1. مربع
  2. دوہری چلتی اوسط کراس اوور کے ساتھ بہتر سٹاپ نقصان کی حکمت عملی

دوہری چلتی اوسط کراس اوور کے ساتھ بہتر سٹاپ نقصان کی حکمت عملی

مصنف:چاؤ ژانگ، تاریخ: 2024-03-22 14:53:59
ٹیگز:

img

حکمت عملی کا جائزہ

ڈبل موونگ ایوریج کراس اوور کے ساتھ بہتر اسٹاپ نقصان کی حکمت عملی (TQQQ) مختلف ادوار کے ساتھ دو موونگ ایوریجز (SMA) کے کراس اوور سگنلز پر مبنی ایک مقداری تجارتی حکمت عملی ہے۔ یہ حکمت عملی صرف لمبی پوزیشنیں لیتی ہے ، جب تیز رفتار اوسط سست حرکت پذیر اوسط سے تجاوز کرتا ہے تو پوزیشن کھولتی ہے اور جب تیز رفتار اوسط سست حرکت پذیر اوسط سے تجاوز کرتا ہے یا جب قیمت اسٹاپ نقصان کی سطح سے نیچے آجاتی ہے تو پوزیشن بند کردیتی ہے۔ یہ حکمت عملی تیز رفتار اور سست حرکت پذیر اوسط اور اسٹاپ نقصان کے فیصد کے ادوار کو بہتر بناتی ہے ، جس کا مقصد مارکیٹ کے بحران کے دوران نقصانات کو کم کرتے ہوئے بیل مارکیٹوں میں زیادہ منافع حاصل کرنا ہے۔

حکمت عملی کا اصول

اس حکمت عملی کا بنیادی مقصد مارکیٹ کے رجحانات کو پکڑنے کے لئے مختلف ادوار کے ساتھ چلنے والے اوسط کے کراس اوور سگنلز کا استعمال کرنا ہے۔ جب قلیل مدتی چلنے والی اوسط طویل مدتی چلنے والے اوسط سے تجاوز کرتی ہے تو ، اس سے ممکنہ اپ ٹرینڈ کی نشاندہی ہوتی ہے ، اور حکمت عملی ایک لمبی پوزیشن کھولتی ہے۔ جب قلیل مدتی چلنے والی اوسط طویل مدتی چلنے والی اوسط سے نیچے عبور کرتی ہے تو ، اس سے یہ ظاہر ہوتا ہے کہ اپ ٹرینڈ ختم ہو گیا ہے ، اور حکمت عملی پوزیشن کو بند کردیتی ہے۔

چلتی اوسط کراس اوور سگنلز کے علاوہ ، اس حکمت عملی میں اسٹاپ نقصان کا طریقہ کار بھی شامل ہے۔ جب مارکیٹ کی قیمت ایک مقررہ فیصد اسٹاپ نقصان کی سطح سے نیچے آجاتی ہے تو ، حکمت عملی پوزیشن سے باہر نکل جاتی ہے ، یہاں تک کہ اگر چلتی اوسط نے اختتامی سگنل پیدا نہیں کیا ہے۔ اس طریقہ کار کا مقصد ڈراؤونگ کو کنٹرول کرنا اور رجحان کی تبدیلی کے دوران اہم نقصانات کو روکنا ہے۔

خاص طور پر اس حکمت عملی میں درج ذیل اقدامات شامل ہیں:

  1. تیز رفتار اوسط اور سست رفتار اوسط کا حساب لگائیں۔
  2. اس بات کا تعین کریں کہ آیا کوئی افتتاحی سگنل موجود ہے۔ جب تیز رفتار حرکت پذیر اوسط سست حرکت پذیر اوسط سے تجاوز کرتا ہے اور کوئی موجودہ پوزیشن نہیں ہے تو ، ایک طویل پوزیشن کھولیں۔
  3. افتتاحی قیمت ریکارڈ کریں اور سٹاپ نقصان کی سطح کا حساب لگائیں.
  4. اس بات کا تعین کریں کہ کیا بندش کا اشارہ موجود ہے۔ جب تیز رفتار حرکت پذیر اوسط سست حرکت پذیر اوسط سے نیچے گزر جاتا ہے یا قیمت اسٹاپ نقصان کی سطح سے نیچے آجاتی ہے تو ، تمام لمبی پوزیشنیں بند کردیں۔
  5. بندش کی قیمت کی بنیاد پر، اس بات کا تعین کریں کہ آیا اگلے تجارتی دن پوزیشن کھولنے یا بند کرنے کا موقع ہے، اور مرحلے 2-4 کو دہرائیں۔

اس سلسلے کے اقدامات کے ذریعے، حکمت عملی تیزی سے مارکیٹ کے رجحانات میں تبدیلیوں کو اپنانے کے قابل ہو سکتی ہے، تیزی سے مارکیٹوں میں رجحانات کی پیروی کرتے ہوئے کافی منافع حاصل کرنے کے لئے جبکہ مارکیٹ میں کمی کے دوران نقصانات کو وقت پر کم کرنے کے لئے.

حکمت عملی کے فوائد

  1. رجحان کی پیروی: حرکت پذیر اوسط کراس اوور سگنلز کا استعمال کرتے ہوئے ، حکمت عملی مارکیٹ کے رجحانات کو پکڑ سکتی ہے ، رجحان کی پیروی کرنے والے منافع حاصل کرنے کے لئے اپ ٹرینڈز کے دوران پوزیشن رکھ سکتی ہے۔

  2. اسٹاپ نقصان کا طریقہ کار: مقررہ فیصد اسٹاپ نقصان مؤثر طریقے سے ڈراؤونگ کو کنٹرول کرسکتا ہے اور ایک ہی تجارت سے زیادہ نقصانات سے بچ سکتا ہے۔

  3. پیرامیٹر لچک: تیز رفتار اور سست حرکت پذیر اوسط اور اسٹاپ نقصان کا فیصد کے دورانیہ پیرامیٹرز کو مارکیٹ کی خصوصیات اور ذاتی خطرہ ترجیحات کے مطابق ایڈجسٹ کیا جاسکتا ہے ، جس سے حکمت عملی کی موافقت میں اضافہ ہوتا ہے۔

  4. وسیع اطلاق: حکمت عملی کو مختلف مارکیٹوں اور آلات جیسے اسٹاک ، فیوچر اور غیر ملکی کرنسی پر لاگو کیا جاسکتا ہے ، جس میں صرف آلہ کی خصوصیات کی بنیاد پر پیرامیٹر ایڈجسٹمنٹ کی ضرورت ہوتی ہے۔

  5. سادگی اور کارکردگی: حکمت عملی کا منطق واضح اور سمجھنے اور لاگو کرنے میں آسان ہے۔ اس میں بیک ٹیسٹنگ کی اعلی کارکردگی ہے ، جس سے پیرامیٹر کی وسیع اصلاح اور نقلی تجارت میں آسانی ہوتی ہے۔

حکمت عملی کے خطرات

  1. پیرامیٹر حساسیت: چلتی اوسط مدت اور اسٹاپ نقصان کا فیصد کا انتخاب حکمت عملی کی کارکردگی پر نمایاں اثر پڑتا ہے۔ نامناسب پیرامیٹرز سے تجارت کی کثرت یا رجحان کے مواقع کی کمی واقع ہوسکتی ہے۔

  2. رجحان کی پہچان میں تاخیر: حرکت پذیر اوسط کراس اوور سگنل میں ایک خاص تاخیر ہوتی ہے ، خاص طور پر جب مارکیٹ تیزی سے بدل جاتی ہے ، ممکنہ طور پر پوزیشنوں کو کھولنے اور بند کرنے کے لئے بہترین وقت کی کمی ہوتی ہے۔

  3. مرکوز پوزیشن: حکمت عملی ہمیشہ 100٪ پوزیشن برقرار رکھتی ہے، پوزیشن مینجمنٹ اور دارالحکومت کی تقسیم کے طریقہ کار کی کمی ہے، جس میں زیادہ سرمایہ دارانہ خطرہ ہے.

  4. سائیڈ ویز مارکیٹس میں خراب کارکردگی: سائیڈ ویز مارکیٹس میں ، کثرت سے کراس اوور سگنل حکمت عملی کے نقصانات کا باعث بن سکتے ہیں۔

  5. بلیک سوان ایونٹس: انتہائی مارکیٹ کے حالات میں ، تجارتی سگنل ناکام ہوسکتے ہیں ، اور فکسڈ اسٹاپ نقصان کا فیصد اصل خطرات کا احاطہ نہیں کرسکتا ہے۔

ان خطرات سے نمٹنے کے لئے، حکمت عملی کو مندرجہ ذیل پہلوؤں میں بہتر اور بہتر بنایا جا سکتا ہے:

  1. متحرک سٹاپ نقصان متعارف کروائیں: مارکیٹ کی اتار چڑھاؤ یا قیمت کی سطح پر مبنی سٹاپ نقصان کا فیصد متحرک طور پر ایڈجسٹ کریں تاکہ مختلف مارکیٹ کے حالات کو اپنانا پڑے۔

  2. افتتاحی اور اختتامی سگنلز کو بہتر بنائیں: رجحان کی شناخت کی درستگی اور بروقت کو بہتر بنانے کے لئے دیگر تکنیکی اشارے جیسے ایم اے سی ڈی اور آر ایس آئی کو جوڑیں۔

  3. پوزیشن مینجمنٹ متعارف کروائیں: ڈائنامک طور پر پوزیشنز کو مارکیٹ کے رجحان کی طاقت اور اتار چڑھاؤ جیسے اشارے کی بنیاد پر ایڈجسٹ کریں تاکہ ڈراؤنڈ رسک کو کنٹرول کیا جاسکے۔

  4. بنیادی تجزیہ کو شامل کریں: بنیادی عوامل کے غیر موافق ہونے پر تجارت سے بچنے کے لئے میکرو اکنامک اور صنعت کے عوامل پر جامع طور پر غور کریں۔

  5. مجموعی سٹاپ نقصان لائن مقرر کریں: سرمایہ دارانہ خطرے کو کنٹرول کرنے کے لئے انتہائی مارکیٹ کے حالات کے لئے اکاؤنٹ کی سطح پر مجموعی سٹاپ نقصان لائن مقرر کریں.

حکمت عملی کی اصلاح

  1. متحرک اسٹاپ نقصان: مارکیٹ کی اتار چڑھاؤ کی بنیاد پر اسٹاپ نقصان کے فیصد کو متحرک طور پر ایڈجسٹ کرنے کے لئے اے ٹی آر اور بولنگر بینڈ جیسے اشارے متعارف کروانا ، جب رجحانات مضبوط ہوں تو اسٹاپ نقصان کو نرم کرنا اور ضمنی بازاروں میں اسٹاپ نقصان کو سخت کرنا۔

  2. سگنل کی اصلاح: زیادہ حساس اور موثر افتتاحی اور اختتامی سگنل تلاش کرنے کے لئے مختلف حرکت پذیر اوسط مجموعوں ، جیسے ای ایم اے اور ڈبلیو ایم اے کے ساتھ تجربہ کریں۔ اسی وقت ، اضافی فیصلے کے طور پر ایم اے سی ڈی ، آر ایس آئی اور دیگر اشارے استعمال کرنے پر غور کریں۔

  3. پوزیشن مینجمنٹ: اے ٹی آر اور اے ڈی ایکس جیسے اشارے کا استعمال کرتے ہوئے مارکیٹ کے رجحان کی طاقت کی پیمائش کریں ، جب رجحانات واضح ہوں تو پوزیشنوں میں اضافہ کریں اور جب رجحانات غیر واضح ہوں تو پوزیشنوں کو کم کریں۔ اسی وقت ، زیادہ سے زیادہ پوزیشن کی حد مقرر کریں اور بیچوں میں پوزیشنیں بنائیں اور بند کریں۔

  4. لانگ شارٹ ہیجنگ: مارکیٹ کے خطرے کو ہیج کرنے کے لئے سائیڈ ویز مارکیٹس میں لمبی اور مختصر پوزیشنوں دونوں کو برقرار رکھنے پر غور کریں۔ مارکیٹ کے جذبات کے اشارے جیسے VIX خوف انڈیکس کو متحرک طور پر طویل مختصر تناسب کو ایڈجسٹ کرنے کے لئے استعمال کیا جاسکتا ہے۔

  5. پیرامیٹر خود موافقت: مشین لرننگ الگورتھم کا استعمال مختلف مارکیٹوں اور آلات کے لئے خود بخود پیرامیٹر کے بہترین مجموعے تلاش کرنے کے لئے ، حکمت عملی کی موافقت اور استحکام کو بہتر بناتا ہے۔

مندرجہ بالا اصلاح کے طریقوں کے ذریعے ، مسلسل بدلتے ہوئے مارکیٹ کے ماحول کو بہتر طور پر اپنانے کے لئے حکمت عملی کی منافع بخش اور رسک مزاحمت کو مزید بہتر بنایا جاسکتا ہے۔

خلاصہ

ڈبل موونگ ایوریج کراس اوور کے ساتھ آپٹمائزڈ اسٹاپ نقصان کی حکمت عملی (TQQQ) ایک آسان لیکن موثر مقداری تجارتی حکمت عملی ہے۔ یہ ایک مقررہ اسٹاپ نقصان فیصد کے ذریعے ڈراؤونگ رسک پر قابو پانے کے دوران مختلف ادوار کے ساتھ چلتی اوسط کے کراس اوور سگنلز کا استعمال کرتے ہوئے مارکیٹ کے رجحانات کو پکڑتا ہے۔ حکمت عملی کا منطق واضح ، لاگو کرنے اور بہتر بنانے میں آسان ہے ، اور مختلف مارکیٹوں اور آلات پر لاگو ہوتا ہے۔

موونگ اوسط ادوار اور اسٹاپ نقصان کا فیصد معقول حد تک منتخب کرکے ، حکمت عملی بیل مارکیٹوں میں کافی منافع حاصل کرسکتی ہے۔ تاہم ، حکمت عملی کو پیرامیٹر حساسیت ، رجحان کی شناخت میں تاخیر ، اور مرتکز پوزیشنوں جیسے خطرات کا بھی سامنا کرنا پڑتا ہے۔ ان خطرات سے نمٹنے کے ل aspects ، متحرک اسٹاپ نقصان ، سگنل کی اصلاح ، پوزیشن مینجمنٹ ، طویل مختصر ہیجنگ ، اور پیرامیٹر خود موافقت جیسے پہلوؤں میں بہتری اور اصلاحات کی جاسکتی ہیں۔

مجموعی طور پر ، ڈبل موونگ ایوریج کراس اوور کے ساتھ بہتر اسٹاپ نقصان کی حکمت عملی (TQQQ) ایک مقداری تجارتی حکمت عملی ہے جس کی کوشش کرنے اور مزید تحقیق کرنے کے قابل ہے۔ مسلسل اصلاح اور بہتری کے ذریعے ، اس میں سرمایہ کاروں کے لئے ایک طاقتور ٹول بننے کی صلاحیت ہے ، جس سے وہ اتار چڑھاؤ والی منڈیوں میں مستحکم واپسی حاصل کرنے میں ان کی مدد کرسکتے ہیں۔ تاہم ، کسی بھی حکمت عملی کی اپنی حدود ہیں ، اور سرمایہ کاروں کو اپنی اپنی رسک کی ترجیحات اور مارکیٹ کے نظریات کی بنیاد پر لچکدار طور پر لاگو کرنے اور مستقل طور پر ایڈجسٹ کرنے کی ضرورت ہے تاکہ مقداری تجارت کے راستے پر آگے بڑھ سکیں۔

/*backtest
start: 2023-03-16 00:00:00
end: 2024-03-21 00:00:00
period: 1d
basePeriod: 1h
exchanges: [{"eid":"Futures_Binance","currency":"BTC_USDT"}]
*/

//@version=4
strategy("SMA Crossover Strategy with Customized Stop Loss (Long Only)", overlay=true)

// Define input variables for SMA lengths and stop loss multiplier
fast_length = input(9, "Fast SMA Length")
slow_length = input(14, "Slow SMA Length")
stop_loss_multiplier = input(0.1, "Stop Loss Multiplier")

// Calculate SMA values
fast_sma = sma(close, fast_length)
slow_sma = sma(close, slow_length)

// Define entry and exit conditions
enter_long = crossover(fast_sma, slow_sma)
exit_long = crossunder(fast_sma, slow_sma)

// Plot SMAs on chart
plot(fast_sma, color=color.red)
plot(slow_sma, color=color.blue)

// Set start date for backtest
start_date = timestamp(2022, 01, 01, 00, 00)

// Filter trades based on start date
if time >= start_date
    if (enter_long)
        strategy.entry("Buy", strategy.long, when = strategy.position_size == 0)

    // Calculate stop loss level
    buy_price = strategy.position_avg_price
    stop_loss_level = buy_price * (1 - stop_loss_multiplier)

    // Exit trades
    if (exit_long or low <= stop_loss_level)
        strategy.close("Buy")
مزید

2019 FMZ - تمام حقوق محفوظ ہیں