1. مربع
  2. الفا ٹرینڈ اور بولنگر بینڈ مشترکہ اوسط الٹ + رجحان کے بعد کی حکمت عملی

الفا ٹرینڈ اور بولنگر بینڈ مشترکہ اوسط الٹ + رجحان کے بعد کی حکمت عملی

مصنف:چاؤ ژانگ، تاریخ: 2024-03-28 16:32:35
ٹیگز:

img

جائزہ

یہ حکمت عملی الفا ٹرینڈ اشارے اور بولنگر بینڈ کی حکمت عملی کی خصوصیات کو جوڑتی ہے۔ الفا ٹرینڈ اشارے کا استعمال مارکیٹ کے رجحانات کو حاصل کرنے کے لئے کیا جاتا ہے ، جبکہ بولنگر بینڈ کی حکمت عملی کا استعمال مارکیٹ کی اوسط ریورس کی خصوصیات کو حاصل کرنے کے لئے کیا جاتا ہے۔ حکمت عملی کا بنیادی خیال یہ ہے: جب قیمت اوپری بولنگر بینڈ کو توڑتی ہے اور الفا ٹرینڈ اشارے اوپر کی طرف ہے تو ، طویل ہوجائیں۔ جب قیمت نچلی بولنگر بینڈ کو توڑتی ہے اور الفا ٹرینڈ اشارے نیچے کی طرف ہے تو ، مختصر ہوجائیں۔ حکمت عملی کی خارجی شرط یہ ہے: جب قیمت الفا ٹرینڈ اشارے سے نیچے آجاتی ہے تو ، پوزیشن بند کریں۔

حکمت عملی کا اصول

  1. الفا ٹرینڈ اشارے کا حساب کتاب:
    • نوولومیڈیٹا پیرامیٹر کی بنیاد پر یہ طے کریں کہ آیا آر ایس آئی یا ایم ایف آئی کا استعمال کیا جائے
    • غیر مستحکم ریفرنس کے طور پر اے ٹی آر کا حساب لگائیں
    • رجحان کے تعین کے لئے اوپر اور نیچے کی حد کے طور پر حساب لگائیں
    • قیمت اور اوپر اور نیچے کے درمیان تعلقات کی بنیاد پر الفا ٹرینڈ اشارے کو اپ ڈیٹ کریں
  2. بولنگر بینڈ کا حساب کتاب:
    • بی بی پیریڈ کے دوران بند ہونے والی قیمت کا سادہ چلتا ہوا اوسط (ایس ایم اے) حساب کتاب کے طور پر درمیانی بینڈ کے طور پر۔
    • اختتامی قیمت کا معیاری انحراف (SD) کا حساب لگائیں
    • اوپری بینڈ = SMA + BBMultiplier * SD
    • کم بینڈ = SMA - BBMultiplier * SD
  3. حکمت عملی میں داخل ہونے کے شرائط:
    • طویل شرط: بندش کی قیمت بالنجر بینڈ کے اوپری حصے سے اوپر ہوتی ہے اور الفا ٹرینڈ اشارے میں اضافہ ہوتا ہے۔
    • مختصر شرط: بندش کی قیمت نیچے بولنگر بینڈ سے نیچے ہوتی ہے اور الفا ٹرینڈ اشارے نیچے کی طرف ہے
  4. حکمت عملی سے باہر نکلنے کے حالات:
    • الفا ٹرینڈ اشارے کی بنیاد پر: جب قیمت الفا ٹرینڈ اشارے سے نیچے آجاتی ہے تو پوزیشن بند کریں۔

یہ حکمت عملی رجحان کی پیروی اور اوسط الٹ کی خصوصیات کو جوڑتی ہے۔ جب رجحان واضح ہوتا ہے تو یہ رجحان کی قریب سے پیروی کرتا ہے اور رینج سے منسلک مارکیٹوں میں اضافی منافع کی تلاش کرتا ہے۔ الفا ٹرینڈ اشارے قیمت کی نقل و حرکت کے مطابق لچکدار طریقے سے ایڈجسٹ کرسکتے ہیں اور رجحانات کے مطابق اچھی موافقت رکھتے ہیں۔ اسی وقت ، بولنگر بینڈ قیمتوں کے نسبتا high بلند اور کم کو معروضی طور پر پیش کرسکتے ہیں۔ دونوں کا امتزاج موثر انٹری سگنل تشکیل دے سکتا ہے۔

فوائد کا تجزیہ

  1. رجحان کی پیروی اور اوسط ریورس کا امتزاج کرتے ہوئے ، یہ مختلف مارکیٹ کے حالات میں مواقع کا فائدہ اٹھا سکتا ہے
  2. الفا ٹرینڈ اشارے قیمت کی نقل و حرکت اور توازن کے رجحانات اور اتار چڑھاؤ کے ل flex لچکدار طور پر اپنانے کے قابل ہے
  3. الفا ٹرینڈ اشارے میں قیمت اور حجم دونوں کی معلومات پر غور کیا جاتا ہے ، جس سے سگنل انتہائی قابل اعتماد ہوتے ہیں
  4. بولنگر بینڈ کا تصور آسان ہے اور قیمتوں کی نسبتا high بلندیاں اور نچلی سطحوں کو معروضی طور پر دکھا سکتا ہے۔ الفا ٹرینڈ اشارے کے ساتھ مل کر یہ ایک موثر فلٹرنگ میکانزم تشکیل دیتا ہے۔
  5. پیرامیٹرز کو ایڈجسٹ کیا جاسکتا ہے، اور حکمت عملی میں اعلی لچک ہے، جو مارکیٹ کی خصوصیات کے مطابق بہتر بنایا جا سکتا ہے

خطرے کا تجزیہ

  1. الفا رجحان اشارے پیرامیٹرز کے لئے نسبتا حساس ہے، اور نامناسب پیرامیٹرز کی ترتیبات سگنل میں ناکامی کا سبب بن سکتی ہے
  2. جب مارکیٹ رینج سے منسلک مدت میں ہے تو، بولنگر بینڈ اور الفا ٹرینڈ کا مجموعہ اکثر سگنل پیدا کرسکتا ہے
  3. مارکیٹ کی اچانک نقل و حرکت کی صورت میں حکمت عملی ناکام ہوسکتی ہے
  4. فکسڈ سٹاپ نقصان کے مقامات میں زیادہ خطرات ہو سکتے ہیں
  5. حکمت عملی میں پوزیشن مینجمنٹ اور کیپٹل مینجمنٹ کا فقدان ہے

مذکورہ بالا خطرات کے جواب میں ، مندرجہ ذیل اقدامات کیے جاسکتے ہیں:

  1. مختلف مارکیٹوں اور اقسام کے لئے پیرامیٹرز کی اصلاح اور بیک ٹسٹنگ
  2. کثرت سے تجارت کی وجہ سے اخراجات کو کم کرنے کے لئے مزید فلٹر سگنل
  3. معقول سٹاپ نقصان کے مقامات مقرر کریں اور سٹاپ نقصان کو سختی سے انجام دیں
  4. رجحان کی نشاندہی کی درستگی کو بہتر بنانے کے لئے زیادہ مضبوط رجحان کی نشاندہی کرنے والے اشارے متعارف کروانا
  5. اصل تجارت میں، ایک ہی لین دین کے خطرے کے خطرے کو کم کرنے کے لئے سرمایہ کاری کے انتظام کے اصولوں پر سختی سے عمل کریں

اصلاح کی سمت

  1. اشارے کے پیرامیٹرز کی اصلاح: سگنل کی تاثیر کو بہتر بنانے کے لئے مختلف اقسام اور ادوار کے لئے پیرامیٹر کی اصلاح انجام دیں
  2. سگنل فلٹرنگ: شور سگنلز کو کم کرنے کے لئے زیادہ فلٹرنگ حالات متعارف کروائیں ، جیسے قیمت کو توڑنے کے بعد بولنگر بینڈ کے باہر بند کرنا ہوگا
  3. اسٹاپ نقصان کی اصلاح: زیادہ لچکدار اسٹاپ نقصان کی حکمت عملی اپنانا ، جیسے اے ٹی آر اسٹاپ نقصان یا فیصد اسٹاپ نقصان
  4. پوزیشن مینجمنٹ: خطرے کی سطح کے مطابق پوزیشنوں کو متحرک طور پر ایڈجسٹ کریں ، اعلی خطرے کے ادوار کے دوران پوزیشنوں کو کم کریں اور کم خطرے کے ادوار کے دوران پوزیشنوں میں اضافہ کریں
  5. دوسرے اشارے کے ساتھ مل کر: سگنل کی وشوسنییتا کو مزید بہتر بنانے کے لئے زیادہ موثر اشارے متعارف کروائیں ، جیسے ADX جیسے رجحان اشارے اور RSI جیسے رفتار اشارے
  6. سرمائے کا انتظام: سرمائے کے انتظام کے اصولوں کو سختی سے نافذ کریں ، جس میں ایک ہی لین دین کا رسک ایکسپوزر اکاؤنٹ کے 2٪ اور کل رسک ایکسپوزر اکاؤنٹ کے 10٪ سے زیادہ نہ ہو

حکمت عملی میں اب بھی اصلاح کے لئے بہت زیادہ گنجائش ہے۔ پیرامیٹر کی اصلاح اور سگنل فلٹرنگ حکمت عملی کی کارکردگی کو بدیہی طور پر بہتر بنا سکتی ہے۔ پوزیشن مینجمنٹ متعارف کرانے سے واپسی کے منحنی خطوط کو ہموار کیا جاسکتا ہے۔ زیادہ لچکدار اسٹاپ نقصان کے طریقوں سے ایک ہی لین دین کے خطرے کو کم کیا جاسکتا ہے۔ ان طریقوں کی مشترکہ اصلاح کے ذریعے ، حکمت عملی کی کارکردگی کو مزید بہتر بنایا جاسکتا ہے ، جس سے اسے اصل تجارت میں مستقل منافع حاصل کرنے کے قابل بناتا ہے۔

خلاصہ

اس حکمت عملی میں دو عام مقداری حکمت عملی کے خیالات: رجحان کی پیروی اور اوسط واپسی کا اختراعی امتزاج ہوتا ہے ، جبکہ الفا ٹرینڈ اشارے اور کلاسیکی بولنگر بینڈ اشارے کو استعمال کیا جاتا ہے۔ الفا ٹرینڈ اشارے قیمت اور حجم کی معلومات کا مکمل استعمال کرتا ہے ، رجحانات کو پکڑتے ہوئے مارکیٹ کی تالوں کو اچھی طرح سے اپناتا ہے۔ بولنگر بینڈ اشارے قیمتوں کی نسبتا high بلندیاں اور نچلی سطحوں کو معروضی طور پر پیش کرتا ہے اور زیادہ خریدنے اور زیادہ فروخت کے مواقع کو مؤثر طریقے سے پکڑ سکتا ہے۔ دونوں اشارے کا امتزاج رجحان اور قیمت کی گونج بناتا ہے ، جس سے رجحان اور حد سے وابستہ مارکیٹوں دونوں میں مواقع کو لچکدار طریقے سے حاصل کرنے میں مدد ملتی ہے۔

حکمت عملی کی مجموعی منطق واضح ہے ، اور پیرامیٹر کی ترتیبات لچکدار ہیں ، جس سے مختلف اقسام اور ادوار کے لئے اصلاح کرنا آسان ہوجاتا ہے۔ اسی وقت ، حکمت عملی کے رسک پوائنٹس بھی نسبتا obvious واضح ہیں ، اور پوزیشن مینجمنٹ اور اسٹاپ نقصان کو مزید اصلاح کی ضرورت ہے۔ اس کے علاوہ ، سگنلز کی وشوسنییتا کو مزید بہتر بنانے کے ل it ، یہ قابل غور ہے کہ ADX جیسے رجحان اشارے اور RSI جیسے رفتار اشارے متعارف کروائیں۔ مجموعی طور پر ، یہ حکمت عملی رجحان کی سرمایہ کاری اور اوسط ریورس آئیڈیاز کا ایک کلاسیکی امتزاج ہے ، جو الفا ٹرینڈ اشارے کے فوائد کا اچھا استعمال کرتی ہے اور مزید اصلاح اور پیروی کی تحقیق کے مستحق ہے۔ یہ خیال کیا جاتا ہے کہ مزید بہتر بنانے کے بعد ، یہ حکمت عملی اصل تجارت میں ایک طاقتور آلہ بن سکتی ہے۔

/*backtest
start: 2023-03-22 00:00:00
end: 2024-03-27 00:00:00
period: 1d
basePeriod: 1h
exchanges: [{"eid":"Futures_Binance","currency":"BTC_USDT"}]
*/

// This Pine Script™ code is subject to the terms of the Mozilla Public License 2.0 at https://mozilla.org/MPL/2.0/
// © brlu99


//@version=5
strategy(title="AlphaTrend and Bollinger Bands 120324 Strategy", shorttitle="AT_BB120324", overlay=true, format=format.price, precision=2, pyramiding=0)

// AlphaTrend Indicator
coeff = input.float(1, 'Multiplier', step=0.1)
AP = input(14, 'Common Period')
ATR = ta.sma(ta.tr, 20)
src = input(close)
novolumedata = input(title='Change calculation (no volume data)?', defval=false)
upT = low - ATR * coeff
downT = high + ATR * coeff
AlphaTrend = 0.0
AlphaTrend := (novolumedata ? ta.rsi(src, AP) >= 50 : ta.mfi(hlc3, AP) >= 50) ? upT < nz(AlphaTrend[1]) ? nz(AlphaTrend[1]) : upT : downT > nz(AlphaTrend[1]) ? nz(AlphaTrend[1]) : downT

// Bollinger Bands Strategy
BBPeriod = input.int(20, title="BB Period", minval=1)
BBMultiplier = input.float(2.0, title="BB Multiplier", minval=0.1)
basis = ta.sma(close, BBPeriod)
dev = ta.stdev(close, BBPeriod)
upper = basis + BBMultiplier * dev
lower = basis - BBMultiplier * dev

// Strategy Conditions
longCondition = ta.crossover(close, upper) and ta.crossover(AlphaTrend, AlphaTrend[1])
shortCondition = ta.crossunder(close, lower) and ta.crossunder(AlphaTrend, AlphaTrend[1])
// Exit conditions for Strategy 6
longExit_AT_6 = ta.crossover(close, AlphaTrend)
shortExit_AT_6 = ta.crossunder(close, AlphaTrend)
// Exit condition series
exit1 = input.bool(true, title="Enable Exit Condition for Strategy 1")

// Define exit conditions for each strategy
exit1_condition = close < AlphaTrend ? 1.0 : na

// Strategy Actions
strategy.entry("Buy", strategy.long, when=longCondition)
strategy.entry("Sell", strategy.short, when=shortCondition)
// Exit conditions for Strategy 1
strategy.exit("Buy", "longExit_AT_6", stop = exit1_condition, when =shortExit_AT_6 )
strategy.exit("Sell", "shortExit_AT_6", stop = exit1_condition, when =longExit_AT_6)

// Plotting
plot(AlphaTrend, color=color.blue, title="AlphaTrend")
plot(upper, color=color.green, title="Upper Bollinger Band")
plot(lower, color=color.red, title="Lower Bollinger Band")

// Alerts
alertcondition(longCondition, title='Potential Buy Signal', message='AlphaTrend crossed above Upper Bollinger Band')
alertcondition(shortCondition, title='Potential Sell Signal', message='AlphaTrend crossed below Lower Bollinger Band')
مزید

2019 FMZ - تمام حقوق محفوظ ہیں