موونگ بولنگر بینڈز کی حکمت عملی
تخلیق کی تاریخ:
2024-04-01 15:58:04
آخر میں ترمیم کریں:
2024-04-01 15:58:23
کاپی:
0
کلکس کی تعداد:
607
ChaoZhang
1
پر توجہ دیں
1617
پیروکار
جائزہ
ترمیم شدہ بولنگر بینڈ حکمت عملی ایک تکنیکی تجزیہ تجارتی حکمت عملی ہے جس کا مقصد ایک مضبوط عروج کے رجحان میں واپسی خریدنے کے مواقع کو پکڑنا ہے۔ یہ حکمت عملی بولنگر بینڈ ، حرکت پذیر اوسط اور بے ترتیب آر ایس آئی اشارے کو یکجا کرتی ہے تاکہ خریدنے کا بہترین وقت معلوم کیا جاسکے۔ جب قیمت اوپر کی طرف بڑھتی ہوئی رجحان میں بولنگر بینڈ کے نیچے کی طرف موڑ دیتی ہے اور بے ترتیب آر ایس آئی اشارے oversold ظاہر کرتے ہیں تو حکمت عملی خریدنے کا اشارہ کرے گی۔ جب قیمت بولنگر بینڈ کے اوپر کی ٹریک کو توڑ دیتی ہے تو حکمت عملی کو ختم کردیا جاتا ہے۔
حکمت عملی کا اصول
- برن بینڈ: برن بینڈ تین لائنوں پر مشتمل ہے ، جس میں درمیانی سٹرنگ چلتی اوسط ہے ، اور اوپر اور نیچے کی سٹرنگ درمیانی سٹرنگ کے علاوہ ایک معیاری فرق ہے۔ برن بینڈ قیمتوں کے اتار چڑھاؤ کی صورتحال کی عکاسی کرسکتا ہے ، جب قیمت میں اتار چڑھاؤ بڑھ جاتا ہے تو ، برن بینڈ وسیع ہوجاتا ہے۔ جب قیمت میں اتار چڑھاؤ کم ہوتا ہے تو ، برن بینڈ تنگ ہوجاتا ہے۔
- چلتی اوسط: اس حکمت عملی میں 50 سیکنڈ کی سادہ چلتی اوسط کو رجحان فلٹر کے طور پر استعمال کیا جاتا ہے۔ صرف اس وقت زیادہ غور کیا جاتا ہے جب اختتامی قیمت چلتی اوسط سے اوپر ہو ، جو اس بات کی نشاندہی کرتی ہے کہ یہ موجودہ عروج پر ہے۔
- رینڈم آر ایس آئی: رینڈم آر ایس آئی ایک متحرک اتار چڑھاؤ کا اشارے ہے جو کسی خاص وقت کے دوران آر ایس آئی کی اعلی اور کم حد کی سطح کی پیمائش کرنے کے لئے استعمال کیا جاتا ہے۔ اس سے اوور بُو اور اوور سیل سگنل پیدا ہوسکتے ہیں۔ اس حکمت عملی میں ، رینڈم آر ایس آئی نے انٹری ٹریڈنگ کے لئے ایک اضافی شرط فراہم کی ہے جس کا مقصد اس وقت کی نشاندہی کرنا ہے جب قیمتیں اوور سیل علاقوں میں واپس آجائیں گی ، اور ممکنہ خریدنے کے مواقع فراہم کریں۔
اس حکمت عملی میں مندرجہ ذیل شرائط شامل ہیں:
- قیمتوں میں اضافے کا امکان ظاہر کرنے کے لئے اختتامی قیمتوں میں برین بینڈ سے نیچے گرنے کا امکان ہے۔
- اختتامی قیمتیں 50 دوروں کی سادہ حرکت پذیری اوسط سے زیادہ ہیں ، جس سے یہ ظاہر ہوتا ہے کہ مجموعی طور پر رجحانات مثبت ہیں۔
- بے ترتیب آر ایس آئی نے اوور سیلڈ شرائط کو ظاہر کیا ((K لائن صارف کی وضاحت کی حد سے کم ہے ، عام طور پر 20) ، جس سے یہ ظاہر ہوتا ہے کہ حالیہ نیچے کی طرف رجحانات میں ردوبدل یا اصلاح ہوسکتی ہے۔
حکمت عملی کے لئے فروخت کی شرائط مندرجہ ذیل ہیں:
- بندش کی قیمتوں نے برلن بینڈ کو ٹریک پر توڑ دیا ، جس کا مطلب ہے کہ قیمتیں قلیل مدتی چوٹیوں تک پہنچ چکی ہیں ، جس میں ممکنہ طور پر الٹ یا ریورس ہوسکتی ہیں۔
اسٹریٹجک فوائد
- رجحانات کا سراغ لگانا: یہ حکمت عملی ایک رجحان فلٹر کے طور پر ایک منتقل اوسط کا استعمال کرتے ہوئے کی طرف سے ایک تاجر کو ایک مضبوط بڑھتی ہوئی رجحان میں داخل ہونے کے مواقع تلاش کرنے میں مدد ملتی ہے. اس سے کم رجحانات میں ٹریڈنگ سے بچنے میں مدد ملتی ہے اور اس طرح حکمت عملی کی جیت کی شرح میں اضافہ ہوتا ہے.
- اتار چڑھاؤ کا انتظام: بلین بینڈ تاجروں کو قیمتوں کی اتار چڑھاؤ کے بارے میں جاننے میں مدد کرتا ہے۔ بلین بینڈ کے نیچے ٹریک خرید کر ، یہ حکمت عملی اس وقت داخل ہونے کی کوشش کرتی ہے جب قیمت نسبتا low کم سطح پر واپس آجاتی ہے ، تاکہ رجحان کی بحالی پر منافع بخش ہو۔
- حرکیات کی تصدیق: بے ترتیب آر ایس آئی اشارے خریدنے کے ممکنہ مواقع کی تصدیق کرنے میں معاون ہیں۔ اس حکمت عملی میں بے ترتیب آر ایس آئی کو اوور سیل کی شرائط ظاہر کرنے کی ضرورت کی طرف سے کوشش کی جاتی ہے تاکہ تیزی سے داخل ہونے سے بچایا جاسکے۔
اسٹریٹجک رسک
- رسک مینجمنٹ کا فقدان: اس حکمت عملی میں کوئی بلٹ ان اسٹاپ یا پوزیشن اسکیل مینجمنٹ فنکشن نہیں ہے۔ حقیقی تجارت میں ، یہ سبھی اہم رسک مینجمنٹ ٹولز ہیں۔ تاجر کو اپنی رسک برداشت کرنے کی صلاحیت اور تجارتی اہداف کے مطابق مناسب اسٹاپ اور پوزیشن سائز کا تعین کرنے کی ضرورت ہے۔
- پیرامیٹرز کی حساسیت: حکمت عملی کی کارکردگی برننگ بینڈ کی لمبائی ، منتقل اوسط لمبائی اور بے ترتیب آر ایس آئی پیرامیٹرز کے انتخاب کے ل sensitive حساس ہوسکتی ہے۔ مختلف پیرامیٹرز کے مجموعے مختلف نتائج پیدا کرسکتے ہیں۔ حکمت عملی پر عمل درآمد سے پہلے ان پیرامیٹرز کو بہتر بنانے اور جانچنے کی ضرورت ہے۔
- رجحان الٹ: اگرچہ یہ حکمت عملی بڑھتے ہوئے رجحان میں خرید و فروخت کی کوشش کرتی ہے ، لیکن اس بات کی ضمانت نہیں دی جاسکتی ہے کہ یہ رجحان برقرار رہے گا۔ اگر رجحان اچانک الٹ جاتا ہے تو اس حکمت عملی کو نقصان اٹھانا پڑ سکتا ہے۔
حکمت عملی کی اصلاح کی سمت
- خطرے کے انتظام میں اضافہ: حکمت عملی میں اسٹاپ نقصان اور پوزیشن اسکیل مینجمنٹ کی خصوصیات شامل کریں تاکہ ممکنہ نقصانات کو محدود کرنے اور خطرے کی واپسی کو بہتر بنانے میں مدد ملے۔ اے ٹی آر ((اوسط حقیقی رینج) یا فی صد واپسی پر مبنی متحرک اسٹاپ نقصان پر غور کیا جاسکتا ہے۔
- آپٹیمائزیشن پیرامیٹرز: مختلف مارکیٹ کے حالات میں حکمت عملی کی کارکردگی کو بہتر بنانے کے لئے برن بینڈ کی لمبائی ، منتقل اوسط لمبائی ، برن بینڈ کے معیاری فاصلے کے ضرب اور بے ترتیب آر ایس آئی پیرامیٹرز کو بہتر بنائیں۔ آپٹیمائزیشن تکنیک جیسے جینیاتی الگورتھم یا گرڈ سرچ کا استعمال کرکے بہترین پیرامیٹرز کا مجموعہ تلاش کرسکتے ہیں۔
- دیگر اشارے کے ساتھ مل کر: دیگر تکنیکی اشارے کو حکمت عملی میں شامل کرنے پر غور کریں ، جیسے MACD یا OBV ، اضافی تصدیق کے اشارے فراہم کرنے اور جعلی سگنل کو فلٹر کرنے میں مدد کریں۔
- ریٹرننگ اور فارورڈک ٹیسٹنگ: مختلف مارکیٹ کے حالات اور ٹائم فریم کے تحت حکمت عملی کی مکمل ریٹرننگ۔ غیر نمونہ اعداد و شمار پر حکمت عملی کی کارکردگی کا اندازہ لگانے کے لئے فارورڈک ٹیسٹنگ کا استعمال کریں تاکہ اس کی صحت کو ثابت کیا جاسکے۔
خلاصہ کریں۔
ترمیم شدہ بولنگر بینڈ حکمت عملی ایک سادہ اور موثر تجارتی حکمت عملی ہے جس کا مقصد ایک مضبوط اوپر کی طرف جانے والے رجحان میں واپسی خریدنے کے مواقع کو پکڑنا ہے۔ بورن بینڈ ، حرکت پذیر اوسط اور بے ترتیب آر ایس آئی اشارے کے ساتھ مل کر ، یہ حکمت عملی قیمتوں میں اضافے کی شناخت کرنے کی کوشش کرتی ہے لیکن مجموعی طور پر رجحانات اب بھی منفی ہیں۔ اگرچہ اس حکمت عملی کے کچھ فوائد ہیں ، جیسے رجحان سے باخبر رہنا اور اتار چڑھاؤ کا انتظام کرنا ، لیکن اس میں کچھ خطرات بھی ہیں ، جیسے خطرے کے انتظام اور پیرامیٹر کی حساسیت کی کمی۔
حکمت عملی کا ماخذ کوڈ
/*backtest
start: 2024-03-01 00:00:00
end: 2024-03-31 23:59:59
period: 1h
basePeriod: 15m
exchanges: [{"eid":"Futures_Binance","currency":"BTC_USDT"}]
*/
//@version=5
strategy("Modified Bollinger Bands Strategy", shorttitle="Mod BB Strategy", overlay=true)
// Input parameters for Bollinger Bands
length = input.int(20, minval=1, title="BB Length")
mult = input.float(2.0, minval=0.001, maxval=50, title="BB StdDev")
// Input parameters for moving average
maLength = input.int(50, minval=1, title="MA Length")
// Input parameters for Stochastic RSI
kLength = input.int(14, title="Stoch RSI K Length")
dLength = input.int(3, title="Stoch RSI D Length")
rsiLength = input.int(14, title="Stoch RSI Length")
oversold = input.float(20, title="Stoch RSI Oversold Level")
// Calculate Bollinger Bands
basis = ta.sma(close, length)
dev = mult * ta.stdev(close, length)
upperBB = basis + dev
lowerBB = basis - dev
// Calculate Moving Average
movingAvg = ta.sma(close, maLength)
// Calculate Stochastic RSI
rsi = ta.rsi(close, rsiLength)
k = ta.sma(ta.stoch(rsi, rsi, rsi, kLength), dLength)
d = ta.sma(k, dLength)
// Define buy and sell conditions
longCondition = close < lowerBB and close > movingAvg and k < oversold
exitCondition = close > upperBB
// Plotting
plot(basis, "Basis", color=color.new(#FF6D00, 0))
plot(upperBB, "Upper", color=color.new(#2962FF, 0))
plot(lowerBB, "Lower", color=color.new(#2962FF, 0))
plot(movingAvg, "Moving Average", color=color.new(#FFFF00, 0))
// Execute strategy
if (longCondition)
strategy.entry("Buy", strategy.long)
if (exitCondition)
strategy.close("Buy")