مومینٹم RSI اشارے پر مبنی ہائی فریکوئنسی ریورسل ٹریڈنگ حکمت عملی
RSI
ChaoZhang
جائزہ
اس حکمت عملی میں آر ایس آئی اشارے کا استعمال کیا جاتا ہے جس میں قیمت کی نقل و حرکت کی پیمائش کی جاتی ہے ، اور آر ایس آئی میں تبدیلیوں کے معیاری فاصلے کا حساب کتاب کرکے داخلے کا وقت طے کیا جاتا ہے۔ جب آر ایس آئی کی نقل و حرکت معیاری فاصلے کی حد سے زیادہ ہو اور پچھلے لمحے کی نقل و حرکت سے کم ہو تو اس کی ناکامی کا عنصر بڑھایا جاتا ہے۔ اس حکمت عملی میں محدود قیمت کی ایک ہی پوزیشن کا استعمال کیا جاتا ہے ، جس میں اسٹاپ اور اسٹاپ نقصان پوائنٹس کی تعداد ترتیب دے کر خطرہ کو کنٹرول کیا جاتا ہے۔ ہر قیمت میں تبدیلی کے وقت حکمت عملی پر عمل درآمد کیا جاتا ہے تاکہ تمام ممکنہ قیمت میں اتار چڑھاو کو پکڑ سکے۔
حکمت عملی کا اصول
- RSI کا حساب لگانا ، قیمت کی نقل و حرکت کی پیمائش کرنا
- آر ایس آئی میں تبدیلی کے معیاری فرق کا حساب لگانا اور انٹری کی حد کا تعین کرنا۔
- آر ایس آئی کی رفتار کا حساب لگائیں ، یعنی آر ایس آئی میں تبدیلی کی مقدار۔
- جب آر ایس آئی کی حرکیات معیاری فاصلے کی حد سے تجاوز کر جاتی ہیں اور اس سے کم لمحے کی حرکیات ضرب ناکامی کا عنصر ہوتا ہے تو زیادہ پوزیشن کھولی جاتی ہے۔
- جب آر ایس آئی کی حرکیات منفی معیاری فرق کی حد سے کم اور پچھلے لمحے کی حرکیات سے زیادہ اور ناکامی کے عنصر سے زیادہ ہو تو ، خالی پوزیشن کھولیں۔
- ایک محدود قیمت کے ساتھ ایک ہی جگہ کی پوزیشن کا استعمال کرتے ہوئے، روکنے اور روکنے کے پوائنٹس کی تعداد مقرر کریں.
- اس حکمت عملی کو ہر قیمت میں تبدیلی کے ساتھ عمل میں لایا جاتا ہے تاکہ تمام ممکنہ قیمتوں میں اتار چڑھاو کو پکڑ لیا جاسکے۔
اسٹریٹجک فوائد
- اعلی تعدد پر عملدرآمد، زیادہ سے زیادہ ٹریڈنگ کے مواقع پر قبضہ کرنے کے لئے.
- آر ایس آئی کی حرکیات اور معیاری فرق کی کمی کا استعمال کرتے ہوئے ، جب قیمت کا رجحان واضح ہوتا ہے تو تجارت میں داخل ہونے کے قابل ہوتا ہے۔
- اس کے علاوہ ، یہ بھی کہا گیا ہے کہ اس کے بعد سے ، کھیلوں میں زیادہ سے زیادہ تعداد میں کھلاڑیوں کو شامل کیا گیا ہے ، جس سے کھیلوں کے انتہائی حالات سے بچنے میں مدد ملتی ہے۔
- محدود قیمتوں پر ایک ہی جگہ کی پوزیشن کا استعمال کرتے ہوئے ، خطرے کو بہتر طور پر کنٹرول کیا جاسکتا ہے۔
- پروجیکٹ ٹرانزیکشنز ، کارکردگی کا مظاہرہ ، جذباتی مداخلت سے بچنے کے لئے۔
اسٹریٹجک رسک
- ہائی فریکوئینسی ٹرانزیکشنز کے نتیجے میں اعلی ٹرانزیکشن اخراجات ہوسکتے ہیں۔
- RSI اشارے میں کمی واقع ہوسکتی ہے جس کی وجہ سے تجارتی سگنل ناکام ہوجاتے ہیں۔
- سٹینڈرڈ ڈیفینس کی حد اور ناکامی کے عوامل کی ترتیبات کو مارکیٹ کے حالات کے مطابق بہتر بنانے کی ضرورت ہے ، ورنہ اس سے بار بار تجارت یا تجارت کے مواقع ضائع ہوسکتے ہیں۔
- محدود قیمت پر ایک ہی پوزیشن رکھنے سے زیادہ وقت تک پوزیشن رکھنے کا خطرہ بڑھ جاتا ہے۔
- یہ حکمت عملی انتہائی حالات میں ناقابل عمل ثابت ہوسکتی ہے۔
حکمت عملی کی اصلاح کی سمت
- ٹریڈنگ سگنل کی درستگی کو بہتر بنانے کے لئے مزید اشارے متعارف کروائیں ، جیسے قیمتوں کے رویے کے اشارے۔
- معیاری خرابی کی حد اور ناکامی کے عوامل کی ترتیبات کو بہتر بنائیں تاکہ وہ مختلف مارکیٹ کے حالات کے مطابق ڈھال سکیں۔
- پوزیشن مینجمنٹ متعارف کروانا ، مارکیٹ میں اتار چڑھاؤ کے مطابق پوزیشن کا سائز ایڈجسٹ کرنا ، تاکہ خطرے کو کنٹرول کیا جاسکے۔
- رجحان فلٹرز کو متعارف کرانے پر غور کریں ، جب رجحان واضح ہو تو تجارت کریں ، اور ہلکے بازاروں میں بار بار تجارت سے گریز کریں۔
- اسٹاپ اور سٹاپ نقصان کی ترتیبات کو بہتر بنائیں اور حکمت عملی کے منافع کی شرح کو بہتر بنائیں۔
خلاصہ کریں۔
اس حکمت عملی میں آر ایس آئی کی حرکیات اور معیاری فاریکس ٹریڈنگ کی حکمت عملی کے لئے معیاری فاریکس ٹریڈنگ کی حکمت عملی کے لئے معیاری فاریکس ٹریڈنگ کی حکمت عملی کے لئے معیاری فاریکس ٹریڈنگ کی حکمت عملی کا استعمال کیا گیا ہے۔ اس حکمت عملی میں ناکامی کے عوامل اور قیمتوں میں کمی کی حد کو متعارف کرانے کے ذریعہ ، اس حکمت عملی کو خطرات پر قابو پانے کے ساتھ ہی قیمتوں میں اتار چڑھاؤ سے پیدا ہونے والے تجارتی مواقع کو پکڑنے کے قابل بنایا گیا ہے۔ تاہم ، حکمت عملی کو عملی میں لاگو کرنے کے لئے مزید اصلاحات کی ضرورت ہے ، جیسے مزید اشارے متعارف کرانا ، پیرامیٹرز کی ترتیب کو بہتر بنانا ، پوزیشن مینجمنٹ اور ٹرینڈ فلٹرنگ متعارف کرانا ، وغیرہ۔ حکمت عملی کی استحکام اور منافع بخش صلاحیت کو بہتر بنانے کے لئے۔
/*backtest
start: 2024-03-01 00:00:00
end: 2024-03-31 23:59:59
period: 1h
basePeriod: 15m
exchanges: [{"eid":"Futures_Binance","currency":"BTC_USDT"}]
*/
//@version=5
strategy("MCOTs Intuition Strategy", overlay=true, default_qty_type=strategy.fixed, default_qty_value=1, initial_capital=50000, calc_on_every_tick=true)
// Input for RSI period
rsiPeriod = input(14, title="RSI Period")
// Input for standard deviation multiplier
stdDevMultiplier = input(1.0, title="Standard Deviation Multiplier")
// Input for exhaustion detection
exhaustionMultiplier = input(1.5, title="Exhaustion Multiplier")
// Input for profit target and stop loss in ticks
profitTargetTicks = input(8, title="Profit Target (ticks)")
stopLossTicks = input(32, title="Stop Loss (ticks)")
// Calculate RSI
rsiValue = ta.rsi(close, rsiPeriod)
// Calculate standard deviation of RSI changes
rsiStdDev = ta.stdev(ta.change(rsiValue), rsiPeriod)
// Calculate momentum
momentum = ta.change(rsiValue)
// Conditions for entering a long position
longCondition = momentum > rsiStdDev * stdDevMultiplier and momentum < momentum[1] * exhaustionMultiplier
if (longCondition)
strategy.entry("Long", strategy.long)
strategy.exit("Take Profit Long", "Long", limit=close + profitTargetTicks * syminfo.mintick)
strategy.exit("Stop Loss Long", "Long", stop=close - stopLossTicks * syminfo.mintick)
// Conditions for entering a short position
shortCondition = momentum < -rsiStdDev * stdDevMultiplier and momentum > momentum[1] * exhaustionMultiplier
if (shortCondition)
strategy.entry("Short", strategy.short)
strategy.exit("Take Profit Short", "Short", limit=close - profitTargetTicks * syminfo.mintick)
strategy.exit("Stop Loss Short", "Short", stop=close + stopLossTicks * syminfo.mintick)
// Plotting RSI value for reference
plot(rsiValue, title="RSI", color=color.blue)