ChaoZhang
جائزہ
اس حکمت عملی میں MACD اشارے میں DIF لائن اور DEA لائن کے کراسنگ کا استعمال کیا جاتا ہے تاکہ ٹریڈنگ سگنل پیدا کیا جاسکے۔ جب DIF لائن نیچے سے اوپر کی طرف سے DEA لائن کو عبور کرتی ہے تو ، ایک کثیر سگنل پیدا ہوتا ہے۔ جب DIF لائن اوپر سے نیچے کی طرف سے DEA لائن کو عبور کرتی ہے تو ، ایک خالی سگنل پیدا ہوتا ہے۔ اس حکمت عملی کے نتائج سے پتہ چلتا ہے کہ بی ٹی سی یو ایس ڈی ٹی ٹریڈنگ جوڑی پر ، جیت کی شرح تقریبا 40 فیصد ہے ، سالانہ منافع کی شرح 1.05 ہے ، لیکن اس کے نتیجے میں اس کے پاس موجود اثاثوں کی تعداد میں مسلسل اضافہ ہوتا رہتا ہے ، لہذا اسے ایک آزاد سودے بازی کی حکمت عملی کے طور پر استعمال نہیں کیا جاسکتا ہے۔
حکمت عملی کا اصول
- EMA اور EMA کا حساب لگائیں۔
- ڈی آئی ایف لائن کا حساب لگائیں ، یعنی فاسٹ ای ایم اے اور سست ای ایم اے کا فرق۔
- ڈی ای اے لائن کا حساب لگائیں ، یعنی ڈی آئی ایف لائن کا ای ایم اے۔
- DIF لائن اور DEA لائن کے فرق کے لئے MACD کالم گراف کا حساب لگائیں۔
- جب ڈی آئی ایف لائن نیچے سے ڈی ای اے لائن کو اوپر سے پار کرتی ہے تو ، ایک کثیر سگنل پیدا ہوتا ہے ، کثیر کثیر کھلتا ہے۔
- جب ڈی آئی ایف لائن اوپر سے نیچے سے ڈی ای اے لائن کو عبور کرتی ہے تو ، اس سے ایک کالعدم سگنل پیدا ہوتا ہے ، اور اس سے زیادہ بیعانہ ہوتا ہے ، اور اس سے زیادہ بیعانہ ہوتا ہے۔
- جب ایک بار پھر مخالف کراس سگنل ظاہر ہوتا ہے تو ، موجودہ پوزیشن کو بند کردیں اور مخالف سمت میں پوزیشن کھولیں۔
اسٹریٹجک فوائد
- اس حکمت عملی میں وسیع پیمانے پر استعمال ہونے والے MACD اشارے استعمال کیے گئے ہیں جو سمجھنے اور لاگو کرنے میں آسان ہیں۔
- حکمت عملی کی منطق واضح ہے، اور ٹریڈنگ سگنل واضح ہیں.
- رجحان سازی مارکیٹوں کے لئے موزوں ، مارکیٹ کے اہم رجحانات کی پیروی کریں۔
اسٹریٹجک رسک
- اس حکمت عملی میں کامیابی کی شرح کم ہے، صرف 40 فیصد، جس کا مطلب یہ ہے کہ 60 فیصد تجارت نقصان دہ ہوسکتی ہے.
- اس حکمت عملی کے نتیجے میں اثاثوں کی تعداد میں مسلسل اضافہ ہوتا ہے ، جس سے اضافی خطرے کا خطرہ بڑھ سکتا ہے۔
- اس حکمت عملی کے نتیجے میں غیر مستحکم مارکیٹوں میں بار بار ٹریڈنگ سگنل پیدا ہوسکتے ہیں ، جس کی وجہ سے اعلی قیمتوں کا تبادلہ ہوتا ہے۔
- اس حکمت عملی میں خطرے کے انتظام کو مدنظر نہیں رکھا گیا ہے ، جیسے کہ اسٹاپ نقصان اور پوزیشن مینجمنٹ ، جس سے بڑے پیمانے پر نقصانات کا سامنا کرنا پڑتا ہے۔
حکمت عملی کی اصلاح کی سمت
- ٹرینڈ فلٹرز متعارف کروائیں ، جیسے کہ طویل مدتی منتقل اوسط ، اتار چڑھاؤ والی مارکیٹوں میں تجارت سے بچنے کے لئے۔
- MACD اشارے کے پیرامیٹرز کو بہتر بنائیں ، جیسے تیز EMA ، سست EMA اور سگنل لائن کی مدت ، مختلف مارکیٹ کے حالات کے مطابق۔
- ممکنہ نقصانات کو کنٹرول کرنے کے لئے خطرے کے انتظام کے اقدامات ، جیسے اسٹاپ نقصانات اور پوزیشن مینجمنٹ شامل کریں۔
- دوسرے تکنیکی اشارے یا بنیادی تجزیہ کے ساتھ مل کر ٹریڈنگ سگنل کی وشوسنییتا کو بہتر بنانے کے لئے۔
خلاصہ کریں۔
ایم اے سی ڈی گولڈ فورک ڈیڈ فورک حکمت عملی ایک سادہ اور سمجھنے میں آسان تجارتی حکمت عملی ہے جو رجحان سازی کی منڈیوں کے لئے موزوں ہے۔ تاہم ، اس حکمت عملی کی جیت کی شرح کم ہے اور اس میں رسک مینجمنٹ کے اقدامات کی کمی ہے ، لہذا مزید اصلاح اور بہتری کی ضرورت ہے۔ اس حکمت عملی کی کارکردگی اور وشوسنییتا کو بڑھایا جاسکتا ہے جس میں رجحان فلٹرز ، اصلاحی پیرامیٹرز ، رسک مینجمنٹ کو شامل کیا جاسکتا ہے ، اور دیگر تجزیاتی طریقوں کے ساتھ مل کر۔ اس کے باوجود ، یہ حکمت عملی اب بھی ایک آزاد ارورنگ حکمت عملی کے طور پر استعمال نہیں کی جاسکتی ہے ، اور بہتر تجارتی نتائج کے ل other اس کی ضرورت ہے۔
/*backtest
start: 2024-03-01 00:00:00
end: 2024-03-31 23:59:59
period: 1h
basePeriod: 15m
exchanges: [{"eid":"Futures_Binance","currency":"BTC_USDT"}]
*/
// @version=5
// @description 该策略使用 MACD DIF 线与 EDA 线产生金叉与死叉时进行入场与出场操作, 回测后发现胜率约 40%, BTCUSDT 年化利率 1.05, 同时会导致持有的资产数量不断上升, 无法作为一个独立的套利策略进行使用.
strategy("MACD 金叉策略", overlay=true)
fastLength = input(12, "快线长度")
slowLength = input(26, "慢线长度")
MACDLength = input(9, "MACD 均线长度")
deltaIncreaseOver0 = input(color.green,'MACD 柱在 0 线以上增长')
deltaIncreaseUnder0 = input(color.rgb(153, 230, 156),'MACD 柱在 0 线以下增长')
deltaDecreaseOver0 = input(color.orange,'MACD 柱在 0 线以上下跌')
deltaDecreaseUnder0 = input(color.red,'MACD 柱在 0 线以下下跌')
buySellEnabled = input(true, '是否显示入场与出场信号')
// @variable 做多轮数
var longRound = 0
// @variable 做空轮数
var shortRound = 0
DIF = ta.ema(close, fastLength) - ta.ema(close, slowLength) // 快慢均线差值
EDA = ta.ema(DIF, MACDLength) // DIF 线的 EMA 均线
delta = DIF - EDA // MACD 柱高度
// plot(0, 'Zero', color.black)
plot(DIF,'DIF', color.yellow)
plot(EDA, "EDA", color.purple)
isDeltaIncreasing = delta[1] < delta
isDeltaOver0 = delta > 0
deltaColor = isDeltaIncreasing ? (isDeltaOver0? deltaIncreaseOver0: deltaIncreaseUnder0) :( isDeltaOver0? deltaDecreaseOver0: deltaDecreaseUnder0)
plot(delta, "Delta", deltaColor, style = plot.style_columns)
isDeltaV = delta > delta[1] and delta[2] > delta[1]
isDeltaA = delta < delta[1] and delta[2] < delta[1]
longBuy(round) =>
entry = str.format("做多买入 {0}",round)
// log.info(str.format("{0} {1}",entry,close))
strategy.entry(entry, strategy.long, comment=entry)
longSell(round) =>
entry = str.format("做多买入 {0}",round)
exit = str.format("做多卖出 {0}",round)
// log.info(str.format("{0} {1}",exit,close))
strategy.close(entry, comment=exit)
shortSell(round) =>
entry = str.format("做空卖出 {0}",round)
// log.info(str.format("{0} {1}",entry,close))
strategy.entry(entry, strategy.short, comment= entry)
shortBuy(round) =>
entry = str.format("做空卖出 {0}",round)
exit = str.format("做空买入 {0}",round)
// log.info(str.format("{0} {1}",exit,close))
strategy.close(entry, comment=exit)
if (buySellEnabled)
if (ta.crossunder(DIF, EDA))
longSell(longRound)
if (ta.crossover(DIF, EDA))
longRound := longRound + 1
longBuy(longRound)