1. مربع
  2. ای ایم اے-پربولک ٹرینڈ اسٹریٹجی کے بعد

ای ایم اے-پربولک ٹرینڈ اسٹریٹجی کے بعد

مصنف:چاؤ ژانگ، تاریخ: 2024-03-27 17:59:11
ٹیگز:

img

جائزہ

ای پی ٹی ایس حکمت عملی ایک رجحان کی پیروی کرنے والی حکمت عملی ہے جس کی بنیاد پیرابولک ایس اے آر اشارے اور مختلف ادوار کے ساتھ دو افادیت پسند حرکت پذیر اوسط (ای ایم اے) پر ہے۔ یہ حکمت عملی موجودہ مارکیٹ کے رجحان کی سمت کا تعین کرنے کے لئے پیرابولک ایس اے آر اشارے کا استعمال کرتی ہے اور تیز اور سست ای ایم اے کی متعلقہ پوزیشنوں پر غور کرکے انٹری سگنل تیار کرتی ہے۔ اس حکمت عملی کے پیچھے بنیادی خیال رجحان کی پیروی ہے ، جس کا مطلب ہے مستحکم واپسی کے حصول کے لئے اپ ٹرینڈ میں لمبا اور ڈاؤن ٹرینڈ میں مختصر جانا۔

حکمت عملی کے اصول

  1. پیرابولک SAR اشارے کا استعمال موجودہ مارکیٹ کے رجحان کی سمت کا تعین کرنے کے لئے کیا جاتا ہے۔ جب پیرابولک موم بتیوں سے اوپر ہوتا ہے تو ، مارکیٹ نیچے کی طرف بڑھتی ہے۔ جب پیرابولک موم بتیوں سے نیچے ہوتا ہے تو ، مارکیٹ اوپر کی طرف بڑھتی ہے۔

  2. رجحان کی تصدیق اور انٹری سگنلز پیدا کرنے کے لئے مختلف ادوار کے ساتھ دو اشاریاتی حرکت پذیر اوسط (ای ایم اے) استعمال کیے جاتے ہیں۔ یہ حکمت عملی 5 دن کی ای ایم اے اور 20 دن کی ای ایم اے کا استعمال کرتی ہے۔ جب 5 دن کی ای ایم اے 20 دن کی ای ایم اے سے اوپر ہوتی ہے تو ، مارکیٹ کو اوپر کی طرف رجحان میں سمجھا جاتا ہے۔ بصورت دیگر ، اسے نیچے کی طرف رجحان میں سمجھا جاتا ہے۔

  3. داخلہ کی شرائط: جب دونوں Parabolic SAR اور EMAs ایک اپ ٹرینڈ کی نشاندہی کرتے ہیں تو ، ایک لمبا سگنل تیار کیا جاتا ہے۔ جب دونوں Parabolic SAR اور EMAs ایک نیچے کا رجحان ظاہر کرتے ہیں تو ، ایک مختصر سگنل تیار کیا جاتا ہے۔

  4. باہر نکلنے کی شرائط: جب Parabolic SAR شمعدانوں کو عبور کرتا ہے تو ، موجودہ پوزیشن بند ہوجاتی ہے ، اور حکمت عملی اگلے انٹری سگنل کا انتظار کرتی ہے۔

  5. اسٹاپ نقصان: کسی پوزیشن میں داخل ہونے پر ، اسٹاپ نقصان کی قیمت پیرابولک SAR کی موجودہ پوزیشن پر طے کی جاتی ہے۔ جب پیرابولک SAR حرکت کرتا ہے تو ، اسٹاپ نقصان کی پوزیشن کو متحرک طور پر ایڈجسٹ کیا جاتا ہے ، جس سے ٹریلنگ اسٹاپ نقصان لاگو ہوتا ہے۔

پیرابولک SAR اشارے اور ای ایم اے کو جوڑ کر ، ای پی ٹی ایس حکمت عملی مارکیٹ کے رجحانات کو مؤثر طریقے سے پکڑ سکتی ہے اور رجحان کے الٹ جانے پر بروقت انداز میں پوزیشنیں بند کرسکتی ہے ، جس سے خطرہ پر قابو پایا جاسکتا ہے۔ مزید برآں ، متحرک اسٹاپ نقصان کی ترتیب حکمت عملی کے کھینچنے کے خطرے کو مزید کم کرتی ہے۔

فوائد

  1. رجحان کی پیروی: ای پی ٹی ایس حکمت عملی رجحان کی پیروی کے خیال پر مبنی ہے، جو مارکیٹ میں اہم رجحانات کو مؤثر طریقے سے پکڑ سکتا ہے اور مستحکم واپسی حاصل کرسکتا ہے.

  2. متحرک سٹاپ نقصان: حکمت عملی متحرک سٹاپ نقصان کے طور پر Parabolic SAR کا استعمال کرتی ہے، رجحان کی ترقی کے طور پر سٹاپ نقصان کی پوزیشن کو ایڈجسٹ کرتی ہے، مؤثر طریقے سے خطرے کو کنٹرول کرتی ہے.

  3. دوہری توثیق: Parabolic SAR اور EMAs سے دوہری توثیق کا استعمال کرتے ہوئے، داخلہ سگنل کی وشوسنییتا میں اضافہ ہوتا ہے، جھوٹے سگنل کو کم کرتا ہے.

  4. سادہ اور استعمال میں آسان: حکمت عملی منطق واضح ہے، اور پیرامیٹر کی ترتیبات آسان ہیں، سمجھنے اور لاگو کرنے کے لئے آسان بنانے کے.

خطرے کا تجزیہ

  1. ہنگامہ خیز مارکیٹیں: ہنگامہ خیز مارکیٹوں میں جہاں رجحانات واضح نہیں ہوتے ہیں ، حکمت عملی زیادہ غلط سگنل پیدا کرسکتی ہے ، جس کی وجہ سے کثرت سے تجارت ہوتی ہے اور بڑے پیمانے پر کھپت ہوتی ہے۔

  2. رجحان کی تبدیلی: جب مارکیٹ کے رجحانات اچانک الٹ جاتے ہیں تو ، حکمت عملی پوزیشنوں کو بند کرنے میں تاخیر کر سکتی ہے ، جس سے کچھ نقصانات ہوتے ہیں۔

  3. پیرامیٹر کی ترتیبات: حکمت عملی کی کارکردگی پیرامیٹر کی ترتیبات سے متاثر ہوتی ہے ، اور مختلف پیرامیٹرز مختلف نتائج کا باعث بن سکتے ہیں۔

اصلاح کی ہدایات

  1. مزید اشارے متعارف کروائیں: موجودہ پیرابولک SAR اور EMA کے علاوہ، رجحان کی نشاندہی کی درستگی کو بہتر بنانے کے لئے دیگر رجحان سے متعلق اشارے جیسے MACD اور ADX متعارف کروائیں۔

  2. انٹری شرائط کو بہتر بنائیں: انٹری سگنلز کے معیار کو بہتر بنانے کے لئے قیمت اور ای ایم اے ، تجارتی حجم وغیرہ کے درمیان فاصلے جیسے عوامل پر غور کرکے انٹری شرائط کو بہتر بنائیں۔

  3. متحرک پیرامیٹر کی اصلاح: مارکیٹ کے حالات میں ہونے والی تبدیلیوں کی بنیاد پر حکمت عملی کے پیرامیٹرز کو متحرک طور پر ایڈجسٹ کریں ، جیسے پیرابولک SAR کے مرحلے کا سائز اور ای ایم اے کے ادوار ، تاکہ مختلف مارکیٹ کے ماحول کو اپنایا جاسکے۔

  4. پوزیشن سائزنگ کو شامل کریں: منافع کو بہتر بناتے ہوئے خطرے کو کنٹرول کرنے کے لئے مارکیٹ کے رجحانات اور اکاؤنٹ کے خطرے کی طاقت کی بنیاد پر پوزیشن سائز کو متحرک طور پر ایڈجسٹ کریں۔

خلاصہ

ای پی ٹی ایس حکمت عملی ایک رجحان کی پیروی کرنے والی حکمت عملی ہے جس کی بنیاد پیرابولک SAR اشارے اور چلتی اوسط پر ہے۔ خطرے کو کنٹرول کرنے کے لئے بروقت طریقے سے مارکیٹ کے اہم رجحانات کو پکڑنے اور پوزیشنوں کو بند کرنے سے ، اس کا مقصد مستحکم واپسی حاصل کرنا ہے۔ حکمت عملی کا منطق واضح اور لاگو کرنا آسان ہے ، واضح رجحانات والے مارکیٹ کے ماحول کے لئے موزوں ہے۔ تاہم ، ہلچل مچانے والی منڈیوں میں ، حکمت عملی کو نمایاں ڈراؤونگ خطرات کا سامنا کرنا پڑ سکتا ہے اور اس کی موافقت اور استحکام کو بہتر بنانے کے لئے دوسرے اشارے اور اصلاح کے طریقوں کے ساتھ مل کر کام کرنے کی ضرورت ہے۔ اس کے علاوہ ، مناسب پیرامیٹر کی ترتیبات اور پوزیشن سائزنگ بھی حکمت عملی کے کامیاب آپریشن کی کلید ہیں۔ مجموعی طور پر ، ای پی ٹی ایس حکمت عملی رجحان کی پیروی کے لئے ایک آسان اور موثر نقطہ نظر فراہم کرتی ہے ، لیکن پھر بھی بہتر حکمت عملی کی کارکردگی حاصل کرنے کے لئے اصل مارکیٹ کے حالات پر مبنی اصلاح اور بہتری کی ضرورت ہے۔

/*backtest
start: 2024-02-01 00:00:00
end: 2024-02-29 23:59:59
period: 1h
basePeriod: 15m
exchanges: [{"eid":"Futures_Binance","currency":"BTC_USDT"}]
*/

//@version=5
strategy("febin2024", overlay=true)

// Parabolic SAR Parameters
start = input(0.02)
increment = input(0.02)
maximum = input(0.2)

// EMA Parameters
ema20_length = input(20, title="EMA 20 Length")
ema5_length = input(5, title="EMA 5 Length")

// Calculate EMAs
ema20 = ta.ema(close, ema20_length)
ema5 = ta.ema(close, ema5_length)

// Parabolic SAR Logic
var bool uptrend = na
var float EP = na
var float SAR = na
var float AF = start
var float nextBarSAR = na

if bar_index > 0
    firstTrendBar = false
    SAR := nextBarSAR
    if bar_index == 1
        float prevSAR = na
        float prevEP = na
        lowPrev = low[1]
        highPrev = high[1]
        closeCur = close
        closePrev = close[1]
        if closeCur > closePrev
            uptrend := true
            EP := high
            prevSAR := lowPrev
            prevEP := high
        else
            uptrend := false
            EP := low
            prevSAR := highPrev
            prevEP := low
        firstTrendBar := true
        SAR := prevSAR + start * (prevEP - prevSAR)
    if uptrend
        if SAR > low
            firstTrendBar := true
            uptrend := false
            SAR := math.max(EP, high)
            EP := low
            AF := start
    else
        if SAR < high
            firstTrendBar := true
            uptrend := true
            SAR := math.min(EP, low)
            EP := high
            AF := start
    if not firstTrendBar
        if uptrend
            if high > EP
                EP := high
                AF := math.min(AF + increment, maximum)
        else
            if low < EP
                EP := low
                AF := math.min(AF + increment, maximum)
    if uptrend
        SAR := math.min(SAR, low[1])
        if bar_index > 1
            SAR := math.min(SAR, low[2])
    else
        SAR := math.max(SAR, high[1])
        if bar_index > 1
            SAR := math.max(SAR, high[2])
    nextBarSAR := SAR + AF * (EP - SAR)
    if barstate.isconfirmed
        if uptrend
            strategy.entry("ParSE", strategy.short, stop=nextBarSAR, comment="ParSE")
            strategy.cancel("ParLE")
        else
            strategy.entry("ParLE", strategy.long, stop=nextBarSAR, comment="ParLE")
            strategy.cancel("ParSE")

// Plot Parabolic SAR
plot(SAR, style=plot.style_cross, linewidth=3, color=color.orange)
plot(nextBarSAR, style=plot.style_cross, linewidth=3, color=color.aqua)

// Plot EMAs
plot(ema20, color=color.blue, linewidth=2, title="EMA 20")
plot(ema5, color=color.red, linewidth=2, title="EMA 5")

// Equity Plot
plot(strategy.equity, title="Equity", color=color.green, linewidth=2)
مزید

2019 FMZ - تمام حقوق محفوظ ہیں