وی ڈبلیو اے پی موونگ ایوریج کراس اوور ڈائنامک اے ٹی آر سٹاپ لاس اور ٹیک پرافٹ کی حکمت عملی
تخلیق کی تاریخ:
2024-04-01 10:51:46
آخر میں ترمیم کریں:
2024-04-01 10:51:46
کاپی:
1
کلکس کی تعداد:
772
ChaoZhang
1
پر توجہ دیں
1617
پیروکار
جائزہ
یہ حکمت عملی VWAP (معدنی وزن والی اوسط قیمت) اشارے اور قیمت کے مابین کراس رشتہ پر مبنی تجارت کرتی ہے۔ جب قیمت VWAP کو اوپر کی طرف سے عبور کرتی ہے تو زیادہ پوزیشنیں کھولی جاتی ہیں ، اور جب قیمت VWAP کو نیچے کی طرف سے عبور کرتی ہے تو خالی پوزیشنیں کھولی جاتی ہیں۔ اس کے ساتھ ساتھ ، ATR (اوسط حقیقی اتار چڑھاؤ کی حد) اشارے کا استعمال کرتے ہوئے متحرک اسٹاپ نقصان اور اسٹاپ کی سطح کا حساب کتاب کریں ، تاکہ خطرے کو کنٹرول کیا جاسکے اور منافع کو مقفل کیا جاسکے۔
حکمت عملی کا اصول
- مارکیٹ کی اوسط لاگت کے حوالہ کے طور پر دیئے گئے دورانیے میں VWAP کی قیمت کا حساب لگائیں۔
- قیمت اور وی ڈبلیو اے پی کی کراسنگ کا فیصلہ کریں: جب بند ہونے والی قیمت پر وی ڈبلیو اے پی سے گزرنے پر ایک سے زیادہ سگنل ٹرگر کریں ، اور جب وی ڈبلیو اے پی سے گزرنے پر ایک چھوٹا سا سگنل ٹرگر کریں۔
- اے ٹی آر اشارے کا استعمال کرتے ہوئے موجودہ مارکیٹ میں اتار چڑھاؤ کی شدت کا حساب لگائیں ، اور اے ٹی آر کی قیمت اور دیئے گئے ضرب عنصر کے مطابق متحرک اسٹاپ نقصان اور اسٹاپ اسٹاپ کی سطح مرتب کریں۔
- پوزیشن کھولنے کے بعد ، جب قیمت اسٹاپ نقصان یا اسٹاپ اسٹاپ کی سطح تک پہنچ جاتی ہے ، تو یہ پوزیشن سے باہر نکل جاتی ہے۔
طاقت کا تجزیہ
- وی ڈبلیو اے پی مارکیٹ کی اوسط لاگت کو مؤثر طریقے سے ظاہر کرنے کے قابل ہے ، اور قیمت کے ساتھ مل کر رجحان کی طاقت اور ممکنہ حمایت / مزاحمت کی پوزیشن کا بہتر اندازہ لگانے کے قابل ہے۔
- متحرک اسٹاپ اور اسٹاپ آرڈر اے ٹی آر اشارے پر مبنی ہیں ، جو مارکیٹ کی مختلف حالتوں میں اتار چڑھاؤ کی حد کو ایڈجسٹ کرنے کے قابل ہیں ، جو خطرے کو کنٹرول کرتے ہوئے منافع کی گنجائش کو مدنظر رکھتے ہیں۔
- پیرامیٹرز جیسے VWAP اور ATR حساب کتاب کی مدت، سٹاپ نقصان سٹاپ ضرب وغیرہ، مختلف مارکیٹ کی خصوصیات اور خطرے کی ترجیحات کے مطابق لچکدار ترتیب دیا جا سکتا ہے.
خطرے کا تجزیہ
- VWAP رجحان کے اشارے کے طور پر کچھ پسماندہ ہے ، جو ہلچل والے بازار میں خراب کارکردگی کا مظاہرہ کرتا ہے ، جس سے زیادہ جھوٹے سگنل پیدا ہوسکتے ہیں۔
- ایک مقررہ اے ٹی آر ضرب اسٹاپ نقصان کی حد تیزی سے بدلتے ہوئے مارکیٹ کے جذبات کے مطابق پوری طرح سے ڈھال نہیں سکتی ہے ، جس کی وجہ سے اسٹاپ نقصان بہت جلد ہوتا ہے یا منافع کے لئے جگہ کی کمی ہوتی ہے۔
- حکمت عملی نے قیمتوں میں چھلانگ لگانے والے خلا کو مدنظر نہیں رکھا ، اور کھلنے والی قیمتوں میں براہ راست روکنے یا روکنے کی سطح کو چھوڑ دیا گیا ، جس میں کچھ خطرہ موجود ہے۔
اصلاح کی سمت
- VWAP کی بنیاد پر دوسرے رجحان کے اشارے یا اتار چڑھاؤ کے اشارے معاون فیصلے ، جیسے MA ، EMA ، وغیرہ کے ساتھ مل کر ، سگنل کی وشوسنییتا کو بہتر بنائیں۔
- اے ٹی آر ضارب کے عنصر کو بہتر بنانے کے لئے ، متحرک ایڈجسٹمنٹ میکانیزم کو متعارف کرایا گیا ، جس میں حالیہ قیمت میں اتار چڑھاؤ کی خصوصیات کے مطابق متحرک طور پر ضرب کا سائز ایڈجسٹ کیا گیا تھا۔
- اسٹاپ نقصان کو روکنے کے منطق میں شامل کریں قیمتوں میں چھلانگ کے سوراخ کا علاج ، جیسے کھلے کھلے براہ راست نقصان کو روکنا یا اسٹاپ کرنا ، رسیدیں لگانا وغیرہ کا طریقہ کار۔
- پوزیشن مینجمنٹ اور فنڈ مینجمنٹ کی حکمت عملیوں کو متعارف کرانے پر غور کریں ، جیسے کہ فکسڈ تناسب ، فکسڈ رسک اور دیگر فنڈز کی تعیناتی کے طریقے ، تاکہ مجموعی طور پر واپسی کا خطرہ تناسب بڑھایا جاسکے۔
خلاصہ کریں۔
اس حکمت عملی کا بنیادی مرکز وی ڈبلیو اے پی ہے ، جس میں قیمتوں کے ساتھ کراسنگ کے ذریعہ تجارتی سگنل تیار کیے جاتے ہیں ، اور اے ٹی آر کے ساتھ مل کر متحرک اسٹاپ نقصان کو روکنے کے لئے ، رجحانات پر قابو پانے کے ساتھ ساتھ واپسی کے خطرے پر قابو پانے کے لئے ، مجموعی نظریہ آسان ہے۔ لیکن حکمت عملی میں مزید اصلاحات کی گنجائش موجود ہے ، جس میں معاون اشارے متعارف کرانے ، اسٹاپ نقصان کو روکنے کے منطق کو بہتر بنانے ، فنڈ مینجمنٹ کو شامل کرنے وغیرہ کے ذریعہ ، حکمت عملی کی استحکام اور منافع بخش صلاحیت کو بہتر بنانے کے لئے مارکیٹ کے بدلتے ہوئے ماحول میں بہتر طور پر ڈھال سکتی ہے۔
حکمت عملی کا ماخذ کوڈ
/*backtest
start: 2023-03-26 00:00:00
end: 2024-03-31 00:00:00
period: 1d
basePeriod: 1h
exchanges: [{"eid":"Futures_Binance","currency":"BTC_USDT"}]
*/
//@version=4
strategy("Hannah Strategy Stop Loss and Take Profit", overlay=true)
// Inputs
cumulativePeriod = input(40, "VWAP Period")
atrPeriod = input(14, "ATR Period")
multiplier = input(1.5, "ATR Multiplier for Stop Loss")
targetMultiplier = input(3, "ATR Multiplier for Take Profit")
// Calculations for VWAP
typicalPrice = (high + low + close) / 3
typicalPriceVolume = typicalPrice * volume
cumulativeTypicalPriceVolume = sum(typicalPriceVolume, cumulativePeriod)
cumulativeVolume = sum(volume, cumulativePeriod)
vwapValue = cumulativeTypicalPriceVolume / cumulativeVolume
// Plot VWAP on the chart
plot(vwapValue, color=color.blue, title="VWAP")
// Entry Conditions based on price crossing over/under VWAP
longCondition = crossover(close, vwapValue)
shortCondition = crossunder(close, vwapValue)
// ATR Calculation for setting dynamic stop loss and take profit
atr = atr(atrPeriod)
// Execute Trades with Dynamic Stop Loss and Take Profit based on ATR
if (longCondition)
strategy.entry("Long", strategy.long)
// Setting stop loss and take profit for long positions
strategy.exit("Long Exit", "Long", stop=close - atr * multiplier, limit=close + atr * targetMultiplier)
if (shortCondition)
strategy.entry("Short", strategy.short)
// Setting stop loss and take profit for short positions
strategy.exit("Short Exit", "Short", stop=close + atr * multiplier, limit=close - atr * targetMultiplier)