دوہری ٹائم اسکیل مومنٹم اسٹریٹجی
SMA
ChaoZhang
جائزہ
یہ حکمت عملی ایک ڈبل ٹائم اسکیل متحرک حکمت عملی ہے۔ یہ اعلی درجے کی ٹائم پیریڈ پر سادہ منتقل اوسط ((SMA) کا استعمال کرتے ہوئے رجحان کی سمت کا فیصلہ کرتا ہے ، اور نچلے درجے کے ٹائم پیریڈ پر محور پوائنٹس ((PivotLow اور PivotHigh) کا استعمال کرتے ہوئے الٹ پوائنٹس کی شناخت کرتا ہے۔ جب اعلی درجے کی ٹائم پیریڈ میں اضافہ ہوتا ہے اور نچلے درجے کی ٹائم پیریڈ میں منفی محور ہوتا ہے تو زیادہ کھل جاتا ہے ، اور جب اعلی درجے کی ٹائم پیریڈ میں کمی ہوتی ہے اور نچلے درجے کی ٹائم پیریڈ میں منفی محور ہوتا ہے تو خالی ہوتا ہے۔
حکمت عملی کا اصول
اس حکمت عملی کا بنیادی اصول یہ ہے کہ اعلی درجے کے ٹائم سائیکل کی رجحان کی سمت نچلے درجے کے ٹائم سائیکل کی حرکت کو متاثر کرتی ہے۔ جب اعلی درجے کے ٹائم سائیکل کا رجحان بڑھتا ہے تو ، نچلے درجے کے ٹائم سائیکل کی واپسی خریدنے کا زیادہ امکان ہوتا ہے۔ جب اعلی درجے کے ٹائم سائیکل کا رجحان کم ہوتا ہے تو ، نچلے درجے کے ٹائم سائیکل کا الٹ ہونا زیادہ امکان ہوتا ہے۔ حکمت عملی اعلی درجے کے ٹائم سائیکل کی رجحان کی سمت کا فیصلہ کرنے کے لئے سادہ حرکت پذیری اوسط (ایس ایم اے) کا استعمال کرتی ہے ، اور محور (پائیوٹ لو اور پائیوٹ ہائی) کا استعمال کرتے ہوئے اعلی درجے کے ٹائم سائیکل کے الٹ نقطہ کی نشاندہی کرتی ہے۔
اسٹریٹجک فوائد
- ڈبل ٹائم اسکیل تجزیہ ، اعلی درجے کے ٹائم سائیکل کے نچلے درجے کے ٹائم سائیکل پر اثر و رسوخ کا استعمال کرتے ہوئے ، تجارت کی کامیابی کے امکانات کو بڑھاتا ہے۔
- ایس ایم اے کا استعمال کرتے ہوئے رجحان کی سمت کا تعین کرنے کے لئے زیادہ قابل اعتماد ہے ، اور محور نقطہ کا استعمال کرتے ہوئے الٹ پوائنٹس کو پکڑنے کے لئے زیادہ درست ہے۔
- پیرامیٹرز سایڈست اور لچکدار ہیں۔ صارف اپنی ضروریات کے مطابق اعلی اور کم ٹائم اسکیل ، ایس ایم اے کی مدت ، مرکزی محور کے پیرامیٹرز وغیرہ کو ایڈجسٹ کرسکتا ہے۔
- واضح منطق، آسانی سے سمجھنے اور لاگو کرنے کے لئے.
اسٹریٹجک رسک
- رجحانات میں تبدیلی کا خطرہ۔ اگر اعلی درجے کے ٹائم سائیکل کا رجحان اچانک بدل جاتا ہے تو ، نچلے درجے کے ٹائم سائیکل کا ردعمل نہیں ہوسکتا ہے ، جس کی وجہ سے حکمت عملی ناکام ہوجاتی ہے۔
- پیرامیٹرز کی ترتیب کا خطرہ۔ نامناسب پیرامیٹرز کی ترتیب حکمت عملی کی خراب کارکردگی کا سبب بن سکتی ہے۔ مثال کے طور پر ، ایس ایم اے کی مدت کا انتخاب بہت مختصر ہے جس کی وجہ سے بار بار تجارت ہوسکتی ہے ، اور اس کی وجہ سے رجحان کا تعین کرنے میں تاخیر ہوسکتی ہے۔
- انتہائی حالات کا خطرہ۔ انتہائی حالات میں (جیسے طوفان کا خاتمہ) ، یہ حکمت عملی ناکام ہوسکتی ہے۔ کیونکہ اس طرح کے حالات میں ، نچلے درجے کا ٹائم پیکیج اعلی درجے کے ٹائم پیکیج کے رجحان کی پیروی نہیں کرسکتا ہے۔
حکمت عملی کی اصلاح کی سمت
- رجحان میں تبدیلی کا فیصلہ شامل کریں۔ اعلی درجے کے ٹائم پیکیج رجحان میں تبدیلی کا فیصلہ کرنے کے لئے کچھ منطق شامل کی جاسکتی ہے تاکہ نچلے درجے کے ٹائم پیکیج کی تجارت کو زیادہ تیزی سے ایڈجسٹ کیا جاسکے۔
- آپٹمائزڈ پیرامیٹرز کا انتخاب۔ کچھ پیرامیٹرز کی اصلاح کے طریقوں (جیسے جینیاتی الگورتھم ، گرڈ سرچ وغیرہ) کا استعمال کرتے ہوئے بہترین پیرامیٹرز کا مجموعہ تلاش کیا جاسکتا ہے۔
- خطرے کے کنٹرول میں اضافہ کریں۔ خطرے کے کنٹرول کے اقدامات میں اضافہ کیا جاسکتا ہے (جیسے اسٹاپ نقصان ، پوزیشن مینجمنٹ وغیرہ) تاکہ انتہائی حالات میں نقصان کو کم کیا جاسکے۔
- کثیر عنصر انضمام۔ حکمت عملی کی استحکام کو بڑھانے کے لئے حکمت عملی میں دیگر اشارے یا عوامل (جیسے اتار چڑھاؤ کی شرح ، ٹرانزیکشن حجم وغیرہ) کو شامل کرنے پر غور کیا جاسکتا ہے۔
خلاصہ کریں۔
یہ دو ٹائم اسکیل متحرک حکمت عملی اعلی اور کم سطح کے ٹائم پیکیج کے مابین رابطوں کا استعمال کرتی ہے ، اعلی سطح کے ٹائم پیکیج میں رجحان کی سمت کا فیصلہ کرکے ، نچلے سطح کے ٹائم پیکیج میں الٹ پوائنٹس کو پکڑنے کے لئے ، اس طرح رجحان کی پیروی اور الٹ کی تجارت کو حاصل کریں۔ حکمت عملی کی منطق واضح ہے ، فوائد واضح ہیں ، لیکن اس کے ساتھ ساتھ کچھ خطرات بھی موجود ہیں۔ مستقبل میں اس حکمت عملی کو اس کی موافقت اور استحکام کو بہتر بنانے کے لئے رجحان کی تبدیلی ، پیرامیٹرز کی اصلاح ، رسک کنٹرول ، کثیر عنصر کے امتزاج وغیرہ کے لحاظ سے بہتر بنایا جاسکتا ہے۔
/*backtest
start: 2023-04-19 00:00:00
end: 2024-04-24 00:00:00
period: 1d
basePeriod: 1h
exchanges: [{"eid":"Futures_Binance","currency":"BTC_USDT"}]
*/
// This Pine Script™ code is subject to the terms of the Mozilla Public License 2.0 at https://mozilla.org/MPL/2.0/
// © Riester
//@version=5
strategy("Dual Timeframe Momentum", overlay=true, precision=6, pyramiding=0, initial_capital=1000, default_qty_type=strategy.percent_of_equity, default_qty_value=25.0, commission_value=0.05)
n = input.int(20, "Moving Average Period", minval=1)
src = input.source(close, "Source")
high_tf = input.timeframe("240", "Resolution")
pivot_l = input.int(5, "Pivot Let Bars")
pivot_r = input.int(2, "Pivot Right Bars")
//-----------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------
// Calculations
//-----------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------
// 1. Define low and high timeframe prices
low_src = src
high_src = request.security(syminfo.tickerid, high_tf, src)
// 2. Use simple moving average to determine trend of higher timeframe (up or down)
high_tf_ma = ta.sma(high_src, n)
plot(high_tf_ma, color=color.yellow)
high_tf_trend = high_tf_ma > high_tf_ma[1] ? 1 : -1
// 3. Use pivots to identify reversals on the low timeframe
low_tf_pl = ta.pivotlow(high_src, pivot_l, pivot_r)
plot(low_tf_pl, style=plot.style_line, linewidth=3, color= color.green, offset=-pivot_r)
low_tf_ph = ta.pivothigh(high_src, pivot_l, pivot_r)
plot(low_tf_ph, style=plot.style_line, linewidth=3, color= color.red, offset=-pivot_r)
bool long = low_tf_pl and high_tf_trend == 1
bool short = low_tf_ph and high_tf_trend == -1
//-----------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------
// Plots
//-----------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------
// this message is an alert that can be sent to a webhook, which allows for simple automation if you have a server that listens to alerts and trades programmatically.
enter_long_alert = '{"side": "Long", "order": "Enter", "price": ' + str.tostring(open) + ', "timestamp": ' + str.tostring(timenow) + '}'
exit_long_alert = '{"side": "Long", "order": "Exit", "price": ' + str.tostring(open) + ', "timestamp": ' + str.tostring(timenow) + '}'
if long
strategy.entry(id="Long", direction=strategy.long, limit=open, alert_message=enter_long_alert)
if short
strategy.close(id="Long", comment="Close Long", alert_message=exit_long_alert)