1. مربع
  2. اے ٹی آر ٹرینڈ بریک آؤٹ حکمت عملی

اے ٹی آر ٹرینڈ بریک آؤٹ حکمت عملی

مصنف:چاؤ ژانگ، تاریخ: 2024-03-22 14:48:37
ٹیگز:

img

جائزہ

یہ ایک مقداری تجارتی حکمت عملی ہے جو اے ٹی آر اشارے اور اختتامی قیمتوں کا استعمال کرتے ہوئے رجحان کی خرابیوں کو پکڑتی ہے۔ یہ حکمت عملی رجحان کی سمت کا تعین کرنے کے لئے متحرک طور پر اوپری اور نچلی رجحان لائنوں کا حساب لگاتی ہے اور جب اختتامی قیمت رجحان لائنوں کو توڑتی ہے تو تجارتی سگنل تیار کرتی ہے۔ یہ حکمت عملی اسٹاپ نقصان اور ہدف قیمت کی سطح بھی طے کرتی ہے اور اتار چڑھاؤ کی بنیاد پر ٹریلنگ اسٹاپ کی اجازت دیتی ہے۔

حکمت عملی کے اصول

  1. اے ٹی آر سگنل کا حساب لگائیں: atr_signal = atr(atr_period)
  2. اوپر اور نیچے رجحان لائنوں کا حساب لگائیں:
    • نچلی رجحان لائن: lower_trend = کم - atr_mult*atr_signal
    • اوپری رجحان لائن: اوپری_ٹرینڈ = اعلی + atr_mult*atr_signal
  3. متحرک طور پر رجحان لائنوں کو ایڈجسٹ کریں، اگر وہ ٹوٹ جاتے ہیں تو انہیں تبدیل نہ کریں، دوسری صورت میں تازہ ترین اقدار کو اپ ڈیٹ کریں
  4. رجحان کی سمت کی نشاندہی کرنے کے لئے اختتامی قیمت کی متعلقہ پوزیشن کی بنیاد پر رجحان لائنوں کو رنگین کوڈ دیں
  5. تجارتی سگنل پیدا کریں:
    • لمبا سگنل: موجودہ پوزیشن اور بند ہونے کی قیمت کے اوپر اوپری ٹرینڈ لائن کے اوپر کوئی وقفے نہیں
    • شارٹ سگنل: موجودہ پوزیشن اور بند ہونے کی قیمت کا نیچے کی رجحان لائن سے نیچے کوئی وقفہ نہیں
  6. سٹاپ نقصان اور ہدف کی قیمتیں مقرر کریں:
    • سٹاپ نقصان: آخری انٹری قیمت ± اے ٹی آر رینج * فیکٹر توڑنے کے وقت
    • ہدف کی قیمت: تازہ ترین اندراج کی قیمت ± سٹاپ نقصان کی حد * منافع / خطرے کا تناسب (rr)
  7. ٹرائلنگ سٹاپ:
    • لمبا اسٹاپ: سب سے زیادہ اوپری ٹرینڈ لائن
    • شارٹ اسٹاپ: سب سے کم نیچے کی ٹرینڈ لائن

فوائد کا تجزیہ

  1. متحرک طور پر مختلف مارکیٹ کے حالات کو اپنانے کے لئے اتار چڑھاؤ کی بنیاد پر رجحان لائنوں کو ایڈجسٹ کرتا ہے
  2. ٹرینڈ کی آسان شناخت کے لئے سمت کے ساتھ رنگین کوڈت رجحان لائنیں
  3. مناسب سٹاپ نقصان اور ہدف کی قیمتوں کا تعین کرنے کے لئے اتار چڑھاؤ کی پیمائش کے طور پر اے ٹی آر کا استعمال کرتا ہے
  4. ٹریلنگ اسٹاپ کی فعالیت کو کم سے کم کرنے کے دوران منافع میں مقفل کرنے کے لئے
  5. مختلف آلات اور ٹائم فریم کے مطابق انتہائی پیرامیٹرز

خطرے کا تجزیہ

  1. ٹرینڈ بریک آؤٹ کی حکمت عملییں ہلکی مارکیٹوں میں نقصانات کی وجہ سے زیادہ سگنل پیدا کرسکتی ہیں
  2. اے ٹی آر پیرامیٹرز کا غلط انتخاب انتہائی حساس یا سست رجحان لائنوں کا باعث بن سکتا ہے ، جس سے سگنل کا معیار متاثر ہوتا ہے
  3. مقررہ منافع/خطرے کا تناسب مختلف مارکیٹ کی خصوصیات کو اچھی طرح سے اپنانے کے لئے نہیں ہو سکتا
  4. ٹرائلنگ اسٹاپ نقصانات کو کم کرسکتے ہیں اور رجحان کی نقل و حرکت کو کھو سکتے ہیں

حل:

  1. مختلف مارکیٹوں میں نقصانات سے بچنے کے لئے رجحان فلٹرز یا آسکیلیٹر اشارے متعارف کروائیں
  2. آلہ اور ٹائم فریم کی خصوصیات کی بنیاد پر ATR پیرامیٹرز کو الگ الگ بہتر بنائیں
  3. حکمت عملی کے خطرے سے ایڈجسٹ منافع کو بہتر بنانے کے لئے منافع / خطرے کے تناسب اور ٹریلنگ اسٹاپ منطق کو بہتر بنائیں
  4. ٹریلنگ اسٹاپس کو بہتر بنانے اور زیادہ ٹرینڈ منافع حاصل کرنے کے لئے رجحان کی شناخت کے طریقوں کے ساتھ مل کر

اصلاح کی ہدایات

  1. متعدد ٹائم فریم کو یکجا کریں ، رجحانات کی نشاندہی کرنے کے لئے اعلی ٹائم فریم اور سگنل کو متحرک کرنے کے لئے کم ٹائم فریم کا استعمال کریں
  2. سگنل کی موزونیت کو بہتر بنانے کے لئے رجحان لائن بریک آؤٹ سے پہلے توثیق کے لئے حجم اور قیمت کے اشارے شامل کریں
  3. پوزیشن سائزنگ کو بہتر بنائیں اور سوئنگ ٹریڈنگ کو شامل کریں
  4. سٹاپ نقصان اور منافع / خطرے کے تناسب کے لئے پیرامیٹر کی اصلاح انجام دیں
  5. رجحان کی نقل و حرکت کے دوران قبل از وقت رکاوٹوں کو کم کرنے کے لئے ٹریلنگ اسٹاپ منطق کو بہتر بنائیں

ملٹی ٹائم فریم تجزیہ زیادہ مستحکم رجحان کی نشاندہی کے لئے شور کو فلٹر کرنے میں مدد کرتا ہے۔ بریک آؤٹ سے پہلے حجم اور قیمت کی تصدیق سے غلط سگنل ختم ہوسکتے ہیں۔ پوزیشن سائزنگ کی اصلاح سے سرمایہ کاری کی کارکردگی میں بہتری آتی ہے۔ اسٹاپ نقصان اور انعامی / رسک پیرامیٹرز کو بہتر بنانا خطرہ ایڈجسٹ شدہ منافع کو بڑھا سکتا ہے۔ ٹریلنگ اسٹاپ منطق کو بہتر بنانا ڈراؤونگ کو کنٹرول کرتے ہوئے زیادہ رجحان منافع حاصل کرنے کی اجازت دیتا ہے۔

خلاصہ

یہ حکمت عملی اے ٹی آر کو رجحان لائن کی پوزیشنوں کو متحرک طور پر ایڈجسٹ کرنے اور رجحان بریکآؤٹس کو حاصل کرنے کے لئے اتار چڑھاؤ کے گیج کے طور پر استعمال کرتی ہے۔ یہ معقول اسٹاپ نقصانات اور منافع کے اہداف طے کرتا ہے ، فوائد کو مقفل کرنے کے لئے ٹریلنگ اسٹاپس کا استعمال کرتا ہے۔ پیرامیٹرز مضبوط موافقت کے ل adjust ایڈجسٹ ہوسکتے ہیں۔ تاہم ، رجحان بریکآؤٹ حکمت عملیوں کو ہلکے حالات میں وِپسا نقصانات کا سامنا کرنا پڑتا ہے اور مزید اصلاح اور اصلاح کی ضرورت ہوتی ہے۔ متعدد ٹائم فریم ، فلٹرنگ سگنل ، پیرامیٹرنگ پوزیشن سائزنگ ، پیرامیٹرنگ اصلاح اور دیگر تکنیکوں کا امتزاج حکمت عملی کی کارکردگی اور استحکام کو بہتر بنا سکتا ہے۔ مقداری حکمت عملیوں میں بنیادی اصولوں کی ٹھوس تفہیم کی بنیاد پر مسلسل جانچ اور اصلاح کی ضرورت ہوتی ہے تاکہ زیادہ سے زیادہ خواہش مند تاجروں کو خیالات اور رہنمائی فراہم کی جاسکے۔

/*backtest
start: 2023-03-16 00:00:00
end: 2024-03-21 00:00:00
period: 1d
basePeriod: 1h
exchanges: [{"eid":"Futures_Binance","currency":"BTC_USDT"}]
*/

//@version=4
strategy(title = "Claw-Pattern", overlay=true, calc_on_every_tick=true, default_qty_type= strategy.percent_of_equity,default_qty_value=10, currency="USD")
//Developer: Trading Strategy Guides
//Creator: Trading Strategy Guides
//Date: 3/18/2024
//Description: A trend trading system strategy 

atr_period = input(title="ATR Period", defval=120, type=input.integer)
atr_mult = input(title="ATR Multiplier", defval=2, type=input.integer)
dir = input(title="Direction (Long=1, Short=-1, Both = 0)", defval=1, type=input.integer)
factor = input(title="Stop Level Deviation (% Chan.)", defval=0.75, type=input.float)
rr = input(title="Reward to Risk Multiplier", defval=2, type=input.integer)
trail_bar_start = input(title="Trail Stop Bar Start", defval=20, type=input.integer)
col_candles = input(title="Enable Colored Candles", defval=false, type=input.bool)

atr_signal = atr(atr_period)

lower_trend = low - atr_mult*atr_signal
upper_trend = high + atr_mult*atr_signal

upper_trend := upper_trend > upper_trend[1] and close < upper_trend[1] ? upper_trend[1] : upper_trend
lower_trend := lower_trend < lower_trend[1] and close > lower_trend[1] ? lower_trend[1] : lower_trend

upper_color = barssince(cross(close, upper_trend[1])) > barssince(cross(close, lower_trend[1])) ? color.red : na
lower_color = barssince(cross(close, upper_trend[1])) > barssince(cross(close, lower_trend[1])) ? na : color.green

trend_line = lower_trend

plot(lower_trend, color=lower_color, title="Lower Trend Color")
plot(upper_trend, color=upper_color, title="Upper Trend Color")

is_buy = strategy.position_size == 0 and crossover(close, upper_trend[1]) and upper_color[1]==color.red and (dir == 1 or dir == 0)
is_sell = strategy.position_size == 0 and crossover(close, lower_trend[1]) and lower_color[1]==color.green and (dir == -1 or dir == 0)

if is_buy
    strategy.entry("Enter Long", strategy.long)
else if is_sell
    strategy.entry("Enter Short", strategy.short)
مزید

2019 FMZ - تمام حقوق محفوظ ہیں