1. مربع
  2. تیز رفتار RSI اشارے پر مبنی ہائی فریکوئنسی ریورس ٹریڈنگ کی حکمت عملی

تیز رفتار RSI اشارے پر مبنی ہائی فریکوئنسی ریورس ٹریڈنگ کی حکمت عملی

مصنف:چاؤ ژانگ، تاریخ: 2024-04-18 16:45:25
ٹیگز:آر ایس آئی

img

جائزہ

یہ حکمت عملی قیمت کی رفتار کی پیمائش کرنے کے لئے آر ایس آئی اشارے کا استعمال کرتی ہے اور آر ایس آئی میں ہونے والی تبدیلیوں کے معیاری انحراف کا حساب کتاب کرکے انٹری ٹائمنگ کا تعین کرتی ہے۔ جب آر ایس آئی کی رفتار معیاری انحراف کی حد سے تجاوز کرتی ہے اور اس سے پہلے کی رفتار سے کم ہوجاتی ہے تو یہ ایک طویل پوزیشن میں داخل ہوتی ہے اور ختم ہونے والے عنصر سے ضرب ہوجاتی ہے ، اور مخالف حالات میں مختصر پوزیشن میں داخل ہوتی ہے۔ یہ حکمت عملی باہر نکلنے کے لئے حد کے احکامات کا استعمال کرتی ہے ، منافع کا ہدف اور اسٹاپ نقصان ٹکس طے کرکے خطرے کو کنٹرول کرتی ہے۔ یہ حکمت عملی تمام ممکنہ قیمت کی نقل و حرکت کو پکڑنے کے لئے ہر قیمت ٹک پر عمل کرتی ہے۔

حکمت عملی کا اصول

  1. قیمتوں کی رفتار کی پیمائش کے لئے RSI اشارے کا حساب لگائیں۔
  2. RSI میں تبدیلیوں کے معیاری انحراف کا حساب لگائیں تاکہ انٹری کی حد کا تعین کیا جا سکے۔
  3. RSI رفتار کا حساب لگائیں، جو RSI میں تبدیلی ہے.
  4. ایک طویل پوزیشن درج کریں جب آر ایس آئی کی رفتار معیاری انحراف کی حد سے زیادہ ہو اور اس سے پہلے کی رفتار سے کم ہو جس میں ایک ختم ہونے والے عنصر سے ضرب ہو۔
  5. ایک مختصر پوزیشن درج کریں جب آر ایس آئی کی رفتار منفی معیاری انحراف کی حد سے نیچے ہے اور اس سے زیادہ ہے پچھلے رفتار کو ختم ہونے والے عنصر سے ضرب دیا.
  6. باہر نکلنے کے لئے حد کے احکامات کا استعمال کریں، منافع کا ہدف مقرر کریں اور سٹاپ نقصان ٹکس.
  7. حکمت عملی ہر ممکنہ قیمت کی نقل و حرکت کو پکڑنے کے لئے ہر قیمت ٹک پر عملدرآمد کرتا ہے.

حکمت عملی کے فوائد

  1. اعلی تعدد پر عملدرآمد، زیادہ تجارتی مواقع پر قبضہ کرنے کے قابل.
  2. RSI رفتار اور معیاری انحراف کی حد کا استعمال کرتے ہوئے، جب قیمت کی رجحان واضح ہے تو تجارت میں داخل ہونے کے قابل.
  3. انتہائی حالات کے دوران تجارت میں داخل ہونے سے بچنے کے لئے تھکاوٹ کا عنصر متعارف کرانا ، خطرے کو کم کرنا۔
  4. باہر نکلنے کے لئے حد کے احکامات کا استعمال کرتے ہوئے، خطرے کو بہتر کنٹرول کرنے کے قابل.
  5. اعلی کارکردگی کے ساتھ پروگرام کی تجارت، انسانی جذبات کی مداخلت سے بچنے.

حکمت عملی کے خطرات

  1. ہائی فریکوئنسی ٹریڈنگ سے ٹرانزیکشن کی لاگت میں اضافہ ہو سکتا ہے۔
  2. آر ایس آئی اشارے کو دھندلا ہو سکتا ہے، جس کی وجہ سے ٹریڈنگ سگنل ناکام ہو جاتے ہیں۔
  3. معیاری انحراف کی حد اور ختم ہونے والے عنصر کی ترتیبات کو مارکیٹ کے حالات کے مطابق بہتر بنانے کی ضرورت ہے ، ورنہ اس سے تجارت کی کثرت یا کھوئے ہوئے تجارتی مواقع پیدا ہوسکتے ہیں۔
  4. حد کے حکم سے باہر نکلنے کے نتیجے میں طویل عرصے تک برقرار رکھنے کی مدت ہوسکتی ہے، زیادہ خطرہ.
  5. یہ حکمت عملی انتہائی مارکیٹ کے حالات میں خراب کارکردگی کا مظاہرہ کر سکتی ہے۔

حکمت عملی کی اصلاح کی ہدایات

  1. تجارتی سگنلز کی درستگی کو بہتر بنانے کے لئے زیادہ اشارے متعارف کروائیں ، جیسے قیمت کی کارروائی کے اشارے۔
  2. معیاری انحراف کی حد اور ختم ہونے والے عنصر کی ترتیبات کو مختلف مارکیٹ کے حالات کے مطابق کرنے کے لئے بہتر بنائیں.
  3. خطرے کو کنٹرول کرنے کے لئے مارکیٹ کی اتار چڑھاؤ کے مطابق پوزیشن کا سائز ایڈجسٹ کرنے کے لئے پوزیشن مینجمنٹ متعارف کرانے.
  4. رجحان فلٹرنگ متعارف کرانے پر غور کریں، جب رجحان واضح ہو تو تجارت کریں، اور غیر مستحکم مارکیٹوں میں کثرت سے تجارت سے بچیں.
  5. حکمت عملی کے منافع سے نقصان کے تناسب کو بہتر بنانے کے لئے منافع کے ہدف اور سٹاپ نقصان ٹکس کی ترتیبات کو بہتر بنائیں.

خلاصہ

یہ حکمت عملی اعلی تعدد کے ماحول میں الٹ ٹریڈنگ انجام دینے کے لئے آر ایس آئی مومنٹم اور معیاری انحراف کی حدوں کا استعمال کرتی ہے۔ ختم ہونے والے عنصر اور حد کے آرڈر سے باہر نکلنے کو متعارف کرانے سے ، حکمت عملی خطرہ پر قابو پانے کے دوران قیمت کی نقل و حرکت سے آنے والے تجارتی مواقع کو حاصل کرنے کے قابل ہے۔ تاہم ، حکمت عملی کو ابھی بھی اصل درخواست میں مزید اصلاح کی ضرورت ہے ، جیسے زیادہ اشارے متعارف کرانا ، پیرامیٹر کی ترتیبات کو بہتر بنانا ، پوزیشن مینجمنٹ اور ٹرینڈ فلٹرنگ وغیرہ متعارف کرانا ، تاکہ حکمت عملی کے استحکام اور منافع کو بہتر بنایا جاسکے۔

/*backtest
start: 2024-03-01 00:00:00
end: 2024-03-31 23:59:59
period: 1h
basePeriod: 15m
exchanges: [{"eid":"Futures_Binance","currency":"BTC_USDT"}]
*/

//@version=5
strategy("MCOTs Intuition Strategy", overlay=true, default_qty_type=strategy.fixed, default_qty_value=1, initial_capital=50000, calc_on_every_tick=true)

// Input for RSI period
rsiPeriod = input(14, title="RSI Period")
// Input for standard deviation multiplier
stdDevMultiplier = input(1.0, title="Standard Deviation Multiplier")
// Input for exhaustion detection
exhaustionMultiplier = input(1.5, title="Exhaustion Multiplier")
// Input for profit target and stop loss in ticks
profitTargetTicks = input(8, title="Profit Target (ticks)")
stopLossTicks = input(32, title="Stop Loss (ticks)")

// Calculate RSI
rsiValue = ta.rsi(close, rsiPeriod)
// Calculate standard deviation of RSI changes
rsiStdDev = ta.stdev(ta.change(rsiValue), rsiPeriod)
// Calculate momentum
momentum = ta.change(rsiValue)

// Conditions for entering a long position
longCondition = momentum > rsiStdDev * stdDevMultiplier and momentum < momentum[1] * exhaustionMultiplier
if (longCondition)
    strategy.entry("Long", strategy.long)
    strategy.exit("Take Profit Long", "Long", limit=close + profitTargetTicks * syminfo.mintick)
    strategy.exit("Stop Loss Long", "Long", stop=close - stopLossTicks * syminfo.mintick)

// Conditions for entering a short position
shortCondition = momentum < -rsiStdDev * stdDevMultiplier and momentum > momentum[1] * exhaustionMultiplier
if (shortCondition)
    strategy.entry("Short", strategy.short)
    strategy.exit("Take Profit Short", "Short", limit=close - profitTargetTicks * syminfo.mintick)
    strategy.exit("Stop Loss Short", "Short", stop=close + stopLossTicks * syminfo.mintick)

// Plotting RSI value for reference
plot(rsiValue, title="RSI", color=color.blue)
متعلقہ
مزید

2019 FMZ - تمام حقوق محفوظ ہیں