ٹرینڈ بریک آؤٹ حکمت عملی
ChaoZhang
جائزہ
یہ ایک مقداری تجارتی حکمت عملی ہے جس میں اے ٹی آر اشارے اور اختتامی قیمتوں کا استعمال کیا جاتا ہے تاکہ رجحانات کو توڑنے کے لئے استعمال کیا جاسکے۔ یہ حکمت عملی رجحان کی سمت کا فیصلہ کرنے کے لئے متحرک طور پر اوپر اور نیچے کی رجحان لائنوں کا حساب لگاتی ہے ، اور جب اختتامی قیمت رجحان کی لائنوں کو توڑ دیتی ہے تو یہ ایک تجارتی سگنل پیدا کرتی ہے۔ یہ حکمت عملی ایک ہی وقت میں اسٹاپ نقصان اور ہدف کی قیمت طے کرتی ہے ، اور اتار چڑھاؤ کے مطابق اسٹاپ نقصان کو منتقل کرسکتی ہے۔
حکمت عملی کا اصول
- اے ٹی آر سگنل کا حساب لگائیں: atr_signal = atr ((atr_period)
- اوپر اور نیچے کی رجحان لائن کا حساب لگائیں:
- نیچے کی رجحان لائن: lower_trend = low - atr_mult*atr_signal
- اپ ٹرینڈ لائن: upper_trend = high + atr_mult*atr_signal
- رجحان لائن کو متحرک طور پر ایڈجسٹ کریں ، اگر رجحان لائن ٹوٹ جاتا ہے تو یہ برقرار رہتا ہے ، ورنہ تازہ ترین قیمت پر اپ ڈیٹ ہوتا ہے
- رجحان کی سمت کا تعین کرنے کے لئے رجحان کی لائن کو رنگ دیا گیا ہے ، جس کی بنیاد پر اختتامی قیمت اور رجحان لائن کے مابین اس کی پوزیشن ہے۔
- ٹریڈنگ سگنل:
- زیادہ سگنل: کوئی پوزیشن نہیں ہے اور قیمتوں میں اضافے کی قیمت اوپر کی رجحان لائن کو توڑتی ہے
- خالی کرنے کا اشارہ: فی الحال کوئی پوزیشن نہیں ہے اور اختتامی قیمت نیچے کی رجحان لائن کو توڑ رہی ہے
- سٹاپ نقصان اور ہدف کی قیمت:
- اسٹاپ نقصان: تازہ ترین ٹرانزیکشن کی قیمت پر ATR کی اتار چڑھاؤ کی فریکوئنسی فیکٹر
- ہدف کی قیمت: تازہ ترین تجارت کی قیمت ± اسٹاپ نقصان کی حد * منافع بخش تناسبrr
- موبائل سٹاپ نقصان:
- کثیر سر اسٹاپ: سب سے اوپر کی رجحان لائن
- خالی سر اسٹاپ نقصان: کم ترین رجحان لائن
طاقت کا تجزیہ
- مارکیٹ کی مختلف حالتوں کے مطابق رجحان لائن کو متحرک طور پر اتار چڑھاؤ کی شرح پر مبنی ایڈجسٹ کریں
- رجحان لائنوں میں سمت کے رنگ کے نشانات ہوتے ہیں تاکہ رجحانات کی شناخت کی جاسکے
- اے ٹی آر کو اتار چڑھاؤ کی پیمائش کے طور پر استعمال کریں اور مناسب اسٹاپ نقصان اور ہدف کی قیمت طے کریں
- موبائل اسٹاپ نقصان کی خصوصیت ، منافع کو یقینی بناتے ہوئے واپسی کو کم سے کم کریں
- مختلف اقسام اور ادوار کے لئے اعلی پیرامیٹرائزڈ
خطرے کا تجزیہ
- ٹرینڈ توڑنے کی حکمت عملی سے زلزلے کی منڈیوں میں زیادہ سگنل پیدا کرنے میں آسانی سے نقصان ہوتا ہے۔
- اے ٹی آر پیرامیٹرز کا غلط انتخاب رجحان لائن کو بہت حساس یا سست بنا سکتا ہے ، جس سے سگنل کے معیار پر اثر پڑتا ہے
- فکسڈ منافع اور نقصان کا تناسب مارکیٹ کی مختلف خصوصیات کے مطابق نہیں ہوسکتا ہے
- موبائل اسٹاپ نقصان کا امکان ، رجحان سے محروم
حل:
- ٹرینڈ فلٹرز یا جھٹکے والے اشارے کے معاون فیصلے کو متعارف کروائیں تاکہ جھٹکے والے بازاروں میں نقصان سے بچا جاسکے
- مختلف قسم اور دورانیہ کی خصوصیات کے مطابق اے ٹی آر پیرامیٹرز کو بہتر بنائیں
- زیادہ سے زیادہ نقصانات اور روکنے کے نقصانات کو روکنے کے لئے، حکمت عملی کی آمدنی کے خطرے کے تناسب کو بہتر بنانے کے لئے
- رجحانات کی شناخت کے طریقوں کو بہتر بنانے کے لئے موزوں اسٹاپ نقصانات کے ساتھ مل کر زیادہ رجحانات کے منافع کو پکڑنے کے لئے
اصلاح کی سمت
- ملٹی ٹائم سائیکل کے ساتھ ، بڑے سائیکل کے ساتھ رجحانات کی نشاندہی کریں ، چھوٹے سائیکل سگنل کو متحرک کریں
- ٹرینڈ لائن ٹوٹنے سے پہلے پیمائش کے اشارے کی توثیق شامل کریں ، سگنل کی تاثیر کو بہتر بنائیں
- پوزیشن مینجمنٹ کو بہتر بنانا ، بینڈوڈتھ آپریشن میں اضافہ کرنا
- سٹاپ نقصان اور منافع نقصان کا تناسب کے لئے پیرامیٹرز کو بہتر بنائیں
- ٹرینڈ ٹریڈنگ میں ابتدائی اسٹاپ نقصان کو کم کرنے کے لئے موبائل اسٹاپ لاجسٹک میں بہتری
ایک سے زیادہ ٹائم سائیکل شور کو فلٹر کرنے میں مدد کرتا ہے ، اور رجحانات کو زیادہ مستحکم سمجھا جاتا ہے۔ حد سے تجاوز کرنے سے پہلے کی پیمائش کی قیمت کی نشاندہی کی توثیق جھوٹے اشارے کو ختم کرسکتی ہے۔ پوزیشن مینجمنٹ کو بہتر بنانا فنڈز کے استعمال کی کارکردگی کو بہتر بناتا ہے۔ سٹاپ نقصان اور نقصان کے تناسب کے پیرامیٹرز کو بہتر بنانا حکمت عملی کے منافع کے خطرے کی تناسب کو بہتر بناتا ہے۔
خلاصہ کریں۔
یہ حکمت عملی اے ٹی آر کو اتار چڑھاؤ کی پیمائش کے طور پر استعمال کرتی ہے ، رجحان کی لائن کی پوزیشن کو متحرک طور پر ایڈجسٹ کرتی ہے ، رجحان کی توڑ کی صورتحال کو پکڑتی ہے۔ معقول حد تک اسٹاپ اور منافع کا ہدف طے کرتا ہے ، اور منافع کو لاک کرنے کے لئے موبائل اسٹاپ نقصانات کا استعمال کرتا ہے۔ پیرامیٹرز ایڈجسٹ اور لچکدار ہیں۔ تاہم ، رجحان کی توڑ کی حکمت عملی بھی اتار چڑھاؤ کی صورتحال سے متاثر ہوتی ہے ، جس میں مزید اصلاح اور بہتری کی ضرورت ہے۔ حکمت عملی کی کارکردگی اور استحکام کو بہتر بنانے کے لئے متعدد ادوار ، سگنل کا انتخاب ، پوزیشن مینجمنٹ کو بہتر بنانا ، اسٹریٹجک فوائد کی تلاش وغیرہ کو جوڑ کر حکمت عملی کی کارکردگی اور استحکام کو بہتر بنایا جاسکتا ہے۔ حکمت عملی کو سمجھنے کی ضرورت ہے کہ حکمت عملی کی بنیادی نوعیت کی بنیاد پر ، مسلسل جانچ اور اصلاح کی جائے ، اور ابتدائی افراد کو مزید رہنمائی اور سمت فراہم کرنے کی کوشش کی جائے۔
/*backtest
start: 2023-03-16 00:00:00
end: 2024-03-21 00:00:00
period: 1d
basePeriod: 1h
exchanges: [{"eid":"Futures_Binance","currency":"BTC_USDT"}]
*/
//@version=4
strategy(title = "Claw-Pattern", overlay=true, calc_on_every_tick=true, default_qty_type= strategy.percent_of_equity,default_qty_value=10, currency="USD")
//Developer: Trading Strategy Guides
//Creator: Trading Strategy Guides
//Date: 3/18/2024
//Description: A trend trading system strategy
atr_period = input(title="ATR Period", defval=120, type=input.integer)
atr_mult = input(title="ATR Multiplier", defval=2, type=input.integer)
dir = input(title="Direction (Long=1, Short=-1, Both = 0)", defval=1, type=input.integer)
factor = input(title="Stop Level Deviation (% Chan.)", defval=0.75, type=input.float)
rr = input(title="Reward to Risk Multiplier", defval=2, type=input.integer)
trail_bar_start = input(title="Trail Stop Bar Start", defval=20, type=input.integer)
col_candles = input(title="Enable Colored Candles", defval=false, type=input.bool)
atr_signal = atr(atr_period)
lower_trend = low - atr_mult*atr_signal
upper_trend = high + atr_mult*atr_signal
upper_trend := upper_trend > upper_trend[1] and close < upper_trend[1] ? upper_trend[1] : upper_trend
lower_trend := lower_trend < lower_trend[1] and close > lower_trend[1] ? lower_trend[1] : lower_trend
upper_color = barssince(cross(close, upper_trend[1])) > barssince(cross(close, lower_trend[1])) ? color.red : na
lower_color = barssince(cross(close, upper_trend[1])) > barssince(cross(close, lower_trend[1])) ? na : color.green
trend_line = lower_trend
plot(lower_trend, color=lower_color, title="Lower Trend Color")
plot(upper_trend, color=upper_color, title="Upper Trend Color")
is_buy = strategy.position_size == 0 and crossover(close, upper_trend[1]) and upper_color[1]==color.red and (dir == 1 or dir == 0)
is_sell = strategy.position_size == 0 and crossover(close, lower_trend[1]) and lower_color[1]==color.green and (dir == -1 or dir == 0)
if is_buy
strategy.entry("Enter Long", strategy.long)
else if is_sell
strategy.entry("Enter Short", strategy.short)