ChaoZhang
1
پر توجہ دیں
1617
پیروکار
جائزہ
یہ حکمت عملی ای ایم اے ، وی ڈبلیو اے پی اور حجم پر مبنی ایک تجارتی حکمت عملی ہے۔ اس کا بنیادی نظریہ یہ ہے کہ مخصوص تجارتی وقت کے دوران ، جب بند ہونے والی قیمتیں وی ڈبلیو اے پی اور ای ایم اے کو توڑ دیتی ہیں ، اور حجم پچھلے کی لائن سے زیادہ ہوتا ہے تو اس کی پوزیشن کھولنے کا اشارہ ہوتا ہے۔ اس کے ساتھ ہی اسٹاپ نقصان اور اسٹاپ بندش ، اور مخصوص وقت کے اندر اندر پوزیشن کو صاف کرنے کی شرائط بھی طے کی جاتی ہیں۔
حکمت عملی کا اصول
- EMA اور VWAP اشارے کا حساب لگائیں۔
- اس بات کا تعین کرنے کے لئے کہ آیا یہ ٹرانزیکشن مقررہ ٹائم فریم کے اندر کیا گیا ہے۔
- کثیر سر پوزیشن کھولنے کی شرائط: اختتامی قیمت VWAP اور EMA سے زیادہ ہے ، تجارت کا حجم پچھلی K لائن سے زیادہ ہے ، اور اختتامی قیمت کھلنے کی قیمت سے زیادہ ہے۔
- خالی سر پوزیشن کھولنے کی شرائط: اختتامی قیمت VWAP اور EMA سے کم ہے ، تجارت کا حجم پچھلی K لائن سے زیادہ ہے ، اور افتتاحی قیمت اختتامی قیمت سے زیادہ ہے۔
- ایک سے زیادہ صفائی کی پوزیشن کی شرائط: بندش کی قیمت VWAP یا EMA سے نیچے ، اسٹاپ یا اسٹاپ نقصان کی پوزیشن تک پہنچ جاتی ہے ، یا مقررہ روانگی کا وقت تک پہنچ جاتی ہے۔
- خالی پیسٹ پوزیشن کی شرائط: بندش کی قیمت VWAP یا EMA کو توڑ دیتی ہے ، اسٹاپ یا اسٹاپ نقصان کی پوزیشن تک پہنچ جاتی ہے ، یا مقررہ روانگی کا وقت پہنچ جاتی ہے۔
اسٹریٹجک فوائد
- قیمت کے رجحانات (ای ایم اے) ، مارکیٹ کی قیمت (وی ڈبلیو اے پی) اور حجم کو مدنظر رکھتے ہوئے ، پوزیشن کھولنے کے لئے زیادہ سخت شرائط ہیں ، جو حکمت عملی کی جیت کی شرح کو بڑھانے میں معاون ہیں۔
- خطرے کو کنٹرول کرنے اور منافع کو لاک کرنے کے لئے اسٹاپ نقصان اور اسٹاپ بندش کا تعین کیا گیا ہے۔
- غیر تجارتی اوقات اور راتوں رات پوزیشن رکھنے کے خطرے سے بچنے کے لئے تجارت کے اوقات اور دور دوروں کو محدود کرنا۔
اسٹریٹجک رسک
- یہ حکمت عملی ہلچل مچانے والے بازاروں میں اچھی کارکردگی کا مظاہرہ نہیں کرسکتی ہے ، کیونکہ بار بار توڑنے اور پیچھے ہٹنے سے متعدد بار پوزیشن کھولنے اور پوزیشن پر قبضہ کرنے کا سبب بن سکتا ہے ، جس سے تجارت کی لاگت اور پوائنٹس میں اضافہ ہوتا ہے۔
- اسٹاپ نقصان کی پوزیشن مقررہ ہے اور مارکیٹ میں شدید اتار چڑھاؤ کے دوران ، اس سے پہلے ہی متحرک ہوسکتی ہے ، جس سے حکمت عملی کو زیادہ نقصان اٹھانا پڑتا ہے۔
- اس حکمت عملی میں مارکیٹ کی گہرائی اور کمیشن کی اصل صورتحال کو مدنظر نہیں رکھا گیا ہے ، جس میں سلائڈ پوائنٹس اور پوزیشن کھولنے میں ناکامی جیسے معاملات کا سامنا کرنا پڑ سکتا ہے۔
حکمت عملی کی اصلاح کی سمت
- مزید فلٹرنگ شرائط کو شامل کرنے پر غور کیا جاسکتا ہے ، جیسے کہ اے ٹی آر ، آر ایس آئی اور دیگر اشارے ، تاکہ رجحانات اور رفتار کی طاقت کی مزید تصدیق کی جاسکے۔
- اسٹاپ نقصان اور اسٹاپ پوائنٹ کی جگہ کو متحرک طور پر ترتیب دیا جاسکتا ہے ، جیسے اے ٹی آر یا فیصد اسٹاپ نقصان کی پیروی کرنا ، تاکہ مارکیٹ میں مختلف اتار چڑھاووں کو ایڈجسٹ کیا جاسکے۔
- حکمت عملی کی استحکام اور منافع بخش بنانے کے لئے پیرامیٹرز کو بہتر بنایا جاسکتا ہے ، جیسے ای ایم اے کی لمبائی ، وی ڈبلیو اے پی کا ماخذ ، نقصان کو روکنے کے لئے اسٹاپ پوائنٹس وغیرہ۔
- مجموعی خطرے کو کنٹرول کرنے کے لئے پوزیشن مینجمنٹ ، جیسے اتار چڑھاؤ کی شرح یا فنڈز کے تناسب کے مطابق پوزیشن کی مقدار کو ایڈجسٹ کرنے پر غور کیا جاسکتا ہے۔
خلاصہ کریں۔
اس حکمت عملی میں قیمت کے رجحانات ، مارکیٹ کی قیمت اور حجم کو جامع طور پر مدنظر رکھتے ہوئے ، مخصوص تجارتی وقت کے دوران تجارت کی جاتی ہے۔ اگرچہ اسٹاپ نقصان کی روک تھام اور محدود تجارتی وقت طے کیا گیا ہے ، لیکن عملی استعمال میں ہلچل کی منڈیوں اور سلائڈ پوائنٹس جیسے خطرات پر دھیان دینا ضروری ہے۔ مستقبل میں اس حکمت عملی کی استحکام اور منافع بخش صلاحیت کو بہتر بنانے کے لئے مزید فلٹرنگ شرائط ، بہتر پیرامیٹرز اور پوزیشن مینجمنٹ وغیرہ شامل کرکے بہتر بنایا جاسکتا ہے۔
حکمت عملی کا ماخذ کوڈ
/*backtest
start: 2024-04-27 00:00:00
end: 2024-04-28 00:00:00
period: 1h
basePeriod: 15m
exchanges: [{"eid":"Futures_Binance","currency":"BTC_USDT"}]
*/
//@version=5
strategy("EMA, VWAP, Volume Strategy", overlay=true, process_orders_on_close=true)
// Inputs
emaLength = input.int(21, title="EMA Length")
vwapSource = input.source(defval=hlc3, title='VWAP Source')
stopLossPoints = input.float(100, title="Stop Loss (points)")
targetPoints = input.float(200, title="Target (points)")
session = input("0950-1430", title='Only take entry during')
exit = input(defval='1515-1525', title='Exit Trade')
tradein = not na(time(timeframe.period, session))
exit_time = not na(time(timeframe.period, exit))
// Calculate indicators
ema = ta.ema(close, emaLength)
vwapValue = ta.vwap(vwapSource)
// Entry Conditions
longCondition = close > vwapValue and close > ema and volume > volume[1] and close > open and tradein
shortCondition = close < vwapValue and close < ema and volume > volume[1] and open > close and tradein
// Exit Conditions
longExitCondition = ta.crossunder(close, vwapValue) or ta.crossunder(close, ema) or close - strategy.position_avg_price >= targetPoints or close - strategy.position_avg_price <= -stopLossPoints or exit_time
shortExitCondition = ta.crossover(close, vwapValue) or ta.crossover(close, ema) or strategy.position_avg_price - close >= targetPoints or strategy.position_avg_price - close <= -stopLossPoints or exit_time
// Plotting
plot(vwapValue, color=color.blue, title="VWAP")
plot(ema, color=color.green, title="EMA")
// Strategy
if longCondition
strategy.entry("Long", strategy.long)
if shortCondition
strategy.entry("Short", strategy.short)
if longExitCondition
strategy.close('Long', immediately=true)
if shortExitCondition
strategy.close("Short", immediately=true)