1. مربع
  2. منتقل اوسط کراس اوور مقداری حکمت عملی

منتقل اوسط کراس اوور مقداری حکمت عملی

مصنف:چاؤ ژانگ، تاریخ: 2024-03-28 16:55:42
ٹیگز:

img

جائزہ

چلتی اوسط کراس اوور مقداری حکمت عملی ایک مقداری تجارتی حکمت عملی ہے جو مختلف ادوار کے ساتھ دو چلتی اوسط کے کراس اوور سگنلز کی بنیاد پر خرید اور فروخت سگنل تیار کرتی ہے۔ یہ حکمت عملی 9 دن اور 20 دن کی سادہ چلتی اوسط (ایس ایم اے) کا استعمال کرتی ہے۔ جب قلیل مدتی چلتی اوسط (9 دن) طویل مدتی چلتی اوسط (20 دن) کے اوپر عبور کرتا ہے تو خرید سگنل پیدا ہوتا ہے ، اور جب قلیل مدتی چلتی اوسط طویل مدتی چلتی اوسط (20 دن) سے نیچے عبور کرتا ہے تو فروخت سگنل پیدا ہوتا ہے۔ حکمت عملی کا منطق آسان ، واضح اور لاگو کرنے اور بہتر بنانے میں آسان ہے۔

حکمت عملی کے اصول

اس حکمت عملی کا بنیادی مقصد مارکیٹ کے رجحانات کے موڑ کے مقامات کو پکڑنے کے لئے مختلف ادوار کے ساتھ چلنے والے اوسط کے کراس اوور سگنلز کا استعمال کرنا ہے۔ خاص طور پر اس حکمت عملی کے اہم اقدامات مندرجہ ذیل ہیں۔

  1. 9 دن اور 20 دن کی سادہ چلتی اوسط کا حساب لگائیں.
  2. اس بات کا تعین کریں کہ آیا مختصر مدت کی چلتی اوسط (9 دن کی) طویل مدتی چلتی اوسط (20 دن کی) سے اوپر کی حد کو عبور کرتی ہے۔ اگر ایسا ہے تو ، کراس اوور کنڈیشن متغیر کو true پر سیٹ کریں ، جس سے یہ ظاہر ہوتا ہے کہ خریدنے کی شرط پوری ہوگئی ہے۔
  3. اس بات کا تعین کریں کہ کیا موجودہ اختتامی قیمت افتتاحی قیمت سے زیادہ ہے اور 9 دن کی چلتی اوسط سے زیادہ ہے۔ اگر ایسا ہے تو ، buySignal متغیر کو true پر سیٹ کریں ، جس سے یہ ظاہر ہوتا ہے کہ موجودہ بار خرید کی شرط کو پورا کرتا ہے۔
  4. اگر دونوں crossoverCondition اور buySignal درست ہیں تو ، خریدنے کا عمل انجام دیں اور بار بار خریدنے سے بچنے کے لئے crossoverCondition کو غلط پر ری سیٹ کریں۔
  5. اس بات کا تعین کریں کہ آیا مختصر مدت کی چلتی اوسط (9 دن) طویل مدتی چلتی اوسط (20 دن) سے نیچے عبور کرتی ہے۔ اگر ایسا ہے تو ، کراس اوور کنڈیشن متغیر کو غلط پر سیٹ کریں ، جس سے یہ ظاہر ہوتا ہے کہ کراس اوور کی شرط اب پوری نہیں ہوتی ہے۔
  6. اگر موجودہ اختتامی قیمت 9 دن کے چلتے ہوئے اوسط سے کم ہے تو ، فروخت کی کارروائی انجام دیں۔

مذکورہ بالا اقدامات کے ذریعے ، حکمت عملی مختصر مدت کے چلتے ہوئے اوسط کے طویل مدتی چلتے ہوئے اوسط سے تجاوز کرنے کے بعد پہلی تیزی سے موم بتی پر خرید سکتی ہے ، اور مختصر مدت کے چلتے ہوئے اوسط کے طویل مدتی چلتے ہوئے اوسط سے تجاوز کرنے کے بعد پہلی bearish موم بتی پر فروخت کرسکتی ہے ، اس طرح رجحان کی موڑ کے مقامات پر بروقت پوزیشن کھولنے اور بند کرنے کا احساس ہوتا ہے۔

فوائد کا تجزیہ

چلتی اوسط کراس اوور مقداری حکمت عملی کے مندرجہ ذیل فوائد ہیں:

  1. سادہ منطق: حکمت عملی چلتی اوسط کے کراس اوور سگنلز پر مبنی ہے، واضح منطق کے ساتھ اور سمجھنے اور لاگو کرنے میں آسان ہے.
  2. مضبوط موافقت: چلتی اوسط کی مدت کے پیرامیٹرز کو ایڈجسٹ کرکے ، یہ مختلف منڈیوں اور تجارتی آلات کے مطابق ڈھال سکتا ہے۔
  3. ٹرینڈ ٹریکنگ: حرکت پذیر اوسط مؤثر طریقے سے مارکیٹ کے رجحانات کو ٹریک کرسکتے ہیں ، جس سے حکمت عملی کو مرکزی رجحان کی سمت میں تجارت کرنے کی اجازت ملتی ہے۔
  4. خطرے کا کنٹرول: اوسط حرکت پذیر کراس اوورز کی بنیاد پر ، حکمت عملی موجودہ موم بتی کے رجحان کا جائزہ لے کر سگنل کی مزید تصدیق کرتی ہے ، جس سے کسی حد تک غلط سگنل سے بچنے میں مدد ملتی ہے۔

خطرے کا تجزیہ

اگرچہ حرکت پذیر اوسط کراس اوور مقداری حکمت عملی میں کچھ فوائد ہیں ، لیکن اس میں ابھی بھی مندرجہ ذیل خطرات ہیں:

  1. لیگ: چلتی اوسط پیچھے رہ جانے والے اشارے ہیں۔ جب کراس اوور سگنل ظاہر ہوتا ہے تو ، مارکیٹ اکثر پہلے ہی ایک مدت کے لئے منتقل ہوچکی ہوتی ہے ، اور حکمت عملی کا انٹری پوائنٹ مثالی نہیں ہوسکتا ہے۔
  2. ہنگامہ خیز مارکیٹ: ہنگامہ خیز مارکیٹ میں ، قلیل مدتی اور طویل مدتی چلتی اوسط اکثر عبور کرسکتے ہیں ، جس کی وجہ سے حکمت عملی سے زیادہ تجارتی سگنل پیدا ہوتے ہیں اور تجارتی اخراجات میں اضافہ ہوتا ہے۔
  3. پیرامیٹرز کا خطرہ: مختلف مارکیٹ کے ماحول اور تجارتی آلات کے لئے مختلف حرکت پذیر اوسط مدت کے پیرامیٹرز کی ضرورت پڑسکتی ہے۔ پیرامیٹرز کا غلط انتخاب حکمت عملی کی خراب کارکردگی کا باعث بن سکتا ہے۔

مذکورہ بالا خطرات سے نمٹنے کے لیے مندرجہ ذیل اقدامات کئے جا سکتے ہیں:

  1. سگنل کے معیار کو بہتر بنانے کے لیے دیگر تکنیکی اشارے یا سگنل فلٹرنگ کے حالات، جیسے ٹریڈنگ کا حجم اور اتار چڑھاؤ متعارف کرایا جائے۔
  2. متزلزل مارکیٹوں کے لئے، بار بار تجارت کی وجہ سے ہونے والے اخراجات کو کم کرنے کے لئے سٹاپ نقصان یا فلٹرنگ میکانزم متعارف کرانے پر غور کریں۔
  3. مختلف مارکیٹوں اور آلات کے لئے، حکمت عملی کی مضبوطی کو بہتر بنانے کے لئے پیرامیٹر کی اصلاح اور موافقت پذیر ایڈجسٹمنٹ انجام دیں.

اصلاح کی ہدایات

  1. پیرامیٹر کی اصلاح: موجودہ مارکیٹ کے لئے زیادہ موزوں پیرامیٹر کا مجموعہ تلاش کرنے اور حکمت عملی کی کارکردگی کو بہتر بنانے کے لئے چلتی اوسط کے مدت کے پیرامیٹرز کو بہتر بنائیں۔

  2. سگنل فلٹرنگ: حرکت پذیر اوسط کراس اوورز کی بنیاد پر، تجارتی سگنلوں کی ثانوی تصدیق کرنے اور سگنل کی وشوسنییتا کو بہتر بنانے کے لیے دیگر تکنیکی اشارے یا حالات، جیسے ایم اے سی ڈی اور آر ایس آئی متعارف کروائیں۔

  3. پوزیشن مینجمنٹ: مارکیٹ کے رجحان کی طاقت اور اتار چڑھاؤ جیسے عوامل کی بنیاد پر پوزیشن کے سائز کو متحرک طور پر ایڈجسٹ کریں۔ جب رجحان مضبوط ہو تو پوزیشن کا سائز بڑھائیں ، اور جب رجحان غیر واضح ہو یا اتار چڑھاؤ میں اضافہ ہو تو خطرہ منافع کا تناسب بہتر بنانے کے لئے پوزیشن کا سائز کم کریں۔

  4. اسٹاپ نقصان اور منافع لینا: حکمت عملی کی واپسی کو بہتر بنانے کے لئے منافع کو چلانے کے دوران ایک ہی تجارت کے خطرے سے متعلق نمائش کو کنٹرول کرنے کے لئے معقول اسٹاپ نقصان اور منافع لینے کے طریقہ کار متعارف کروائیں۔

  5. طویل مختصر ہیجنگ: طویل اور مختصر پوزیشنوں کو بیک وقت رکھنے کے لئے حکمت عملی میں مخالف رجحان سگنل شامل کرنے پر غور کریں ، مارکیٹ کے خطرے کو ہیج کریں اور حکمت عملی کے استحکام کو بہتر بنائیں۔

مندرجہ بالا اصلاحاتی سمتوں سے حکمت عملی کی کارکردگی کو بہتر بنانے میں مدد مل سکتی ہے ، لیکن مخصوص نفاذ کو ابھی بھی اصل صورتحال کے مطابق ایڈجسٹ کرنے اور جانچنے کی ضرورت ہے۔

خلاصہ

چلتی اوسط کراس اوور مقداری حکمت عملی ایک سادہ اور موثر رجحان کی پیروی کرنے والی حکمت عملی ہے جو مختلف ادوار کے ساتھ چلتی اوسط کے کراس اوور سگنلز کے ذریعہ مارکیٹ کے رجحانات میں ہونے والی تبدیلیوں کو حاصل کرتی ہے۔ حکمت عملی کا منطق واضح اور موافقت پذیر ہے ، لیکن اس میں تاخیر اور ہچکچاہٹ والے مارکیٹ کے خطرات جیسے مسائل بھی ہیں۔ دوسرے تکنیکی اشارے متعارف کرانے ، پیرامیٹرز کو بہتر بنانے ، پوزیشن مینجمنٹ اور رسک کنٹرول کے اقدامات کو بہتر بنانے سے ، اس حکمت عملی کی کارکردگی کو مزید بہتر بنایا جاسکتا ہے ، جس سے یہ ایک زیادہ مضبوط اور موثر مقداری تجارتی حکمت عملی بن جاتی ہے۔

/*backtest
start: 2024-02-01 00:00:00
end: 2024-02-29 23:59:59
period: 1h
basePeriod: 15m
exchanges: [{"eid":"Futures_Binance","currency":"BTC_USDT"}]
*/

// This Pine Script™ code is subject to the terms of the Mozilla Public License 2.0 at https://mozilla.org/MPL/2.0/
// © ZeroHeroTrading

//@version=5
strategy("Simple 9/20 Crossover", overlay=true)

// Define moving averages
ma9 = ta.sma(close, 9)
ma20 = ta.sma(close, 20)

// Set persistent variable to keep track of crossover condition
var bool crossoverCondition = false

// 9 MA crosses above 20 MA
// Set crossover condition to true
if ta.crossover(ma9, ma20)
    crossoverCondition := true

// 9 MA crosses under 20 MA
// Reset crossover condition to false
if ta.crossunder(ma9, ma20)
    crossoverCondition := false   

// Set buy and sell signals
buySignal = crossoverCondition and close > open and close > ma9
sellSignal = close < ma9

// Execute trades based on signals
if (buySignal)
    strategy.entry("Long", strategy.long)
    // Avoid repeat entries by resetting crossover condition to false
    crossoverCondition := false

if (sellSignal)
    strategy.close("Long")

// Plot moving averages on the chart
plot(ma9, color=color.blue)
plot(ma20, color=color.red)
مزید

2019 FMZ - تمام حقوق محفوظ ہیں