1. مربع
  2. رجحان کے بعد متغیر پوزیشن گرڈ کی حکمت عملی

رجحان کے بعد متغیر پوزیشن گرڈ کی حکمت عملی

مصنف:چاؤ ژانگ، تاریخ: 2024-03-29 15:23:23
ٹیگز:ای ایم اےآر ایس آئیایم اے سی ڈیاے ٹی آرADX

img

جائزہ

یہ حکمت عملی ایک رجحان کی پیروی کرنے والی متغیر پوزیشن گرڈ حکمت عملی ہے جو بنیادی طور پر ای ایم اے ، آر ایس آئی ، اور نگلنے والے نمونوں کا استعمال کرتے ہوئے رجحان کی سمت اور انٹری ٹائمنگ کا تعین کرتی ہے۔ یہ حکمت عملی اسٹاپ نقصان اور منافع لینے والی پوزیشنوں کو نگلنے والے پیٹرن کے جسم کے سائز کی بنیاد پر ایڈجسٹ کرتی ہے جبکہ صارفین کو صرف طویل ، صرف مختصر ، یا دونوں کو منتخب کرنے کی اجازت دیتی ہے۔ اس کے علاوہ ، یہ حکمت عملی MACD کو رجحان فلٹر کے طور پر استعمال کرنے کا آپشن فراہم کرتی ہے۔

حکمت عملی کے اصول

حکمت عملی مجموعی رجحان کی سمت کا تعین کرنے کے لئے 200 پیریڈ ای ایم اے کا استعمال کرتی ہے۔ جب قیمت ای ایم اے سے اوپر ہوتی ہے تو ، اسے اپ ٹرینڈ سمجھا جاتا ہے ، اور جب ای ایم اے سے نیچے ہوتی ہے تو ، اسے ڈاؤن ٹرینڈ سمجھا جاتا ہے۔ ایک 9 پیریڈ آر ایس آئی کو رفتار کی پیمائش کے لئے استعمال کیا جاتا ہے ، جس میں 50 سے زیادہ آر ایس آئی مضبوط تیزی کی رفتار اور 50 سے کم مضبوط برداشت کی رفتار کی نشاندہی کرتا ہے۔ حکمت عملی میں انٹری سگنل کے طور پر تیزی اور برداشت کے نمونے بھی استعمال ہوتے ہیں۔ جب ای ایم اے ، آر ایس آئی ، اور گھسنے والے پیٹرن کے سگنل اتفاق کرتے ہیں تو ، حکمت عملی ایک پوزیشن کھولتی ہے۔

اسٹاپ نقصان اور منافع لینے کی پوزیشنوں کا تعین انگلفنگ پیٹرن کے جسم کے سائز کی بنیاد پر کیا جاتا ہے۔ اسٹاپ نقصان کو انگلفنگ جسم کے سائز کا دوگنا مقرر کیا جاتا ہے ، جس میں اسٹاپ نقصان کی کم سے کم فیصد 0.3٪ کی لاگت کی قیمت سے ہوتی ہے تاکہ چھوٹے اسٹاپ نقصان کے فاصلے کی وجہ سے کثرت سے اسٹاپ آؤٹ سے بچ سکے۔ منافع لینے کی پوزیشن کو اسٹاپ نقصان کے فاصلے کو پہلے سے طے شدہ رسک انعام تناسب سے ضرب کرکے مقرر کیا جاتا ہے تاکہ مقررہ رسک انعام تناسب کو یقینی بنایا جاسکے۔ اس کے علاوہ ، حکمت عملی میں ایک رجحان فلٹر کے طور پر ایم اے سی ڈی کا استعمال کرنے کا آپشن فراہم کیا جاتا ہے ، جب ایم اے سی ڈی لائن سگنل لائن سے اوپر ہوتی ہے تو ایک مضبوط تیزی کا رجحان ہوتا ہے اور جب ایم اے سی ڈی لائن سگنل لائن سے نیچے ہوتی ہے تو ایک مضبوط bearish رجحان ہوتا ہے۔

حکمت عملی کے فوائد

  1. رجحان کی پیروی: حکمت عملی رجحان کا تعین کرنے کے لئے متعدد اشارے استعمال کرتی ہے ، جس سے رجحان کی تشکیل کے ابتدائی مراحل میں داخل ہونے اور رجحان کی نقل و حرکت کو پکڑنے میں مدد ملتی ہے۔

  2. متحرک سٹاپ نقصان اور منافع حاصل کرنا: گلے لگانے والے پیٹرن کے جسم کے سائز کی بنیاد پر اسٹاپ نقصان اور منافع حاصل کرنے والی پوزیشنوں کو ایڈجسٹ کرکے ، جب رجحان مضبوط ہوتا ہے تو حکمت عملی منافع حاصل کرنے کی حد کو بڑھا دیتی ہے اور جب رجحان کمزور ہوتا ہے تو اسٹاپ نقصان کی حد کو تنگ کرتی ہے ، جس سے پوزیشن مینجمنٹ لچکدار ہوتی ہے۔

  3. صارفین مختلف صارفین کی ضروریات کے مطابق ٹریڈنگ کی سمت ، رسک کی ترجیحات اور دیگر پیرامیٹرز کو اپنی مرضی کے مطابق بنا سکتے ہیں۔

  4. MACD کو رجحان فلٹر کے طور پر استعمال کرنے کا اختیار رجحان کی طاقت کی مزید تصدیق کرتا ہے اور اندراج کی درستگی کو بہتر بناتا ہے۔

حکمت عملی کے خطرات

  1. غلط رجحان کی نشاندہی: اگرچہ حکمت عملی رجحان کا تعین کرنے کے لئے متعدد اشارے استعمال کرتی ہے ، پھر بھی ایسے معاملات ہوسکتے ہیں جہاں رجحان کو غلط طریقے سے شناخت کیا جاتا ہے ، جس سے نقصانات ہوتے ہیں۔

  2. تنگ رینج: اگر گلے لگانے والے پیٹرن کا جسم چھوٹا ہے تو ، اسٹاپ نقصان اور منافع لینے کے فاصلے بہت قریب ہوں گے ، جس کی وجہ سے رسک - انعام تناسب میں خرابی واقع ہوگی۔ یہ صورتحال ہلکی مارکیٹوں میں زیادہ عام ہے۔

  3. پیرامیٹر کی اصلاح: زیادہ سے زیادہ پیرامیٹر مختلف آلات اور ٹائم فریموں میں نمایاں طور پر مختلف ہوسکتے ہیں ، جس سے صارفین کو مسلسل جانچ اور اصلاح کی ضرورت ہوتی ہے۔

حکمت عملی کی اصلاح کی ہدایات

  1. رجحان کی نشاندہی: رجحان کی نشاندہی کی درستگی کو بہتر بنانے کے لئے اضافی رجحان کی تصدیق کے اوزار جیسے بولنگر بینڈ ، اوسط سمت انڈیکس (ADX) وغیرہ متعارف کرانے پر غور کریں۔

  2. اسٹاپ نقصان اور منافع لینے کی اصلاح: اسٹاپ نقصان اور منافع لینے کے فاصلے کو متحرک طور پر ایڈجسٹ کرنے کے لئے اتار چڑھاؤ سے متعلق اشارے جیسے اے ٹی آر کو شامل کرنے پر غور کریں ، جس سے چھوٹی حدود سے وابستہ خطرہ کم ہوجائے گا۔

  3. پوزیشن سائزنگ: رجحان کی طاقت ، اکاؤنٹ کی منافع بخشیت وغیرہ کی بنیاد پر پوزیشن کے سائز کو متحرک طور پر ایڈجسٹ کریں ، جب رجحان مضبوط اور مستقل طور پر منافع بخش ہو تو پوزیشن کا سائز بڑھائیں ، اور کثرت سے تجارت کی لاگت کو کم کریں۔

  4. کثیر ٹائم فریم اور کثیر آلہ کوآرڈینیشن: ایک واحد آلہ یا ٹائم فریم کے خطرے کو متنوع کرتے ہوئے رجحان کی نشاندہی کی درستگی کو بہتر بنانے کے لئے ٹائم فریم اور آلات میں رجحان سگنل کی توثیق کریں۔

خلاصہ

یہ رجحان کی پیروی کرنے والی متغیر پوزیشن گرڈ حکمت عملی رجحان کی سمت اور طاقت کا تعین کرنے کے لئے متعدد اشارے کا استعمال کرتے ہوئے ، رجحانات کو پکڑنے اور زیادہ منافع حاصل کرنے کے لئے اسٹاپ نقصان ، منافع حاصل کرنے اور پوزیشن سائزنگ کو متحرک طور پر ایڈجسٹ کرکے ، رجحان کی پیروی کرنے والی متغیر پوزیشن گرڈ حکمت عملی میں اچھی کارکردگی کا مظاہرہ کرتی ہے۔ تاہم ، اس حکمت عملی کی کارکردگی غیر واضح یا کثرت سے اتار چڑھاؤ والی منڈیوں میں اوسط ہے۔ لہذا ، اس حکمت عملی کا استعمال کرتے وقت ، رجحان ساز آلات کے انتخاب اور مارکیٹ کے حالات میں تبدیلی کے مطابق پیرامیٹرز کو ایڈجسٹ کرنے پر توجہ مرکوز کرنا ضروری ہے۔ مزید برآں ، رجحان کی نشاندہی ، اسٹاپ نقصان اور منافع حاصل کرنے کی جگہ ، پوزیشن سائزنگ ، اور کثیر ٹائم فریم اور کثیر آلہ کوآرڈینیشن میں مزید اصلاحات کی گنجائش ہے۔

/*backtest
start: 2024-02-01 00:00:00
end: 2024-02-29 23:59:59
period: 1h
basePeriod: 15m
exchanges: [{"eid":"Futures_Binance","currency":"BTC_USDT"}]
*/

// This Pine Script™ code is subject to the terms of the Mozilla Public License 2.0 at https://mozilla.org/MPL/2.0/
// © niosupetranmartinez
//@version=5
strategy("Trend Follower Scalping Strategy", overlay=true, process_orders_on_close = true)

// Inputs
emaLen = input(200, 'EMA Length')
rsiLen = input(9, 'RSI Length')
trendDirection = input.string("Both", 'Trend Direction', options=["Long Only", "Short Only", "Both"])
risk_reward_ratio = input(2, 'Risk Reward Ratio')
useMacdFilter = input.bool(true, "Use MACD Filter")
macdTimeframe = input("5", "MACD Timeframe")

// EMA and RSI
ema200 = ta.ema(close, emaLen)
customRsi = ta.rsi(close, rsiLen)

// MACD Filter
[macdLine, signalLine, _] = request.security(syminfo.tickerid, macdTimeframe, ta.macd(close, 12, 26, 9))


// Majority Body Candle Identification Function
isMajorityBodyCandle(candleOpen, candleClose, high, low) =>
    bodySize = math.abs(candleClose - candleOpen)
    fullSize = high - low
    bodySize / fullSize > 0.6

// Engulfing Patterns
isBullishEngulfing = close > open and close[1] < open[1] and (close - open) > (open[1] - close[1]) and isMajorityBodyCandle(open, close, high, low)
isBearishEngulfing = close < open and close[1] > open[1] and (open - close) > (close[1] - open[1]) and isMajorityBodyCandle(open, close, high, low)

// Entry Conditions with MACD Filter
longCondition = close > ema200 and customRsi > 50 and isBullishEngulfing and (not useMacdFilter or macdLine > signalLine)
shortCondition = close < ema200 and customRsi < 50 and isBearishEngulfing and (not useMacdFilter or macdLine < signalLine)

// Trade Execution
var float stopLossPrice = na
var float entryPrice = na

// Long Entry
if (longCondition and (trendDirection == "Long Only" or trendDirection == "Both"))
    entryPrice := close
    engulfingBodySize = math.abs(close - open)
    minimumStopLoss = entryPrice * 0.997
    calculatedStopLoss = entryPrice - (engulfingBodySize * 2)
    stopLossPrice := calculatedStopLoss < minimumStopLoss ? calculatedStopLoss : minimumStopLoss
    risk = entryPrice - stopLossPrice
    takeProfitPrice = entryPrice + (risk_reward_ratio * risk)
    strategy.entry("Long", strategy.long)
    strategy.exit("Exit Long", "Long", stop = stopLossPrice, limit = takeProfitPrice)

// Short Entry
if (shortCondition and (trendDirection == "Short Only" or trendDirection == "Both"))
    entryPrice := close
    engulfingBodySize = math.abs(open - close)
    minimumStopLoss = entryPrice * 1.003
    calculatedStopLoss = entryPrice + (engulfingBodySize * 2)
    stopLossPrice := calculatedStopLoss > minimumStopLoss ? calculatedStopLoss : minimumStopLoss
    risk = stopLossPrice - entryPrice
    takeProfitPrice = entryPrice - (risk_reward_ratio * risk)
    strategy.entry("Short", strategy.short)
    strategy.exit("Exit Short", "Short", stop = stopLossPrice, limit = takeProfitPrice)

// Plotting
plot(ema200, color=color.blue, linewidth=2, title="EMA 200")
متعلقہ
مزید

2019 FMZ - تمام حقوق محفوظ ہیں