سپر ٹرینڈ اور بولنگر بینڈ کے امتزاج کی حکمت عملی
ChaoZhang
جائزہ
اس حکمت عملی میں سپر ٹرینڈ اشارے اور بلین بینڈ اشارے کا امتزاج کیا گیا ہے تاکہ مارکیٹ میں رجحان سازی کے مواقع کو پکڑ سکے۔ سپر ٹرینڈ اشارے کا استعمال موجودہ مارکیٹ کی رجحان کی سمت کا تعین کرنے کے لئے کیا جاتا ہے ، جبکہ بلین بینڈ اشارے مارکیٹ کی اتار چڑھاؤ کی شرح کی پیمائش کرنے کے لئے استعمال کیا جاتا ہے۔ جب قیمتوں کی بندش سپر ٹرینڈ لائن کو توڑتی ہے اور بلین بینڈ کے نیچے ٹریک پر ہوتی ہے تو ایک سے زیادہ سگنل پیدا ہوتا ہے ، اور جب قیمتوں کی بندش سپر ٹرینڈ لائن کو توڑتی ہے اور بلین بینڈ کے اوپر ٹریک پر ہوتی ہے تو ایک خالی سگنل پیدا ہوتا ہے۔ اس حکمت عملی کا فائدہ یہ ہے کہ جب رجحان واضح ہو تو وقت پر داخل ہونے کے قابل ہو ، جبکہ ہلچل والی مارکیٹ میں جلد داخل ہونے سے گریز کریں۔
حکمت عملی کا اصول
- موجودہ مارکیٹ میں رجحان کی سمت کا فیصلہ کرنے کے لئے حقیقی طول و عرض (ATR) اور سپر رجحان اشارے کا حساب لگائیں۔
- مارکیٹ میں اتار چڑھاؤ کی شرح کی پیمائش کرنے کے لئے برن کی بیلٹ کے اوپر اور نیچے کی پیمائش کریں۔
- جب بند ہونے والی قیمت سپر ٹرینڈ لائن کو توڑتی ہے اور برلن بینڈ پر ٹریک ہوتی ہے تو ، ایک کثیر سگنل پیدا ہوتا ہے۔ جب بند ہونے والی قیمت سپر ٹرینڈ لائن کو توڑتی ہے اور برلن بینڈ پر ٹریک ہوتی ہے تو ، ایک کٹوتی سگنل پیدا ہوتا ہے۔
- جب کثیر سر پوزیشنیں رکھی جاتی ہیں تو ، اگر بند ہونے والی قیمت سپر ٹرینڈ لائن سے نیچے آجاتی ہے تو ، اس کا خاتمہ ہوجاتا ہے۔ جب خالی سر پوزیشنیں رکھی جاتی ہیں تو ، اگر بند ہونے والی قیمت سپر ٹرینڈ لائن کو توڑ دیتی ہے تو ، اس کا خاتمہ ہوجاتا ہے۔
اسٹریٹجک فوائد
- رجحانات اور اتار چڑھاؤ کی دو جہتوں کی معلومات کے ساتھ ، مارکیٹ کے مواقع کو زیادہ جامع طور پر سمجھنے کے قابل ہے۔
- جب رجحان واضح ہو تو بروقت اندراج کرنے سے رجحانات کے فوائد کو پکڑنے میں مدد ملتی ہے۔
- زلزلے والے بازاروں میں ، برن بینڈ اور سپر رجحانات کے ساتھ مل کر ، زلزلے کے حالات میں نقصان کے خطرے کو کم کرنے کے لئے جعلی بریک سگنل کو مؤثر طریقے سے فلٹر کرنے میں مدد ملتی ہے۔
- کوڈ کی منطق واضح ہے ، پیرامیٹرز کم ہیں ، سمجھنے اور لاگو کرنے میں آسان ہے۔
اسٹریٹجک رسک
- ایک طرفہ رجحانات کے تحت ، بریک سگنل کی کثرت کے نتیجے میں ، تجارت کی کثرت اور تجارت کی لاگت میں اضافہ ہوسکتا ہے۔
- بریک پوائنٹس کی گرفتاری سپر ٹرینڈ اشارے پر منحصر ہے ، جو پیرامیٹرز کے لئے زیادہ حساس ہے اور مختلف پیرامیٹرز کے تحت اشارے کی حرکت میں زیادہ فرق ہے ، جو حکمت عملی کی تاثیر کو متاثر کرسکتا ہے۔
- برن کی بینڈوڈتھ مارکیٹ میں اتار چڑھاؤ کی تبدیلی کے ساتھ تبدیل ہوتی ہے اور ہائی اتار چڑھاؤ کے ماحول میں اسٹاپ نقصان کو بڑھا سکتی ہے۔
حکمت عملی کی اصلاح کی سمت
- سگنل کی وشوسنییتا کو مزید بہتر بنانے کے لئے ، زیادہ موثر فلٹرنگ شرائط جیسے تجارت کا حجم ، مارکیٹ کا جذبہ وغیرہ کو متعارف کرانے پر غور کیا جاسکتا ہے۔
- سپر ٹرینڈ اشارے کے پیرامیٹرز کے لئے ، آپ کو حکمت عملی کی استحکام کو بڑھانے کے لئے بہترین پیرامیٹرز کا انتخاب کرنے کے لئے آپٹیمائزیشن ٹیسٹ کیا جاسکتا ہے۔
- تجارت کے نفاذ کے سلسلے میں ، پوزیشن مینجمنٹ اور رسک کنٹرول کے زیادہ نفیس اقدامات متعارف کرائے جاسکتے ہیں ، جیسے کہ متحرک اسٹاپ ، متحرک پوزیشن ایڈجسٹمنٹ وغیرہ ، تاکہ ایک ہی تجارت کے خطرے کی حد کو کم کیا جاسکے۔
خلاصہ کریں۔
سپر ٹرینڈ برین بینڈ مجموعہ حکمت عملی ایک رجحان سے باخبر رہنے والی حکمت عملی ہے ، جو رجحان اور اتار چڑھاؤ کے دو مارکیٹ عناصر کو ملا کر رجحان سازی کے مواقع کو زیادہ موثر انداز میں پکڑنے کے قابل ہے۔ تاہم ، اس حکمت عملی میں کچھ حدود بھی ہیں ، جیسے پیرامیٹرز کے لئے حساس ، اعلی اتار چڑھاؤ والے ماحول میں خطرہ بڑھ جاتا ہے۔ لہذا ، عملی استعمال میں ، مارکیٹ کی خصوصیات اور اپنے خطرے کی ترجیحات کے مطابق حکمت عملی کو مناسب طور پر بہتر بنانے اور بہتر بنانے کی ضرورت ہے۔
/*backtest
start: 2024-03-21 00:00:00
end: 2024-03-28 00:00:00
period: 5m
basePeriod: 1m
exchanges: [{"eid":"Futures_Binance","currency":"BTC_USDT"}]
*/
// This Pine Script™ code is subject to the terms of the Mozilla Public License 2.0 at https://mozilla.org/MPL/2.0/
// © sabhiv27
//@version=4
strategy("Supertrend & Bollinger Bands Strategy", shorttitle="ST_BB_Strategy", overlay=true)
// Input options
factor = input(3, title="Supertrend Factor")
length = input(10, title="ATR Length")
bollinger_length = input(20, title="Bollinger Bands Length")
bollinger_deviation = input(2, title="Bollinger Bands Deviation")
// Calculate True Range for Supertrend
truerange = rma(tr, length)
// Calculate Supertrend
var float up_trend = na
var float dn_trend = na
var float trend = na
up_signal = hl2 - (factor * truerange)
dn_signal = hl2 + (factor * truerange)
up_trend := close[1] > up_trend[1] ? max(up_signal, up_trend[1]) : up_signal
dn_trend := close[1] < dn_trend[1] ? min(dn_signal, dn_trend[1]) : dn_signal
trend := close > dn_trend ? 1 : close < up_trend ? -1 : nz(trend[1], 1)
// Calculate Bollinger Bands
basis = sma(close, bollinger_length)
dev = stdev(close, bollinger_length)
upper_band = basis + bollinger_deviation * dev
lower_band = basis - bollinger_deviation * dev
// Entry conditions
long_condition = crossover(close, up_trend) and close < lower_band
short_condition = crossunder(close, dn_trend) and close > upper_band
// Exit conditions
exit_long_condition = crossover(close, dn_trend)
exit_short_condition = crossunder(close, up_trend)
// Plot Supertrend
plot(trend == 1 ? up_trend : dn_trend, color=trend == 1 ? color.green : color.red, linewidth=2)
// Plot Bollinger Bands
plot(upper_band, color=color.blue)
plot(lower_band, color=color.blue)
// Generate buy and sell signals
strategy.entry("Long", strategy.long, when=long_condition)
strategy.entry("Short", strategy.short, when=short_condition)
strategy.close("Long", when=exit_long_condition)
strategy.close("Short", when=exit_short_condition)