1. مربع
  2. دوہری حرکت پذیر اوسط پسماندہ بریک آؤٹ کی حکمت عملی

دوہری حرکت پذیر اوسط پسماندہ بریک آؤٹ کی حکمت عملی

مصنف:چاؤ ژانگ، تاریخ: 2024-04-01 11:58:55
ٹیگز:

img

جائزہ

دوہری حرکت پذیر اوسط پسماندہ بریکآؤٹ حکمت عملی ایک عام طور پر استعمال ہونے والی تکنیکی تجزیہ ٹریڈنگ حکمت عملی ہے۔ یہ حکمت عملی دو سادہ حرکت پذیر اوسط (ایس ایم اے) کو مختلف ادوار اور اوسط حقیقی رینج (اے ٹی آر) اشارے کے ساتھ جوڑتی ہے ، جس کا مقصد مارکیٹ کے رجحانات میں موڑ کے مقامات پر قبضہ کرنا اور کم خطرہ ، اعلی واپسی کی تجارت حاصل کرنا ہے۔ اس کا بنیادی خیال یہ ہے کہ حرکت پذیر اوسط اور مارکیٹ کی اتار چڑھاؤ کی پسماندہ نوعیت کا استعمال کریں ، جب قیمتیں حرکت پذیر اوسط سے گزرتی ہیں اور اتار چڑھاؤ کنٹرول کی حد میں ہوتا ہے تو تجارتی سگنل پیدا کریں۔

حکمت عملی کا اصول

اس حکمت عملی کے بنیادی اصول مندرجہ ذیل ہیں:

  1. مختلف ادوار کے ساتھ دو سادہ حرکت پذیر اوسط (ایس ایم اے) کا حساب لگائیں، جن میں ڈیفالٹ ادوار 14 اور 50 ہیں۔
  2. اے ٹی آر اشارے کا حساب مارکیٹ کی اتار چڑھاؤ کی پیمائش کے لئے کیا جائے گا، جس میں 14 کی ڈیفالٹ مدت ہوگی۔
  3. قیمتوں میں اتار چڑھاؤ کے لئے حوالہ کی حد کے طور پر اے ٹی آر کے اوپری اور نچلے بینڈ کو پلاٹ کریں۔ اوپری بینڈ کو اعلی ترین قیمت میں اے ٹی آر ضرب فیکٹر (ڈیفالٹ 1.5) کا اضافہ کرکے حاصل کیا جاتا ہے ، اور نچلی بینڈ کو سب سے کم قیمت سے اے ٹی آر ضرب فیکٹر کو گھٹاتے ہوئے حاصل کیا جاتا ہے۔
  4. جب اختتامی قیمت مختصر مدت کے چلتے ہوئے اوسط سے اوپر ہوتی ہے اور مختصر مدت کے چلتے ہوئے اوسط طویل مدتی چلتے ہوئے اوسط سے اوپر ہوتے ہیں تو ، ایک لمبا سگنل تیار ہوتا ہے ، اور شمعدان کے نیچے ایک اوپر والا تیر کھینچ لیا جاتا ہے۔
  5. جب اختتامی قیمت قلیل مدتی حرکت پذیر اوسط سے نیچے ہوتی ہے اور قلیل مدتی حرکت پذیر اوسط طویل مدتی حرکت پذیر اوسط سے نیچے ہوتا ہے تو ، ایک مختصر سگنل تیار کیا جاتا ہے ، اور شمعدان کے اوپر نیچے والا تیر کھینچ لیا جاتا ہے۔
  6. سٹاپ نقصان اور منافع حاصل کرنے کی سطح مقرر کریں۔ سٹاپ نقصان کی سطح کم قیمت سے کم اے ٹی آر ضرب فیکٹر ہے ، اور منافع حاصل کرنے کی سطح اندراج کی قیمت کے علاوہ (اندراج کی قیمت - سٹاپ نقصان کی سطح) ضرب 2 ہے۔

مذکورہ بالا اصولوں سے یہ دیکھا جاسکتا ہے کہ یہ حکمت عملی چلتی اوسط نظام کے رجحان کے فیصلے اور اے ٹی آر اشارے کی اتار چڑھاؤ کی پیمائش کو جوڑتی ہے ، جو رجحان کی پیروی پر توجہ مرکوز کرتی ہے جبکہ استعمال کے خطرے کو کنٹرول کرتی ہے ، لہذا یہ رجحان کی پیروی کرنے والی حکمت عملی ہے۔

فوائد کا تجزیہ

دوہری حرکت پذیر اوسط پسماندہ بریک آؤٹ حکمت عملی کے مندرجہ ذیل فوائد ہیں:

  1. رجحان کی پیروی: یہ چلتی اوسط نظام کے ذریعے رجحان کی سمت کا فیصلہ کرتا ہے ، مارکیٹ کے اہم رجحانات کو پکڑتا ہے ، اور مارکیٹ کی پیروی کرتا ہے۔
  2. خطرے کا کنٹرول: یہ مارکیٹ کی اتار چڑھاؤ کی پیمائش کرنے کے لئے اے ٹی آر اشارے کا استعمال کرتا ہے اور قابل قبول حد کے اندر اندر کھپت کو برقرار رکھنے کے لئے معقول سٹاپ نقصان کی سطح مقرر کرتا ہے.
  3. لچکدار پیرامیٹرز: پیرامیٹرز جیسے حرکت پذیر اوسط ادوار ، اے ٹی آر مدت ، اور ضرب کو مختلف منڈیوں اور آلات کے مطابق بہتر اور ایڈجسٹ کیا جاسکتا ہے ، جس سے ایک خاص حد تک عالمگیریت حاصل ہوتی ہے۔
  4. سادہ اور براہ راست: تجارتی سگنل سادہ اور واضح ہیں، مختلف سطحوں کے سرمایہ کاروں کے لئے موزوں ہیں۔

خطرے کا تجزیہ

اگرچہ اس حکمت عملی کے کچھ فوائد ہیں ، لیکن اس میں ابھی بھی مندرجہ ذیل خطرات ہیں:

  1. کثرت سے تجارت: جب مارکیٹ انتہائی اتار چڑھاؤ والی ہوتی ہے اور رجحان واضح نہیں ہوتا ہے تو ، یہ حکمت عملی کثرت سے تجارتی سگنل پیدا کرسکتی ہے ، جس سے تجارتی اخراجات میں اضافہ ہوتا ہے۔
  2. تاخیر: حرکت پذیر اوسط نظام میں فطری طور پر ایک خاص تاخیر ہوتی ہے ، اور مارکیٹ کے موڑ کے مقامات کے آغاز میں کچھ کمی ہوسکتی ہے۔
  3. پیرامیٹر کی اصلاح: مختلف پیرامیٹر کی ترتیبات کا حکمت عملی کی کارکردگی پر نمایاں اثر پڑتا ہے ، جس سے مختلف مارکیٹوں اور آلات کے لئے پیرامیٹر کی اصلاح کی ضرورت ہوتی ہے ، جس سے نفاذ میں دشواری بڑھ جاتی ہے۔

مذکورہ بالا خطرات سے نمٹنے کے لئے ، حکمت عملی کو مندرجہ ذیل پہلوؤں سے بہتر اور بہتر بنایا جاسکتا ہے:

  1. رجحان فلٹرنگ متعارف کروائیں۔ تجارتی سگنل تیار کرنے سے پہلے ، پہلے بڑے ٹائم فریم کی رجحان کی سمت کا تعین کریں ، اور صرف اس وقت تجارت کریں جب بڑے ٹائم فریم میں رجحان واضح ہو ، کثرت سے تجارت کو کم کریں۔
  2. اسٹاپ نقصان اور منافع حاصل کرنے کو بہتر بنائیں: متحرک اسٹاپ نقصان کے طریقوں جیسے ٹریلنگ اسٹاپ نقصان اور اتار چڑھاؤ اسٹاپ نقصان جیسے اقدامات کو متعارف کرانے پر غور کریں ، نیز حکمت عملی کی لچک کو بہتر بنانے کے لئے مارکیٹ کی اتار چڑھاؤ کی بنیاد پر منافع حاصل کرنے کی سطح کو متحرک طور پر ایڈجسٹ کریں۔
  3. مجموعہ کی اصلاح: اس حکمت عملی کی مضبوطی کو بہتر بنانے کے لئے اس حکمت عملی کو دوسرے تکنیکی اشارے یا بنیادی عوامل کے ساتھ جوڑیں۔

اصلاح کی سمت

اس حکمت عملی کو مندرجہ ذیل پہلوؤں سے بہتر بنایا جاسکتا ہے:

  1. انکولی پیرامیٹر کی اصلاح: مختلف آلات اور ٹائم فریموں کے لئے ، دستی پیرامیٹر ٹوننگ کے کام کے بوجھ کو کم کرنے کے لئے خودکار طور پر بہترین پیرامیٹر مجموعہ تلاش کریں۔ اصلاح کے لئے جینیاتی الگورتھم اور گرڈ سرچ جیسے طریقوں کا استعمال کیا جاسکتا ہے۔
  2. سگنل فلٹرنگ: تجارتی سگنل تیار کرنے کے بعد ، سگنل کے معیار کو بہتر بنانے کے لئے سگنل کی ثانوی تصدیق کے ل other دوسرے تکنیکی اشارے یا بنیادی عوامل کو مزید متعارف کروائیں۔ مثال کے طور پر ، رجحان کی طاقت کا اندازہ کرنے کے لئے حجم کے اشارے شامل کریں؛ مجموعی ماحول کو اس بات کا تعین کرنے کے لئے میکرو اکنامک ڈیٹا شامل کریں کہ آیا مجموعی ماحول رجحان کے تسلسل کے لئے موزوں ہے۔
  3. پوزیشن مینجمنٹ: پوزیشن کھولتے وقت ، مارکیٹ کی اتار چڑھاؤ اور اکاؤنٹ کے خطرے جیسے عوامل کی بنیاد پر پوزیشن کے سائز کو متحرک طور پر ایڈجسٹ کریں تاکہ سنگل ٹریڈ رسک پر قابو پایا جاسکے۔ پوزیشن مینجمنٹ کے لئے کیلی فارمولا اور فکسڈ ریشو طریقہ جیسے طریقے استعمال کیے جاسکتے ہیں۔
  4. ٹریلنگ اسٹاپ نقصان: ابتدائی اسٹاپ نقصان کی سطح طے شدہ ہے۔ چونکہ قیمت ایک سازگار سمت میں چلتی ہے ، اس کے ساتھ ساتھ ڈراؤڈاؤن کو کم کرنے اور سرمایہ کے استعمال کی کارکردگی کو بہتر بنانے کے لئے اسٹاپ نقصان کی سطح کو بھی سازگار سمت میں منتقل کرنے پر غور کریں۔ عام طریقوں میں ٹریلنگ اسٹاپ نقصان اور بریک آؤٹ اسٹاپ نقصان شامل ہیں۔

مذکورہ بالا اصلاحات حکمت عملی کی موافقت ، استحکام اور منافع میں بہتری لاسکتی ہیں ، لیکن یہ نوٹ کیا جانا چاہئے کہ زیادہ سے زیادہ اصلاحات منحنی فٹنگ کا باعث بن سکتی ہیں ، جس کے نتیجے میں نمونے سے باہر کی کارکردگی خراب ہوتی ہے۔ لہذا ، کافی بیک ٹیسٹنگ اور توثیق دونوں نمونے میں اور نمونے سے باہر کی جانی چاہئے۔

خلاصہ

دوہری حرکت پذیر اوسط پسماندہ بریک آؤٹ حکمت عملی ایک کلاسیکی رجحان کی پیروی کرنے والی حکمت عملی ہے جو حرکت پذیر اوسط نظام کے ذریعہ رجحان کی سمت کا تعین کرتی ہے اور اے ٹی آر اشارے کا استعمال کرتے ہوئے خطرے کو کنٹرول کرتی ہے ، جو خطرے کو سنبھالتے ہوئے رجحان کی نقل و حرکت کو پکڑتی ہے۔ اگرچہ اس میں کچھ تاخیر اور کثرت سے تجارتی مسائل ہیں ، لیکن اس حکمت عملی کی کارکردگی کو اسٹاپ نقصان اور منافع کی سطح کو بہتر بنانے ، سگنل فلٹرنگ ، انکولی پیرامیٹر کی اصلاح اور پوزیشن مینجمنٹ جیسے طریقوں سے مزید بہتر بنایا جاسکتا ہے ، جس سے یہ ایک عملی مقداری تجارتی حکمت عملی بن جاتی ہے۔

/*backtest
start: 2024-03-01 00:00:00
end: 2024-03-31 23:59:59
period: 4h
basePeriod: 15m
exchanges: [{"eid":"Futures_Binance","currency":"BTC_USDT"}]
*/

//@version=4
strategy(title="2 Moving Averages", shorttitle="2MA", overlay=true)

// Moving Averages
len = input(14, minval=1, title="Length MA1")
src = input(close, title="Source MA1")
ma1 = sma(src, len)

len2 = input(50, minval=1, title="Length MA2")
src2 = input(close, title="Source MA2")
ma2 = sma(src2, len2)

// Plotting Moving Averages
plot(ma1, color=#0b6ce5, title="MA1")
plot(ma2, color=#00ff80, linewidth=2, title="MA2")

// ATR Bands
atrLength = input(14, title="ATR Length")
atrMultiplier = input(1.5, title="ATR Multiplier")
upperBand = high + atr(atrLength) * atrMultiplier
lowerBand = low - atr(atrLength) * atrMultiplier

u =plot(upperBand, color=color.rgb(217, 220, 223, 84), title="ATR Upper Band")
l = plot(lowerBand, color=color.rgb(217, 220, 223, 84), title="ATR Lower Band")
fill(u, l, color=#471eb821, title="ATR Background")

// Conditions for plotting arrows
upArrowCondition = ma1 > ma2 and crossover(close, ma1)
downArrowCondition = ma1 < ma2 and crossunder(close, ma1)

// Plotting arrows
plotshape(upArrowCondition, style=shape.arrowup, color=color.rgb(66, 45, 255), size=size.normal, location=location.belowbar, title="Up Arrow")
plotshape(downArrowCondition, style=shape.arrowdown, color=color.red, size=size.normal, location=location.abovebar, title="Down Arrow")
// Checkbox for trade execution
showTrades = input(true, title="Hiển thị giao dịch")

// Buy Condition
if (upArrowCondition and showTrades)
    strategy.entry("Buy", strategy.long)

// Sell Condition
if (downArrowCondition and showTrades)
    strategy.entry("Sell", strategy.short)

// Stop Loss and Take Profit
stopLossBuy = low - atr(14) * atrMultiplier
takeProfitBuy = close + (close - stopLossBuy) * 2

stopLossSell = high + atr(14) * atrMultiplier
takeProfitSell = close - (stopLossSell - close) * 2

strategy.exit("Exit Buy", "Buy", stop=stopLossBuy, limit=takeProfitBuy)
strategy.exit("Exit Sell", "Sell", stop=stopLossSell, limit=takeProfitSell)
مزید

2019 FMZ - تمام حقوق محفوظ ہیں