ChaoZhang
جائزہ
یہ حکمت عملی ایک رجحان کی پیروی کرنے والی متغیر پوزیشن گرڈ حکمت عملی ہے ، جس میں رجحان کی سمت اور داخلے کے وقت کا تعین کرنے کے لئے بنیادی طور پر ای ایم اے ، آر ایس آئی اور نگلنے والی شکل کا استعمال کیا جاتا ہے۔ حکمت عملی اسٹاپ نقصان اور اسٹاپ پوزیشن کو نگلنے والی شکل کے سائز کے مطابق ایڈجسٹ کرتی ہے ، جبکہ صارف کو صرف زیادہ ، صرف خالی یا زیادہ خالی کرنے کا انتخاب کرنے کی اجازت دیتی ہے۔ اس کے علاوہ ، یہ حکمت عملی MACD کو رجحان فلٹرنگ کی شرائط کے طور پر پیش کرتی ہے۔
حکمت عملی کا اصول
اس حکمت عملی کا استعمال کرتے ہوئے 200 سائیکل EMA لائنوں کا فیصلہ کرنے کے لئے بڑے رجحان کی سمت ، جب قیمتوں کے اوپر EMA کے طور پر سمجھا جاتا ہے میں اضافہ کے رجحان میں ہے ، اور EMA کے نیچے کے طور پر سمجھا جاتا ہے میں کمی کے رجحان میں ہے ۔ 9 سائیکل RSI کے لئے استعمال کیا جاتا ہے فیصلہ کرنے کے لئے momentum ، RSI سے زیادہ 50 کے لئے سمجھا جاتا ہے کثیر سر متحرک مضبوط ہے ، اور 50 سے کم کے لئے سمجھا جاتا ہے کے طور پر خالی سر متحرک مضبوط ہے ۔ اس کے علاوہ ، حکمت عملی کا استعمال کرتے ہوئے بیعانہ اور بیعانہ gobbling شکل کے طور پر انٹری سگنل ۔ جب EMA ، RSI gobbling شکل سگنل کے مطابق ، حکمت عملی کھولنے کے لئے ۔
اسٹریٹجی اسٹاپ اور اسٹاپ کی پوزیشن کا تعین نگلنے والی شکل کے اداروں کے سائز کے مطابق کیا جاتا ہے۔ اسٹاپ کی پوزیشن کو نگلنے والی شکل کے اداروں کے دوگنا پر مقرر کیا گیا ہے ، اور اس کے ساتھ ہی کم سے کم اسٹاپ کی حد کو داخلے کی قیمت کا 0.3 فیصد مقرر کیا گیا ہے ، تاکہ اس سے بچنے کے لئے کہ اسٹاپ کا فاصلہ بہت چھوٹا ہے جس کی وجہ سے بار بار اسٹاپ ہوتا ہے۔ اسٹاپ کی پوزیشن کو اسٹاپ کی حد سے پہلے سے طے شدہ بیلنس کو ضرب دیا جاتا ہے ، اس بات کو یقینی بناتا ہے کہ بیلنس فکسڈ ہے۔ اس کے علاوہ ، حکمت عملی نے MACD کو رجحانات کو فلٹر کرنے کے اختیارات کے طور پر فراہم کیا ہے ، جب MACD مین لائن کو سگنل لائن کے اوپر کی طرف سے ملٹی ہیڈ رجحانات کو مضبوط سمجھا جاتا ہے تو ، اس کے برعکس ، اس کے برعکس۔
اسٹریٹجک فوائد
رجحانات کی پیروی: حکمت عملی کا استعمال کرتے ہوئے متعدد اشارے کے ساتھ مل کر رجحانات کا اندازہ لگانا ، رجحانات کی تشکیل کے ابتدائی مراحل میں مداخلت کرنے میں مدد ملتی ہے ، جس سے رجحانات کی صورتحال کو پکڑنے میں مدد ملتی ہے۔
متحرک اسٹاپ نقصان: غوطہ خور شکل والے ادارے کے سائز کے مطابق اسٹاپ نقصان کی پوزیشن کو ایڈجسٹ کریں ، جب رجحان مضبوط ہو تو اسٹاپ اسپیس کو بڑھا دیں ، جب رجحان کمزور ہو تو اسٹاپ نقصان کی حد کو کم کریں ، پوزیشن کو لچکدار کنٹرول کریں۔
صارفین اپنی مرضی کے مطابق ٹریڈنگ کی سمت ، خطرے کی ترجیحات اور دیگر پیرامیٹرز کو مختلف صارفین کی ضروریات کے مطابق کرسکتے ہیں۔
MACD کو رجحان فلٹرنگ کی شرط کے طور پر پیش کرنا ، رجحان کی طاقت کی مزید تصدیق کرنا اور انٹری جیتنے کی شرح کو بہتر بنانا۔
اسٹریٹجک رسک
رجحان کا فیصلہ غلط: اگرچہ حکمت عملی نے متعدد اشارے کے مشترکہ فیصلے کو اپنایا ہے ، لیکن بعض حالات میں رجحان کا فیصلہ غلط ہوسکتا ہے ، جس سے نقصان ہوتا ہے۔
شدت میں کمی: اگر نگلنے والی شکلیں چھوٹی ہیں تو ، نقصان اور روکنے کا فاصلہ بہت قریب ہوتا ہے ، جس کی وجہ سے منافع کی کھپت میں خرابی ہوتی ہے ، جو زلزلے کے حالات میں زیادہ عام ہے۔
پیرامیٹرز کی اصلاح: مختلف معیارات اور مختلف ادوار کے تحت ، بہترین پیرامیٹرز میں بہت زیادہ فرق ہوسکتا ہے ، جس کی وجہ سے صارفین کو مستقل طور پر ڈیبگ اور اصلاح کی ضرورت ہوتی ہے۔
حکمت عملی کی اصلاح کی سمت
رجحانات کا تعین: رجحانات کا تعین کرنے کی درستگی کو بہتر بنانے کے لئے مزید رجحانات کی تصدیق کے اوزار جیسے برن بینڈ ، اوسط سمت انڈیکس ((ADX) وغیرہ کو متعارف کرانے کی کوشش کی جاسکتی ہے۔
اسٹاپ نقصان کو بہتر بنانا: اے ٹی آر جیسے اتار چڑھاؤ سے متعلق اشارے متعارف کرانے پر غور کریں ، اسٹاپ نقصان کو روکنے کے فاصلے کو متحرک طور پر ایڈجسٹ کریں ، اور حد سے زیادہ خطرے کو کم کریں۔
پوزیشن مینجمنٹ: رجحانات کی طاقت اور کمزوری ، اکاؤنٹ کی منافع بخش صورتحال وغیرہ کے مطابق پوزیشن کا سائز متحرک طور پر ایڈجسٹ کریں ، رجحانات کی مضبوطی اور مستحکم منافع کے وقت پوزیشن میں اضافہ کریں ، بار بار تجارت سے پیدا ہونے والی لاگت کو کم کریں۔
کثیر دورانیہ ، کثیر نسل کی ہم آہنگی: کراس سائیکل ، کراس نسل کے رجحان کے اشارے کی توثیق ، رجحانات کی گرفت میں کامیابی کی شرح کو بہتر بنانا ، جبکہ ایک ہی نمونہ یا سائیکل کے خطرے کو منتشر کرنا۔
خلاصہ کریں۔
اس رجحان کے ساتھ چلنے والی پوزیشن پوزیشن گرڈ حکمت عملی رجحان کے حالات میں اچھی کارکردگی کا مظاہرہ کرتی ہے ، متعدد اشارے کے ذریعہ رجحان کی سمت اور طاقت کا مشترکہ فیصلہ کرتی ہے ، اور اسٹاپ نقصان اور پوزیشن کو متحرک طور پر ایڈجسٹ کرتی ہے ، تاکہ رجحان کو بہتر طور پر پکڑ سکے ، اور اضافی منافع حاصل کرسکے۔ لیکن اس حکمت عملی کا مظاہرہ عام طور پر ایسے حالات میں ہوتا ہے جب رجحان غیر واضح یا کثرت سے اتار چڑھاؤ کا شکار ہوتا ہے۔ لہذا ، اس حکمت عملی کو استعمال کرتے وقت ، رجحان کی اقسام کے انتخاب پر توجہ دینے کی ضرورت ہے ، اور پیرامیٹرز کو ایڈجسٹ کرنے کی ضرورت ہے۔ اس کے علاوہ ، رجحان کا فیصلہ ، اسٹاپ نقصان ، پوزیشن مینجمنٹ ، کثیر الاضلاع کثیر الاضلاع اور اسی طرح کے معاملات میں مزید اصلاح کی گنجائش ہے۔
/*backtest
start: 2024-02-01 00:00:00
end: 2024-02-29 23:59:59
period: 1h
basePeriod: 15m
exchanges: [{"eid":"Futures_Binance","currency":"BTC_USDT"}]
*/
// This Pine Script™ code is subject to the terms of the Mozilla Public License 2.0 at https://mozilla.org/MPL/2.0/
// © niosupetranmartinez
//@version=5
strategy("Trend Follower Scalping Strategy", overlay=true, process_orders_on_close = true)
// Inputs
emaLen = input(200, 'EMA Length')
rsiLen = input(9, 'RSI Length')
trendDirection = input.string("Both", 'Trend Direction', options=["Long Only", "Short Only", "Both"])
risk_reward_ratio = input(2, 'Risk Reward Ratio')
useMacdFilter = input.bool(true, "Use MACD Filter")
macdTimeframe = input("5", "MACD Timeframe")
// EMA and RSI
ema200 = ta.ema(close, emaLen)
customRsi = ta.rsi(close, rsiLen)
// MACD Filter
[macdLine, signalLine, _] = request.security(syminfo.tickerid, macdTimeframe, ta.macd(close, 12, 26, 9))
// Majority Body Candle Identification Function
isMajorityBodyCandle(candleOpen, candleClose, high, low) =>
bodySize = math.abs(candleClose - candleOpen)
fullSize = high - low
bodySize / fullSize > 0.6
// Engulfing Patterns
isBullishEngulfing = close > open and close[1] < open[1] and (close - open) > (open[1] - close[1]) and isMajorityBodyCandle(open, close, high, low)
isBearishEngulfing = close < open and close[1] > open[1] and (open - close) > (close[1] - open[1]) and isMajorityBodyCandle(open, close, high, low)
// Entry Conditions with MACD Filter
longCondition = close > ema200 and customRsi > 50 and isBullishEngulfing and (not useMacdFilter or macdLine > signalLine)
shortCondition = close < ema200 and customRsi < 50 and isBearishEngulfing and (not useMacdFilter or macdLine < signalLine)
// Trade Execution
var float stopLossPrice = na
var float entryPrice = na
// Long Entry
if (longCondition and (trendDirection == "Long Only" or trendDirection == "Both"))
entryPrice := close
engulfingBodySize = math.abs(close - open)
minimumStopLoss = entryPrice * 0.997
calculatedStopLoss = entryPrice - (engulfingBodySize * 2)
stopLossPrice := calculatedStopLoss < minimumStopLoss ? calculatedStopLoss : minimumStopLoss
risk = entryPrice - stopLossPrice
takeProfitPrice = entryPrice + (risk_reward_ratio * risk)
strategy.entry("Long", strategy.long)
strategy.exit("Exit Long", "Long", stop = stopLossPrice, limit = takeProfitPrice)
// Short Entry
if (shortCondition and (trendDirection == "Short Only" or trendDirection == "Both"))
entryPrice := close
engulfingBodySize = math.abs(open - close)
minimumStopLoss = entryPrice * 1.003
calculatedStopLoss = entryPrice + (engulfingBodySize * 2)
stopLossPrice := calculatedStopLoss > minimumStopLoss ? calculatedStopLoss : minimumStopLoss
risk = stopLossPrice - entryPrice
takeProfitPrice = entryPrice - (risk_reward_ratio * risk)
strategy.entry("Short", strategy.short)
strategy.exit("Exit Short", "Short", stop = stopLossPrice, limit = takeProfitPrice)
// Plotting
plot(ema200, color=color.blue, linewidth=2, title="EMA 200")