ChaoZhang
جائزہ
آر ایس آئی ٹرینڈ ریورس حکمت عملی ایک مقداری تجارتی حکمت عملی ہے جو نسبتا strong مضبوط اشاریہ (آر ایس آئی) اور اوسط حقیقی طول و عرض (اے ٹی آر) پر مبنی ہے۔ یہ حکمت عملی تیزی سے مارکیٹ میں اتار چڑھاؤ کو متحرک طور پر ایڈجسٹ کرکے اسٹاپ اسٹاپ نقصان (ٹی پی / ایس ایل) کو ایڈجسٹ کرتی ہے ، رجحان کی واپسی کے مواقع کو پکڑنے کے لئے۔ یہ حکمت عملی آر ایس آئی کو مرکزی بناتی ہے ، اے ٹی آر کے ساتھ مل کر اتار چڑھاؤ کی پیمائش کرتی ہے ، اور مندرجہ ذیل دو خود کار طریقے سے متحرک طول و عرض کی بنیاد پر پوزیشن کھولنے کی بنیاد بناتی ہے۔ یہ حکمت عملی آزادانہ طور پر استعمال کی جاسکتی ہے یا دوسری حکمت عملیوں کے اسٹاپ اسٹاپ نقصان ماڈیول کے طور پر۔ اس نے ٹیسلا (ٹی ایس ایل) ، ایپل (اے اے پی ایل) ، ویانا (این وی ڈی اے) اور دیگر اسٹاک کے 15 منٹ کی سطح کے اعداد و شمار کی جانچ پڑتال کی ہے۔
حکمت عملی کا اصول
آر ایس آئی ٹرینڈ ریورسنگ حکمت عملی کا بنیادی حصہ متحرک اسٹاپ اسٹاپ نقصان کی حد کی تعمیر ہے۔ سب سے پہلے ، اپنی مرضی کے مطابق اعلی ترین_ کسٹم اور کم سے کم_ کسٹم فنکشن کا استعمال کرتے ہوئے ، پچھلے کراسنگ کے بعد سے سب سے زیادہ قیمت اور کم سے کم قیمت تلاش کریں ، تاکہ ایک طول موج کی بنیاد تشکیل دی جاسکے۔ اس کے بعد ، آر ایس آئی اور اے ٹی آر کی لمبائی کی لمبائی کا حساب لگائیں ، اور پھر اس طرح:
- نیچے کی سلائی = سب سے اوپر کی قیمت ×[1 - (ATR/قیمت + 1/(آر ایس آئی ڈاون ٹریک × ملٹی پلیئر))
- ٹریک = کم از کم قیمت ×[1 + (ATR / قیمت + 1/(RSI ٹریک × ضارب))
ان میں سے ملٹیپلر صارف کے اپنی مرضی کے مطابق طول موج کے لئے وسعت دینے والا عنصر ہے۔ اگر قیمت اوپر کی طرف سے ٹوٹ جاتی ہے تو زیادہ کریں ، نیچے کی طرف سے ٹوٹ جاتی ہے تو خالی کریں۔ اس کے علاوہ ، قیمت کے سلسلے میں طول موج کی پوزیشن کے مطابق ان دونوں بینڈوں کا رنگ بھی تبدیل ہوتا ہے ، جس سے مشاہدہ کرنا آسان ہے۔
اسٹریٹجک فوائد
- خود کار طریقے سے لچکدار ، اسٹاپ نقصان کی پٹی قیمتوں میں اتار چڑھاؤ کی شرح کے مطابق خود بخود ایڈجسٹ ہوسکتی ہے ، اور بروقت ردعمل میں ردعمل ظاہر کرتی ہے۔
- پیرامیٹرز کو ایڈجسٹ کیا جاسکتا ہے ، جس میں لمبائی ، ضارب اور دیگر پیرامیٹرز کو ایڈجسٹ کرکے حکمت عملی کی حساسیت کو لچکدار طریقے سے کنٹرول کیا جاسکتا ہے۔
- واضح منطق ، کوڈ کی ساخت معقول ، سمجھنے میں آسان اور دوبارہ استعمال کے قابل۔
- یہ حکمت عملی کے طور پر استعمال کیا جا سکتا ہے، یا آپ کو دیگر حکمت عملی کے لئے سٹاپ نقصان کی تقریب کو شامل کر سکتے ہیں.
- اعلی ترین_ اپنی مرضی کے مطابق افعال جیسے اعلی ترین_ اپنی مرضی کے مطابق افعال کی طرف سے، سیریز کی قسم کا استعمال کرتے ہوئے کی وجہ سے بہت زیادہ دوبارہ حساب سے بچنے کے لئے.
اسٹریٹجک رسک
- پیرامیٹرز کا غلط انتخاب اضافی خطرات کا سبب بن سکتا ہے ، جیسے کہ لمبائی بہت چھوٹی ہے جس کی وجہ سے اکثر تجارت ہوتی ہے ، اور ضرب بہت بڑی ہے جس کی وجہ سے اسٹاپ نقصان بہت زیادہ ہوتا ہے۔
- مارکیٹ کے مخصوص حالات میں اثر انداز ہونے کا امکان کم ہوسکتا ہے ، جیسے کہ ہلچل والی مارکیٹوں میں بار بار توازن اور جعلی توڑ سے زیادہ نقصان دہ تجارت ہوسکتی ہے۔
- حکمت عملی خود میں کوئی رجحان کا تعین کرنے کا فنکشن نہیں ہے ، اور اسے دوسرے سگنل کے ساتھ مل کر استعمال کرنے کی ضرورت ہے۔
حکمت عملی کی اصلاح کی سمت
- رجحانات کا اندازہ لگانے والے اشارے ، جیسے چلتی اوسط کو شامل کرنے پر غور کیا جاسکتا ہے ، اور صرف بڑے رجحانات کی سمت میں موڑ کے ساتھ ہی تجارت کی جاسکتی ہے۔
- پیرامیٹرز کو بہتر بنانے کے لئے ، آپ کو لمبائی ، ضرب ، وغیرہ جیسے پیرامیٹرز کا بہترین مجموعہ مل سکتا ہے۔
- دوسرے تکنیکی اشارے یا مارکیٹ کے جذبات کے اشارے کے ساتھ مل کر ، پوزیشن کھولنے کی جگہ کی درستگی کو بہتر بنایا جاسکتا ہے۔
- پوزیشن مینجمنٹ کو شامل کرکے ، ہر تجارت کے خطرے کی نالی کو سختی سے کنٹرول کیا جاسکتا ہے۔
خلاصہ کریں۔
آر ایس آئی ٹرینڈ ریورس حکمت عملی آر ایس آئی اور اے ٹی آر کا استعمال کرتے ہوئے خود کو ایڈجسٹ کرنے والے طول و عرض کی تعمیر کرتی ہے ، جس سے مارکیٹ میں تبدیلیوں کا بروقت جواب دینے کے لئے اسٹاپ اور نقصان کی جگہ کو متحرک طور پر ایڈجسٹ کیا جاسکتا ہے۔ حکمت عملی کا منطق واضح ہے ، اس کا اطلاق وسیع ہے ، اور یہ مقدار کے تاجروں کے لئے ایک طاقتور آلہ بن سکتا ہے۔ لیکن عملی استعمال میں پیرامیٹرز کے انتخاب اور خطرے پر قابو پانے پر توجہ دی جانی چاہئے ، اور مجموعی کارکردگی کو بہتر بنانے کے لئے دوسرے اشارے سگنل کے ساتھ استعمال کرنے کی سفارش کی جاتی ہے۔ حکمت عملی میں مزید اصلاحات کی گنجائش ہے ، جیسے رجحان فلٹر شامل کرنا ، پیرامیٹرز کی تلاش کرنا ، وغیرہ۔
/*backtest
start: 2023-04-22 00:00:00
end: 2024-04-27 00:00:00
period: 1d
basePeriod: 1h
exchanges: [{"eid":"Futures_Binance","currency":"BTC_USDT"}]
*/
//@version=5
strategy("RSI Trend Reversal", overlay=true, max_bars_back = 4999, calc_on_every_tick = false)
//INPUTS
rsi_length = input.int(title = "Lenght", defval = 8)
rsi_mult = input.float(title = "Multiplier", defval = 1.5, step = .05)
lookback = input.int(title = "Delay to prevent idealization", defval = 1)
sltp = input.float(title = "Minimum Difference", defval = 10)
src = input.source(title = "Source Input", defval = close)
//PARAMETERS INITILIZATION
hclose = request.security(ticker.heikinashi(syminfo.tickerid), timeframe.period, src)
//FUNCTION INITILIZATION
highest_custom(src, length) =>
x = src
for i = 0 to length
if src[i] > x
x := src[i]
x
lowest_custom(src, length) =>
x = src
for i = 0 to length
if src[i] < x
x := src[i]
x
rsilev(src, length, mult, sltp) =>
sl = (100 - sltp) / 100
tp = (100 + sltp) / 100
var bool crossup = na
var bool crossdown = na
var float dir = na
dir_change = ta.change(dir)
var float BearGuy = 0
BullGuy = ta.barssince(crossup or crossdown)
if na(BullGuy)
BearGuy += 1
else
BearGuy := BullGuy
var float upper = na
var float lower = na
rsilower = ta.rsi(src, length)
rsiupper = math.abs(ta.rsi(src, length) - 100)
atr = ta.atr(length) / src
lower := highest_custom(math.max(highest_custom(highest_custom(src, BearGuy) * (1 - (atr + ((1 / (rsilower) * mult)))), BearGuy), src * sl), BearGuy)
upper := lowest_custom(math.min(lowest_custom(lowest_custom(src, BearGuy) * (1 + (atr + ((1 / (rsiupper) * mult)))), BearGuy), src * tp), BearGuy)
var float thresh = na
if na(thresh)
thresh := lower
if na(dir)
dir := 1
if crossdown
dir := -1
if crossup
dir := 1
if dir == 1
thresh := lower
if dir == -1
thresh := upper
crossup := ta.crossover(src, thresh)
crossdown := ta.crossunder(src, thresh)
thresh
rsiclose = rsilev(hclose, rsi_length, rsi_mult, sltp)
//PLOTTING
var color col = color.lime
if hclose > rsiclose
col := color.lime
if hclose < rsiclose
col := color.red
plot(rsiclose, linewidth = 2, color = col)
//STRATEGY
buy = ta.crossover(hclose, rsiclose)
sell = ta.crossunder(hclose, rsiclose)
if buy[lookback]
strategy.entry("long", strategy.long)
if sell[lookback]
strategy.entry("Short", strategy.short)