1. مربع
  2. ایشیائی سیشن اعلی کم بریک آؤٹ حکمت عملی

ایشیائی سیشن اعلی کم بریک آؤٹ حکمت عملی

مصنف:چاؤ ژانگ، تاریخ: 2024-03-29 17:12:49
ٹیگز:

img

جائزہ

اس حکمت عملی کا بنیادی خیال ایشیائی سیشن کے اعلی اور کم پوائنٹس کو بریک آؤٹ پوائنٹس کے طور پر استعمال کرنا ہے۔ یورپی اور امریکی مارکیٹوں کے کھلنے کے چند گھنٹوں کے اندر ، اگر قیمت ایشیائی سیشن کے اعلی سے اوپر ٹوٹ جاتی ہے تو ، یہ لمبی ہوجاتی ہے۔ اگر یہ ایشیائی سیشن کے کم سے نیچے ٹوٹ جاتا ہے تو ، یہ مختصر ہوجاتا ہے۔ نقصان کو روکنے اور منافع حاصل کرنے کو خطرہ پر قابو پانے کے لئے ترتیب دیا گیا ہے۔ یہ حکمت عملی صرف ایک دن میں ایک ہی تجارت کھولتی ہے ، جس میں زیادہ سے زیادہ 100,000 بیک وقت پوزیشنیں ہوتی ہیں۔

حکمت عملی کا اصول

  1. ایشیائی سیشن کے تجارتی وقت کا تعین کریں۔ صارفین آغاز اور اختتام کے اوقات کو اپنی مرضی کے مطابق کرسکتے ہیں۔
  2. ایشیائی سیشن کے دوران، دن کی سب سے زیادہ اور سب سے کم قیمتوں کو ریکارڈ کریں.
  3. یورپی اور امریکی مارکیٹوں کے کھلنے کے بعد ایک خاص وقت (صارف کے ذریعہ طے شدہ آفسیٹ گھنٹے) پر ، اگر قیمت ایشیائی سیشن کی اونچائی سے اوپر ٹوٹ جاتی ہے تو ، طویل ہوجائیں۔ اگر یہ ایشیائی سیشن کی کم سے نیچے ٹوٹ جاتا ہے تو ، مختصر ہوجائیں۔
  4. سٹاپ نقصان اور منافع لے لو مقرر کریں۔ سٹاپ نقصان اور منافع لینے کے لئے پوائنٹس کی تعداد کو اپنی مرضی کے مطابق کیا جاسکتا ہے۔
  5. فی دن صرف ایک نئی تجارت کھولیں، زیادہ سے زیادہ 100،000 بیک وقت پوزیشنوں کے ساتھ.
  6. اگر کسی پوزیشن کو پہلے ہی دن کے لئے کھول دیا گیا ہے، تو کوئی نئی تجارت نہیں کھولی جائے گی۔

فوائد کا تجزیہ

  1. ایشیائی سیشن کی نسبتاً پرسکون خصوصیات کا استعمال کرتے ہوئے اور ایشیائی سیشن کے اعلی اور کم پوائنٹس کو بریک آؤٹ پوائنٹس کے طور پر استعمال کرتے ہوئے، یہ یورپی اور امریکی سیشن کے رجحان کے مواقع کو بہتر طور پر پکڑ سکتا ہے۔
  2. اسٹاپ نقصان اور منافع حاصل کرنے کی ترتیب مؤثر طریقے سے خطرے کو کنٹرول کرسکتی ہے ، منافع بخش تجارتوں کو چلانے اور غیر منافع بخش تجارتوں پر نقصانات کو جلدی سے روک سکتی ہے۔
  3. ایک دن میں صرف ایک ہی تجارت اور بیک وقت پوزیشنوں کی زیادہ سے زیادہ تعداد تک محدود رہنا زیادہ سے زیادہ تجارت اور فنڈز کے زیادہ استعمال سے بچ سکتا ہے۔
  4. صارفین اپنی ضروریات کے مطابق ایشیائی سیشن کا وقت اور آفسیٹ گھنٹے جیسے پیرامیٹرز کو لچکدار طریقے سے ترتیب دے سکتے ہیں۔

خطرے کا تجزیہ

  1. ایشیائی سیشن کے اعلی اور کم نکات دن کے حقیقی اعلی اور کم نکات نہیں ہوسکتے ہیں۔ یہ ممکن ہے کہ یورپی اور امریکی منڈیوں کے توڑنے کے بعد ، وہ تیزی سے پیچھے ہٹ جائیں ، نقصانات کا سبب بنے۔
  2. فکسڈ پوائنٹ اسٹاپ نقصان اور منافع حاصل کرنا مارکیٹ میں بڑے اتار چڑھاؤ سے نمٹنے کے قابل نہیں ہوسکتا ہے۔ بعض اوقات اسٹاپ نقصان بہت جلد ہوسکتا ہے ، اور بعض اوقات منافع حاصل کرنا بہت جلد ہوسکتا ہے۔
  3. ایسی صورت حال میں جہاں رجحان واضح نہیں ہے یا مارکیٹ میں اتار چڑھاؤ زیادہ ہے، حکمت عملی میں اکثر افتتاحی اور روکنے کے نقصانات ہوسکتے ہیں.

اصلاح کی سمت

  1. اسٹاپ نقصان کے لئے پوائنٹس کی تعداد کو متحرک طور پر ایڈجسٹ کرنے پر غور کریں اور مختلف مارکیٹ کے حالات کو اپنانے کے لئے اتار چڑھاؤ کے اشارے جیسے اے ٹی آر پر مبنی منافع لیں.
  2. کچھ رجحانات کا اندازہ کرنے والے اشارے شامل کریں، جیسے ایم اے، اور صرف طویل عرصے تک جائیں جب بڑا رجحان اوپر ہے اور کامیابی کی شرح کو بہتر بنانے کے لئے جب یہ نیچے ہے تو مختصر ہو.
  3. مختلف وقت کی مدت کے لئے مختلف پیرامیٹرز کا تعین کرنے پر غور کریں ، جیسے یورپی اور امریکی تجارتی سیشن کے آغاز میں چھوٹے اسٹاپ نقصان اور منافع حاصل کریں ، اور جب رجحان واضح ہو تو اسٹاپ نقصان اور منافع حاصل کریں۔

خلاصہ

یہ حکمت عملی ایشیائی سیشن کے اعلی اور کم پوائنٹس کو ٹریڈنگ کے لئے بریک آؤٹ پوائنٹس کے طور پر استعمال کرتی ہے اور یورپی اور امریکی مارکیٹوں میں واضح رجحانات والی اقسام پر استعمال کے لئے موزوں ہے۔ تاہم ، فکسڈ پوائنٹ اسٹاپ نقصان اور منافع اور معیاری بریک آؤٹ انٹری کے طریقوں میں بھی کچھ حدود ہیں۔ کچھ متحرک اور رجحان پر مبنی اشارے متعارف کرانے سے ، حکمت عملی کو بہتر نتائج حاصل کرنے کے لئے بہتر بنایا جاسکتا ہے۔

/*backtest
start: 2024-02-27 00:00:00
end: 2024-03-28 00:00:00
period: 1h
basePeriod: 15m
exchanges: [{"eid":"Futures_Binance","currency":"BTC_USDT"}]
*/

//@version=4
strategy("Asia Session", overlay=true)

var hourSessionStart = input(19, "Asia session start hour", minval=0, maxval=23)
var hourSessionStop  = input(1, "Asia session end hour", minval=0, maxval=23)
var offsetHours = input(3, "Offset hours after Asia session end")

var float hi              = na
var float lo              = na
var float plotHi          = na
var float plotLo          = na

var bool  inSession       = na
var bool  enteringSession = na
var bool  exitingSession  = na

inSession       := (hour >= hourSessionStart or hour < hourSessionStop)
enteringSession := inSession and not inSession[1]
exitingSession  := not inSession and inSession[1]

if enteringSession
    plotLo := na
    plotHi := na

if inSession
    lo := min(low,  nz(lo, 1.0e23))
    hi := max(high, nz(hi))

if exitingSession
    plotLo := lo
    plotHi := hi
    lo     := na
    hi     := na

bgcolor(inSession ? color.blue : na)

plot(plotLo, "Asia session Low",  color.red,   style=plot.style_linebr)
plot(plotHi, "Asia session High", color.green, style=plot.style_linebr)

// Implementazione delle condizioni di entrata
var float asiaSessionLow = na
var float asiaSessionHigh = na
var int maxTrades = 100000 // Impostiamo il massimo numero di operazioni contemporanee
var int tradesOpened = 0 // Variabile per tenere traccia del numero di operazioni aperte
var bool tradeOpened = false
var bool operationClosed = false // Nuova variabile per tenere traccia dello stato di chiusura dell'operazione

// Calcolo del range asiatico
if (inSession)
    asiaSessionLow := lo
    asiaSessionHigh := hi

// Apertura di un solo trade al giorno
if (enteringSession)
    tradeOpened := false

// Condizioni di entrata
var float stopLoss = 300 * syminfo.mintick
var float takeProfit = 300 * syminfo.mintick

if (not tradeOpened and not operationClosed and close < asiaSessionLow and tradesOpened < maxTrades and hour >= hourSessionStop + offsetHours)
    strategy.entry("Buy", strategy.long)
    tradeOpened := true
    tradesOpened := tradesOpened + 1 // Incrementiamo il contatore delle operazioni aperte

if (not tradeOpened and not operationClosed and close > asiaSessionHigh and tradesOpened < maxTrades and hour >= hourSessionStop + offsetHours)
    strategy.entry("Sell", strategy.short)
    tradeOpened := true
    tradesOpened := tradesOpened + 1 // Incrementiamo il contatore delle operazioni aperte

// Impostazione dello stop loss e del take profit
strategy.exit("Stop Loss / Take Profit", "Buy", stop=close - stopLoss, limit=close + takeProfit)
strategy.exit("Stop Loss / Take Profit", "Sell", stop=close + stopLoss, limit=close - takeProfit)
مزید

2019 FMZ - تمام حقوق محفوظ ہیں