1. مربع
  2. VWAP متحرک اوسط کراس اوور کے ساتھ متحرک ATR سٹاپ نقصان اور منافع لینے کی حکمت عملی

VWAP متحرک اوسط کراس اوور کے ساتھ متحرک ATR سٹاپ نقصان اور منافع لینے کی حکمت عملی

مصنف:چاؤ ژانگ، تاریخ: 2024-04-01 10:51:46
ٹیگز:

img

جائزہ

یہ حکمت عملی وی ڈبلیو اے پی (ولیم ویٹڈ اوسط قیمت) اشارے اور قیمت کے مابین کراس اوور تعلقات کی بنیاد پر تجارت کرتی ہے۔ جب قیمت وی ڈبلیو اے پی سے اوپر ہوتی ہے تو یہ ایک لمبی پوزیشن اور جب قیمت وی ڈبلیو اے پی سے نیچے ہوتی ہے تو مختصر پوزیشن کھولتی ہے۔ دریں اثنا ، یہ متحرک اسٹاپ نقصان کا حساب لگانے اور منافع کو کنٹرول کرنے اور منافع میں مقفل کرنے کے لئے منافع کی سطح لینے کے لئے اے ٹی آر (اوسط حقیقی رینج) اشارے کا استعمال کرتی ہے۔

حکمت عملی کے اصول

  1. ایک مقررہ مدت کے دوران VWAP کی قیمت کا حساب مارکیٹ کی اوسط لاگت کے لئے ایک حوالہ کے طور پر لگائیں۔
  2. قیمت اور وی ڈبلیو اے پی کے درمیان کراس اوور صورتحال کا تعین کریں: جب اختتامی قیمت وی ڈبلیو اے پی کے اوپر کراس کرتی ہے تو ایک طویل سگنل ٹرگر ہوتا ہے ، اور جب یہ وی ڈبلیو اے پی کے نیچے کراس کرتا ہے تو ایک مختصر سگنل ٹرگر ہوتا ہے۔
  3. اے ٹی آر اشارے کا استعمال کرتے ہوئے موجودہ مارکیٹ میں اتار چڑھاؤ کی حد کا حساب لگائیں اور اے ٹی آر کی قیمت اور دیئے گئے ضارب عوامل کی بنیاد پر متحرک اسٹاپ نقصان اور منافع کی سطح مقرر کریں۔
  4. ایک بار پوزیشن کھولنے کے بعد، جب قیمت سٹاپ نقصان یا منافع لینے کی سطح تک پہنچ جائے تو تجارت سے باہر نکلیں.

فوائد کا تجزیہ

  1. وی ڈبلیو اے پی مارکیٹ کی اوسط لاگت کو مؤثر طریقے سے ظاہر کرسکتا ہے۔ قیمت کے ساتھ مل کر ، یہ رجحان کی طاقت اور ممکنہ سپورٹ / مزاحمت کی سطح کا بہتر اندازہ کرسکتا ہے۔
  2. اے ٹی آر اشارے پر مبنی متحرک اسٹاپ نقصان اور منافع لے سکتے ہیں ، جو مختلف مارکیٹ کے حالات میں اتار چڑھاؤ کی حد میں موافقت کرسکتے ہیں ، منافع کی صلاحیت پر غور کرتے ہوئے خطرہ کو کنٹرول کرسکتے ہیں۔
  3. پیرامیٹرز کو ایڈجسٹ کیا جاسکتا ہے ، جیسے VWAP اور ATR کے لئے حساب کتاب کی مدت ، اسٹاپ نقصان اور منافع لینے والے ضرب وغیرہ ، جو مارکیٹ کی مختلف خصوصیات اور رسک کی ترجیحات کے مطابق لچکدار طریقے سے طے کیے جاسکتے ہیں۔

خطرے کا تجزیہ

  1. ایک رجحان اشارے کے طور پر، VWAP ایک مخصوص تاخیر ہے اور زیادہ غلط سگنل پیدا کرنے، ہلچل مارکیٹوں میں خراب کارکردگی کا مظاہرہ کر سکتے ہیں.
  2. مقررہ اے ٹی آر ضارب سٹاپ نقصان اور منافع لے سکتے ہیں مکمل طور پر تیزی سے بدلتی مارکیٹ کے جذبات کو اپنانے کے لئے نہیں، جو قبل از وقت سٹاپ نقصان یا ناکافی منافع کے کمرے کی قیادت.
  3. حکمت عملی میں قیمت کے فرق پر غور نہیں کیا جاتا ہے، جہاں افتتاحی قیمت براہ راست سٹاپ نقصان یا منافع لینے کی سطح پر کودتی ہے، بعض خطرات کو ظاہر کرتی ہے.

اصلاح کی ہدایات

  1. VWAP کے اوپر دیگر رجحان اشارے یا اتار چڑھاؤ اشارے کو یکجا کریں تاکہ فیصلے میں مدد ملے، جیسے ایم اے، ای ایم اے وغیرہ، سگنل کی وشوسنییتا کو بہتر بنانے کے لئے.
  2. اے ٹی آر ضرب کار کو بہتر بنانے کے لیے ایک متحرک ایڈجسٹمنٹ میکانزم متعارف کرایا جائے تاکہ حالیہ قیمتوں کی اتار چڑھاؤ کی خصوصیات کی بنیاد پر ضرب کار کے سائز کو متحرک طور پر ایڈجسٹ کیا جا سکے۔
  3. سٹاپ نقصان میں قیمت فرق ہینڈلنگ شامل کریں اور منافع منطق لے لو، جیسے براہ راست سٹاپ نقصان یا افتتاحی قیمت پر منافع لے لو، زیر التواء احکامات، اور دیگر نمٹنے کے طریقہ کار.
  4. پوزیشن مینجمنٹ اور منی مینجمنٹ کی حکمت عملی متعارف کرانے پر غور کریں، جیسے فکسڈ ریشو، فکسڈ رسک، اور فنڈز کی الاٹمنٹ کے دیگر طریقے تاکہ مجموعی طور پر ریٹرن ٹو رسک ریشو میں بہتری آئے۔

خلاصہ

یہ حکمت عملی وی ڈبلیو اے پی پر مرکوز ہے ، قیمت کے ساتھ کراس اوورز کے ذریعہ تجارتی سگنل تیار کرتے ہوئے متحرک اسٹاپ نقصان کے لئے اے ٹی آر کو جوڑتے ہوئے اور رجحانات کو پکڑتے ہوئے ڈراؤونگ رسک کو کنٹرول کرنے کے لئے منافع حاصل کرتے ہوئے منافع حاصل کرتے ہیں۔ مجموعی خیال آسان اور سمجھنے میں آسان ہے۔ تاہم ، اصلاح کے لئے مزید گنجائش موجود ہے۔ معاون اشارے متعارف کرانے ، اسٹاپ نقصان کو بہتر بنانے اور منافع حاصل کرنے کی منطق کو بہتر بنانے ، منی مینجمنٹ وغیرہ کو شامل کرنے سے ، حکمت عملی بدلتے ہوئے مارکیٹ کے ماحول میں بہتر موافقت کرسکتی ہے اور اس کی استحکام اور منافع میں بہتری آسکتی ہے۔

/*backtest
start: 2023-03-26 00:00:00
end: 2024-03-31 00:00:00
period: 1d
basePeriod: 1h
exchanges: [{"eid":"Futures_Binance","currency":"BTC_USDT"}]
*/

//@version=4
strategy("Hannah Strategy Stop Loss and Take Profit", overlay=true)

// Inputs
cumulativePeriod = input(40, "VWAP Period")
atrPeriod = input(14, "ATR Period")
multiplier = input(1.5, "ATR Multiplier for Stop Loss")
targetMultiplier = input(3, "ATR Multiplier for Take Profit")

// Calculations for VWAP
typicalPrice = (high + low + close) / 3
typicalPriceVolume = typicalPrice * volume
cumulativeTypicalPriceVolume = sum(typicalPriceVolume, cumulativePeriod)
cumulativeVolume = sum(volume, cumulativePeriod)
vwapValue = cumulativeTypicalPriceVolume / cumulativeVolume

// Plot VWAP on the chart
plot(vwapValue, color=color.blue, title="VWAP")

// Entry Conditions based on price crossing over/under VWAP
longCondition = crossover(close, vwapValue)
shortCondition = crossunder(close, vwapValue)

// ATR Calculation for setting dynamic stop loss and take profit
atr = atr(atrPeriod)

// Execute Trades with Dynamic Stop Loss and Take Profit based on ATR
if (longCondition)
    strategy.entry("Long", strategy.long)
    // Setting stop loss and take profit for long positions
    strategy.exit("Long Exit", "Long", stop=close - atr * multiplier, limit=close + atr * targetMultiplier)

if (shortCondition)
    strategy.entry("Short", strategy.short)
    // Setting stop loss and take profit for short positions
    strategy.exit("Short Exit", "Short", stop=close + atr * multiplier, limit=close - atr * targetMultiplier)
مزید

2019 FMZ - تمام حقوق محفوظ ہیں