1. مربع
  2. بولنگر بینڈ متحرک منافع لینے اور متحرک پوزیشن شامل کرنے کی حکمت عملی

بولنگر بینڈ متحرک منافع لینے اور متحرک پوزیشن شامل کرنے کی حکمت عملی

مصنف:چاؤ ژانگ، تاریخ: 2024-03-22 15:49:28
ٹیگز:

img

حکمت عملی کا جائزہ

یہ حکمت عملی بولنگر بینڈ اشارے پر مبنی ہے۔ جب قیمت اوپری یا نچلے بینڈ تک پہنچ جاتی ہے تو یہ پوزیشنیں کھولتی ہے ، اور متحرک منافع حاصل کرنے اور متحرک پوزیشن شامل کرنے کی منطق مرتب کرتی ہے۔ جب قیمت نچلے بینڈ سے چھلانگ لگاتی ہے اور درمیانی بینڈ کو توڑ دیتی ہے تو ، حکمت عملی ایک اپ ٹرینڈ تشکیل پاتی ہے۔ اس وقت ، جب قیمت درمیانی بینڈ کے ایک خاص فیصد تک واپس آجاتی ہے تو حکمت عملی پوزیشنیں شامل کرے گی۔ جب قیمت آخر کار اوپری بینڈ کو توڑ دیتی ہے تو ، حکمت عملی منافع حاصل کرنے کے لئے پوزیشنیں بند کردیتی ہے۔ نیچے کی طرف ، حکمت عملی مخالف آپریٹنگ منطق کو اپناتی ہے۔ بولنگر بینڈ پر مبنی متحرک منافع لینے اور متحرک پوزیشن شامل کرنے کے ذریعہ ، یہ حکمت عملی رجحان سازی والے بازاروں میں زیادہ منافع حاصل کرسکتی ہے۔

حکمت عملی کا اصول

اس حکمت عملی کے بنیادی اصول مندرجہ ذیل ہیں:

  1. بولنگر بینڈ کے اوپری ، درمیانی اور نچلے بینڈ کا حساب لگائیں۔ اوپری اور نچلی بینڈ کا حساب وسط بینڈ سے N گنا معیاری انحراف کو جمع اور گھٹاتے ہوئے کیا جاتا ہے ، جہاں N کو اپنی مرضی کے مطابق بنایا جاسکتا ہے۔

  2. جب اختتامی قیمت نیچے والے بینڈ کو توڑ دیتی ہے اور اس سے پہلے کوئی پوزیشن نہیں کھولی گئی ہے تو ، حکمت عملی ایک طویل پوزیشن کھولتی ہے۔ جب اختتامی قیمت اوپری بینڈ کو توڑ دیتی ہے اور اس سے پہلے کوئی پوزیشن نہیں کھولی گئی ہے تو ، حکمت عملی ایک مختصر پوزیشن کھولتی ہے۔ یہاں افتتاحی منطق روایتی بولنگر بینڈ بریک آؤٹ سسٹم کی طرح ہے۔

  3. ایک طویل پوزیشن کھولنے کے بعد ، اگر اختتامی قیمت وسط بینڈ کے ذریعے اوپر کی طرف ٹوٹ جاتی ہے تو ، یہ سمجھا جاتا ہے کہ ایک اپ ٹرینڈ تشکیل پا گیا ہے ، اور متغیر بیس کراسڈ کو سچ کے طور پر نشان زد کیا جاتا ہے۔ مختصر پوزیشن کھولنے کے بعد ، اگر اختتامی قیمت وسط بینڈ کے ذریعے نیچے کی طرف ٹوٹ جاتی ہے تو ، بیس کراسڈ کو بھی سچ کے طور پر نشان زد کیا جاتا ہے۔

  4. ایک طویل پوزیشن کی صورت میں ، اگر اختتامی قیمت نچلی بینڈ کو توڑ دیتی ہے اور بیس کراسڈ سچ ہے ، اور موجودہ قیمت اصل افتتاحی قیمت سے 2٪ سے زیادہ گر گئی ہے ، تو حکمت عملی اس وقت پوزیشنیں شامل کرتی ہے ، اور بیک وقت بیس کراسڈ کو غلط پر ری سیٹ کرتی ہے۔ مختصر پوزیشن کی صورت میں اس کے برعکس ہے۔ یہاں پوزیشن شامل کرنے کی منطق حکمت عملی کو ٹرینڈ پل بیک کے دوران کم سطح پر پوزیشنیں شامل کرنے کی اجازت دیتی ہے ، جس سے منافع کی جگہ میں اضافہ ہوتا ہے۔

  5. اگر بندش کی قیمت ایک طویل پوزیشن کو برقرار رکھنے کے دوران اوپری بینڈ کو توڑ دیتی ہے ، یا بندش کی قیمت ایک مختصر پوزیشن کو برقرار رکھنے کے دوران نچلے بینڈ کو توڑ دیتی ہے تو ، حکمت عملی تمام پوزیشنوں کو بند کرتی ہے ، منافع لیتی ہے ، اور اگلے افتتاحی کی تیاری کے لئے مختلف مارکر متغیرات کو ری سیٹ کرتی ہے۔

مذکورہ بالا متحرک افتتاحی ، پوزیشنوں کو شامل کرنے اور منافع حاصل کرنے کے منطق کے ذریعے ، یہ حکمت عملی زیادہ منافع حاصل کرنے کے لئے رجحانات کی منڈیوں میں لچکدار طریقے سے کام کرسکتی ہے۔ اسی وقت ، رجحانات کو پکڑنے کے لئے بولنگر بینڈ کے کلاسیکی تکنیکی اشارے کا استعمال بھی حکمت عملی کو ایک خاص موافقت اور استحکام فراہم کرتا ہے۔

فوائد کا تجزیہ

  1. متحرک فائدہ اٹھانا: یہ حکمت عملی بولنگر بینڈ کے اوپری اور نچلے بینڈ کے ذریعہ منافع کی سطح کو متحرک طور پر ایڈجسٹ کرتی ہے۔ مقررہ نقطہ منافع کے مقابلے میں ، یہ مارکیٹ میں اتار چڑھاؤ کو بہتر طور پر اپناتا ہے اور منافع کو لچکدار طریقے سے محفوظ رکھتا ہے۔

  2. متحرک پوزیشن شامل کرنا: رجحان کی تشکیل کے بعد واپس لینے کے مرحلے میں ، حکمت عملی آہستہ آہستہ پوزیشنیں شامل کرے گی ، جو رجحاناتی منڈیوں میں زیادہ منافع حاصل کرسکتی ہے۔ متحرک پوزیشن شامل کرنے سے یہ حکمت عملی رجحان کی تجارت میں زیادہ فائدہ مند ہوتی ہے۔

  3. لچکدار پیرامیٹرز: بولنگر بینڈ کے پیرامیٹرز، جیسے N اور P اقدار، کو مختلف مارکیٹ کی خصوصیات اور ٹریڈنگ شیلیوں کے مطابق کرنے کے لئے لچکدار طریقے سے ایڈجسٹ کیا جا سکتا ہے.

  4. مضبوط موافقت: بولنگر بینڈ ایک کلاسیکی تکنیکی اشارے ہے جس میں رجحانات کو پکڑنے کی اچھی صلاحیت ہے۔ متحرک پوزیشن مینجمنٹ کے ساتھ مل کر ، یہ مختلف مالیاتی منڈیوں میں مستحکم کردار ادا کرسکتا ہے۔

  5. واضح منطق: اس حکمت عملی کی افتتاحی اور اختتامی شرائط اور پوزیشنوں کو شامل کرنے اور کم کرنے کی منطق بہت واضح اور سمجھنے میں آسان ہے ، جو تاجروں کو سمجھنے اور کنٹرول کرنے میں آسان ہے۔ واضح منطق کا مطلب یہ بھی ہے کہ ثانوی ترقی اور حکمت عملی کی اصلاح کرنا آسان ہے۔

خطرے کا تجزیہ

  1. اتار چڑھاؤ کا بازار: بولنگر بینڈ کی حکمت عملیاں اکثر اتار چڑھاؤ والے بازاروں میں خراب کارکردگی کا مظاہرہ کرتی ہیں۔ اس وقت ، پوزیشنوں کو کثرت سے کھولنے اور بند کرنے سے لین دین کے زیادہ اخراجات پیدا ہوں گے ، جس سے مجموعی منافع متاثر ہوگا۔

  2. رجحان کی تبدیلی: رجحان کی تبدیلی کے اہم لمحے میں، اس حکمت عملی میں تاخیر کا سامنا ہوسکتا ہے، جس کی وجہ سے غلط سمت میں پوزیشنیں شامل ہوتی ہیں، جس کے نتیجے میں زیادہ سے زیادہ واپسی ہوتی ہے.

  3. انتہائی حالات: انتہائی حالات میں (جیسے تیز اضافے اور گرنے) ، بولنگر بینڈ کا رجحان غیر معمولی ہوسکتا ہے ، جس کی وجہ سے حکمت عملی ناکام ہوجاتی ہے۔

  4. پیرامیٹر کی ترتیبات: پیرامیٹر کی نامناسب ترتیبات اس حکمت عملی کی کارکردگی کو سنجیدگی سے متاثر کریں گی۔ مثال کے طور پر ، N قدر کو بہت کم ترتیب دینے سے کثرت سے لین دین ہوگا ، اور N قدر کو بہت زیادہ ترتیب دینے سے سگنل کی تاخیر ہوگی۔

  5. بلیک سوان ایونٹس: اگر سیاسی اور معاشی طور پر اہم واقعات ہوتے ہیں تو ، اس حکمت عملی کو زیادہ خطرہ کا سامنا کرنا پڑ سکتا ہے۔

مندرجہ بالا خطرات پر قابو پانے کے ل we ، ہم دو پہلوؤں سے شروع کرسکتے ہیں: 1) مختلف اہداف اور مارکیٹ کے حالات کے لئے معقول حد تک پیرامیٹرز مرتب کریں اور پیرامیٹرز کو بہتر بنائیں۔ 2) سگنل کے معیار کو بہتر بنانے کے ل the حکمت عملی میں فلٹرنگ کے مزید حالات شامل کریں ، جیسے رجحان کا فیصلہ ، اتار چڑھاؤ فلٹرنگ وغیرہ۔ اس کے علاوہ ، اصل استعمال میں ، پوزیشن کنٹرول اور رسک مینجمنٹ میں بھی اچھا کام کرنا ضروری ہے ، اور ایک ہی لین دین کے رسک کی نمائش کو سختی سے کنٹرول کرنا ضروری ہے۔

اصلاح کی سمت

  1. رجحان فلٹرنگ: پوزیشن کھولتے وقت رجحان فیصلے کا منطق شامل کریں ، جیسے طویل عرصے تک جانے کے لئے فلٹرنگ کی شرط کے طور پر ایم اے بولش ترتیب کا استعمال کرنا ، اور مختصر ہونے کے لئے فلٹرنگ کی شرط کے طور پر ایم اے برداشت کا انتظام ، جو رجحان کو پکڑنے کی کامیابی کی شرح کو بہتر بنا سکتا ہے۔

  2. اتار چڑھاؤ فلٹرنگ: بولنگر بینڈ دراصل اتار چڑھاؤ کے اشارے کی ایک قسم ہیں۔ اتار چڑھاؤ کے اشارے جیسے اے ٹی آر اور تاریخی اتار چڑھاؤ کو مارکیٹ کی اتار چڑھاؤ کی حالت کی نشاندہی کرنے کے لئے متعارف کرایا جاسکتا ہے۔ خطرات کو بہتر طور پر کنٹرول کرنے کے ل positions ، اعلی اتار چڑھاؤ کی حالت میں پوزیشنوں کو مناسب طریقے سے کم کیا جاسکتا ہے اور کم اتار چڑھاؤ کی حالت میں بڑھایا جاسکتا ہے۔

  3. متحرک پیرامیٹر کی اصلاح: بولنگر بینڈ کے پیرامیٹرز کو مارکیٹ کے حالات کے مطابق متحرک طور پر ایڈجسٹ کیا جاسکتا ہے۔ مثال کے طور پر ، N کی قیمت کو رجحان سازی والے بازاروں میں بڑھایا جاسکتا ہے اور دوڑ دوڑ کرنے والے بازاروں میں کم کیا جاسکتا ہے۔ اس کے لئے مشین لرننگ اور دیگر ٹیکنالوجیز کا استعمال ضروری ہے تاکہ تاریخی اعداد و شمار پر تربیت کے ذریعے زیادہ سے زیادہ پیرامیٹرز کو تلاش کیا جاسکے۔

  4. مشترکہ حکمت عملی: یہ حکمت عملی دیگر کلاسیکی حکمت عملیوں جیسے ایم اے سی ڈی اور آر ایس آئی کے ساتھ مل کر مشترکہ حکمت عملی تشکیل دے سکتی ہے ، جس سے نظام کی استحکام اور منافع میں اضافہ ہوتا ہے۔

  5. اسٹاپ نقصان کا منطق شامل کریں: فی الحال ، اس حکمت عملی میں اسٹاپ نقصان کا واضح منطق نہیں ہے۔ ہم ایک ہی لین دین کے زیادہ سے زیادہ نقصان کو کنٹرول کرنے کے لئے ٹریلنگ اسٹاپ یا مقررہ فیصد اسٹاپ نقصان جیسے میکانزم شامل کرنے پر غور کرسکتے ہیں۔

  6. پوزیشن مینجمنٹ کی اصلاح: پوزیشنوں کو شامل کرنے اور کم کرنے کے عمل میں ، کلاسیکی پوزیشن مینجمنٹ کے طریقوں جیسے کیلی فارمولا اور زیادہ سے زیادہ ایف ویلیو کا استعمال قابل کنٹرول خطرات کے تحت منافع کو زیادہ سے زیادہ کرنے کے لئے کیا جاسکتا ہے۔

مذکورہ بالا اصلاحات کے ذریعے اس حکمت عملی کے خطرے کے منافع کے تناسب کو مزید بہتر بنایا جاسکتا ہے ، جس سے یہ مارکیٹ کے بدلتے ہوئے ماحول کو بہتر طور پر اپنانے اور تاجروں کو مستحکم منافع فراہم کرنے میں کامیاب ہوسکتا ہے۔

خلاصہ

بولنگر بینڈ متحرک منافع اور متحرک پوزیشن شامل کرنے کی حکمت عملی ایک کلاسک ٹرینڈ ٹریکنگ حکمت عملی ہے۔ بولنگر بینڈ پر مبنی ، یہ متحرک طور پر پوزیشنوں کو ایڈجسٹ کرکے اعلی ٹرینڈ منافع کی تلاش کرتا ہے۔ اس حکمت عملی میں واضح منطق ، لچکدار پیرامیٹرز اور مضبوط موافقت ہے۔ یہ ایک مقداری تجارتی حکمت عملی ہے جو گہری تحقیق اور اطلاق کے قابل ہے۔ لیکن اسی وقت ، ہمیں یہ بھی دیکھنا ہوگا کہ یہ حکمت عملی اتار چڑھاؤ والی منڈیوں میں خراب کارکردگی کا مظاہرہ کرتی ہے اور اس میں انتہائی حالات اور بلیک سوان واقعات سے نمٹنے کی صلاحیت کا فقدان ہے۔ اس سے ہمیں اصل درخواست میں پیرامیٹر کی اصلاح ، رسک کنٹرول اور امتزاج کی حکمت عملی پر توجہ دینے کی ضرورت ہوتی ہے ، اور مارکیٹ کے مختلف حالات میں حکمت عملی کی تاثیر کو باقاعدگی سے جانچنا پڑتی ہے۔ اس حکمت عملی کی داخلی منطق کو گہرائی سے سمجھنے اور اسے مستقل طور پر بہتر بنانے اور بہتر بنانے سے ، مجھے یقین ہے کہ یہ حکمت عملی مقداری تاجروں اور طویل مدتی سرمایہ کاروں کے لئے ایک اہم ذریعہ بن سکتی ہے تاکہ وہ مستحکم اور مستحکم

/*backtest
start: 2024-03-01 00:00:00
end: 2024-03-21 00:00:00
period: 1h
basePeriod: 15m
exchanges: [{"eid":"Futures_Binance","currency":"BTC_USDT"}]
*/

//@version=5
//  Bollinger Bands 1Bb 상하한 크로스 롱숏 실행

strategy(shorttitle="BB", title="Bollinger Bands", overlay=true )
 // bb
length = input.int(12, minval=1)
src = input(close, title="Source")
mult = input.float(2.0, minval=0.001, maxval=50, title="StdDev")
basis = ta.sma(src, length)
dev = mult * ta.stdev(src, length)
upper = basis + dev
lower = basis - dev
offset = input.int(0, "Offset", minval = -500, maxval = 500)
plot(basis, "Basis", color=#FF6D00, offset = offset)
p1 = plot(upper, "Upper", color=#2962FF, offset = offset)
p2 = plot(lower, "Lower", color=#2962FF, offset = offset)
add = input.float(0.98, step = 0.001)
// plot(upper - lower, "Basis", color=color.red, offset = offset)
var bool entryMade = false
var bool basisCrossed = false
var bool upperCrossed = false
var bool lowerCrossed = false
strategy.initial_capital = 50000
if close < lower and not entryMade
    strategy.entry("롱", strategy.long, qty = strategy.initial_capital/10000)
    entryMade := true
if ta.crossover(close, basis) and entryMade and not upperCrossed
    basisCrossed := true
if close > upper
    upperCrossed := true
if close < lower and entryMade and basisCrossed and not upperCrossed and close < strategy.position_avg_price*add
    strategy.entry("추가롱", strategy.long, strategy.initial_capital/10000)
    basisCrossed := false
if close > upper
    strategy.close("롱")
    strategy.close("추가롱")
    entryMade := false
    basisCrossed := false
    upperCrossed := false
///////////반대 포지션
if close > upper and not entryMade
    strategy.entry("s", strategy.short, qty = strategy.initial_capital/10000)
    entryMade := true
if ta.crossunder(close, basis) and entryMade and not lowerCrossed
    basisCrossed := true
if close < lower
    lowerCrossed := true
if close > upper and entryMade and basisCrossed and not lowerCrossed and close > strategy.position_avg_price*add
    strategy.entry("추가s", strategy.short, strategy.initial_capital/10000)
    basisCrossed := false
if close < lower
    strategy.close("s")
    strategy.close("추가s")
    entryMade := false
    basisCrossed := false
    upperCrossed := false
مزید

2019 FMZ - تمام حقوق محفوظ ہیں