
یہ حکمت عملی تکنیکی اشارے پر مبنی ایک دن میں ایک سے زیادہ تجارت کی حکمت عملی ہے۔ یہ حکمت عملی تین تکنیکی اشارے کا استعمال کرتی ہے تاکہ یہ معلوم کیا جاسکے کہ جب ایک سے زیادہ تجارت داخل ہوتی ہے: 1۔ اتار چڑھاؤ کی نچلی سطح 2.
یہ حکمت عملی بنیادی طور پر مندرجہ ذیل اصولوں پر مبنی ہے۔
اس دن کے اندر ایک سے زیادہ توڑنے والی حکمت عملی ایک مقداری تجارتی حکمت عملی ہے جس میں اتار چڑھاؤ کی کم ، بیجنگ کی شکل اور اوور سیل الٹ ہے۔ تین تکنیکی اشارے استعمال کرتے ہیں تاکہ ایک سے زیادہ خریدنے والے مقامات کو مختلف زاویوں سے پکڑ سکے۔ جبکہ اے ٹی آر کی اتار چڑھاؤ کے اشارے کا استعمال کرتے ہوئے متحرک اسٹاپ نقصان کی گنتی کریں۔ منافع کو تیزی سے پکڑنے کے قابل ، لیکن ہنگامہ خیز حالات میں بار بار تجارت کا خطرہ ہے۔ حکمت عملی میں کچھ اصلاحات کی گنجائش بھی ہے ، جس میں رجحانات کا تعین کرنے ، پیرامیٹرز اور اشارے کو بہتر بنانے جیسے طریقوں پر غور کیا جاسکتا ہے تاکہ حکمت عملی کی تاثیر کو مزید بڑھایا جاسکے۔
// This Pine Script™ code is subject to the terms of the Mozilla Public License 2.0 at https://mozilla.org/MPL/2.0/
// © LuxTradeVenture
//@version=5
strategy("Intraday Bullish Script", overlay=true, margin_long=100, margin_short=100)
// Settings for Strategy 1
entryCondition1 = input.bool(true, title="Use Entry Condition - Strategy 1")
// Input for ATR multiplier for stop loss
atrMultiplierforstoploss = input.float(2, title="ATR Multiplier for Stop Loss")
// Input for ATR multiplier for target price
atrMultiplierforlongs = input.float(4, title="ATR Multiplier for Target Price")
// Calculate ATR
atrLength = input.int(14, title="ATR Length")
atrValue = ta.atr(atrLength)
// Swing low condition - Strategy 1
swingLow1 = low == ta.lowest(low, 12) or low[1] == ta.lowest(low, 12)
///
maj_qual = 6 //input(6)
maj_len = 30 //input(30)
min_qual = 5 //input(5)
min_len = 5 //input(5)
lele(qual, len) =>
bindex = 0.0
bindex := nz(bindex[1], 0)
sindex = 0.0
sindex := nz(sindex[1], 0)
ret = 0
if close > close[4]
bindex := bindex + 1
bindex
if close < close[4]
sindex := sindex + 1
sindex
if bindex > qual and close < open and high >= ta.highest(high, len)
bindex := 0
ret := -1
ret
if sindex > qual and close > open and low <= ta.lowest(low, len)
sindex := 0
ret := 1
major = lele(maj_qual, maj_len)
minor = lele(min_qual, min_len)
ExaustionLow = major == 1 ? 1 : 0
Bullish3LineStrike = close[3] < open[3] and close[2] < open[2] and close[1] < open[1] and close > open[1]
// Entry and Exit Logic for Strategy 2
// Create variables to track trade directions and entry prices for each strategy
var int tradeDirection1 = na
var float entryLongPrice1 = na
// Calculate entry prices for long positions - Strategy 1
if (swingLow1 or Bullish3LineStrike)
entryLongPrice1 := close
tradeDirection1 := 1
// Calculate target prices for long positions based on ATR - Strategy 1
targetLongPrice1 = entryLongPrice1 + (atrMultiplierforlongs * atrValue)
// Calculate stop loss prices for long positions based on entry - Strategy 1
stopLossLongPrice1 = entryLongPrice1 - (atrMultiplierforstoploss * atrValue)
// Entry conditions for Strategy 1
if (tradeDirection1 == 1 and (swingLow1 or Bullish3LineStrike))
strategy.entry("Long - Strategy 1", strategy.long)
// Exit conditions for long positions: When price reaches or exceeds the target - Strategy 1
if (close >= targetLongPrice1)
strategy.close("Long - Strategy 1", comment="Take Profit Hit")
// Exit conditions for long positions: When price hits stop loss - Strategy 1
if (close <= stopLossLongPrice1)
strategy.close("Long - Strategy 1", comment="Stop Loss Hit")