1. مربع
  2. ایم اے سی ڈی گولڈن کراس اور ڈیتھ کراس حکمت عملی

ایم اے سی ڈی گولڈن کراس اور ڈیتھ کراس حکمت عملی

مصنف:چاؤ ژانگ، تاریخ: 2024-04-26 12:08:24
ٹیگز:ایم اے سی ڈیای ایم اےڈی آئی ایفDEA

img

جائزہ

یہ حکمت عملی تجارتی سگنل پیدا کرنے کے لئے ایم اے سی ڈی اشارے میں ڈی آئی ایف لائن اور ڈی ای اے لائن کے کراس اوور کا استعمال کرتی ہے۔ جب ڈی آئی ایف لائن ڈی ای اے لائن سے اوپر عبور کرتی ہے تو ، یہ ایک لمبا سگنل پیدا کرتی ہے۔ جب ڈی آئی ایف لائن ڈی ای اے لائن سے نیچے عبور کرتی ہے تو ، یہ ایک مختصر سگنل پیدا کرتی ہے۔ اس حکمت عملی کے بیک ٹسٹنگ کے نتائج سے پتہ چلتا ہے کہ بی ٹی سی یو ایس ڈی ٹی ٹریڈنگ جوڑی پر ، جیت کی شرح تقریبا 40٪ ہے ، اور سالانہ واپسی 1.05 ہے۔ تاہم ، اس سے ہولڈ اثاثوں کی تعداد میں مسلسل اضافہ ہوگا ، لہذا اسے آزاد ثالثی کی حکمت عملی کے طور پر استعمال نہیں کیا جاسکتا ہے۔

حکمت عملی کا اصول

  1. تیز تیزی سے بڑھتی ہوئی اوسط (ای ایم اے) اور سست تیزی سے بڑھتی ہوئی اوسط (ای ایم اے) کا حساب لگائیں۔
  2. DIF لائن کا حساب لگائیں، جو تیز رفتار EMA اور سست EMA کے درمیان فرق ہے۔
  3. DEA لائن کا حساب لگائیں، جو DIF لائن کا EMA ہے۔
  4. MACD ہسٹوگرام کا حساب لگائیں، جو DIF لائن اور DEA لائن کے درمیان فرق ہے۔
  5. جب ڈی آئی ایف لائن ڈی ای اے لائن کے اوپر سے گزرتی ہے تو ، ایک طویل سگنل تیار کریں اور ایک طویل پوزیشن کھولیں۔
  6. جب ڈی آئی ایف لائن ڈی ای اے لائن سے نیچے گزرتی ہے تو ، ایک مختصر سگنل تیار کریں ، لمبی پوزیشن بند کریں ، اور مختصر پوزیشن کھولیں۔
  7. جب مخالف کراس اوور سگنل دوبارہ ظاہر ہوتا ہے، تو موجودہ پوزیشن کو بند کریں اور مخالف سمت میں پوزیشن کھولیں۔

حکمت عملی کے فوائد

  1. یہ حکمت عملی وسیع پیمانے پر استعمال شدہ MACD اشارے کا استعمال کرتی ہے، جو سمجھنے اور لاگو کرنے میں آسان ہے.
  2. حکمت عملی کا منطق واضح ہے، اور تجارتی سگنل واضح ہیں.
  3. یہ رجحانات کی مارکیٹوں کے لئے موزوں ہے اور مارکیٹ کے اہم رجحانات کو ٹریک کر سکتا ہے.

حکمت عملی کے خطرات

  1. اس حکمت عملی کی جیت کی شرح کم ہے، صرف 40٪، جس کا مطلب یہ ہے کہ 60٪ تجارت کھو سکتے ہیں.
  2. اس حکمت عملی کے نتیجے میں ملکیت میں موجود اثاثوں کی تعداد میں مسلسل اضافہ ہوگا، جس سے اضافی خطرے کا سامنا ہوسکتا ہے۔
  3. اتار چڑھاؤ والی مارکیٹ میں، یہ حکمت عملی اکثر تجارتی سگنل پیدا کر سکتی ہے، جس کی وجہ سے تجارتی اخراجات زیادہ ہوتے ہیں۔
  4. یہ حکمت عملی خطرے کے انتظام پر غور نہیں کرتی ہے، جیسے سٹاپ نقصان اور پوزیشن مینجمنٹ، جو اہم نقصانات کا باعث بن سکتی ہے.

حکمت عملی کی اصلاح کی ہدایات

  1. رجحان فلٹرز متعارف کروائیں، جیسے طویل مدتی چلتی اوسط، اتار چڑھاؤ مارکیٹوں میں تجارت سے بچنے کے لئے.
  2. MACD اشارے کے پیرامیٹرز کو بہتر بنائیں، جیسے تیز رفتار EMA، سست EMA، اور سگنل لائن کی مدت، مختلف مارکیٹ کے حالات کو اپنانے کے لئے.
  3. ممکنہ نقصانات پر قابو پانے کے لیے رسک مینجمنٹ کے اقدامات شامل کریں، جیسے اسٹاپ نقصان اور پوزیشن مینجمنٹ۔
  4. تجارتی اشاروں کی وشوسنییتا کو بہتر بنانے کے لئے دیگر تکنیکی اشارے یا بنیادی تجزیہ کے ساتھ مل کر۔

خلاصہ

ایم اے سی ڈی گولڈن کراس اور ڈیتھ کراس حکمت عملی ایک سادہ اور سمجھنے میں آسان تجارتی حکمت عملی ہے جو رجحان سازی کی منڈیوں کے لئے موزوں ہے۔ تاہم ، اس حکمت عملی کی جیت کی شرح کم ہے ، اور اس میں رسک مینجمنٹ کے اقدامات کا فقدان ہے ، لہذا اسے مزید اصلاح اور بہتری کی ضرورت ہے۔ رجحان فلٹرز کو متعارف کرانے ، پیرامیٹرز کو بہتر بنانے ، رسک مینجمنٹ کو شامل کرنے ، اور تجزیہ کے دوسرے طریقوں کے ساتھ مل کر ، اس حکمت عملی کی کارکردگی اور وشوسنییتا کو بہتر بنایا جاسکتا ہے۔ اس کے باوجود ، اس حکمت عملی کو اب بھی آزاد ثالثی کی حکمت عملی کے طور پر استعمال نہیں کیا جاسکتا ہے اور بہتر تجارتی نتائج حاصل کرنے کے لئے دوسری حکمت عملیوں کے ساتھ مل کر استعمال کرنے کی ضرورت ہے۔

/*backtest
start: 2024-03-01 00:00:00
end: 2024-03-31 23:59:59
period: 1h
basePeriod: 15m
exchanges: [{"eid":"Futures_Binance","currency":"BTC_USDT"}]
*/

// @version=5
// @description 该策略使用 MACD DIF 线与 EDA 线产生金叉与死叉时进行入场与出场操作, 回测后发现胜率约 40%, BTCUSDT 年化利率 1.05, 同时会导致持有的资产数量不断上升, 无法作为一个独立的套利策略进行使用.

strategy("MACD 金叉策略", overlay=true)

fastLength = input(12, "快线长度")
slowLength = input(26, "慢线长度")
MACDLength = input(9, "MACD 均线长度")

deltaIncreaseOver0 = input(color.green,'MACD 柱在 0 线以上增长')
deltaIncreaseUnder0 = input(color.rgb(153, 230, 156),'MACD 柱在 0 线以下增长')

deltaDecreaseOver0 = input(color.orange,'MACD 柱在 0 线以上下跌')
deltaDecreaseUnder0 = input(color.red,'MACD 柱在 0 线以下下跌')

buySellEnabled = input(true, '是否显示入场与出场信号')

// @variable 做多轮数
var longRound = 0
// @variable 做空轮数
var shortRound = 0

DIF = ta.ema(close, fastLength) - ta.ema(close, slowLength) // 快慢均线差值
EDA = ta.ema(DIF, MACDLength) // DIF 线的 EMA 均线
delta = DIF - EDA // MACD 柱高度

// plot(0, 'Zero', color.black)
plot(DIF,'DIF', color.yellow)
plot(EDA, "EDA", color.purple)

isDeltaIncreasing = delta[1] < delta
isDeltaOver0 = delta > 0
deltaColor = isDeltaIncreasing ? (isDeltaOver0? deltaIncreaseOver0: deltaIncreaseUnder0) :( isDeltaOver0? deltaDecreaseOver0: deltaDecreaseUnder0)
plot(delta, "Delta", deltaColor, style = plot.style_columns)

isDeltaV = delta > delta[1] and delta[2] > delta[1]
isDeltaA = delta < delta[1] and delta[2] < delta[1]

longBuy(round) =>
	entry = str.format("做多买入 {0}",round)
	// log.info(str.format("{0} {1}",entry,close))
	strategy.entry(entry, strategy.long, comment=entry)

longSell(round) =>
	entry = str.format("做多买入 {0}",round)
	exit = str.format("做多卖出 {0}",round)
	// log.info(str.format("{0} {1}",exit,close))
	strategy.close(entry, comment=exit)		

shortSell(round) =>
	entry = str.format("做空卖出 {0}",round)
	// log.info(str.format("{0} {1}",entry,close))
	strategy.entry(entry, strategy.short, comment= entry) 

shortBuy(round) =>
	entry = str.format("做空卖出 {0}",round)
	exit = str.format("做空买入 {0}",round)
	// log.info(str.format("{0} {1}",exit,close))
	strategy.close(entry, comment=exit)		

if (buySellEnabled) 
	if (ta.crossunder(DIF, EDA))
		longSell(longRound)
	if (ta.crossover(DIF, EDA))
		longRound := longRound + 1
		longBuy(longRound)
متعلقہ
مزید

2019 FMZ - تمام حقوق محفوظ ہیں