گرڈ ڈالر لاگت کی اوسط حکمت عملی
ChaoZhang
جائزہ
گرڈ ڈالر لاگت اوسط حکمت عملی (GridDCA) ایک خودکار تجارتی حکمت عملی ہے جو ڈالر لاگت اوسط (DCA) کا استعمال کرتے ہوئے متعدد قیمتوں کے گرڈ پر سرمایہ کاری کرتی ہے تاکہ سرمایہ کاری کا خطرہ کم کیا جاسکے اور اثاثوں کے جمع ہونے کی استحکام کو بڑھایا جاسکے۔ یہ حکمت عملی ٹریڈنگ ویو پلیٹ فارم پر پائن اسکرپٹ پر مبنی ہے۔ اس میں گرڈ کی تعداد ، گرڈ کا فاصلہ ، اسٹاپ نقصان کا تناسب اور منافع کے اہداف جیسے پیرامیٹرز کو لچکدار طریقے سے ترتیب دیا جاسکتا ہے ، اور اس میں مارکیٹ کی قیمت اور حد کی قیمت دونوں آرڈرز کی حمایت کی جاتی ہے۔
حکمت عملی کا اصول
ڈی سی اے ایک طویل مدتی سرمایہ کاری کی حکمت عملی ہے ، جس میں ایک مقررہ وقت کے وقفے پر ایک مقررہ رقم کی سرمایہ کاری کی جاتی ہے ، جس میں اثاثوں کی موجودہ قیمت کو مدنظر نہیں رکھا جاتا ہے ، تاکہ سرمایہ کاری پر مارکیٹ میں اتار چڑھاؤ کے اثرات کو کم کیا جاسکے۔ اس کی بنیاد پر ، گرڈ ڈی سی اے حکمت عملی نے قیمتوں کے گرڈ کا تصور متعارف کرایا ، جس میں صارف کے ذریعہ طے شدہ گرڈ کی تعداد اور گرڈ کے فاصلے پر منحصر ہے ، جس سے متعدد مختلف قیمتوں کے گرڈ پیدا ہوتے ہیں۔ ہر گرڈ میں خریدنے کی تعداد اور قیمت ہوتی ہے۔ جب قیمت کسی گرڈ کو چھوتی ہے تو ، حکمت عملی خریدنے کے عمل کو مارکیٹ کی قیمت یا محدود قیمت کے مطابق انجام دیتی ہے۔
طاقت کا تجزیہ
- خودکار تجارت: گرڈ ڈی سی اے حکمت عملی خود کار طریقے سے تجارت پر عملدرآمد کرتی ہے ، جس سے وقت اور طاقت کی بچت ہوتی ہے اور انسانی جذباتی مداخلت کو کم کیا جاتا ہے۔
- خطرے کو کم کرنا: مختلف قیمتوں پر سرمایہ کاری کرکے ، ڈی سی اے حکمت عملی سرمایہ کاری پر مارکیٹ میں اتار چڑھاؤ کے اثرات کو کم کرنے اور اثاثوں کے جمع ہونے کی استحکام میں اضافہ کرنے میں کامیاب ہے۔
- لچکدار: گرڈ ڈی سی اے حکمت عملی اپنی مرضی کے مطابق پیرامیٹرز جیسے کہ گرڈ کی تعداد ، گرڈ کا فاصلہ ، اسٹاپ نقصان کا تناسب اور منافع کے اہداف کی حمایت کرتی ہے ، جسے صارف اپنی ضروریات کے مطابق ایڈجسٹ کرسکتا ہے۔
- مختلف قسم کے احکامات: حکمت عملی مختلف صارفین کی ترجیحات کو پورا کرنے کے لئے مارکیٹ کی قیمت اور محدود قیمت کے احکامات کی حمایت کرتا ہے.
خطرے کا تجزیہ
- مارکیٹ کے رجحان کا خطرہ: اگر مارکیٹ طویل عرصے تک نیچے کی سمت میں ہے تو ، گرڈ ڈی سی اے حکمت عملی کی خریداری کی لاگت مارکیٹ کے اوسط سے زیادہ ہوسکتی ہے۔ گرڈ فاصلہ اور اسٹاپ نقصان کا تناسب مناسب طریقے سے ترتیب دینے کا حل ہے تاکہ گرنے کے خطرے سے زیادہ نمائش سے بچا جاسکے۔
- پیرامیٹرز کی ترتیب کا خطرہ: نامناسب پیرامیٹرز کی ترتیب سے حکمت عملی کی خراب کارکردگی کا سبب بن سکتا ہے۔ اس کا حل پیرامیٹرز کو ریٹرننگ میں بہتر بنانا ہے اور مارکیٹ کی صورتحال کے مطابق مناسب وقت میں ایڈجسٹ کرنا ہے۔
- لیکویڈیٹی کا خطرہ: مارکیٹ میں لیکویڈیٹی کی کمی کی صورت میں ، حد کی قیمتوں کا تعین ممکن نہیں ہے۔ اس کا حل مارکیٹ کی قیمتوں کا تعین یا حد کی قیمتوں کو ایڈجسٹ کرنا ہے۔
اصلاح کی سمت
- متحرک ایڈجسٹمنٹ پیرامیٹرز: مارکیٹ کے حالات اور اثاثوں کی کارکردگی کے مطابق ، حکمت عملی کی کارکردگی کو بہتر بنانے کے لئے مارکیٹ میں تبدیلیوں کے مطابق گرڈ فاصلہ ، اسٹاپ نقصان کا تناسب اور منافع کے اہداف جیسے پیرامیٹرز کو متحرک طور پر ایڈجسٹ کریں۔
- رجحان کا تعین کریں: ڈی سی اے کی بنیاد پر ، بڑھتے ہوئے رجحان میں زیادہ خریدیں ، اور کم رجحان میں کم خریدیں ، تاکہ خطرے کو مزید کم کیا جاسکے اور منافع میں اضافہ کیا جاسکے۔
- کثیر کرنسی کثیر ٹائم فریم: گرڈ ڈی سی اے کی حکمت عملی کو متعدد کرنسیوں اور متعدد ٹائم فریموں پر لاگو کریں تاکہ ایک ہی مارکیٹ میں خطرات کو کم کیا جاسکے اور مختلف مارکیٹوں اور ٹائم فریموں میں مواقع کو پکڑنے کے لئے سرمایہ کاری کو متنوع بنایا جاسکے۔
خلاصہ کریں۔
گرڈ ڈالر لاگت اوسط حکمت عملی ((گرڈ ڈی سی اے) ایک خودکار تجارتی حکمت عملی ہے جو ڈالر لاگت اوسط اصول پر مبنی ہے ، جس میں متعدد قیمتوں کے گرڈ پر سرمایہ کاری کرکے سرمایہ کاری پر مارکیٹ کے اتار چڑھاؤ کے اثرات کو مؤثر طریقے سے کم کیا گیا ہے ، اور اثاثوں کے جمع ہونے کی استحکام میں اضافہ کیا گیا ہے۔ اس حکمت عملی میں خودکار تجارت ، خطرے کو کم کرنے ، لچک ، مضبوط اور متنوع احکامات جیسے فوائد ہیں ، لیکن اس کے ساتھ ہی مارکیٹ کے رجحان کا خطرہ ، پیرامیٹرز کا خطرہ اور لیکویڈیٹی کا خطرہ جیسے چیلنجوں کا سامنا کرنا پڑتا ہے۔ متحرک طور پر پیرامیٹرز کو ایڈجسٹ کرنے ، رجحان کا فیصلہ کرنے ، کثیر کرنسی کے متعدد ٹائم فریموں اور اسی طرح کی اصلاحات کو متعارف کرانے سے ، گرڈ ڈی سی اے حکمت عملی کی کارکردگی کو مزید بہتر بنایا جاسکتا ہے ، جس سے یہ ایک حکمت عملی بن جاتی ہے جس کی مقدار کو تجارت کے شعبے میں گہرائی سے مطالعہ اور اطلاق کے قابل بنایا جاسکتا ہے۔
/*backtest
start: 2023-03-22 00:00:00
end: 2023-08-22 00:00:00
period: 1d
basePeriod: 1h
exchanges: [{"eid":"Futures_Binance","currency":"BTC_USDT"}]
*/
//@version=5
strategy("DCA Trading Strategy", overlay=true)
// Define input options
numGrids = input.int(5, title="Number of Grids")
gridDistance = input.float(0.5, title="Grid Distance")
stopLossPct = input.float(1, title="Stop Loss Percentage")
takeProfitPct = input.float(1, title="Take Profit Percentage")
useMarketOrder = input.bool(false, title="Use Market Order")
// Define DCA function
dca(quantity, price, stopLoss, takeProfit) =>
if useMarketOrder
strategy.entry("DCA Buy", strategy.short, qty=quantity)
else
strategy.entry("DCA Buy", strategy.short, qty=quantity, limit=price)
strategy.exit("Stop Loss/ Take Profit", "DCA Buy", stop=stopLoss, limit=takeProfit)
// Calculate grid levels
gridLevels = math.floor(strategy.position_size / (numGrids + 1) + 0.5)
// Calculate buy quantity
buyQuantity = strategy.position_size / numGrids
// Loop through each grid level
for i = 1 to numGrids
priceLevel = strategy.position_avg_price * (1 - gridDistance * i)
stopLossPrice = priceLevel * (1 - stopLossPct / 100)
takeProfitPrice = priceLevel * (1 + takeProfitPct / 100)
dca(buyQuantity, priceLevel, stopLossPrice, takeProfitPrice)
// Plot grid levels
plotshape(series=gridLevels, title="Grid Levels", location=location.abovebar, color=color.blue, style=shape.triangleup, size=size.small)