1. مربع
  2. اے ٹی آر پر مبنی رسک مینجمنٹ کے ساتھ MACD ٹرینڈ فالونگ کی بہتر حکمت عملی

اے ٹی آر پر مبنی رسک مینجمنٹ کے ساتھ MACD ٹرینڈ فالونگ کی بہتر حکمت عملی

مصنف:چاؤ ژانگ، تاریخ: 2024-04-18 17:15:00
ٹیگز:ایم اے سی ڈیاے ٹی آر

img

جائزہ

یہ حکمت عملی ایک خودکار بٹ کوائن ٹریڈنگ حکمت عملی ہے جو ایم اے سی ڈی سگنل لائن کراسورس پر مبنی ہے۔ یہ رجحان میں تبدیلیوں کی نشاندہی کرنے اور اوسط حقیقی رینج (اے ٹی آر) پر مبنی اسٹاپ نقصان اور منافع کی سطحوں کو طے کرنے کے لئے ایم اے سی ڈی اشارے کا استعمال کرتی ہے۔ اس حکمت عملی کا مقصد ہر تجارت پر خطرہ کو سنبھالنا ہے جبکہ متحرک اسٹاپ نقصان اور منافع کی سطحوں کے ذریعہ خطرہ کو کنٹرول کرنا ہے۔

حکمت عملی کا اصول

اس حکمت عملی کا مرکز MACD اشارے ہے ، جو دو حرکت پذیر اوسط (فاسٹ لائن اور سست لائن) کے درمیان فرق کے طور پر شمار کیا جاتا ہے۔ جب MACD لائن سگنل لائن کے اوپر عبور کرتی ہے اور MACD لائن صفر سے نیچے ہوتی ہے تو خرید کا اشارہ پیدا ہوتا ہے۔ اس سے یہ ظاہر ہوتا ہے کہ قیمت ایک اپ ٹرینڈ کی طرف منتقل ہوسکتی ہے۔ ایک بار جب خرید کے اشارے کی تصدیق ہوجاتی ہے تو ، حکمت عملی موجودہ اختتامی قیمت پر ایک لمبی تجارت میں داخل ہوتی ہے۔

اسٹاپ نقصان اور منافع حاصل کرنے کی سطح کا حساب اے ٹی آر کی بنیاد پر کیا جاتا ہے۔ اے ٹی آر ایک عرصے کے دوران قیمت کی نقل و حرکت کی اوسط حد کی پیمائش کرتا ہے۔ اے ٹی آر کو مخصوص ضارب سے ضرب دینے سے ، متحرک اسٹاپ نقصان اور منافع حاصل کرنے کی سطح حاصل کی جاتی ہے۔ اس سے مارکیٹ کی حالیہ اتار چڑھاؤ کی بنیاد پر ان سطحوں کو ایڈجسٹ کرنے میں مدد ملتی ہے۔

حکمت عملی کے فوائد

  1. رجحان کی پیروی: یہ حکمت عملی ممکنہ رجحان کی تبدیلیوں کی نشاندہی کرنے کے لئے MACD اشارے کا استعمال کرتی ہے ، جس سے اسے مضبوط اپ ٹرینڈز کو پکڑنے کی اجازت ملتی ہے۔

  2. رسک مینجمنٹ: اے ٹی آر پر مبنی متحرک اسٹاپ نقصان اور منافع کی سطح کا استعمال کرکے ، حکمت عملی ہر تجارت پر خطرہ کا انتظام کرتی ہے۔ اس سے ممکنہ نقصانات کو محدود کرنے میں مدد ملتی ہے جبکہ منافع کو سازگار رجحانات میں بڑھنے کی اجازت ملتی ہے۔

  3. پیرامیٹر کی اصلاح: حکمت عملی کے ان پٹ پیرامیٹرز، جیسے کہ MACD کی لمبائی اور ATR کے لئے ضارب، کو مختلف مارکیٹ کے حالات اور تجارتی طرزوں کے مطابق کرنے کے لئے بہتر بنایا جاسکتا ہے۔

حکمت عملی کے خطرات

  1. جھوٹے سگنل: ایم اے سی ڈی اشارے بعض اوقات جھوٹے تجارتی سگنل پیدا کرسکتے ہیں ، جس سے غیر منافع بخش تجارت ہوتی ہے۔

  2. رجحان کی تبدیلی: جب رجحانات کی تبدیلی ہوتی ہے تو حکمت عملی کمزور ہوسکتی ہے۔ اگر قیمت اچانک الٹ جاتی ہے تو ، اسٹاپ نقصان کی سطح کافی تحفظ فراہم نہیں کرسکتی ہے۔

  3. تنوع کا فقدان: یہ حکمت عملی صرف ایم اے سی ڈی اشارے اور اے ٹی آر پر انحصار کرتی ہے۔ مارکیٹ کے کچھ حالات میں ، یہ اچھی طرح سے باخبر تجارتی فیصلے کرنے کے لئے کافی نہیں ہوسکتا ہے۔

حکمت عملی کی اصلاح کی ہدایات

  1. اضافی اشارے شامل کریں: سگنلز کی وشوسنییتا کو بڑھانے کے لئے دیگر تکنیکی اشارے شامل کرنے پر غور کریں ، جیسے آر ایس آئی یا حرکت پذیر اوسط۔

  2. پیرامیٹرز کو بہتر بنائیں: ان پٹ پیرامیٹرز کو بہتر بنانے کے لئے تاریخی ڈیٹا کا استعمال کریں ، جیسے ایم اے سی ڈی کی لمبائی ، اے ٹی آر کے ضارب ، اور خطرہ فیصد ، پیرامیٹرز کا بہترین امتزاج تلاش کرنے کے ل.

  3. پوزیشن سائزنگ متعارف کروانا: مارکیٹ کے حالات اور اکاؤنٹ بیلنس کی بنیاد پر ہر تجارت کے سائز کو ایڈجسٹ کرنے کے لئے پوزیشن سائزنگ کے زیادہ جدید طریقے نافذ کریں۔

خلاصہ

یہ بہتر کردہ ایم اے سی ڈی رجحان کی پیروی کرنے والی حکمت عملی ظاہر کرتی ہے کہ کس طرح کرنسی مارکیٹ میں تجارت کے لئے رفتار کے اشارے کو رسک مینجمنٹ کی تکنیکوں کے ساتھ جوڑنا ہے۔ ممکنہ رجحان کی تبدیلیوں کی نشاندہی کرنے کے لئے ایم اے سی ڈی سگنل لائن کراس اوورز کا فائدہ اٹھاتے ہوئے اور خطرہ کو سنبھالنے کے لئے اے ٹی آر پر مبنی متحرک اسٹاپ نقصان اور منافع کی سطح کا استعمال کرتے ہوئے ، حکمت عملی کا مقصد نقصانات کو کم سے کم کرتے ہوئے سازگار قیمتوں کی نقل و حرکت کو پکڑنا ہے۔ تاہم ، حکمت عملی کو نافذ کرنے سے پہلے مزید بیک ٹیسٹنگ ، اصلاح اور رسک تشخیص ضروری ہے۔

/*backtest
start: 2023-04-12 00:00:00
end: 2024-04-17 00:00:00
period: 1d
basePeriod: 1h
exchanges: [{"eid":"Futures_Binance","currency":"BTC_USDT"}]
*/

//@version=5
strategy("Optimized MACD Trend-Following Strategy with Risk Management", shorttitle="Opt. MACD RM", overlay=true)

// Input parameters
fastLength = input(12)
slowLength = input(26)
signalSmoothing = input(9)
riskPercent = input.float(2, title="Risk Percentage (%)") / 100 // 2% risk per trade
atrMultiplierSL = input.float(2, title="ATR Multiplier for Stop Loss")
atrMultiplierTP = input.float(5, title="ATR Multiplier for Take Profit")

// Calculate ATR for 5-minute timeframe
atr5 = ta.atr(5)

// Calculate stop loss and take profit levels based on ATR
stopLoss = atr5 * atrMultiplierSL
takeProfit = atr5 * atrMultiplierTP

// Initialize trade variables
var float entryPrice = na
var float stopLossPrice = na
var float takeProfitPrice = na

// Calculate MACD
[macdLine, signalLine, _] = ta.macd(close, fastLength, slowLength, signalSmoothing)

// Buy signal
buySignal = ta.crossover(macdLine, signalLine) and macdLine < 0 and not na(close[1]) and close > open

// Long entry
if buySignal and strategy.opentrades == 0
    entryPrice := close
    stopLossPrice := close - stopLoss
    takeProfitPrice := close + takeProfit
    strategy.entry("Buy", strategy.long)
    strategy.exit("Stop Loss/TP", "Buy", stop=stopLossPrice, limit=takeProfitPrice)

// Plot stop loss and take profit levels
plot(entryPrice > 0 ? stopLossPrice : na, color=color.red, style=plot.style_stepline, title="Stop Loss")
plot(entryPrice > 0 ? takeProfitPrice : na, color=color.green, style=plot.style_stepline, title="Take Profit")
متعلقہ
مزید

2019 FMZ - تمام حقوق محفوظ ہیں