گرڈ ڈالر لاگت اوسط حکمت عملی

مصنف:چاؤ ژانگ، تاریخ: 2024-03-28 16:28:31
ٹیگز:

جائزہ

گرڈ ڈالر لاگت اوسط حکمت عملی (گرڈ ڈی سی اے) ایک خودکار تجارتی حکمت عملی ہے جو ڈالر لاگت اوسط (ڈی سی اے) کا استعمال کرتا ہے تاکہ متعدد قیمتوں کے گرڈ پر مقررہ رقم کی سرمایہ کاری کی جاسکے ، سرمایہ کاری کے خطرے کو کم کیا جاسکے اور اثاثوں کے جمع ہونے کے استحکام کو بڑھایا جاسکے۔ یہ حکمت عملی ٹریڈنگ ویو پلیٹ فارم پر پائن اسکرپٹ کا استعمال کرتے ہوئے تیار کی گئی ہے اور گرڈ کی تعداد ، گرڈ فاصلے ، اسٹاپ نقصان کی فیصد اور منافع کے ہدف کے ل flexible لچکدار ترتیبات کی اجازت دیتی ہے۔ یہ مارکیٹ آرڈرز اور حد کے احکامات دونوں کی حمایت کرتا ہے۔

حکمت عملی کا اصول

ڈی سی اے ایک طویل مدتی سرمایہ کاری کی حکمت عملی ہے جس میں سرمایہ کاری پر مارکیٹ میں اتار چڑھاؤ کے اثرات کو کم کرنے کے لئے ، موجودہ اثاثہ کی قیمت سے قطع نظر ، باقاعدگی سے وقفے وقفے سے مقررہ رقم کی سرمایہ کاری شامل ہے۔ گرڈ ڈی سی اے کی حکمت عملی اس بنیاد پر قیمتوں کے گرڈ کے تصور کو متعارف کراتی ہے۔ صارف کے ذریعہ طے شدہ گرڈ کی تعداد اور گرڈ کے فاصلے کے مطابق ، یہ مختلف قیمتوں کی سطح پر متعدد گرڈ تیار کرتی ہے۔ ہر گرڈ میں ایک مساوی مقدار اور قیمت ہوتی ہے۔ جب قیمت کسی خاص گرڈ تک پہنچ جاتی ہے تو ، حکمت عملی کی ترتیبات پر منحصر ہے ، مارکیٹ آرڈر یا حد کے آرڈر کا استعمال کرتے ہوئے خرید آرڈر پر عمل درآمد کرتی ہے۔ اس کے علاوہ ، حکمت عملی ہر خریداری کے لئے مخصوص اسٹاپ منافع کے فیصد اور ہدف کی بنیاد پر اسٹاپ نقصان اور منافع حاصل کرنے کی سطح طے کرتی ہے۔ مختلف گرڈ کی قیمتوں پر سرمایہ کاری کرکے ، گرڈ ڈی سی اے کی حکمت عملی مؤثر طریقے سے خرید کی لاگت کو ہموار کرتی ہے اور سرمایہ کاری کے خطرے کو کم کرتی ہے۔

فوائد کا تجزیہ

خودکار تجارت: گرڈ ڈی سی اے حکمت عملی خود بخود تجارت کو انجام دے سکتی ہے ، انسانی جذبات کی مداخلت کو کم کرتے ہوئے وقت اور کوشش کو بچاسکتی ہے۔
خطرے کو کم کرنا: مختلف قیمتوں کی سطح پر سرمایہ کاری کرکے ، ڈی سی اے حکمت عملی سرمایہ کاری پر مارکیٹ میں اتار چڑھاؤ کے اثرات کو کم کرتی ہے اور اثاثوں کے جمع ہونے کے استحکام کو بڑھاتی ہے۔
اعلی لچک: گرڈ ڈی سی اے حکمت عملی حسب ضرورت پیرامیٹرز کی حمایت کرتی ہے جیسے گرڈ کی تعداد ، گرڈ کا فاصلہ ، اسٹاپ نقصان کا فیصد ، اور منافع کا ہدف ، جس سے صارفین کو اپنی ضروریات کے مطابق ایڈجسٹ کرنے کی اجازت ملتی ہے۔
متنوع آرڈر کی اقسام: یہ حکمت عملی مختلف صارفین کی ترجیحات کو پورا کرنے کے لئے مارکیٹ آرڈرز اور حد آرڈرز دونوں کی حمایت کرتی ہے۔

خطرے کا تجزیہ

مارکیٹ کے رجحان کا خطرہ: اگر مارکیٹ میں طویل عرصے تک نیچے کا رجحان ہوتا ہے تو ، گرڈ ڈی سی اے حکمت عملی کی خریداری کی لاگت مارکیٹ کے اوسط سے زیادہ ہوسکتی ہے۔ حل یہ ہے کہ گرڈ کے مناسب فاصلے اور اسٹاپ نقصان کے فیصد مقرر کیے جائیں تاکہ نیچے کے خطرے سے زیادہ نمائش سے بچا جاسکے۔
پیرامیٹر ترتیب دینے کا خطرہ: پیرامیٹر کی نامناسب ترتیبات سے حکمت عملی کی ناقص کارکردگی کا باعث بن سکتی ہے۔ حل بیک ٹسٹنگ کے ذریعے پیرامیٹرز کو بہتر بنانا اور انہیں مارکیٹ کے حالات کے مطابق ایڈجسٹ کرنا ہے۔
لیکویڈیٹی کا خطرہ: مارکیٹ کی ناکافی لیکویڈیٹی کے معاملات میں ، حد کے احکامات پر عملدرآمد ناکام ہوسکتا ہے۔ حل مارکیٹ کے احکامات کا استعمال کرنا یا حد کے حکم کی قیمت کو ایڈجسٹ کرنا ہے۔

اصلاح کی سمت

متحرک پیرامیٹر ایڈجسٹمنٹ: مارکیٹ کے حالات اور اثاثوں کی کارکردگی کی بنیاد پر ، مارکیٹ میں ہونے والی تبدیلیوں کو اپنانے اور حکمت عملی کی کارکردگی کو بہتر بنانے کے ل dynamically ، گرڈ فاصلہ ، اسٹاپ نقصان کا فیصد ، اور منافع کا ہدف جیسے پیرامیٹرز کو متحرک طور پر ایڈجسٹ کریں۔
رجحان کی تشخیص کا انضمام: ڈی سی اے کے علاوہ ، رجحان کے اشارے جیسے چلتی اوسط شامل کریں تاکہ اپ ٹرینڈز میں خرید کی مقدار میں اضافہ اور ڈاؤن ٹرینڈز میں خرید کی مقدار میں کمی واقع ہو ، جس سے خطرہ میں مزید کمی واقع ہو اور منافع میں اضافہ ہو۔
کثیر کرنسی ، کثیر ٹائم فریم: سرمایہ کاری کو متنوع بنانے ، واحد مارکیٹ کے خطرے کو کم کرنے اور مختلف مارکیٹوں اور ٹائم فریموں میں مواقع کو حاصل کرنے کے لئے متعدد کرنسیوں اور ٹائم فریموں پر گرڈ ڈی سی اے حکمت عملی کا اطلاق کریں۔

نتیجہ

گرڈ ڈالر لاگت اوسط حکمت عملی (گرڈ ڈی سی اے) ڈالر لاگت اوسط پر مبنی ایک خودکار تجارتی حکمت عملی ہے جو سرمایہ کاری پر مارکیٹ کی اتار چڑھاؤ کے اثرات کو مؤثر طریقے سے کم کرتی ہے اور متعدد قیمت گرڈ پر مقررہ رقم کی سرمایہ کاری کرکے اثاثوں کے جمع ہونے کے استحکام کو بڑھاتی ہے۔ یہ حکمت عملی خودکار تجارت ، رسک کی کمی ، اعلی لچک اور متنوع آرڈر کی اقسام جیسے فوائد پیش کرتی ہے۔ تاہم ، اس کو مارکیٹ ٹرینڈ رسک ، پیرامیٹر سیٹنگ رسک ، اور لیکویڈیٹی رسک جیسے چیلنجوں کا بھی سامنا کرنا پڑتا ہے۔ متحرک پیرامیٹر ایڈجسٹمنٹ ، فیصلے کے رجحان انضمام ، اور کثیر کرنسی ، کثیر ٹائم فریم ایپلی کیشن جیسی اصلاحاتی سمتوں کے ذریعے ، گرڈ ڈی سی اے حکمت عملی کی کارکردگی کو مزید بڑھا سکتا ہے ، جس سے یہ مقداری تجارت کے میدان میں گہرائی سے تحقیق اور درخواست کے قابل حکمت عملی بن جاتی ہے۔

/*backtest
start: 2023-03-22 00:00:00
end: 2023-08-22 00:00:00
period: 1d
basePeriod: 1h
exchanges: [{"eid":"Futures_Binance","currency":"BTC_USDT"}]
*/

//@version=5
strategy("DCA Trading Strategy", overlay=true)

// Define input options
numGrids = input.int(5, title="Number of Grids")
gridDistance = input.float(0.5, title="Grid Distance")
stopLossPct = input.float(1, title="Stop Loss Percentage")
takeProfitPct = input.float(1, title="Take Profit Percentage")
useMarketOrder = input.bool(false, title="Use Market Order")

// Define DCA function
dca(quantity, price, stopLoss, takeProfit) =>
    if useMarketOrder
        strategy.entry("DCA Buy", strategy.short, qty=quantity)
    else
        strategy.entry("DCA Buy", strategy.short, qty=quantity, limit=price)
    strategy.exit("Stop Loss/ Take Profit", "DCA Buy", stop=stopLoss, limit=takeProfit)

// Calculate grid levels
gridLevels = math.floor(strategy.position_size / (numGrids + 1) + 0.5)

// Calculate buy quantity
buyQuantity = strategy.position_size / numGrids

// Loop through each grid level
for i = 1 to numGrids
    priceLevel = strategy.position_avg_price * (1 - gridDistance * i)
    stopLossPrice = priceLevel * (1 - stopLossPct / 100)
    takeProfitPrice = priceLevel * (1 + takeProfitPct / 100)
    dca(buyQuantity, priceLevel, stopLossPrice, takeProfitPrice)

// Plot grid levels
plotshape(series=gridLevels, title="Grid Levels", location=location.abovebar, color=color.blue, style=shape.triangleup, size=size.small)

مزید

2019 FMZ - تمام حقوق محفوظ ہیں