1. مربع
  2. اسٹوکاسٹک اوسیلیٹر اور سٹاپ نقصان اور اسٹوکاسٹک فلٹر کے ساتھ چلتی اوسط کراس اوور حکمت عملی

اسٹوکاسٹک اوسیلیٹر اور سٹاپ نقصان اور اسٹوکاسٹک فلٹر کے ساتھ چلتی اوسط کراس اوور حکمت عملی

مصنف:چاؤ ژانگ، تاریخ: 2024-04-26 16:10:11
ٹیگز:ایم اےایس ایم اے

img

جائزہ

اس حکمت عملی میں اسٹوکاسٹک آسکیلیٹر کو چلتی اوسط کے ساتھ جوڑ دیا گیا ہے ، اسٹوکاسٹک اشارے کی زیادہ خرید اور زیادہ فروخت کی حالتوں اور چلتی اوسط کے رجحان کا مشاہدہ کرکے تجارتی سگنل تیار کیے جاتے ہیں۔ یہ ایک مختصر سگنل تیار کرتا ہے جب اسٹوکاسٹک اشارے زیادہ خرید زون میں ہوتا ہے اور چلتی اوسط نیچے کی طرف ہوتی ہے ، اور ایک لمبا سگنل جب زیادہ فروخت زون میں ہوتا ہے اور چلتی اوسط اوپر کی طرف ہوتی ہے۔ اس کے علاوہ ، اس حکمت عملی میں اسٹوکاسٹک اشارے کا فلٹر متعارف کرایا گیا ہے ، جو اسٹوکاسٹک K لائن کی ایک خاص تعداد کے لئے 50 سے نیچے رہنے کے بعد ڈی ٹریڈنگ لائن کو عبور کرنے پر بھی اسی طرح کے سگنل تیار کرسکتا ہے۔ اس حکمت عملی میں خطرہ پر قابو پانے کے لئے اسٹاپ نقصان بھی مقرر کیا گیا ہے۔

حکمت عملی کا اصول

  1. K لائن اور D لائن حاصل کرنے کے لئے اسٹوکاسٹک آسکیلیٹر کا حساب لگائیں۔ پیرامیٹرز ایڈجسٹ ہوسکتے ہیں ، بشمول اسٹوکاسٹک مدت ، K ہموار ، D ہموار ، زیادہ خرید زون ، اور زیادہ فروخت زون۔

  2. متغیر مدت کے ساتھ ڈیفالٹ کی طرف سے اختتامی قیمت کا استعمال کرتے ہوئے، چلتی اوسط کا حساب لگائیں.

  3. اسٹوکاسٹک اشارے فلٹر کا حساب لگائیں۔ جب K لائن ایک مخصوص تعداد میں K لائنوں کے لئے 50 سے نیچے رہتی ہے تو ، یہ فلٹر سگنل تیار کرتا ہے۔

  4. ایک طویل سگنل پیدا کرنے کے لئے شرائط: اسٹوکاسٹک اشارے oversold زون میں اوپر کی طرف عبور کرتا ہے یا اسٹوکاسٹک اشارے فلٹر سگنل اور حرکت پذیر اوسط اوپر کی طرف ہے.

  5. شارٹ سگنل پیدا کرنے کی شرائط: اسٹوکاسٹک اشارے کو اوور بک زون میں نیچے کی طرف عبور کرتا ہے یا اسٹوکاسٹک اشارے فلٹر سگنل اور حرکت پذیر اوسط نیچے کی طرف ہے۔

  6. طویل پوزیشن بند کرنے کی شرط: اسٹوکاسٹک K لائن حرکت پذیر اوسط سے اوپر کراس کرتی ہے اور اوسط نیچے کی طرف گھومتی ہے۔

  7. شارٹ پوزیشن بند کرنے کی شرط: اسٹوکاسٹک K لائن حرکت پذیر اوسط سے نیچے کراس کرتی ہے اور اوسط اوپر کی طرف گھومتی ہے۔

  8. پوزیشن مینجمنٹ فنڈز کا ایک مقررہ فیصد استعمال کرتی ہے، 10٪ ڈیفالٹ کی طرف سے. یہ بھی سٹاپ نقصان مقرر کرتا ہے، 2٪ ڈیفالٹ کی طرف سے.

فوائد کا تجزیہ

  1. زیادہ خریدنے / زیادہ فروخت اور رجحان کی خصوصیات کو یکجا کرکے، یہ ایک رجحان میں پیچھے ہٹ سکتا ہے اور مار سکتا ہے.

  2. اسٹوکاسٹک اشارے فلٹر اتار چڑھاؤ مارکیٹوں میں کثرت سے تجارت سے بچتا ہے.

  3. سٹاپ نقصان کی ترتیب میں کمی کو کنٹرول کرنے میں مدد ملتی ہے.

  4. کوڈ کی ساخت واضح ہے، پیرامیٹرز ایڈجسٹ ہیں، اور یہ مزید اصلاح کے لئے موزوں ہے.

خطرے کا تجزیہ

  1. اسٹوکاسٹک اوسیلیٹر میں ایک خاص تاخیر ہے، جو بہترین خرید و فروخت کے مقامات کو یاد کر سکتی ہے۔

  2. ٹرینڈ ٹرننگ پوائنٹس پر آرڈرز کی گرفتاری کی درستگی کمزور ہے، اور سٹاپ نقصان کی تعدد زیادہ ہوسکتی ہے۔

  3. فکسڈ تناسب فنڈ مینجمنٹ میں مسلسل نقصانات کی صورت میں ایک بڑا ڈراؤونگ ہوتا ہے۔

اصلاح کی سمت

  1. سگنل کی درستگی کو بہتر بنانے کے لئے زیادہ فلٹرنگ حالات ، جیسے قیمت کا رویہ ، دیگر معاون اشارے وغیرہ متعارف کروائیں۔

  2. سگنلز کو مضبوط اور کمزور میں تقسیم کریں، اور مضبوط سگنلز ظاہر ہونے پر پوزیشنوں میں اضافہ کریں.

  3. زیادہ سے زیادہ مارکیٹ کی نقل و حرکت کو پکڑنے کے لئے رجحان موڑ کے نقطہ نظر کو بہتر بنائیں.

  4. پوزیشن مینجمنٹ کو بہتر بنانا، متغیر منافع اور نقصان کے تناسب کی بنیاد پر پوزیشنوں کو ایڈجسٹ کرنے پر غور کرنا وغیرہ۔

  5. بہترین پیرامیٹرز تلاش کرنے کے لئے مختلف پیرامیٹر مجموعے کی کوشش کریں.

خلاصہ

اسٹوکاسٹک آسکیلیٹر کی بنیاد پر ، یہ حکمت عملی رجحانات کا فیصلہ کرنے کے لئے حرکت پذیر اوسط کو جوڑتی ہے ، جبکہ اسٹوکاسٹک اشارے کے فلٹرنگ فنکشن کو بھی استعمال کرتی ہے ، نسبتا reliable قابل اعتماد تجارتی سگنل پیدا کرتی ہے۔ حکمت عملی کا مجموعی خیال واضح ہے اور رجحان سازی کی منڈیوں میں استعمال کے لئے موزوں ہے۔ تاہم ، اسٹوکاسٹک آسکیلیٹر کی تاخیر کی وجہ سے ، مارکیٹ کے موڑ کے مقامات پر اس کی کارکردگی خراب ہوسکتی ہے ، اور اس کی مجموعی موافقت اور استحکام کو مزید جانچ کی ضرورت ہے۔ مستقبل میں ، حکمت عملی کو فلٹرنگ کے حالات ، پوزیشن مینجمنٹ ، اور پیرامیٹر کی اصلاح جیسے پہلوؤں سے بہتر بنایا جاسکتا ہے۔

/*backtest
start: 2024-03-01 00:00:00
end: 2024-03-31 23:59:59
period: 1h
basePeriod: 15m
exchanges: [{"eid":"Binance","currency":"BTC_USDT"}]
*/

// This Pine Script™ code is subject to the terms of the Mozilla Public License 2.0 at https://mozilla.org/MPL/2.0/
// © Pablo_2uc

//@version=5
strategy("Estrategia Estocástico + MA con Stop Loss y Filtro Estocástico", overlay=true)

// Parámetros del Estocástico
length = input.int(14, title="Longitud Estocástico")
smoothK = input.int(3, title="Suavizado K")
smoothD = input.int(3, title="Suavizado D")
oversold = input.int(20, title="Sobreventa")
overbought = input.int(80, title="Sobrecompra")

// Parámetros de la Media Móvil
maLength = input.int(9, title="Longitud MA")
maSource = input(close, title="Fuente MA")

// Capital inicial
capital = 5000

// Tamaño de posición (10% del capital)
positionSize = capital * 0.10

// Stop Loss (2% del precio de entrada)
stopLossPercent = input.int(2, title="Stop Loss (%)") / 100

// Número de ruedas para el filtro estocástico
filterPeriods = input.int(12, title="Ruedas de Filtro Estocástico")

// Cálculo del Estocástico
k = ta.sma(ta.stoch(close, high, low, length), smoothK)
d = ta.sma(k, smoothD)

// Cálculo de la Media Móvil
ma = ta.sma(maSource, maLength)

// Filtro estocástico
stochasticFilter = ta.sma(k > 50 ? 1 : 0, filterPeriods)

// Condiciones de entrada en largo y corto
longCondition = (ta.crossunder(k, oversold) or ta.crossover(stochasticFilter, 1)) and ma > ma[1]
shortCondition = (ta.crossover(k, overbought) or ta.crossover(stochasticFilter, 1)) and ma < ma[1]

// Condiciones de salida
exitLongCondition = ta.crossover(k, ma) and ma < ma[1]
exitShortCondition = ta.crossunder(k, ma) and ma > ma[1]

// Estrategia
if (longCondition)
    strategy.entry("Long", strategy.long, qty=positionSize)
    strategy.exit("Exit Long", "Long", stop=close * (1 - stopLossPercent))
if (shortCondition)
    strategy.entry("Short", strategy.short, qty=positionSize)
    strategy.exit("Exit Short", "Short", stop=close * (1 + stopLossPercent))

// Cierre de posiciones
if (exitLongCondition)
    strategy.close("Long")
if (exitShortCondition)
    strategy.close("Short")
متعلقہ
مزید

2019 FMZ - تمام حقوق محفوظ ہیں