چلتی اوسط اور بولنگر بینڈ پر مبنی مقداری تجارتی حکمت عملی

مصنف:چاؤ ژانگ، تاریخ: 2024-04-26 11:45:05
ٹیگز:ایس ایم اےڈبلیو ایم اےای ایم اے

جائزہ

یہ حکمت عملی بنیادی طور پر مارکیٹ کے رجحانات اور اتار چڑھاؤ کو پکڑنے کے لئے چلنے والے اوسط اور بولنگر بینڈ کا استعمال کرتی ہے۔ اس میں تین مختلف قسم کے چلنے والے اوسط استعمال ہوتے ہیں: سادہ چلنے والا اوسط (ایس ایم اے) ، وزن والا چلنے والا اوسط (ڈبلیو ایم اے) ، اور نمایاں چلنے والا اوسط (ای ایم اے) ۔ اسی وقت ، یہ قیمت چینلز کو طے کرنے کے لئے بولنگر بینڈ کا استعمال کرتا ہے ، جس میں اوپری اور نچلی بینڈ کھلنے اور بند ہونے والی پوزیشنوں کے لئے سگنل کے طور پر کام کرتے ہیں۔ جب قیمت اوپری بولنگر بینڈ کو توڑتی ہے تو ، یہ ایک مختصر پوزیشن کھولتی ہے۔ جب یہ نچلی بینڈ کو توڑتی ہے تو ، یہ ایک لمبی پوزیشن کھولتی ہے۔ یہ وسیع بولنگر بینڈ کو اسٹاپ نقصان کی سطح کے طور پر بھی طے کرتی ہے ، جب قیمت ان بینڈوں کو توڑتی ہے تو پوزیشنوں کو بند کرتی ہے۔ مجموعی طور پر ، یہ حکمت عملی اس وقت پوزیشنوں کو فوری طور پر قائم کرنے کی

حکمت عملی کے اصول

مختلف ادوار کے ساتھ تین حرکت پذیر اوسطوں کا حساب لگائیں: سست SMA، تیز EMA، اور درمیانے WMA، جو بالترتیب طویل مدتی، قلیل مدتی اور درمیانی مدتی مارکیٹ کے رجحانات کو ظاہر کرتے ہیں۔
قیمت کے معیاری انحراف کی بنیاد پر بولنگر بینڈ کے دو سیٹ کا حساب لگائیں: انٹری بولنگر بینڈ (اوپر اور نچلے بینڈ کے درمیان تنگ فاصلے کے ساتھ) اور اسٹاپ نقصان والی بولنگر بینڈ (بڑے فاصلے کے ساتھ) ۔ انٹری بینڈ پوزیشن کھولنے کے لئے استعمال ہوتے ہیں ، جبکہ اسٹاپ نقصان والی بینڈ پوزیشن بند کرنے کے لئے استعمال ہوتی ہیں۔
جب تیز EMA اوپری انٹری بولنگر بینڈ کے اوپر سے گزرتا ہے تو ، ایک مختصر پوزیشن کھولیں۔ جب تیز EMA نچلی انٹری بولنگر بینڈ کے نیچے سے گزرتا ہے تو ، ایک طویل پوزیشن کھولیں۔ اس کا مطلب یہ ہے کہ قیمت اوسط سے نمایاں طور پر انحراف کر چکی ہے اور ایک رجحان سامنے آسکتا ہے۔
ایک بار جب کوئی پوزیشن کھل جاتی ہے تو ، اگر قیمت اسٹاپ-نقصان بولنگر بینڈ کے اوپری حصے سے آگے بڑھ جاتی ہے تو ، تمام طویل پوزیشنوں کو بند کردیں۔ اگر قیمت اسٹاپ-نقصان بولنگر بینڈ کے نچلے حصے سے آگے بڑھتی ہے تو ، تمام مختصر پوزیشنوں کو بند کردیں۔ یہ نقصانات پر قابو پانے اور رجحان کے الٹ جانے کے بعد فیصلہ کن طور پر نقصان کو روکنے کے لئے ہے۔
مندرجہ بالا عمل مسلسل دہرائے جاتے ہیں، جس سے حکمت عملی کو مارکیٹ کے رجحانات کے مطابق موقف کو لچکدار طریقے سے ایڈجسٹ کرنے اور بروقت طریقے سے نقصانات کو روکنے کی اجازت دیتا ہے، تاکہ مضبوط واپسی حاصل کی جاسکے.

حکمت عملی کے فوائد

اس میں مختلف رفتار کے تین چلتے ہوئے اوسط پر غور کیا گیا ہے ، جس میں مختلف سطحوں پر مارکیٹ کے رجحانات کو جامع طور پر حاصل کیا گیا ہے۔
اس میں بولنگر بینڈ کو پوزیشن کھولنے اور بند کرنے کی شرائط کے طور پر متعارف کرایا گیا ہے، جو مارکیٹ کی اتار چڑھاؤ کے مطابق متحرک طور پر ایڈجسٹ کیا جا سکتا ہے، مارکیٹ کے حالات کو لچکدار طریقے سے اپنانے کے لئے.
یہ سٹاپ نقصان کے لئے بولنگر بینڈ مقرر کرتا ہے تاکہ ڈراؤونگ کو کنٹرول کیا جاسکے اور جب مارکیٹ میں ڈرامائی طور پر اتار چڑھاؤ ہوتا ہے تو پوزیشنوں کو فیصلہ کن طور پر بند کر دیتا ہے، بڑے نقصانات سے بچنے کے لئے.
منطق واضح ہے اور قوانین سادہ ہیں، لاگو کرنے اور بہتر بنانے کے لئے آسان ہیں.
اس کی وسیع پیمانے پر ایپلی کیشنز ہیں اور مختلف مارکیٹوں اور وقت کی مدت کے لئے مؤثر ثابت ہوسکتی ہیں۔

حکمت عملی کے خطرات

سائیڈ ویز مارکیٹ میں پوزیشنوں کے اکثر کھولنے اور بند ہونے سے ٹرانزیکشن کی کافی لاگت آسکتی ہے جس سے منافع کم ہوتا ہے۔
رجحان کی تبدیلی کے ابتدائی مرحلے میں، حکمت عملی اب بھی اصل رجحان کی سمت میں تجارت کر سکتی ہے، جس کے نتیجے میں کچھ نقصانات ہوتے ہیں.
انتہائی مارکیٹ کے حالات کے لئے، جیسے تیزی سے قیمت کے فرق، سٹاپ نقصان بولنگر بینڈ مؤثر طریقے سے خطرات کو کنٹرول نہیں کر سکتے ہیں.
پیرامیٹرز کا غلط انتخاب (جیسے چلتی اوسط مدت، بولنگر بینڈ چوڑائی وغیرہ) حکمت عملی کو باطل کر سکتا ہے۔
اگر مارکیٹ میں اتار چڑھاؤ جاری رہتا ہے تو ، حکمت عملی طویل عرصے تک اہم رجحان کے مواقع کو حاصل کرنے کے قابل نہیں ہوسکتی ہے۔

حکمت عملی کی اصلاح کی ہدایات

مناسب طریقے سے چلتی اوسط مدت اور بولنگر بینڈ چوڑائیوں کے پیرامیٹرز کو بڑھانا تاکہ سائیڈ ویز مارکیٹ میں تجارتی تعدد اور اخراجات کو کم کیا جاسکے۔
داخلہ سگنل کی درستگی کو بہتر بنانے اور رجحان کے آغاز میں ہونے والی تجارتوں کو کھونے سے بچنے کے لئے فلٹرز کے طور پر زیادہ تکنیکی اشارے یا مارکیٹ کے جذبات کے اشارے متعارف کروائیں۔
خطرے کو کنٹرول کرنے کے لیے انتہائی مارکیٹ کے حالات کے لیے خصوصی قوانین مرتب کریں، جیسے جب خلا پیدا ہوتا ہے تو نئی پوزیشنوں کو معطل کرنا۔
موجودہ مارکیٹ کے لئے سب سے زیادہ مناسب مجموعہ تلاش کرنے کے لئے پیرامیٹرز کو بہتر بنانا، حکمت عملی کی مضبوطی کو بڑھانا.
پوزیشن مینجمنٹ اور کیپٹل مینجمنٹ کے قواعد شامل کریں، جیسے رجحان کی طاقت یا منافع کی بنیاد پر پوزیشنوں کو ایڈجسٹ کرنا، سٹاپ نقصان کی مجموعی لائنیں قائم کرنا وغیرہ، مزید حکمت عملی کے خطرات کو کنٹرول کرنے کے لئے.

خلاصہ

مرینا پارفینوفا اسکول پروجیکٹ بوٹ ایک مقداری تجارتی حکمت عملی ہے جو حرکت پذیر اوسط اور بولنگر بینڈ پر مبنی ہے۔ یہ بولنگر بینڈ اسٹاپ نقصان لائنوں کے ذریعہ ڈراؤونگ کو کنٹرول کرتے ہوئے مارکیٹ کے رجحانات کو پکڑ کر منافع کمانے کی کوشش کرتا ہے۔ حکمت عملی کا منطق آسان اور سیدھا ہے ، جس میں وسیع پیمانے پر ایپلی کیشنز ہیں ، اور پیرامیٹرز کو مارکیٹ کی خصوصیات کے مطابق لچکدار طریقے سے ایڈجسٹ کیا جاسکتا ہے۔ تاہم ، عملی اطلاق میں ، اب بھی ضمنی بازاروں ، انتہائی حالات ، پیرامیٹر کی اصلاح وغیرہ جیسے امور پر توجہ دینے کی ضرورت ہے ، اور دارالحکومت اور پوزیشن مینجمنٹ کے قوانین کو مزید بہتر بنانا ضروری ہے۔ مجموعی طور پر ، یہ حکمت عملی ایک بنیادی مقداری تجارتی فریم ورک کی حیثیت رکھ سکتی ہے ، جسے مسلسل بہتر بنایا جاسکتا ہے اور زیادہ مضبوط تجارتی نتائج حاصل کرنے کے لئے بہتر بنایا جاسکتا ہے۔

/*backtest
start: 2024-03-01 00:00:00
end: 2024-03-31 23:59:59
period: 1h
basePeriod: 15m
exchanges: [{"eid":"Futures_Binance","currency":"BTC_USDT"}]
*/

//@version=5
strategy ("Marina Parfenova School Project Bot", overlay = true)

sma(price, n) =>
    result = 0.0
    for i = 0 to n - 1
        result := result + price [i] / n    
    result

wma(price, n) =>
    result = 0.0
    sum_weight = 0.0
    weight = 0.0
    for i = 0 to n - 1
        weight := n - 1
        result := result + price [i]*weight
        sum_weight := sum_weight + weight
    result/sum_weight

ema(price, n) =>
    result = 0.0
    alpha = 2/(n + 1)
    prevResult = price 
    if (na(result[1]) == false)
        prevResult := result[1]
    result := alpha * price + (1 - alpha) * prevResult

/// Настройки
n_slow = input.int(50, "Период медленной скользящей средней", step=5)
n_fast = input.int(4, "Период быстрой скользящей средней")
n_deviation = input.int(30, "Период среднеквадратического отклонения", step=5)
k_deviation_open = input.float(1.2, "Коэффициент ширины коридора покупки", step=0.1)
k_deviation_close = input.float(1.6, "Коэффициент ширины коридора продажи", step=0.1)

// ----- Линии индикаторов -----

// Медленная скользящая 
sma = sma(close, n_slow)
plot(sma, color=#d3d3d3)

// Линии Боллинджера, обозначающие коридор цены
bollinger_open = k_deviation_open * ta.stdev(close, n_deviation)
open_short_line = sma + bollinger_open
plot(open_short_line, color=#ec8383)
open_long_line = sma - bollinger_open
plot(open_long_line, color=#6dd86d)

bollinger_close = k_deviation_close * ta.stdev(close, n_deviation)
close_short_line = sma + bollinger_close
plot(close_short_line, color=#e3e3e3)
close_long_line = sma - bollinger_close
plot(close_long_line, color=#e3e3e3)

// Быстрая скользящая
ema = ema(close, n_fast)
plot(ema, color = color.aqua, linewidth = 2)

// ----- Сигналы для запуска стратегии -----

// если ema пересекает линию open_short сверху вниз - сигнал на создание ордера в short
if(ema[1] >= open_short_line[1] and ema < open_short_line)
    strategy.entry("short", strategy.short)

// если ema пересекает линию open_long снизу вверх - сигнал на создание ордера в long
if(ema[1] <= open_long_line[1] and ema > open_long_line)
    strategy.entry("long", strategy.long)

// если свеча пересекает верхнюю линию коридора продажи - закрываем все long-ордера 
if (high >= close_short_line)
    strategy.close("long")

// если свеча пересекает нижнюю линию коридора продажи - закрываем все short-ордера
if (low <= close_long_line)
    strategy.close("short")

متعلقہ

مزید

2019 FMZ - تمام حقوق محفوظ ہیں