1. مربع
  2. آر ایس آئی رلیٹیو طاقت انڈیکس حکمت عملی

آر ایس آئی رلیٹیو طاقت انڈیکس حکمت عملی

مصنف:چاؤ ژانگ، تاریخ: 2024-04-18 16:41:27
ٹیگز:آر ایس آئی

img

جائزہ

یہ حکمت عملی رشتہ دار طاقت انڈیکس (آر ایس آئی) اشارے پر مبنی ہے۔ یہ پہلے سے طے شدہ زیادہ سے زیادہ خریدنے اور زیادہ فروخت ہونے والی حد کے مقابلے میں آر ایس آئی کی قیمت کا تجزیہ کرکے ایکس اے یو یو ایس ڈی پر تجارتی سگنل تیار کرتا ہے۔ جب آر ایس آئی کی قیمت زیادہ فروخت ہونے والی حد سے نیچے گزر جاتی ہے تو ، ایک لمبی پوزیشن کھولی جاتی ہے ، اور جب آر ایس آئی کی قیمت زیادہ خریدنے والی حد سے تجاوز کرتی ہے تو ، ایک مختصر پوزیشن کھولی جاتی ہے۔ یہ حکمت عملی خطرے کو سنبھالنے کے لئے اکاؤنٹ کے ایکویٹی کے فیصد کی بنیاد پر ٹریلنگ اسٹاپ نقصان اور پوزیشن سائزنگ بھی استعمال کرتی ہے۔

حکمت عملی منطق

  1. ایک مقررہ مدت کے لئے RSI قدر کا حساب لگائیں.
  2. آر ایس آئی کی قیمت کا موازنہ پہلے سے طے شدہ زیادہ خریدنے اور زیادہ فروخت کی حد سے کریں:
    • اگر آر ایس آئی کی قدر oversold threshold سے نیچے ہو جائے تو ایک طویل پوزیشن کھولیں۔
    • اگر آر ایس آئی کی قدر زیادہ خریدنے کی حد سے تجاوز کرتی ہے تو ، مختصر پوزیشن کھولیں۔
  3. ہر تجارت کے لئے پوزیشن سائز کا حساب اکاؤنٹ کے ایکویٹی کے ایک مخصوص فیصد اور پہلے سے مقرر سٹاپ نقصان پوائنٹس پر مبنی ہے.
  4. لمبی پوزیشنوں کے لئے نیچے کی طرف ٹریلنگ سٹاپ نقصان اور مختصر پوزیشنوں کے لئے اوپر کی طرف ٹریلنگ سٹاپ نقصان مقرر کریں.
  5. جب قیمت ٹریلنگ اسٹاپ یا فکسڈ اسٹاپ نقصان نقطہ تک پہنچ جاتی ہے تو پوزیشن بند کریں۔

فوائد

  1. RSI اشارے کو مؤثر طریقے سے overbought اور oversold مارکیٹ کے حالات پر قبضہ کر سکتے ہیں، تجارت کے لئے اچھے اندراج کے مواقع فراہم کرتے ہیں.
  2. ٹریلنگ اسٹاپ نقصان کا طریقہ کار خود بخود اسٹاپ نقصان کی سطح کو ایڈجسٹ کرتا ہے کیونکہ قیمت منفی سمت میں چلتی ہے ، منافع کی حفاظت کو زیادہ سے زیادہ کرتی ہے۔
  3. اکاؤنٹ کے ایکویٹی کے فیصد پر مبنی پوزیشن سائزنگ کرنٹ اکاؤنٹ کے سائز کے مطابق فنڈز کی مناسب تفویض کی اجازت دیتا ہے ، ہر تجارت کے خطرے کے تعرض پر قابو پاتا ہے۔
  4. حکمت عملی کا منطق واضح اور سمجھنے میں آسان ہے، جو اسے سیکھنے اور لاگو کرنے کے لئے ابتدائی طور پر مناسب بناتا ہے.

خطرے کا تجزیہ

  1. آر ایس آئی اشارے میں ایک ہلکی مارکیٹ میں بار بار اور غلط ٹریڈنگ سگنل پیدا ہوسکتے ہیں ، جس سے زیادہ تجارت اور کمیشن کے نقصانات ہوسکتے ہیں۔
  2. مقررہ RSI overbought اور oversold thresholds مختلف مارکیٹ کے حالات کو اپنانے کے لئے نہیں ہو سکتا، مارکیٹ کی خصوصیات کی بنیاد پر اصلاح اور ایڈجسٹمنٹ کی ضرورت ہے.
  3. ٹریلنگ اسٹاپ نقصان کو قلیل مدتی مارکیٹ میں اتار چڑھاؤ کے دوران قبل از وقت متحرک کیا جاسکتا ہے ، جس کی وجہ سے ممکنہ طور پر منافع بخش تجارتیں بہت جلد بند ہوجاتی ہیں۔
  4. پوزیشن سائزنگ میں صرف اکاؤنٹ کی ایکویٹی اور فکسڈ اسٹاپ نقصان پوائنٹس پر غور کیا جاتا ہے ، جس میں قیمتوں کی اتار چڑھاؤ جیسے دیگر رسک فیکٹرز کو مدنظر نہیں رکھا جاتا ہے ، جو انتہائی اتار چڑھاؤ والے بازاروں میں اضافی رسک لا سکتے ہیں۔

اصلاح کی ہدایات

  1. دیگر تکنیکی اشارے یا مارکیٹ کی حالت کے فیصلوں کو یکجا کریں تاکہ RSI سگنلز کی تصدیق کی جاسکے ، غلط سگنلز کو فلٹر کیا جاسکے اور تجارت کے معیار کو بہتر بنایا جاسکے۔
  2. RSI کی زیادہ خریدنے اور زیادہ فروخت کی حدوں کے لئے موافقت پذیر اصلاحات کو نافذ کرنا ، مارکیٹ کی حالیہ اتار چڑھاؤ کی خصوصیات کی بنیاد پر مختلف مارکیٹ کے حالات کو اپنانے کے لئے حدوں کو متحرک طور پر ایڈجسٹ کرنا
  3. ٹرائلنگ اسٹاپ نقصان کے ٹرگرنگ حالات اور شدت کو بہتر بنائیں ، جیسے اے ٹی آر اشارے پر مبنی متحرک اسٹاپ نقصان کی ترتیب یا زیادہ لچکدار اسٹاپ نقصان کی حکمت عملی جیسے وقت پر مبنی یا رجحان پر مبنی اسٹاپ نقصان کا استعمال کریں۔
  4. پوزیشن سائزنگ میں زیادہ سے زیادہ رسک کنٹرول فیکٹر متعارف کروانا، جیسے قیمتوں کی اتار چڑھاؤ اور تجارتی تعدد کو مدنظر رکھنا، ہر تجارت کے رسک ایکسپوزر کو متحرک طور پر ایڈجسٹ کرنا تاکہ زیادہ جامع رسک مینجمنٹ حاصل کی جاسکے۔

خلاصہ

یہ حکمت عملی ، جس کی بنیاد آر ایس آئی اشارے پر ہے ، اوور بک اور اوور سیلڈ حالات کو پکڑ کر ایکس اے یو یو ایس ڈی پر تجارتی سگنل تیار کرتی ہے۔ اگرچہ حکمت عملی کا منطق آسان اور سیدھا ہے ، لیکن عملی اطلاق میں ابھی بھی تجارتی سگنلز کو بہتر بنانے ، پیرامیٹرز کو متحرک طور پر ایڈجسٹ کرنے ، اسٹاپ نقصان کے طریقہ کار کو بہتر بنانے ، اور حکمت عملی کی استحکام اور منافع کو بڑھانے کے لئے رسک مینجمنٹ کو بہتر بنانے پر غور کرنا ضروری ہے۔ مسلسل اصلاح اور بہتری کے ساتھ ، یہ حکمت عملی مقداری تجارتی حکمت عملیوں کے لئے ایک قیمتی حوالہ اور سیکھنے کے وسائل کے طور پر کام کرسکتی ہے۔

/*backtest
start: 2024-03-18 00:00:00
end: 2024-04-17 00:00:00
period: 1h
basePeriod: 15m
exchanges: [{"eid":"Futures_Binance","currency":"BTC_USDT"}]
*/

//@version=4
strategy("Ds_investimento", overlay=true)

// Parâmetros do RSI
rsi_length = input(7, title="Período do RSI")
rsi_overbought = input(70, title="Overbought (RSI)")
rsi_oversold = input(30, title="Oversold (RSI)")

// Parâmetros do Trailing Stop
trail_offset = input(0.005, title="Trailing Stop Offset")
stop_loss_points = input(10, title="Pontos do Stop Loss")

// Porcentagem da banca a ser arriscada por entrada
risk_percent = input(1, title="Porcentagem de Risco (%)")

// Calcula o tamanho da posição com base na porcentagem de risco, tamanho da banca e pontos de stop loss
equity = strategy.equity
risk_amount = (equity * risk_percent) / 100
lot_size = risk_amount / stop_loss_points

// Calcula o RSI
rsi_value = rsi(close, rsi_length)

// Condições de entrada e saída
long_condition = crossunder(rsi_value, rsi_oversold)
short_condition = crossover(rsi_value, rsi_overbought)

if (long_condition)
    strategy.entry("Long", strategy.long, 1)

if (short_condition)
    strategy.entry("Short", strategy.short, 1)

// Calcula o Trailing Stop para saída
trail_price_long = close * (1 - trail_offset)
trail_price_short = close * (1 + trail_offset)

// Saída Long/Trailing
strategy.exit("Exit Long/Trailing", from_entry="Long", trail_offset=trail_offset, trail_price=trail_price_long, stop=stop_loss_points)

// Saída Short/Trailing
strategy.exit("Exit Short/Trailing", from_entry="Short", trail_offset=trail_offset, trail_price=trail_price_short, stop=stop_loss_points)
متعلقہ
مزید

2019 FMZ - تمام حقوق محفوظ ہیں