AlphaTrend اور Bollinger Bands کے امتزاج کی حکمت عملی کے بعد کا مطلب بدلنا + رجحان
ChaoZhang
جائزہ
اس حکمت عملی میں الفا ٹرینڈ اشارے اور بورن بینڈ حکمت عملی کی خصوصیات کو یکجا کیا گیا ہے۔ الفا ٹرینڈ اشارے کا استعمال مارکیٹ کے رجحانات کو پکڑنے کے لئے کیا جاتا ہے ، اور بورن بینڈ حکمت عملی کا استعمال مارکیٹ کی اوسط واپسی کی خصوصیات کو پکڑنے کے لئے کیا جاتا ہے۔ حکمت عملی کا بنیادی نظریہ یہ ہے کہ: جب قیمت بورن بینڈ کو ٹریک کرتی ہے اور الفا ٹرینڈ اشارے اوپر کی طرف بڑھتی ہے تو زیادہ کام کریں۔ جب قیمت بورن بینڈ کو ٹریک کرتی ہے اور الفا ٹرینڈ اشارے نیچے کی طرف جاتا ہے تو خالی ہوجاتا ہے۔ حکمت عملی کا راستہ یہ ہے کہ: جب قیمت گرتی ہے تو الفا ٹرینڈ اشارے کو توڑ دیتا ہے۔
حکمت عملی کا اصول
- الفا ٹرینڈ اشارے کا حساب:
- novolumedata پیرامیٹرز کے مطابق RSI یا MFI استعمال کرنے کا فیصلہ
- اے ٹی آر کو اتار چڑھاؤ کے حوالہ کے طور پر حساب کرنا
- رجحان کے فیصلے کے طور پر upT اور downT کی گنتی
- قیمتوں کے ساتھ upT اور downT کے تعلقات کے مطابق AlphaTrend اشارے کو اپ ڈیٹ کریں
- برائن بینڈ کے حساب سے:
- بی بی پیریڈ کے دوران بند ہونے والی قیمتوں کا سادہ منتقل اوسط (ایس ایم اے) کا حساب لگانا
- اختتامی قیمت کا حساب لگانے کا معیاری فرق ((SD)
- ٹریک = SMA + BBMultiplier*SD
- SMA-BBMultiplier کے نیچے ٹریک*SD
- اسٹریٹجک شرائط:
- متعدد شرائط: اختتامی قیمتوں میں برن بینڈ ٹریک اور الفا ٹرینڈ اشارے میں اضافہ ہوا
- خالی کرنے کی شرائط: بندش کی قیمتوں نے بورن کی نیچے کی ٹریک کو توڑ دیا اور الفا ٹرینڈ اشارے نیچے کی طرف
- اسٹریٹجک شرائط:
- الفا ٹرینڈ اشارے کے مطابق: جب قیمت الفا ٹرینڈ اشارے سے نیچے آجائے
حکمت عملی رجحان کی پیروی اور اوسط قیمت کی واپسی کی خصوصیات کو جوڑ کر ، جب رجحان واضح ہوتا ہے تو رجحان کے قریب رہتا ہے ، اور اتار چڑھاؤ والے بازاروں میں اضافی منافع حاصل کرتا ہے۔ الفا ٹرینڈ اشارے قیمت کی نقل و حرکت کے مطابق لچکدار ایڈجسٹمنٹ کرنے کے قابل ہیں ، اور رجحان کے لئے بہتر موافقت رکھتے ہیں۔ اس کے ساتھ ہی ، برن بینڈ قیمتوں کے نسبتا high اعلی یا کم کو معروضی طور پر نقش کرنے کے قابل ہے ، دونوں کو مل کر ایک موثر داخلہ سگنل تشکیل دیا جاسکتا ہے۔
طاقت کا تجزیہ
- رجحان سے باخبر رہنے اور اوسطا رجعت کے ساتھ مل کر ، مارکیٹ کی مختلف حالتوں میں مواقع سے فائدہ اٹھانا
- الفا ٹرینڈ انڈیکس قیمتوں کے رجحانات کے ساتھ لچکدار ہونے کے لئے رجحانات اور اتار چڑھاؤ کو متوازن کرتا ہے
- الفا ٹرینڈ اشارے میں قیمت اور حجم کی معلومات دونوں کو مدنظر رکھا گیا ہے ، سگنل کی وشوسنییتا زیادہ ہے
- برین بینڈ کا تصور سادہ ہے اور قیمتوں کے نسبتا high اعلی اور کم کو معروضی طور پر پیش کرنے کی صلاحیت رکھتا ہے ، جو الفا ٹرینڈ اشارے کے ساتھ مل کر ایک موثر فلٹرنگ میکانزم تشکیل دیتا ہے۔
- پیرامیٹرز ایڈجسٹ کیا جا سکتا ہے، حکمت عملی میں اعلی لچک، مارکیٹ کی خصوصیات کے مطابق بہتر کیا جا سکتا ہے
خطرے کا تجزیہ
- الفا ٹرینڈ اشارے پیرامیٹرز کے لئے نسبتا حساس ہیں ، پیرامیٹرز کی غلط ترتیب سگنل کی ناکامی کا سبب بن سکتی ہے
- جب مارکیٹ میں ہلچل کی مدت ہوتی ہے تو ، برن بینڈ اور الفا ٹرینڈ کا امتزاج اکثر سگنل پیدا کرسکتا ہے
- ہنگامی حالات میں حکمت عملی ناکام ہو سکتی ہے
- فکسڈ پوائنٹ اسٹاپ نقصان زیادہ خطرہ ہوسکتا ہے
- حکمت عملی میں پوزیشن مینجمنٹ اور فنڈ مینجمنٹ کی کمی
مندرجہ بالا خطرات سے نمٹنے کے لئے مندرجہ ذیل اقدامات کیے جاسکتے ہیں:
- مختلف مارکیٹوں اور اقسام کے لئے پیرامیٹرز کی اصلاح اور ریٹرننگ
- سگنل کو مزید فلٹر کریں اور بار بار ٹرانزیکشن کی لاگت کو کم کریں
- معقول اسٹاپ لسٹنگ کا تعین کریں اور اسٹاپ کو سختی سے نافذ کریں
- رجحانات کو سمجھنے کے لئے زیادہ مضبوط اشارے متعارف کرانے اور رجحانات کو سمجھنے کی درستگی کو بہتر بنانا
- ریئل اسٹیٹ میں ، فنڈ مینجمنٹ کے اصولوں پر سختی سے عمل کریں ، تاکہ انفرادی تجارت میں خطرہ کم ہو
اصلاح کی سمت
- اشارے کے پیرامیٹرز کو بہتر بنانا: مختلف اقسام اور ادوار کے لئے پیرامیٹرز کو بہتر بنانا ، سگنل کی تاثیر کو بہتر بنانا
- سگنل فلٹرنگ: سگنل شور کو کم کرنے کے لئے مزید فلٹرنگ شرائط متعارف کروائیں ، جیسے کہ قیمتوں میں بلین بینڈ کو توڑنے کے بعد بلین بینڈ کے باہر بند ہونا ضروری ہے
- اسٹاپ نقصان کی اصلاح: زیادہ لچکدار اسٹاپ نقصان کی حکمت عملی جیسے اے ٹی آر اسٹاپ نقصان یا فیصد اسٹاپ نقصان
- پوزیشن مینجمنٹ: خطرے کی سطح کے مطابق پوزیشنوں کو متحرک طور پر ایڈجسٹ کریں ، اعلی خطرے پر پوزیشنوں کو کم کریں ، کم خطرے پر پوزیشنوں میں اضافہ کریں
- دوسرے اشارے کے ساتھ مل کر: مزید موثر اشارے متعارف کروائیں ، جیسے رجحانات کے اشارے ADX ، حرکیات کے اشارے RSI ، وغیرہ ، سگنل کی وشوسنییتا کو مزید بہتر بنائیں
- فنڈ مینجمنٹ: فنڈ مینجمنٹ کے اصولوں پر سختی سے عمل کریں ، انفرادی تجارت کا خطرہ اکاؤنٹ میں 2٪ سے زیادہ نہیں ہوتا ہے ، اور مجموعی خطرہ اکاؤنٹ میں 10٪ سے زیادہ نہیں ہوتا ہے۔
حکمت عملی میں بہت زیادہ اصلاح کی گنجائش ہے۔ پیرامیٹرز کی اصلاح اور سگنل فلٹرنگ حکمت عملی کی کارکردگی کو بصری طور پر بہتر بناسکتی ہے۔ پوزیشن مینجمنٹ متعارف کرانے سے منافع کی منحنی خطوط کو ہموار کیا جاسکتا ہے۔ زیادہ لچکدار اسٹاپ نقصان کا طریقہ ایک ہی تجارت کے خطرے کو کم کرسکتا ہے۔ ان ذرائع کے مجموعے کو بہتر بنانے سے حکمت عملی کی کارکردگی کو مزید بہتر بنایا جاسکتا ہے ، جس سے یہ حقیقی تجارت میں مستحکم منافع بخش ہوسکتی ہے۔
خلاصہ کریں۔
اس حکمت عملی میں رجحانات کی پیروی اور اوسط سے واپسی کے دو عام مقداراتی حکمت عملی کے خیالات کو ہوشیار طریقے سے جوڑا گیا ہے۔ اس کے ساتھ ہی الفا ٹرینڈ اشارے اور کلاسیکی برلن بینڈ اشارے کا استعمال کیا گیا ہے۔ الفا ٹرینڈ اشارے قیمت اور حجم کی معلومات کا بھرپور استعمال کرتے ہیں ، رجحانات کو پکڑنے کے ساتھ ساتھ مارکیٹ کی رفتار کو اچھی طرح سے اپنانے کے لئے۔ جبکہ برلن بینڈ اشارے قیمتوں کے نسبتا high اعلی اور کم کو عمدہ طور پر پیش کرتے ہیں ، اوور بیئر اوور سیل کے مواقع کو مؤثر طریقے سے پکڑ سکتے ہیں۔ دونوں اشارے کا امتزاج رجحانات اور قیمتوں کے ساتھ گونج پیدا کرتا ہے ، جو رجحانات اور اتار چڑھاو کے دوران لچکدار مواقع کو پکڑ سکتا ہے۔
حکمت عملی کی مجموعی منطق واضح ہے ، پیرامیٹرز کی ترتیب لچکدار ہے ، اور مختلف اقسام اور ادوار کے لئے بہتر بنانے میں آسان ہے۔ اس کے ساتھ ہی حکمت عملی کے خطرے کے نکات بھی واضح ہیں ، پوزیشن مینجمنٹ اور نقصان کو روکنے کے لئے مزید اصلاحات کی ضرورت ہے۔ اس کے علاوہ ، سگنل کی وشوسنییتا کو مزید بڑھانے کے لئے ، رجحان سازی اشارے جیسے ADX ، متحرک اشارے جیسے RSI وغیرہ کو متعارف کرانے پر بھی غور کیا جاسکتا ہے۔ مجموعی طور پر ، یہ حکمت عملی رجحان سازی سرمایہ کاری اور اوسط واپسی کے خیالات کا ایک کلاسک امتزاج ہے ، جو الفا ٹرینڈ اشارے کی خوبیوں کو اچھی طرح سے استعمال کرتی ہے۔ مزید اصلاح اور ٹریکنگ ریسرچ کے قابل ہے۔ یقین ہے کہ مزید چھانٹ کے بعد ، یہ حکمت عملی حقیقی تجارت میں منافع بخش ثابت ہوسکتی ہے۔
/*backtest
start: 2023-03-22 00:00:00
end: 2024-03-27 00:00:00
period: 1d
basePeriod: 1h
exchanges: [{"eid":"Futures_Binance","currency":"BTC_USDT"}]
*/
// This Pine Script™ code is subject to the terms of the Mozilla Public License 2.0 at https://mozilla.org/MPL/2.0/
// © brlu99
//@version=5
strategy(title="AlphaTrend and Bollinger Bands 120324 Strategy", shorttitle="AT_BB120324", overlay=true, format=format.price, precision=2, pyramiding=0)
// AlphaTrend Indicator
coeff = input.float(1, 'Multiplier', step=0.1)
AP = input(14, 'Common Period')
ATR = ta.sma(ta.tr, 20)
src = input(close)
novolumedata = input(title='Change calculation (no volume data)?', defval=false)
upT = low - ATR * coeff
downT = high + ATR * coeff
AlphaTrend = 0.0
AlphaTrend := (novolumedata ? ta.rsi(src, AP) >= 50 : ta.mfi(hlc3, AP) >= 50) ? upT < nz(AlphaTrend[1]) ? nz(AlphaTrend[1]) : upT : downT > nz(AlphaTrend[1]) ? nz(AlphaTrend[1]) : downT
// Bollinger Bands Strategy
BBPeriod = input.int(20, title="BB Period", minval=1)
BBMultiplier = input.float(2.0, title="BB Multiplier", minval=0.1)
basis = ta.sma(close, BBPeriod)
dev = ta.stdev(close, BBPeriod)
upper = basis + BBMultiplier * dev
lower = basis - BBMultiplier * dev
// Strategy Conditions
longCondition = ta.crossover(close, upper) and ta.crossover(AlphaTrend, AlphaTrend[1])
shortCondition = ta.crossunder(close, lower) and ta.crossunder(AlphaTrend, AlphaTrend[1])
// Exit conditions for Strategy 6
longExit_AT_6 = ta.crossover(close, AlphaTrend)
shortExit_AT_6 = ta.crossunder(close, AlphaTrend)
// Exit condition series
exit1 = input.bool(true, title="Enable Exit Condition for Strategy 1")
// Define exit conditions for each strategy
exit1_condition = close < AlphaTrend ? 1.0 : na
// Strategy Actions
strategy.entry("Buy", strategy.long, when=longCondition)
strategy.entry("Sell", strategy.short, when=shortCondition)
// Exit conditions for Strategy 1
strategy.exit("Buy", "longExit_AT_6", stop = exit1_condition, when =shortExit_AT_6 )
strategy.exit("Sell", "shortExit_AT_6", stop = exit1_condition, when =longExit_AT_6)
// Plotting
plot(AlphaTrend, color=color.blue, title="AlphaTrend")
plot(upper, color=color.green, title="Upper Bollinger Band")
plot(lower, color=color.red, title="Lower Bollinger Band")
// Alerts
alertcondition(longCondition, title='Potential Buy Signal', message='AlphaTrend crossed above Upper Bollinger Band')
alertcondition(shortCondition, title='Potential Sell Signal', message='AlphaTrend crossed below Lower Bollinger Band')