ایکسپونینشل موونگ ایوریج کراس اوور مقداری تجارتی حکمت عملی
تخلیق کی تاریخ:
2024-03-29 10:59:57
آخر میں ترمیم کریں:
2024-03-29 10:59:57
کاپی:
1
کلکس کی تعداد:
517
ChaoZhang
1
پر توجہ دیں
1617
پیروکار
جائزہ
اس حکمت عملی میں دو انڈیکسوں کے متحرک اوسط ((EMA) کے کراسنگ کو خرید و فروخت کے اشارے کے طور پر استعمال کیا جاتا ہے۔ جب مختصر مدت کے EMA نیچے سے اوپر کی طرف سے طویل مدت کے EMA کو عبور کرتے ہیں تو ، خریدنے کا اشارہ پیدا ہوتا ہے۔ اس کے برعکس ، جب مختصر مدت کے EMA اوپر سے نیچے کی طرف سے طویل مدت کے EMA کو عبور کرتے ہیں تو ، فروخت کا اشارہ پیدا ہوتا ہے۔ اس کے علاوہ ، حکمت عملی یہ بھی فیصلہ کرتی ہے کہ آیا کراسنگ پوائنٹ حالیہ 10 تجارتی ادوار میں سب سے زیادہ قیمت ہے یا کم قیمت ، اس طرح رجحان کی طاقت کی تصدیق ہوتی ہے۔ اگر کراسنگ پوائنٹ سب سے زیادہ ہے تو ، قیمت پس منظر میں سبز دکھائی دیتی ہے ، اگر کم قیمت ہے تو ، سرخ دکھائی دیتی ہے۔ اس کے علاوہ ، حکمت عملی چارٹ پر کراسنگ پوائنٹ کی قیمت بھی دکھاتی ہے۔
حکمت عملی کا اصول
- دو مختلف ادوار کے لئے EMA کا حساب لگائیں ، ڈیفالٹ ادوار 5 اور 10 ہیں۔
- یہ فیصلہ کرنے کے لئے کہ آیا دو ای ایم اے کراس ہو رہے ہیں ، اگر قلیل مدتی ای ایم اے نیچے سے اوپر کی طرف سے طویل مدتی ای ایم اے کو پار کرتا ہے تو ، خریدنے کا اشارہ پیدا ہوتا ہے۔ اگر قلیل مدتی ای ایم اے اوپر سے نیچے کی طرف سے طویل مدتی ای ایم اے کو پار کرتا ہے تو ، فروخت کا اشارہ پیدا ہوتا ہے۔
- جب کراس سگنل پیدا ہوتا ہے تو ، یہ فیصلہ کریں کہ آیا موجودہ کراس پوائنٹ حالیہ 10 تجارتی ادوار میں سب سے زیادہ قیمت ہے یا کم ترین قیمت ہے۔ اگر سب سے زیادہ قیمت ہے تو ، اس کا خیال ہے کہ اس کا رجحان مضبوط ہے۔ اگر کم قیمت ہے تو ، اس کا خیال ہے کہ اس کا رجحان مضبوط ہے۔
- اگر خریدنے کا اشارہ پیدا ہوتا ہے اور اس وقت کوئی پوزیشن نہیں ہے تو ، زیادہ آرڈر کھلتا ہے۔ اگر بیچنے کا اشارہ پیدا ہوتا ہے اور اس وقت کوئی پوزیشن نہیں ہے تو ، خالی آرڈر کھلتا ہے۔
- اگر پہلے سے ہی ایک سے زیادہ پوزیشن ہولڈرز ہیں اور قلیل مدتی ای ایم اے اوپر سے نیچے سے طویل مدتی ای ایم اے کو پار کرتا ہے تو ، زیادہ پوزیشنوں کو فلیٹ کیا جاتا ہے۔ اگر پہلے سے ہی ایک خالی پوزیشن ہولڈر ہے اور قلیل مدتی ای ایم اے نیچے سے اوپر سے طویل مدتی ای ایم اے کو پار کرتا ہے تو ، خالی پوزیشنوں کو فلیٹ کیا جاتا ہے۔
اسٹریٹجک فوائد
- اشاریہ منتقل اوسط قیمتوں میں تبدیلیوں پر زیادہ تیزی سے رد عمل ظاہر کرنے کی صلاحیت رکھتا ہے ، اور اس طرح زیادہ بروقت تجارتی سگنل پیدا کرنے کے قابل ہوتا ہے۔
- یہ فیصلہ کرکے کہ آیا کراس پوائنٹس حالیہ بلند ترین یا کم ترین قیمت ہیں ، اس سے ٹریڈنگ کے مواقع کو منتخب کیا جاسکتا ہے جس میں رجحان کی طاقت زیادہ ہوتی ہے ، اور اسٹریٹجک منافع میں اضافہ ہوتا ہے۔
- چارٹ پر کراس پوائنٹس کی قیمتوں کو نشان زد کریں تاکہ تاجروں کو زیادہ بدیہی تجارتی حوالہ فراہم کیا جاسکے۔
- کوڈ کی منطق واضح ہے، سمجھنے اور لاگو کرنے میں آسان ہے۔
اسٹریٹجک رسک
- ای ایم اے کراس کے ذریعہ پیدا ہونے والے سگنل میں تاخیر ہوسکتی ہے ، جس کی وجہ سے بہترین تجارتی وقت ضائع ہوجاتا ہے۔
- ہنگامہ خیز مارکیٹوں میں ، ای ایم اے کراسنگ اکثر ہوسکتی ہے ، جس کی وجہ سے تجارت کی تعداد میں اضافہ ہوتا ہے ، جس سے تجارت کی لاگت میں اضافہ ہوتا ہے۔
- اس حکمت عملی میں اسٹاپ لاسز کی کمی ہے اور اگر اس میں غلطی کی گئی ہے تو اس سے واپسی کا خطرہ بڑھ سکتا ہے۔
حکمت عملی کی اصلاح کی سمت
- رجحان کی طاقت اور سمت کا تعین کرنے میں مدد کے لئے آر ایس آئی ، ایم اے سی ڈی ، وغیرہ جیسے مزید تکنیکی اشارے متعارف کروائے گئے ، جس سے سگنل کی درستگی میں اضافہ ہوا۔
- معقول اسٹاپ نقصان اور اسٹاپ پوائنٹس کی ترتیب دیں اور ایک ہی تجارت کے خطرے کو کنٹرول کریں۔
- حکمت عملی کی موافقت کو بہتر بنانے کے لئے ٹریڈنگ پیرامیٹرز کو بہتر بنائیں ، جیسے ای ایم اے سائیکل ، کراس کی توثیق کا وقت ونڈو وغیرہ۔
- مارکیٹ کے جذبات کے اشارے جیسے VIX کے ساتھ مل کر ، ٹریڈنگ سگنل کو فلٹر کریں تاکہ غلط سگنل کو کم کیا جاسکے۔
- پوزیشن مینجمنٹ اور فنڈ مینجمنٹ ماڈیولز کو شامل کرنے پر غور کریں ، ہر تجارت میں فنڈز کی مقدار کو متحرک طور پر ایڈجسٹ کریں ، فنڈز کے استعمال کی کارکردگی کو بہتر بنائیں
خلاصہ کریں۔
اس حکمت عملی میں اشاریہ کی حرکت پذیری اوسط کی کراسنگ کو بنیادی منطق کے طور پر استعمال کیا جاتا ہے ، جبکہ کراسنگ پوائنٹ کی قیمتوں کے حالیہ دورانیے میں رشتہ دار پوزیشنوں کے ساتھ مل کر ، رجحان کی طاقت کا فیصلہ کرنے کے لئے۔ مجموعی طور پر ، حکمت عملی کی منطق واضح ہے ، فوائد واضح ہیں ، لیکن اس میں کچھ حدود اور خطرات بھی موجود ہیں۔ مزید معاون فیصلہ کن اشارے متعارف کرانے ، معقول رسک مینجمنٹ کے اقدامات ترتیب دینے ، کلیدی پیرامیٹرز کو بہتر بنانے کے ذریعہ ، اس حکمت عملی کی استحکام اور منافع بخش صلاحیت کو مزید بہتر بنایا جاسکتا ہے۔
حکمت عملی کا ماخذ کوڈ
/*backtest
start: 2024-02-01 00:00:00
end: 2024-02-29 23:59:59
period: 1h
basePeriod: 15m
exchanges: [{"eid":"Futures_Binance","currency":"BTC_USDT"}]
*/
// This source code is subject to the terms of the Mozilla Public License 2.0 at https://mozilla.org/MPL/2.0/
// © ZenAndTheArtOfTrading
// @version=5
strategy("ema giao nhau", overlay=true, default_qty_type=strategy.percent_of_equity, default_qty_value=100)
// Get user input
emaLength1 = input.int(title="EMA #1 Length", defval=5)
emaLength2 = input.int(title="EMA #2 Length", defval=10)
// Get MAs
ema1 = ta.ema(close, emaLength1)
ema2 = ta.ema(close, emaLength2)
// Draw MAs
plot(ema1, color=color.blue, title="EMA 1")
plot(ema2, color=color.red, title="EMA 2")
// Detect crossovers
bool crossOver = ta.crossover(ema1, ema2)
bool crossUnder = ta.crossunder(ema1, ema2)
bool cross = crossOver or crossUnder
//float crossPrice = ta.valuewhen(cross, close, 0)
float crossPrice = cross ? close : na
// Check if the crossover price is the highest price over the past 10 bars
bool highestPrice = crossOver
for i = 1 to 10
if crossPrice <= close[i]
highestPrice := false
break
// Check if the crossover price is the lowest price over the past 10 bars
bool lowestPrice = crossUnder
for i = 1 to 10
if crossPrice >= close[i]
lowestPrice := false
break
// Flag the bar if it is a high/low close
bgcolor(highestPrice ? color.new(color.green, 50) : na)
bgcolor(lowestPrice ? color.new(color.red, 50) : na)
// Display crossover price
if cross
highestEmaPrice = ema1 > ema2 ? ema1 : ema2
label myLabel = label.new(bar_index, highestEmaPrice, "CrossPrice=" + str.tostring(crossPrice), color=color.white)
if highestPrice and strategy.position_size == 0
strategy.entry(id="Buy", direction=strategy.long)
if lowestPrice and strategy.position_size == 0
strategy.entry(id="Sell", direction=strategy.short)
// Exit trades when short-term EMA is breached
if strategy.position_size > 0 and crossUnder
strategy.close("Buy")
if strategy.position_size < 0 and crossOver
strategy.close("Sell")