تغیر اور متحرک اوسط پر مبنی اتار چڑھاؤ کی حکمت عملی
ChaoZhang
اس حکمت عملی کا نام “تفاوت اور چلتی اوسط پر مبنی اتار چڑھاؤ کی حکمت عملی” ہے۔ اس میں ٹریڈنگ کے فیصلے کرنے کے لئے پچھلے 30 K لائنوں اور تین چلتی اوسطوں ((MA5 ، MA15 اور MA30) پر مبنی اتار چڑھاؤ کی فاصلے کا استعمال کیا گیا ہے۔
حکمت عملی کا بنیادی خیال یہ ہے کہ مارکیٹ میں اتار چڑھاؤ کی پیمائش کی جائے ، قیمتوں میں اتار چڑھاؤ کی شدت کے فرق کا حساب لگایا جائے ، اور مختلف ادوار کی متحرک اوسط کے ساتھ مل کر رجحان کی سمت کا فیصلہ کیا جائے۔ جب اتار چڑھاؤ کم ہوتا ہے اور قلیل مدتی اوسط طویل مدتی اوسط سے اوپر ہوتا ہے تو حکمت عملی خرید و فروخت کا کام کرتی ہے۔ اس کے علاوہ ، حکمت عملی میں خطرے کو کنٹرول کرنے اور منافع کو مقفل کرنے کے لئے اسٹاپ لاس اور اسٹاپ شرائط طے کی گئیں۔
حکمت عملی کے اصولوں کو مندرجہ ذیل مراحل میں تقسیم کیا جاسکتا ہے:
- 5 ، 15 اور 30 دن کی متحرک اوسط ((MA5 ، MA15 اور MA30) کا حساب لگائیں۔
- پچھلے 30 K لائنوں کے اتار چڑھاؤ کی شدت کو حساب لگائیں (قیمتوں کی اونچائی اور کم قیمتوں کے درمیان فرق کو اختتامی قیمتوں پر تقسیم کریں) اور اسے دیکھنے کے لئے 1،000،000 سے ضرب کریں۔
- خریدنے کی شرائط کی وضاحت کریں: فرق 35 سے کم ہے اور ایم اے 5 ایم اے 15 سے زیادہ ہے ، ایم اے 15 ایم اے 30 سے زیادہ ہے۔
- سٹاپ نقصان کی شرط کی وضاحت: اختتامی قیمت MA30 سے نیچے یا MA5 MA30 سے نیچے
- روکنے کی شرائط کی وضاحت کریں: فاریکس 500 سے زیادہ ہے۔
- جب خریدنے کی شرائط پوری ہوں تو حکمت عملی زیادہ پوزیشن کھولتی ہے۔ جب اسٹاپ نقصان یا اسٹاپ اسٹاپ کی شرائط پوری ہوں تو حکمت عملی خالی ہوجاتی ہے۔
اس حکمت عملی کے فوائد میں شامل ہیں:
- اتار چڑھاؤ اور رجحان کے اشارے کے ساتھ مل کر ، رجحان واضح اور کم اتار چڑھاؤ کے ساتھ تجارت کرنے کے قابل ، شدید اتار چڑھاؤ والے بازار کے ماحول میں تجارت سے گریز کریں۔
- ایک سے زیادہ ادوار پر مشتمل ایک متحرک اوسط کا استعمال کرتے ہوئے ، رجحانات کی سمت کا زیادہ جامع اندازہ لگایا جاسکتا ہے ، جس سے تجارت کی درستگی میں اضافہ ہوتا ہے۔
- واضح اسٹاپ اور اسٹاپ شرائط طے کریں ، خطرے کو مؤثر طریقے سے کنٹرول کریں اور منافع کو لاک کریں۔
اس حکمت عملی کے بنیادی خطرات یہ ہیں:
- مارکیٹ کے رجحانات کی غیر یقینی صورتحال یا اچانک بڑھتی ہوئی اتار چڑھاؤ کی صورت میں ، حکمت عملی میں بار بار تجارت یا غلط سگنل ہوسکتے ہیں۔
- اسٹاپ نقصان اور اسٹاپ کی شرائط کی ترتیبات کو تمام مارکیٹ کے حالات کے لئے مکمل طور پر موزوں نہیں کیا جاسکتا ہے ، اور انہیں حقیقی حالات کے مطابق ایڈجسٹ کرنے کی ضرورت ہے۔
- حکمت عملی تاریخی اعداد و شمار پر انحصار کرتی ہے اور اچانک ہونے والے واقعات یا غیر معمولی مارکیٹ میں اتار چڑھاؤ کے بارے میں رد عمل میں تاخیر ہوسکتی ہے۔
اس حکمت عملی کو بہتر بنانے کے لئے ، مندرجہ ذیل نکات پر غور کیا جاسکتا ہے:
- خریدنے کی شرائط میں فرق کی حد اور منتقل اوسط کے مجموعے کے لئے ، بہترین قیمت تلاش کرنے کے لئے ریٹرننگ اور پیرامیٹرز کی اصلاح کی جاسکتی ہے۔
- اسٹاپ اور اسٹاپ کی شرائط کو مزید تکنیکی اشارے یا مارکیٹ کے جذبات کے اشارے جیسے آر ایس آئی ، ایم اے سی ڈی وغیرہ کو متعارف کرایا جاسکتا ہے تاکہ سگنل کی وشوسنییتا کو بہتر بنایا جاسکے۔
- مارکیٹ کے خطرات کے انتظام کے طریقہ کار کو متعارف کرانے پر غور کیا جاسکتا ہے ، جیسے مارکیٹ کے ماحول میں تبدیلیوں کے جواب میں پوزیشنوں کو متحرک طور پر ایڈجسٹ کرنا ، اتار چڑھاؤ کی شرح کو ایڈجسٹ کرنا وغیرہ۔
مجموعی طور پر ، ایک “تباؤ اور متحرک اوسط پر مبنی اتار چڑھاؤ کی حکمت عملی” ایک تجارتی حکمت عملی ہے جو اتار چڑھاؤ اور رجحان کے اشارے کو جوڑتی ہے۔ یہ مارکیٹ میں اتار چڑھاؤ کی پیمائش قیمت کے اتار چڑھاؤ کی شدت کے فرق کا حساب کتاب کرکے کرتا ہے ، اور مختلف ادوار کی متحرک اوسط کے ساتھ مل کر رجحان کی سمت کا فیصلہ کرتا ہے ، مناسب مارکیٹ کے ماحول میں تجارت کرتا ہے۔ اس حکمت عملی میں واضح طور پر رکنے اور روکنے کی شرائط طے کی گئی ہیں ، جو خطرے کو مؤثر طریقے سے کنٹرول کرنے اور منافع کو مقفل کرنے کے قابل ہیں۔ اس کے علاوہ ، اس حکمت عملی میں اصلاح کی گنجائش موجود ہے ، جس میں اس کی موافقت اور استحکام کو بڑھانے کے لئے پیرامیٹرز کو بہتر بنانے ، مزید اشارے اور رسک مینجمنٹ میکانزم متعارف کرانے کے ذریعہ بہتر بنایا جاسکتا ہے۔
/*backtest
start: 2024-02-01 00:00:00
end: 2024-02-29 23:59:59
period: 1h
basePeriod: 15m
exchanges: [{"eid":"Futures_Binance","currency":"BTC_USDT"}]
*/
//@version=5
strategy("Variance and Moving Averages Strategy", overlay=true)
// 计算MA5、MA15和MA30
ma5 = ta.sma(close, 5)
ma15 = ta.sma(close, 15)
ma30 = ta.sma(close, 30)
// 计算过去30根K线的波动幅度（最高价和最低价）的方差
variance = ta.variance((high - low) / close, 30) * 1000000
// 定义买入条件
buy_condition = variance < 35 and ma5 > ma15 and ma15 > ma30
// 定义止损条件 close < ma30 or ma5 < ma30
stop_loss_condition = true
// 定义止盈条件
take_profit_condition = variance > 500
// 执行交易逻辑
if (buy_condition)
strategy.entry("Long", strategy.long)
if (stop_loss_condition)
strategy.close("Long")
if (take_profit_condition)
strategy.close("Long")
// 绘制MA5、MA15和MA30
// plot(ma5, color=color.blue, title="MA5")
// plot(ma15, color=color.orange, title="MA15")
// plot(ma30, color=color.red, title="MA30")
// 绘制方差
hline(0.0004, color=color.green, linestyle=hline.style_dashed, title="Variance < 0.0004")
hline(0.0005, color=color.red, linestyle=hline.style_dashed, title="Variance > 0.0005")
plot(variance, color=color.white, title="Variance")