1. مربع
  2. ایکسپونینشل موونگ ایوریج کراس اوور کوانٹیٹیٹیو ٹریڈنگ حکمت عملی

ایکسپونینشل موونگ ایوریج کراس اوور کوانٹیٹیٹیو ٹریڈنگ حکمت عملی

مصنف:چاؤ ژانگ، تاریخ: 2024-03-29 10:59:57
ٹیگز:

img

جائزہ

اس حکمت عملی میں خرید و فروخت کے سگنل کے طور پر دو تیزی سے چلنے والے اوسط (ای ایم اے) کے کراس اوور کا استعمال کیا جاتا ہے۔ جب مختصر مدت کا ای ایم اے نیچے سے طویل مدت کے ای ایم اے سے اوپر عبور کرتا ہے تو ، یہ خرید کا سگنل تیار کرتا ہے۔ اس کے برعکس ، جب مختصر مدت کا ای ایم اے اوپر سے طویل مدت کے ای ایم اے سے نیچے عبور کرتا ہے تو ، یہ فروخت کا سگنل تیار کرتا ہے۔ اس کے علاوہ ، حکمت عملی کا تعین کرتی ہے کہ آیا کراس اوور پوائنٹ رجحان کی طاقت کی تصدیق کے لئے آخری 10 تجارتی ادوار کے اندر سب سے زیادہ یا سب سے کم قیمت ہے۔ اگر کراس اوور پوائنٹ سب سے زیادہ قیمت ہے تو ، پس منظر سبز رنگ کا ہوگا؛ اگر یہ سب سے کم قیمت ہے تو ، یہ سرخ رنگ کا ہوگا۔ مزید برآں ، حکمت عملی چارٹ پر کراس اوور پوائنٹ کی قیمت ظاہر کرتی ہے۔

حکمت عملی کے اصول

  1. مختلف ادوار کے ساتھ دو ای ایم اے کا حساب لگائیں، جس میں 5 اور 10 کے ڈیفالٹ ادوار ہیں۔
  2. اس بات کا تعین کریں کہ آیا دو ای ایم اے عبور کرتے ہیں۔ اگر مختصر مدت کی ای ایم اے نیچے سے طویل مدتی ای ایم اے سے اوپر عبور کرتی ہے تو ، یہ خرید کا اشارہ پیدا کرتی ہے۔ اگر مختصر مدت کی ای ایم اے اوپر سے طویل مدتی ای ایم اے سے نیچے عبور کرتی ہے تو ، یہ فروخت کا اشارہ پیدا کرتی ہے۔
  3. جب کراس اوور سگنل آتا ہے تو ، اس بات کا تعین کریں کہ آیا موجودہ کراس اوور پوائنٹ آخری 10 تجارتی ادوار کے اندر سب سے زیادہ یا سب سے کم قیمت ہے۔ اگر یہ سب سے زیادہ قیمت ہے تو ، اوپر کا رجحان مضبوط سمجھا جاتا ہے۔ اگر یہ سب سے کم قیمت ہے تو ، نیچے کا رجحان مضبوط سمجھا جاتا ہے۔
  4. اگر خریدنے کا اشارہ دیا گیا ہے اور کوئی موجودہ پوزیشن نہیں ہے تو ، ایک لمبی پوزیشن کھولیں۔ اگر فروخت کا اشارہ دیا گیا ہے اور کوئی موجودہ پوزیشن نہیں ہے تو ، ایک مختصر پوزیشن کھولیں۔
  5. اگر ایک لمبی پوزیشن رکھی جائے اور مختصر مدت کے EMA اوپر سے طویل مدتی EMA سے نیچے کی طرف بڑھ جائے تو لمبی پوزیشن بند کر دی جائے۔ اگر ایک مختصر مدت کی پوزیشن رکھی جائے اور مختصر مدت کے EMA نیچے سے طویل مدتی EMA سے اوپر کی طرف بڑھ جائے تو مختصر پوزیشن بند کر دی جائے۔

حکمت عملی کے فوائد

  1. سادہ حرکت پذیر اوسطوں کے مقابلے میں تیزی سے حرکت پذیر اوسط قیمتوں میں تبدیلیوں پر تیزی سے رد عمل ظاہر کرتے ہیں ، اس طرح زیادہ بروقت تجارتی سگنل پیدا ہوتے ہیں۔
  2. اس بات کا تعین کرکے کہ آیا کراس اوور پوائنٹ حالیہ سب سے زیادہ یا سب سے کم قیمت ہے ، یہ زیادہ رجحان کی طاقت کے ساتھ تجارتی مواقع کو فلٹر کرسکتا ہے اور حکمت عملی کی منافع بخش کو بہتر بنا سکتا ہے۔
  3. چارٹ پر کراس اوور پوائنٹ کی قیمت کو نشان زد کرنا تاجروں کو زیادہ بدیہی تجارتی حوالہ جات فراہم کرتا ہے۔
  4. کوڈ منطق واضح اور سمجھنے اور لاگو کرنے کے لئے آسان ہے.

حکمت عملی کے خطرات

  1. ای ایم اے کراس اوورز کے ذریعہ پیدا ہونے والے سگنل میں تاخیر ہوسکتی ہے ، جس کی وجہ سے بہترین تجارتی مواقع ضائع ہوجاتے ہیں۔
  2. اتار چڑھاؤ والی مارکیٹ میں، EMA کراس اوورز اکثر ہو سکتے ہیں، جس کے نتیجے میں تجارتی تعدد اور تجارتی اخراجات میں اضافہ ہوتا ہے۔
  3. حکمت عملی میں اسٹاپ نقصان کے اقدامات کی کمی ہے ، لہذا اگر فیصلہ غلط ہے تو ، اسے زیادہ کھینچنے کا خطرہ لاحق ہوسکتا ہے۔

حکمت عملی کی اصلاح کی ہدایات

  1. رجحان کی طاقت اور سمت کا اندازہ کرنے اور سگنل کی درستگی کو بہتر بنانے میں مدد کے لئے زیادہ تکنیکی اشارے ، جیسے آر ایس آئی ، ایم اے سی ڈی وغیرہ متعارف کروائیں۔
  2. ایک ہی تجارت کے خطرے کو کنٹرول کرنے کے لئے معقول سٹاپ نقصان اور منافع لینے کی سطح مقرر کریں.
  3. تجارتی پیرامیٹرز کو بہتر بنانا، جیسے ای ایم اے کی مدت اور کراس اوور کی تصدیق کے وقت کی کھڑکیوں، حکمت عملی کی موافقت کو بہتر بنانے کے لئے.
  4. تجارتی سگنلز کو فلٹر کرنے اور جھوٹے سگنلز کو کم کرنے کے لئے مارکیٹ کے جذبات کے اشارے، جیسے VIX کو یکجا کریں.
  5. پوزیشن مینجمنٹ اور کیپٹل مینجمنٹ ماڈیولز کو شامل کرنے پر غور کریں تاکہ ہر تجارت کے لئے فنڈز کی رقم کو متحرک طور پر ایڈجسٹ کیا جاسکے اور سرمایہ کے استعمال کی کارکردگی کو بہتر بنایا جاسکے۔

خلاصہ

یہ حکمت عملی اپنے بنیادی منطق کے طور پر تیزی سے چلتی اوسط کراس اوورز کا استعمال کرتی ہے ، جبکہ رجحان کی طاقت کا تعین کرنے کے لئے حالیہ مدت میں کراس اوور پوائنٹ کی قیمت کی نسبتا position پوزیشن پر بھی غور کرتی ہے۔ مجموعی طور پر ، حکمت عملی کا منطق واضح ہے ، اور فوائد واضح ہیں ، لیکن اس میں کچھ حدود اور خطرات بھی ہیں۔ مزید معاون فیصلے کے اشارے متعارف کرانے ، معقول رسک کنٹرول کے اقدامات کا تعین کرنے ، اور کلیدی پیرامیٹرز کو بہتر بنانے سے ، اس حکمت عملی کے استحکام اور منافع کو مزید بہتر بنایا جاسکتا ہے۔

/*backtest
start: 2024-02-01 00:00:00
end: 2024-02-29 23:59:59
period: 1h
basePeriod: 15m
exchanges: [{"eid":"Futures_Binance","currency":"BTC_USDT"}]
*/

// This source code is subject to the terms of the Mozilla Public License 2.0 at https://mozilla.org/MPL/2.0/
// © ZenAndTheArtOfTrading
// @version=5
strategy("ema giao nhau", overlay=true, default_qty_type=strategy.percent_of_equity, default_qty_value=100)

// Get user input
emaLength1 = input.int(title="EMA #1 Length", defval=5)
emaLength2 = input.int(title="EMA #2 Length", defval=10)

// Get MAs
ema1 = ta.ema(close, emaLength1)
ema2 = ta.ema(close, emaLength2)

// Draw MAs
plot(ema1, color=color.blue, title="EMA 1")
plot(ema2, color=color.red, title="EMA 2")

// Detect crossovers
bool crossOver = ta.crossover(ema1, ema2)
bool crossUnder = ta.crossunder(ema1, ema2)
bool cross = crossOver or crossUnder
//float crossPrice = ta.valuewhen(cross, close, 0)
float crossPrice = cross ? close : na

// Check if the crossover price is the highest price over the past 10 bars
bool highestPrice = crossOver
for i = 1 to 10
    if crossPrice <= close[i]
        highestPrice := false
        break

// Check if the crossover price is the lowest price over the past 10 bars
bool lowestPrice = crossUnder
for i = 1 to 10
    if crossPrice >= close[i]
        lowestPrice := false
        break

// Flag the bar if it is a high/low close
bgcolor(highestPrice ? color.new(color.green, 50) : na)
bgcolor(lowestPrice ? color.new(color.red, 50) : na)

// Display crossover price
if cross
    highestEmaPrice = ema1 > ema2 ? ema1 : ema2
    label myLabel = label.new(bar_index, highestEmaPrice, "CrossPrice=" + str.tostring(crossPrice), color=color.white)
    if highestPrice and strategy.position_size == 0
        strategy.entry(id="Buy", direction=strategy.long)
    if lowestPrice and strategy.position_size == 0
        strategy.entry(id="Sell", direction=strategy.short)

// Exit trades when short-term EMA is breached
if strategy.position_size > 0 and crossUnder
    strategy.close("Buy")
if strategy.position_size < 0 and crossOver
    strategy.close("Sell")
مزید

2019 FMZ - تمام حقوق محفوظ ہیں