RSI اور EMA ڈبل فلٹرنگ کی حکمت عملی
ChaoZhang
جائزہ
آر ایس آئی اور ای ایم اے ڈبل فلٹرنگ حکمت عملی ایک مقدار کی تجارت کی حکمت عملی ہے جو نسبتا strong مضبوط اشارے ((آر ایس آئی) اور اشاریہ منتقل اوسط ((ای ایم اے) پر مبنی ہے۔ یہ حکمت عملی آر ایس آئی اشارے کا استعمال کرتے ہوئے مارکیٹ میں زیادہ خرید و فروخت کی صورتحال کا تعین کرتی ہے ، اور اس کے ساتھ ساتھ دو ای ایم اے لائنوں کے رجحانات کا تعین کرتی ہے ، جس کی بنیاد پر داخلہ اور باہر نکلنا ہے۔ آر ایس آئی اور ای ایم اے کے دوہری فلٹرنگ کے ذریعہ ، جعلی سگنل کو مؤثر طریقے سے کم کیا جاسکتا ہے ، حکمت عملی کی استحکام اور منافع بخش صلاحیت کو بہتر بنایا جاسکتا ہے۔
حکمت عملی کا اصول
اس حکمت عملی کے بنیادی اصولوں کو مندرجہ ذیل حصوں میں تقسیم کیا جا سکتا ہے:
RSI اشارے کا حساب کتاب اور اطلاق: حکمت عملی نے پہلے ایک کسٹم سائیکل ((ڈیفالٹ 2) کے RSI اشارے کا حساب لگایا۔ جب RSI قدر اوور سیل کی حد سے کم ہے ((ڈیفالٹ 10) ، تو یہ ظاہر کرتا ہے کہ مارکیٹ اوور سیل کی حالت میں ہے ، اور اس پر غور کیا جاسکتا ہے۔ جب RSI قدر اوور سیل کی حد سے زیادہ ہے ((ڈیفالٹ 90) ، تو یہ ظاہر کرتا ہے کہ مارکیٹ اوور خرید کی حالت میں ہے ، اور اس پر غور کیا جاسکتا ہے۔
تیز EMA لائنوں کے رجحان کا تعین: حکمت عملی نے دو EMA لائنوں کا حساب لگایا ، ایک سست لائن ((ڈیفالٹ دورانیہ 200 ہے) ، اور ایک تیز لائن ((ڈیفالٹ دورانیہ 50 ہے) ۔ جب تیز لائن سست لائن سے اوپر اور قیمت سست لائن سے اوپر ہوتی ہے تو ، مارکیٹ کو اوپر کی طرف بڑھنے کا رجحان سمجھا جاتا ہے۔ اس کے برعکس ، جب تیز لائن سست لائن سے نیچے ہوتی ہے اور قیمت سست لائن سے نیچے ہوتی ہے تو ، مارکیٹ کو نیچے کی طرف جانا جاتا ہے۔
رجحان فلٹرنگ: حکمت عملی ایک رجحان فلٹرنگ آپشن پیش کرتی ہے۔ اگر یہ آپشن آن کیا جاتا ہے تو ، صرف ایک ہی پوزیشن کھولی جائے گی جس میں ایک کثیر سر رجحان کے تحت آر ایس آئی اوور سیل کو متحرک کیا جائے گا ، اور ایک خالی سر رجحان کے تحت آر ایس آئی اوور خرید کو متحرک کیا جائے گا۔ اس سے مخالف سمت تجارت کا خطرہ مزید کم کیا جاسکتا ہے۔
ٹریڈنگ سگنل کی تصدیق: حکمت عملی کے مجموعی طور پر آر ایس آئی اشارے اور ای ایم اے ٹرینڈ فیصلے کے نتائج کو مدنظر رکھتے ہوئے ، حتمی ٹریڈنگ سگنل تیار کیا جاتا ہے۔ کثیر سر رجحان کے تحت ، جب آر ایس آئی اوور سیلنگ کی حد سے کم ہو تو زیادہ پوزیشن کھولیں ، اور خالی سر رجحان کے تحت ، جب آر ایس آئی اوور سیلنگ کی حد سے زیادہ ہو تو پوزیشن کھولیں۔
پوزیشن مینجمنٹ: حکمت عملی میں کم سے کم تجارتی وقفہ (ڈیفالٹ 5 منٹ) کا استعمال کیا گیا ہے تاکہ تجارت کی فریکوئنسی کو کنٹرول کیا جاسکے ، تاکہ زیادہ تجارت سے بچایا جاسکے۔ اس کے علاوہ ، حکمت عملی میں ٹریکنگ اسٹاپ نقصان اور فکسڈ اسٹاپ نقصان کے امتزاج کا استعمال کرکے رسک مینجمنٹ کی گئی ہے ، جس سے منافع کو کافی حد تک برقرار رکھا جاسکتا ہے اور نقصان کو مؤثر طریقے سے کنٹرول کیا جاسکتا ہے۔
طاقت کا تجزیہ
RSI اور EMA ڈبل فلٹرنگ حکمت عملی کے فوائد یہ ہیں:
رجحانات کی پیروی کرنے کی صلاحیت: EMA لائنوں کے رجحانات کا تیزی سے اندازہ لگانے کے ذریعہ ، حکمت عملی مارکیٹ کے اہم رجحانات کو مؤثر طریقے سے پکڑ سکتی ہے ، اور اتار چڑھاؤ والے بازاروں میں کثرت سے تجارت سے بچ سکتی ہے۔
موثر جعلی سگنل فلٹرنگ: آر ایس آئی اشارے زیادہ جعلی سگنل پیدا کرنے کے لئے تیار ہیں ، خاص طور پر ان مارکیٹوں میں جہاں رجحان واضح نہیں ہے۔ جبکہ ای ایم اے ٹرینڈ فلٹرنگ اہم رجحانات کو مؤثر طریقے سے پہچان سکتی ہے اور آر ایس آئی سے پیدا ہونے والے جعلی سگنل کو کم کرسکتی ہے۔
بہتر خطرے کا انتظام: حکمت عملی کا استعمال ٹریکنگ اسٹاپ اور فکسڈ اسٹاپ کے امتزاج میں کیا جاتا ہے ، جس سے منافع کو کافی حد تک برقرار رکھا جاسکتا ہے اور نقصان کو مؤثر طریقے سے کنٹرول کیا جاسکتا ہے۔ اس خطرے کے انتظام سے حکمت عملی کی استحکام اور واپسی کے کنٹرول کی صلاحیت میں اضافہ ہوتا ہے۔
پیرامیٹرز کی لچک: حکمت عملی صارفین کو ایڈجسٹ کرنے کے لئے متعدد پیرامیٹرز مہیا کرتی ہے ، جیسے کہ آر ایس آئی سائیکل ، اوورلوڈ اوورلوڈ ٹریول ویلیو ، ای ایم اے سائیکل ، اسٹاپ نقصان کا تناسب وغیرہ۔ اس سے حکمت عملی کو مختلف مارکیٹ کے ماحول اور تجارتی عادات کے مطابق لچکدار بنایا جاسکتا ہے۔
خطرے کا تجزیہ
اگرچہ RSI اور EMA کی دوہری فلٹرنگ حکمت عملی میں اچھے فوائد ہیں ، لیکن اس میں کچھ ممکنہ خطرات موجود ہیں:
رجحان کا رخ موڑنے کا خطرہ: مارکیٹ میں رجحان کا رخ موڑنے پر ، ای ایم اے لائنیں تاخیر کا شکار ہوسکتی ہیں ، جس کی وجہ سے حکمت عملی کو داخل ہونے کا بہترین وقت سے محروم ہوجاتا ہے یا باہر نکلنے میں تاخیر ہوتی ہے۔
پیرامیٹرز کو بہتر بنانے کا خطرہ: اس حکمت عملی کی کارکردگی پیرامیٹرز کی ترتیب سے زیادہ حساس ہے ، اور مختلف پیرامیٹرز کے مجموعے سے بالکل مختلف نتائج برآمد ہوسکتے ہیں۔ اگر پیرامیٹرز کو زیادہ بہتر بنایا جائے تو ، اس حکمت عملی کا مستقبل کی مارکیٹ میں ناقص کارکردگی کا باعث بن سکتا ہے۔
بلیک سوان واقعہ کا خطرہ: حکمت عملی کو ماضی کے اعداد و شمار پر مبنی بیک اپ اور اصلاح کی جاتی ہے ، لیکن تاریخی اعداد و شمار مستقبل میں ممکنہ انتہائی واقعات کی مکمل عکاسی نہیں کرسکتے ہیں۔ بلیک سوان واقعہ ہونے پر ، حکمت عملی کو زیادہ نقصان اٹھانا پڑ سکتا ہے۔
ان خطرات سے نمٹنے کے لئے ، مندرجہ ذیل حل پر غور کیا جاسکتا ہے:
دوسرے تکنیکی اشارے یا قیمتوں کے رویے کے نمونوں کے ساتھ مل کر رجحان کی تبدیلی کا اندازہ لگانے میں مدد کریں ، اور جلد ترمیم کریں۔
معتدل پیرامیٹرز کی اصلاح کا استعمال کرتے ہوئے ، تاریخی اعداد و شمار کو زیادہ سے زیادہ فٹ ہونے سے گریز کریں۔ اس کے ساتھ ساتھ ، پیرامیٹرز کو باقاعدگی سے جائزہ لیا جاتا ہے اور مارکیٹ کی تازہ ترین خصوصیات کے مطابق ایڈجسٹ کیا جاتا ہے۔
معقول حد تک روکنے کی حد مقرر کریں ، ایک ہی تجارت میں زیادہ سے زیادہ نقصان کو کنٹرول کریں۔ اس کے ساتھ ساتھ ، پورٹ فولیو کی سطح پر خطرے کا کنٹرول کریں ، جیسے کہ متنوع سرمایہ کاری ، پوزیشن کنٹرول وغیرہ۔
اصلاح کی سمت
مزید تکنیکی اشارے متعارف کروائیں: موجودہ آر ایس آئی اور ای ایم اے اشارے کی بنیاد پر ، حکمت عملی کی سگنل کی درستگی اور استحکام کو بہتر بنانے کے لئے مزید موثر تکنیکی اشارے متعارف کروائے جاسکتے ہیں ، جیسے ایم اے سی ڈی ، برن بینڈ وغیرہ۔
رجحانات کا اندازہ لگانے کے طریقوں کو بہتر بنائیں: ای ایم اے لائن کا استعمال کرتے ہوئے رجحانات کا اندازہ لگانے کے علاوہ ، دیگر رجحانات کا اندازہ لگانے کے طریقوں کو بھی دریافت کیا جاسکتا ہے ، جیسے اعلی اور کم نقطہ ، مساوی لائن سسٹم وغیرہ۔ متعدد رجحانات کا اندازہ لگانے کے طریقوں کے امتزاج سے حکمت عملی کی موافقت کو بہتر بنایا جاسکتا ہے۔
خطرے کے انتظام کے طریقوں کو بہتر بنائیں: موجودہ ٹریکنگ اسٹاپ اور فکسڈ اسٹاپ کی بنیاد پر ، خطرے کے انتظام کے زیادہ جدید طریقوں کو متعارف کرایا جاسکتا ہے ، جیسے اتار چڑھاؤ کی روک تھام ، متحرک اسٹاپ وغیرہ۔ یہ طریقوں کو مارکیٹ میں اتار چڑھاؤ کی تبدیلیوں کے مطابق بہتر طور پر ڈھال لیا جاسکتا ہے ، اور اس طرح خطرے کو بہتر طور پر کنٹرول کیا جاسکتا ہے۔
پوزیشن مینجمنٹ ماڈیول میں شامل ہونا: موجودہ حکمت عملی نے فکسڈ پوزیشن کا طریقہ اپنایا ہے۔ متحرک پوزیشن مینجمنٹ ماڈیول کو متعارف کرانے پر غور کیا جاسکتا ہے ، جس میں مارکیٹ میں اتار چڑھاؤ ، اکاؤنٹ کے حقوق اور مفادات جیسے عوامل کے مطابق پوزیشن کو متحرک طور پر ایڈجسٹ کیا جاسکتا ہے ، تاکہ فنڈز کے استعمال کی کارکردگی کو بہتر بنایا جاسکے۔
ایک سے زیادہ مارکیٹوں اور اقسام کے لئے موزوں: حکمت عملی کو زیادہ سے زیادہ تجارتی مارکیٹوں اور اقسام میں توسیع کریں ، سرمایہ کاری کو متنوع کرکے مجموعی خطرے کو کم کریں۔ اس کے ساتھ ہی ، مختلف مارکیٹوں اور اقسام کے مابین تعلقات کا مطالعہ کیا جاسکتا ہے ، اور اس معلومات کو حکمت عملی کے اثاثوں کی تخصیص کو بہتر بنانے کے لئے استعمال کیا جاسکتا ہے۔
خلاصہ کریں۔
آر ایس آئی اور ای ایم اے ڈبل فلٹرنگ حکمت عملی مارکیٹ کے رجحانات کو مؤثر طریقے سے پکڑنے کے لئے نسبتا strong مضبوط اشارے اور اشاریہ کی حرکت پذیری اوسط کے نامیاتی امتزاج کا استعمال کرتی ہے ، جبکہ آر ایس آئی اشارے کے غلط سگنل پیدا کرنے کے لئے آسان ہے۔ حکمت عملی کی منطق واضح ہے ، اس میں مکمل رسک مینجمنٹ اقدامات شامل ہیں ، جس میں اچھی استحکام اور منافع بخش صلاحیت ہے۔ تاہم ، حکمت عملی میں کچھ ممکنہ خطرات بھی موجود ہیں ، جیسے رجحان کی تبدیلی کا خطرہ ، پیرامیٹرز کی اصلاح کا خطرہ اور بلیک سلنڈر کا خطرہ۔ ان خطرات کے ل we ، ہم نے اس کے مطابق اقدامات اور اصلاح کی سمت تجویز کی ہے ، جیسے مزید تکنیکی اشارے متعارف کروانا ، رجحانات کا اندازہ لگانے کا طریقہ کار بہتر بنانا ، رسک مینجمنٹ کے طریقوں کو بہتر بنانا ، پوزیشن مینجمنٹ ماڈیول میں شامل ہونا ، اور متعدد مارکیٹوں اور اقسام میں توسیع کرنا۔ مسلسل اصلاح اور بہتری کے ذریعہ ، ہمیں یقین ہے کہ یہ حکمت عملی مستقبل میں مارکیٹ میں ہونے والی تبدیلیوں کے لئے بہتر طور پر موزوں کے
/*backtest
start: 2024-02-01 00:00:00
end: 2024-02-29 23:59:59
period: 1h
basePeriod: 15m
exchanges: [{"eid":"Futures_Binance","currency":"BTC_USDT"}]
*/
//@version=4
strategy("RSI2", overlay=true)
// RSILength input
len = input(2, minval=1, title="RSILength")
// Threshold RSI up input
RSIthreshUP = input(90, title="Threshold RSI up")
// Threshold RSI down input
RSIthreshDWN = input(10, title="Threshold RSI down")
// Slow MA length input
mmlen = input(200, title="Slow MA len")
// Fast MA length input
mmflen = input(50, title="Fast MA len")
// Moving Average type input
machoice = input("EMA", defval="EMA", options=["SMA", "EMA"])
// Ticker size input
tick=input(0.5,title="Ticker size",type=input.float)
// Trend Filter input
filter=input(true,title="Trend Filter",type=input.bool)
// Trailing Stop percentage input
ts_percent = input(1, title="TrailingStop%")
// Stop Loss percentage input
sl_percent = input(0.3, title="Stop Loss %")
// Calculate RSI
src = close
up = rma(max(change(src), 0), len)
down = rma(-min(change(src), 0), len)
rsi = down == 0 ? 100 : up == 0 ? 0 : 100 - 100 / (1 + up / down)
// Calculate moving averages
mmslow = machoice == "SMA" ? sma(close, mmlen) : ema(close, mmlen)
mmfast = machoice == "SMA" ? sma(close, mmflen) : ema(close, mmflen)
// Plot moving averages
plot(mmslow, color=color.white)
plot(mmfast, color=color.yellow)
// Conditions for entry and exit
var lastLongEntryTime = 0
var lastShortEntryTime = 0
ConditionEntryL = if filter == true
mmfast > mmslow and close > mmslow and rsi < RSIthreshDWN
else
mmfast > mmslow and rsi < RSIthreshDWN
ConditionEntryS = if filter == true
mmfast < mmslow and close < mmslow and rsi > RSIthreshUP
else
mmfast < mmslow and rsi > RSIthreshUP
// Calculate trailing stop and stop loss
ts_calc = close * (1/tick) * ts_percent * 0.01
sl_price = close * (1 - sl_percent / 100)
// Entry and exit management
if ConditionEntryL and time - lastLongEntryTime > 1000 * 60 * 5 // 5 minutes
strategy.entry("RSILong", strategy.long)
lastLongEntryTime := time
if ConditionEntryS and time - lastShortEntryTime > 1000 * 60 * 5 // 5 minutes
strategy.entry("RSIShort", strategy.short)
lastShortEntryTime := time
lastLongEntryTimeExpired = time - lastLongEntryTime >= 1000 * 60 * 5
lastShortEntryTimeExpired = time - lastShortEntryTime >= 1000 * 60 * 5
strategy.exit("ExitLong", "RSILong", when=lastLongEntryTimeExpired, trail_points=0, trail_offset=ts_calc, stop=sl_price)
strategy.exit("ExitShort", "RSIShort", when=lastShortEntryTimeExpired, trail_points=0, trail_offset=ts_calc, stop=sl_price)