SMA کراس اوور حکمت عملی
ChaoZhang
جائزہ
یہ حکمت عملی ایک سادہ ایس ایم اے اوسط لائن کراسنگ حکمت عملی ہے۔ یہ دو مختلف ادوار کی ایک سادہ حرکت پذیر اوسط کا استعمال کرتی ہے (ایس ایم اے) ، جب ایک تیز لائن نیچے سے اوپر کی طرف سے ایک سست لائن کو عبور کرتی ہے تو زیادہ پوزیشنیں کھلتی ہیں ، اور جب ایک تیز لائن اوپر سے نیچے کی طرف سے ایک سست لائن کو عبور کرتی ہے تو اس کی پوزیشنیں کم ہوجاتی ہیں۔ یہ حکمت عملی دونوں اوسط لائنوں کی لمبائی کو اپنی مرضی کے مطابق بناسکتی ہے ، اور پیمائش کی شروعات اور اختتامی تاریخوں کو بھی۔
اس حکمت عملی کا بنیادی نظریہ یہ ہے کہ ٹریڈنگ کے لئے مساوی لائن کی رجحان کی خصوصیات اور مساوی لائن کے کراسنگ سگنل کی خصوصیات کا استعمال کریں۔ جب تیز لائن سست لائن کے اوپر ہو تو ، اس کا اشارہ ہے کہ موجودہ بڑھتی ہوئی رجحان میں ہے ، اور اس کی جگہ زیادہ ہیڈ پوزیشن رکھنا چاہئے۔ جب تیز لائن سست لائن کے نیچے ہو تو ، اس کا اشارہ ہے کہ موجودہ گرتی ہوئی رجحان میں ہے ، اس کی جگہ خالی پوزیشن دیکھنا چاہئے۔
حکمت عملی کا اصول
- دو مختلف ادوار کے ایس ایم اے کا حساب لگائیں ، ادوار کی لمبائی اپنی مرضی کے مطابق ہوسکتی ہے۔
- اس بات کا تعین کرنے کے لئے کہ آیا فی الحال ریٹرننگ ٹائم ونڈو میں ہے یا نہیں ، اگر نہیں تو کوئی کارروائی نہیں کی جائے گی۔
- اگر تیز لائن نیچے سے اوپر کی طرف سے سست لائن کو پار کرتی ہے تو ، زیادہ سے زیادہ پوزیشن کھولیے۔
- اگر تیز لکیر اوپر سے نیچے کی طرف سے سست لکیر کو پار کرتی ہے تو ، تمام کثیر پوزیشنوں کو برابر کریں۔
- باقی حالات میں خالی گودام کا مشاہدہ کریں ، کوئی کارروائی نہ کریں۔
طاقت کا تجزیہ
- یہ آسان ہے، واضح منطق ہے، اور ابتدائی سیکھنے اور استعمال کے لئے موزوں ہے.
- اوسط لائن ایک وسیع پیمانے پر استعمال ہونے والا تکنیکی اشارے ہے جس میں رجحانات کی خصوصیات واضح ہیں ، جو موجودہ مارکیٹ کے رجحانات کی بہتر عکاسی کرتی ہیں۔
- اوسط لائن کراس ایک کلاسیکی رجحان ٹریکنگ سگنل ہے جو رجحان کی تبدیلیوں کو تیزی سے پکڑ سکتا ہے۔
- اپنی مرضی کے مطابق اوسط لکیری مدت اور ریٹرننگ ٹائم ونڈوز ، زیادہ لچکدار۔
- رجحان سازی اور وقت کی مدت کے لئے موزوں ہے۔
خطرے کا تجزیہ
- اوسط لائن میں کچھ تاخیر ہوتی ہے ، مارکیٹ میں بڑے اتار چڑھاؤ اور بار بار رجحانات کے ساتھ ، اکثر کراس سگنل ہوسکتے ہیں ، جس کی وجہ سے تجارت کی تعداد میں اضافہ ہوتا ہے ، اور فیسوں میں اضافہ ہوتا ہے۔
- اس حکمت عملی میں صرف ایک طرفہ اوپر کی سمت کی ٹریڈنگ کو پکڑنے کی صلاحیت ہے، اور یہ زلزلے اور ایک طرفہ نیچے کی سمت کی ٹریڈنگ کے لئے کوئی طاقت نہیں ہے.
- اوسط لکیری پیرامیٹرز کے انتخاب کو مختلف اقسام اور وقت کے دورانیے کے مطابق بہتر بنانے کی ضرورت ہے۔ مختلف پیرامیٹرز میں نمایاں طور پر فرق ہوسکتا ہے۔
- اس حکمت عملی میں کوئی اسٹاپ نقصان نہیں ہے ، اور مارکیٹ میں شدید اتار چڑھاؤ کے دوران اس سے زیادہ واپسی کا خطرہ ہوسکتا ہے۔
اصلاح کی سمت
- مناسب روک تھام کے اقدامات کو شامل کرنے پر غور کیا جاسکتا ہے ، جیسے اے ٹی آر پر مبنی موبائل روک تھام ، تاکہ ایک ہی تجارت میں زیادہ سے زیادہ نقصان کو کنٹرول کیا جاسکے۔
- اگر آپ کے اکاؤنٹ میں غیر حقیقی سگنل ہیں تو ، آپ کو ان میں سے کچھ کو فلٹر کرنے پر غور کرنا چاہئے ، جیسے حجم ، اتار چڑھاؤ ، وغیرہ۔
- پیرامیٹرز کو بہتر بنانے کے بارے میں غور کیا جاسکتا ہے ، جیسے کہ جینیاتی الگورتھم جیسے ذہین الگورتھم کا استعمال کرتے ہوئے بہترین پیرامیٹرز کا مجموعہ تلاش کرنا۔
- حکمت عملی کی وشوسنییتا اور افادیت کو بڑھانے کے لئے دوسرے تکنیکی اشارے یا ٹریڈنگ سگنل جیسے MACD ، RSI وغیرہ کو مساوی لائن کراس کے ساتھ جوڑنے پر غور کیا جاسکتا ہے۔
خلاصہ کریں۔
ایس ایم اے مساوی لائن کراسنگ حکمت عملی ایک سادہ اور آسان سمجھنے ، کلاسیکی عملی رجحان کی پیروی کرنے والی حکمت عملی ہے جو ابتدائی افراد کے ل learning سیکھنے اور استعمال کرنے کے لئے موزوں ہے۔ اس میں مساوی لائن کی رجحان کی خصوصیات اور مساوی لائن کراسنگ کی سگنل کی خصوصیات کا استعمال کیا گیا ہے ، جس سے مارکیٹ کے رجحانات میں تیزی سے تبدیلیاں ہوسکتی ہیں۔ تاہم ، اس حکمت عملی میں کچھ حدود اور خطرات بھی موجود ہیں ، جیسے کہ تاخیر ، بار بار تجارت ، اسٹاپ نقصان کی کمی وغیرہ۔ لہذا ، عملی استعمال میں ، حکمت عملی کی استحکام اور منافع بخش صلاحیت کو بڑھانے کے ل appropriate مناسب اصلاح اور بہتری کی ضرورت ہے۔
/*backtest
start: 2023-03-22 00:00:00
end: 2024-03-27 00:00:00
period: 1d
basePeriod: 1h
exchanges: [{"eid":"Futures_Binance","currency":"BTC_USDT"}]
*/
// This source code is subject to the terms of the Mozilla Public License 2.0 at https://mozilla.org/MPL/2.0/
// © j0secyn
//@version=5
strategy("MA Cross", overlay=true, margin_long=100, margin_short=100, default_qty_value=100, default_qty_type=strategy.percent_of_equity, initial_capital=10000)
// === INPUT BACKTEST RANGE ===
fromDay = input.int(defval = 1, title = "From Day", minval = 1, maxval = 31)
fromMonth = input.int(defval = 1, title = "From Month", minval = 1, maxval = 12)
fromYear = input.int(defval = 2018,title = "From Year", minval = 1970)
thruDay = input.int(defval = 30, title = "Thru Day", minval = 1, maxval = 31)
thruMonth = input.int(defval = 9, title = "Thru Month", minval = 1, maxval = 12)
thruYear = input.int(defval = 2024, title = "Thru Year", minval = 1970)
slow_ma_length = input.int(defval = 100, title = "Slow MA lenght")
fast_ma_length = input.int(defval = 30, title = "Fast MA lenght")
// === FUNCTION EXAMPLE ===
start = timestamp(fromYear, fromMonth, fromDay, 00, 00) // backtest start window
finish = timestamp(thruYear, thruMonth, thruDay, 23, 59) // backtest finish window
window() => true
// === LOGIC ===
crossOv = ta.crossover(ta.sma(close, fast_ma_length), ta.sma(close, slow_ma_length))
crossUn = ta.crossunder(ta.sma(close, fast_ma_length), ta.sma(close, slow_ma_length))
// === EXECUTION ===
// strategy.entry("L", strategy.long, when = window() and crossOv) // enter long when "within window of time" AND crossover
// strategy.close("L", when = window() and crossUn) // exits long when "within window of time" AND crossunder
strategy.entry("L", strategy.long, when = window() and crossOv) // enter long when "within window of time" AND crossover
strategy.close("L", when = window() and crossUn) // exits long when "within window of time" AND crossunder