1. مربع
  2. آر ایس آئی اور ڈبل ای ایم اے کراس اوور سگنل کی کوانٹیٹیٹیو حکمت عملی

آر ایس آئی اور ڈبل ای ایم اے کراس اوور سگنل کی کوانٹیٹیٹیو حکمت عملی

مصنف:چاؤ ژانگ، تاریخ: 2024-04-26 17:36:08
ٹیگز:آر ایس آئیای ایم اے

img

جائزہ

یہ حکمت عملی خرید و فروخت کے نکات کا تعین کرنے کے لئے آر ایس آئی اشارے اور دو ای ایم اے لائنوں کے کراس اوور سگنلز کا استعمال کرتی ہے۔ جب اختتامی قیمت ای ایم اے 100 اور ای ایم اے 20 دونوں سے نیچے آجاتی ہے اور آر ایس آئی کی قیمت 30 سے نیچے ہوتی ہے تو خرید کا سگنل تیار کیا جاتا ہے۔ جب اختتامی قیمت ای ایم اے 100 اور ای ایم اے 20 دونوں سے اوپر ہوتی ہے اور آر ایس آئی کی قیمت 70 سے اوپر ہوتی ہے تو فروخت کا سگنل تیار کیا جاتا ہے۔ اس حکمت عملی کا بنیادی خیال یہ ہے کہ ای ایم اے لائنوں کے رجحان فیصلے کے ساتھ مل کر اوور بک اور اوور سیل حالات کا فیصلہ کرنے کے لئے آر ایس آئی اشارے کا استعمال کریں ، تاکہ مارکیٹ میں اتار چڑھاؤ کے کم اور اعلی نکات کو پکڑنے اور کم خرید اور اعلی فروخت کے آپریشن انجام دیں۔

حکمت عملی کا اصول

  1. مارکیٹ میں زیادہ خریدنے اور زیادہ فروخت ہونے کی صورتحال کا تعین کرنے کے لئے آر ایس آئی اشارے کی قیمت کا حساب لگائیں۔ 30 سے کم آر ایس آئی کو زیادہ فروخت سمجھا جاتا ہے ، جبکہ 70 سے زیادہ آر ایس آئی کو زیادہ خریدا جاتا ہے۔
  2. اختتامی قیمت کے EMA100 اور سب سے کم قیمت کے EMA20 کا حساب رجحان کی تشخیص کی بنیاد کے طور پر لگائیں۔
  3. جب اختتامی قیمت ای ایم اے 100 اور ای ایم اے 20 دونوں سے نیچے آجاتی ہے اور آر ایس آئی 30 سے نیچے ہوتا ہے تو ، اسے oversold سمجھا جاتا ہے اور رجحان نیچے کی طرف ہے ، جس سے خرید کا اشارہ ہوتا ہے۔
  4. جب اختتامی قیمت EMA100 اور EMA20 دونوں سے اوپر ہوتی ہے، اور RSI 70 سے اوپر ہوتا ہے، تو اسے زیادہ خریدا جاتا ہے اور رجحان اوپر کی طرف ہے، جس سے فروخت کا اشارہ ہوتا ہے۔
  5. جب خریدنے کا اشارہ ہوتا ہے تو ایک طویل پوزیشن کھولیں اور جب فروخت کا اشارہ ہوتا ہے تو پوزیشن بند کریں۔

فوائد کا تجزیہ

  1. آر ایس آئی اشارے کو ای ایم اے کی حرکت پذیر اوسط کے ساتھ جوڑ کر ٹرینڈ ٹرننگ پوائنٹس اور اوور بک / اوور سیل ٹائمنگ کا بہتر اندازہ لگایا جاسکتا ہے ، جس سے غلط سگنل کم ہوجاتے ہیں۔
  2. پیرامیٹرز کو ایڈجسٹ کیا جاسکتا ہے اور مختلف بنیادی اثاثوں اور ادوار کے لئے بہتر بنایا جاسکتا ہے ، جس سے کچھ موافقت اور لچک پیدا ہوتی ہے۔
  3. منطق سادہ اور واضح ہے، سمجھنے اور لاگو کرنے کے لئے آسان ہے، اور بہت زیادہ تکنیکی تجزیہ کی بنیاد کی ضرورت نہیں ہے.
  4. اتار چڑھاؤ والی مارکیٹ میں استعمال کے لئے موزوں ، یہ اتار چڑھاؤ کی اونچائیوں اور نچلی سطحوں کو پکڑ سکتا ہے اور قیمت کے فرق سے فائدہ اٹھا سکتا ہے۔

خطرے کا تجزیہ

  1. یہ یکطرفہ رجحان کی مارکیٹوں میں ناکام ہوسکتا ہے، اور بار بار غلط سگنل پیدا کرے گا اور رجحان کی تشکیل کے بعد پھنس جائے گا.
  2. پیرامیٹرز فکسڈ ہیں اور مارکیٹ کی رفتار میں ہونے والی تبدیلیوں سے آسانی سے متاثر ہونے والی مارکیٹ میں متحرک طور پر اپنانے کی صلاحیت نہیں رکھتے ہیں۔
  3. اتار چڑھاؤ والے بازار میں کثرت سے تجارت سے اہم سلائڈ اور ٹرانزیکشن فیس پیدا ہوسکتی ہے ، جو حکمت عملی کی واپسی کو متاثر کرتی ہے۔
  4. پوزیشن مینجمنٹ اور رسک کنٹرول کے اقدامات کا فقدان، ڈراؤونگ اور زیادہ سے زیادہ نقصان ناقابل کنٹرول ہیں۔

اصلاح کی سمت

  1. رجحان کی تشخیص کی شرائط شامل کریں ، جیسے ایم اے کراس اوور ، ڈی ایم آئی وغیرہ ، تاکہ قبل از وقت داخل ہونے اور یکطرفہ رجحانات میں پھنس جانے سے بچ سکے۔
  2. RSI اور EMA کے پیرامیٹرز کو بہتر بنائیں تاکہ بنیادی اثاثہ اور مدت کے لئے پیرامیٹرز کا سب سے مناسب مجموعہ تلاش کیا جاسکے ، سگنل کی درستگی کو بہتر بنایا جاسکے۔
  3. ہر تجارت میں فنڈز کے تناسب کو کنٹرول کرنے اور خطرے کو کم کرنے کے لئے پوزیشن مینجمنٹ ماڈل ، جیسے اے ٹی آر پوزیشن سائزنگ یا کیلی فارمولا متعارف کروائیں۔
  4. سٹاپ نقصان اور منافع لینے کی شرائط مقرر کریں، جیسے مقررہ فیصد سٹاپ نقصان یا ٹریلنگ سٹاپ نقصان، ایک ہی تجارت کے زیادہ سے زیادہ نقصان اور منافع کی واپسی کو کنٹرول کرنے کے لئے.
  5. سگنل کی تصدیق کو بہتر بنانے اور غلط فہمیوں کو کم کرنے کے لئے دیگر معاون اشارے جیسے ایم اے سی ڈی ، بولنگر بینڈ وغیرہ کے ساتھ مل کر۔

خلاصہ

آر ایس آئی اور ڈبل ای ایم اے کراس اوور سگنل کی کوانٹیٹیٹیو حکمت عملی ایک آسان اور عملی مقداری تجارتی حکمت عملی ہے۔ آر ایس آئی اشارے کو ای ایم اے کی چلتی اوسط کے ساتھ جوڑ کر ، یہ اتار چڑھاؤ والی مارکیٹ میں اونچائیوں اور اونچائیوں کو بہتر طور پر پکڑ سکتا ہے اور ثالثی کرسکتا ہے۔ تاہم ، اس حکمت عملی میں کچھ حدود اور خطرات بھی ہیں ، جیسے رجحان مارکیٹوں میں ناکامی ، پوزیشن مینجمنٹ اور رسک کنٹرول کے اقدامات کی کمی وغیرہ۔ لہذا ، عملی درخواست میں ، مارکیٹ کی خصوصیات اور ذاتی ترجیحات کے مطابق اسے مناسب طریقے سے بہتر بنانے اور بہتر بنانے کی ضرورت ہے تاکہ اس حکمت عملی کی استحکام اور منافع میں اضافہ ہو۔ اس حکمت عملی کو سیکھنے اور استعمال کرنے کے لئے مقداری تجارت کے لئے انٹری لیول کی حکمت عملی کے طور پر استعمال کیا جاسکتا ہے ، لیکن اس سے احتیاط کے ساتھ نمٹنے کی ضرورت ہے اور خطرے کو سختی سے کنٹرول کیا جانا چاہئے۔

/*backtest
start: 2024-03-01 00:00:00
end: 2024-03-31 23:59:59
period: 1h
basePeriod: 15m
exchanges: [{"eid":"Futures_Binance","currency":"BTC_USDT"}]
*/

//@version=5
strategy("RSI-EMA100&20 Buy/Sell Signal", overlay=true)

// Input parameters
rsiLength = input.int(14, "RSI Length")
emaCloseLength = input.int(100, "EMA Length (Closing Price)")
emaLowLength = input.int(20, "EMA Length (Low Price)")
oversoldLevel = input.int(30, "Oversold Level")
overboughtLevel = input.int(70, "Overbought Level")

// Calculate RSI
rsi = ta.rsi(close, rsiLength)

// Calculate EMA of closing price
emaClose = ta.ema(close, emaCloseLength)

// Calculate EMA of low price
emaLow = ta.ema(low, emaLowLength)

// Determine overbought and oversold conditions
isOversold = rsi <= oversoldLevel
isOverbought = rsi >= overboughtLevel

// Plot RSI and its EMAs
plot(rsi, color=color.blue, title="RSI")
plot(emaClose, color=color.green, title="EMA 100 (Closing Price)")
plot(emaLow, color=color.orange, title="EMA 20 (Low Price)")

// Strategy entry condition: Closing price is below both EMAs and RSI is less than or equal to oversold level
buySignal = close < emaClose and close < emaLow and isOversold

// Plot buy signals
plotshape(series=buySignal, style=shape.triangleup, location=location.abovebar, color=color.green, size=size.small)

// Strategy entry
if (buySignal)
    strategy.entry("Buy", strategy.long)

// Strategy exit condition: Price crosses above both EMAs and RSI is greater than or equal to overbought level
sellSignal = close > emaClose and close > emaLow and isOverbought

// Plot sell signals
plotshape(series=sellSignal, style=shape.triangledown, location=location.abovebar, color=color.red, size=size.small)

// Strategy exit
if (sellSignal)
    strategy.entry("Sell", strategy.short)

// Plot sell signals
plotshape(series=sellSignal, style=shape.triangledown, location=location.abovebar, color=color.red, size=size.small)

// Strategy exit
if (sellSignal)
    strategy.entry("Sell", strategy.short)
متعلقہ
مزید

2019 FMZ - تمام حقوق محفوظ ہیں