ChaoZhang
جائزہ
اس حکمت عملی کو اسکرپٹ کے ماہر سنیہاشش نے خوبصورتی سے ڈیزائن کیا ہے ، جس میں مارکیٹ میں داخل ہونے اور باہر نکلنے کے بہترین مقامات کی نشاندہی کرنے کے لئے ایک متحرک اوسط کنکریٹ اشارے (ایم اے سی ڈی) اور نسبتا strong مضبوط اشارے (آر ایس آئی) کے فوائد کو اختراعی طور پر جوڑ دیا گیا ہے۔ اس حکمت عملی کو احتیاط سے ڈیزائن کیا گیا ہے ، جس میں ایم اے سی ڈی لائن کو سگنل لائن کے اوپر سے عبور کرتے ہوئے کثیر تجارت میں داخل کیا جاتا ہے ، اس بات کی پیش گوئی کی جاتی ہے کہ آر ایس آئی 5K لائن سے پہلے مارکیٹ کو oversold حالت میں ظاہر کرتا ہے۔ اس طرح کا ٹائمنگ اس بات کو یقینی بناتا ہے کہ اس حکمت عملی کو فروخت کے بعد مارکیٹ میں ابتدائی بحالی کے اشارے ظاہر ہونے پر ، ایم اے سی ڈی کے کراس کا استعمال کرتے ہوئے داخل کیا جائے۔
خالی پوزیشنوں کے لئے ، اس حکمت عملی میں باہر نکلنے کا اشارہ کرنے کے لئے دو اہم شرائط ہیں۔ پہلا ، تجارت کا اختتام اس وقت ہوتا ہے جب MACD چارٹ صفر سے اوپر ہوتا ہے اور MACD لائن سگنل لائن کے نیچے سے گزرتی ہے ، جس سے یہ ظاہر ہوتا ہے کہ عروج کی رفتار کو تبدیل کیا جاسکتا ہے۔ دوسرا ، اگر RSI 5K لائن سے پہلے زیادہ خریدنے کی حالت میں پایا جاتا ہے تو ، اس سے باہر نکلنے کا اشارہ بھی پیدا ہوتا ہے ، جس سے یہ ظاہر ہوتا ہے کہ مارکیٹ شاید چوٹی پر پہنچ چکی ہے ، جس میں کمی واقع ہوسکتی ہے۔
سنیہاشش کا طریقہ کار ان تکنیکی اشارے کو ہوشیار طریقے سے جوڑتا ہے ، اور خاص حالات میں MACD اور RSI اشارے کی تصدیق کا انتظار کرکے ، شور کو فلٹر کرتا ہے ، اور کامیابی کے زیادہ امکانات والے سودوں کو نشانہ بناتا ہے۔ اس اسٹریٹجک مجموعہ کا مقصد داخلہ اور باہر نکلنے کے مقامات کو بہتر بنانا ہے ، اور اشارے کے فوائد کو استعمال کرکے مارکیٹ میں اتار چڑھاؤ سے وابستہ خطرات کو کم کرنا ہے ، اور اس طرح سودے کی منافع بخش صلاحیت کو بہتر بنانا ہے۔
حکمت عملی کا اصول
اس حکمت عملی کا بنیادی اصول یہ ہے کہ MACD اور RSI دونوں تکنیکی اشارے کو ملا کر مارکیٹ کے ٹرن آؤٹ پوائنٹس کو زیادہ درستگی کے ساتھ پکڑ لیا جائے۔ حکمت عملی کثیر تجارت میں داخل ہوتی ہے جب RSI ظاہر کرتا ہے کہ مارکیٹ حالیہ K لائنوں پر oversold ہے اور MACD لائن اس کے بعد سگنل لائن کو اوپر کی طرف سے پار کرتی ہے۔ اس مجموعہ سے یہ یقینی بنتا ہے کہ حکمت عملی اس وقت پوزیشن کھولے گی جب قیمتوں میں تبدیلی کی پہلی علامت ظاہر ہو۔
کم پوزیشنوں کے ل the ، حکمت عملی MACD اور RSI کے ذریعہ ظاہر ہونے والے ممکنہ رجحان کی واپسی کے اشارے پر توجہ دیتی ہے۔ اگر MACD کا سیدھا نقشہ صفر سے زیادہ ہے اور MACD لائن نیچے کی طرف اشارہ لائن سے گزرتی ہے تو ، حکمت عملی اس کی جگہ لے لے گی۔ اس کے علاوہ ، اگر آر ایس آئی نے پہلے ہی مارکیٹ کو زیادہ خریدنے کی سطح دکھائی ہے تو ، اس کی جگہ لے لی جائے گی۔
مجموعی طور پر ، MACD اور RSI کے ذریعہ فراہم کردہ اشاروں کو جوڑ کر ، حکمت عملی رجحانات کے آغاز میں الٹ جانے کے اشارے پر پوزیشن کھولنے اور رجحانات کے ممکنہ اختتام پر پوزیشن کو صاف کرنے کی کوشش کرتی ہے ، جس سے داخلے اور باہر نکلنے کے مقامات کو بہتر بنایا جاسکتا ہے اور مجموعی طور پر تجارت کی کارکردگی کو بہتر بنایا جاسکتا ہے۔
اسٹریٹجک فوائد
- ایم اے سی ڈی اور آر ایس آئی دونوں اشارے کو ملا کر ، یہ حکمت عملی مارکیٹ کے موڑ کے مقامات کو زیادہ درست طریقے سے پکڑ سکتی ہے ، اور اس طرح انٹری اور آؤٹ ٹائمنگ کو بہتر بناسکتی ہے۔
- آر ایس آئی کو مارکیٹ میں اوور سیل اور اوور بُو کی حیثیت کی تصدیق کے لئے استعمال کیا جاتا ہے ، جبکہ ایم اے سی ڈی لائن کے ذریعے سگنل لائن کھلنے کا اشارہ فراہم کرتی ہے۔ دونوں اشارے کا امتزاج قیمتوں کی نقل و حرکت کی زیادہ قابل اعتماد پیش گوئی کرسکتا ہے۔
- اس سے پہلے کہ آپ کسی پوزیشن کو کھولیں ، آر ایس آئی کی تصدیق کے لئے اوور سیل ہونے کا انتظار کریں ، تاکہ نیچے کی طرف جانے والے رجحان میں جلد ہی داخل ہونے سے بچا جاسکے۔
- MACD سیدھے چارٹ صفر سے اوپر ہے اور MACD لائن نیچے کی طرف سگنل لائن کو عبور کرتے ہوئے کھل جاتی ہے ، جو اوپر کی سمت کے اختتام پر بروقت بند ہوسکتی ہے ، تاکہ ممکنہ واپسی کے خطرے سے بچا جاسکے۔
- لچکدار پیرامیٹرز کی ترتیبات جیسے آر ایس آئی میں اوورلوڈ اور اوورلوڈ کی حد ، ایم اے سی ڈی میں تیز رفتار لائن کی مدت وغیرہ ، صارف کو اپنی خطرے کی ترجیحات اور مارکیٹ کی خصوصیات کے مطابق حکمت عملی کو بہتر بنانے کی اجازت دیتی ہے۔
اسٹریٹجک رسک
- غیر مستحکم مارکیٹوں میں ، بار بار MACD اور RSI سگنل زیادہ تجارت کا سبب بن سکتے ہیں ، جس سے تجارت کے اخراجات اور ممکنہ نقصانات میں اضافہ ہوتا ہے۔
- اگر مارکیٹ کا رجحان مضبوط ہے تو ، آر ایس آئی طویل عرصے تک اوور بائڈ زون میں رہ سکتا ہے ، جس سے حکمت عملی کے کھوئے ہوئے حصے میں مارکیٹ میں اضافہ ہوتا ہے۔
- یہ حکمت عملی بنیادی طور پر پیچھے رہ جانے والے اشارے پر انحصار کرتی ہے اور مارکیٹ میں اچانک الٹ جانے پر پوزیشن کو بروقت ایڈجسٹ کرنے میں ناکام ہوسکتی ہے۔
- پیرامیٹرز کی ترتیب سے حکمت عملی کی کارکردگی پر بہت زیادہ اثر پڑتا ہے ، اور غلط پیرامیٹرز سے حکمت عملی کی کارکردگی کو کم کرنے کے لئے بہت سارے جھوٹے سگنل پیدا ہوسکتے ہیں۔
ان خطرات کو کم کرنے کے لئے ، فلٹرنگ کی شرائط کے طور پر دیگر معروف اشارے متعارف کرانے ، مارکیٹ کے مختلف حالات کے مطابق پیرامیٹرز کو بہتر بنانے ، اور ایک ہی تجارت کے خطرے کو کنٹرول کرنے کے لئے مناسب اسٹاپ اور اسٹاپ سیٹ کرنے پر غور کیا جاسکتا ہے۔
حکمت عملی کی اصلاح کی سمت
- اضافی رجحان کی تصدیق اور حمایت / مزاحمت کی جگہ کا فیصلہ کرنے کے لئے، سگنل کی وشوسنییتا کو بہتر بنانے کے لئے دیگر تکنیکی اشارے، جیسے برن بینڈ، اوسط، وغیرہ متعارف کرایا.
- آر ایس آئی اور ایم اے سی ڈی کے پیرامیٹرز کو بہتر بنانے کے لئے ، پیرامیٹرز کا مجموعہ تلاش کریں جو موجودہ مارکیٹ کی صورتحال اور ہدف اثاثوں کے لئے بہترین ہو ، اور جھوٹے سگنل کو کم کریں۔
- مارکیٹ کے ماحول کے تجزیہ میں شامل کریں ، جیسے تجارت کا حجم ، اتار چڑھاؤ کی شرح ، وغیرہ۔ مارکیٹ کے مختلف حالات کے مطابق حکمت عملی کے پیرامیٹرز کو متحرک طور پر ایڈجسٹ کریں ، اور موافقت کو بہتر بنائیں۔
- مناسب پوزیشن مینجمنٹ کے قواعد مرتب کریں ، جیسے کہ سگنل کی طاقت اور خطرے کی سطح کے مطابق پوزیشن کا سائز ایڈجسٹ کریں ، تاکہ مجموعی طور پر خطرے کے سوراخ کو کنٹرول کیا جاسکے۔
- حکمت عملی کی کارکردگی کا باقاعدگی سے جائزہ لینا اور اس کی جانچ کرنا ، حکمت عملی کے منطق اور پیرامیٹرز کو مارکیٹ میں ہونے والی تبدیلیوں کے مطابق بروقت ایڈجسٹ کرنا ، تاکہ حکمت عملی کی تاثیر اور استحکام کو یقینی بنایا جاسکے۔
مندرجہ بالا اصلاحی اقدامات کے ذریعے اس حکمت عملی کے خطرے سے متعلق ایڈجسٹڈ آمدنی کو مزید بڑھا سکتے ہیں تاکہ اسے بدلتے ہوئے مارکیٹ کے ماحول میں بہتر طور پر ڈھال لیا جاسکے۔
خلاصہ کریں۔
سنیہاشش کی طرف سے ڈیزائن کردہ یہ لمبی لائن ٹریڈنگ حکمت عملی MACD اور RSI کے دو تکنیکی اشارے کو ہوشیار طریقے سے جوڑتی ہے تاکہ مارکیٹ کے موڑ کے مقامات کو زیادہ درست طریقے سے پکڑ سکے ، اور داخلہ اور باہر نکلنے کے وقت کو بہتر بنایا جاسکے۔ آر ایس آئی کی تصدیق کے لئے انتظار کرکے ، اور MACD لائن کے ذریعے سگنل لائن کے ذریعہ پوزیشن کھولنے کے اشارے کے طور پر ، حکمت عملی بروقت داخل ہوسکتی ہے۔ اس کے علاوہ ، حکمت عملی MACD سیدھے چارٹ اور سگنل لائن کی متعلقہ پوزیشن کا استعمال کرتے ہوئے ، اور آر ایس آئی کے اووربائڈ سگنل کے ساتھ ، بروقت پوزیشن کو ختم کرنے کے قابل ہوسکتی ہے جب رجحان ختم ہوسکتا ہے۔
اگرچہ اس حکمت عملی میں اچھی صلاحیت کا مظاہرہ کیا گیا ہے ، اس کے باوجود کچھ خطرات موجود ہیں ، جیسے کہ چونکانے والی مارکیٹوں میں زیادہ تجارت ، مضبوط رجحانات کے تحت سگنل کی تاخیر وغیرہ۔ ان خطرات کو کم کرنے کے ل other ، دیگر اشارے متعارف کرانے ، پیرامیٹرز کی ترتیب کو بہتر بنانے ، مارکیٹ کے ماحول کے تجزیے کو بڑھانے ، پوزیشن مینجمنٹ کو بہتر بنانے وغیرہ پر غور کیا جاسکتا ہے۔
مجموعی طور پر ، MACD اور RSI کے ساتھ مل کر یہ لمبی لائن ٹریڈنگ حکمت عملی سرمایہ کاروں کو مارکیٹ کے موڑ کے مقامات کو پکڑنے اور باہر نکلنے کے وقت کو بہتر بنانے کے لئے ایک قابل اعتماد فریم ورک فراہم کرتی ہے۔ مزید اصلاحات اور بہتری کے ساتھ ، اس حکمت عملی کو متوقع ہے کہ وہ متغیر مارکیٹوں میں سرمایہ کاروں کے لئے ایک طاقتور آلہ بن جائے ، جس سے مستحکم طویل مدتی منافع حاصل کیا جاسکے۔
/*backtest
start: 2024-03-01 00:00:00
end: 2024-03-31 23:59:59
period: 1h
basePeriod: 15m
exchanges: [{"eid":"Futures_Binance","currency":"BTC_USDT"}]
*/
//@version=5
// snehashish 2024
strategy(title='spl Long Strategy', initial_capital=100000, default_qty_type=strategy.percent_of_equity, default_qty_value=100, pyramiding=0, currency='USD', overlay=true)
//// Stoploss and Take Profit Parameters
// Enable Long Strategy
enable_long_strategy = input.bool(true, title='Enable Long Strategy', group='SL/TP For Long Strategy', inline='1')
long_stoploss_value = input.float(50, title='Stoploss %', minval=0, group='SL/TP For Long Strategy', inline='2')
long_takeprofit_value = input.float(50, title='Take Profit %', minval=0, group='SL/TP For Long Strategy', inline='2')
// Enable Short Strategy
enable_short_strategy = input.bool(true, title='Enable Short Strategy', group='SL/TP For Short Strategy', inline='3')
short_stoploss_value = input.float(50, title='Stoploss %', minval=0, group='SL/TP For Short Strategy', inline='4')
short_takeprofit_value = input.float(50, title='Take Profit %', minval=0, group='SL/TP For Short Strategy', inline='4')
// Date Range
start_date = input.int(1, title='Start Date', minval=1, maxval=31, group='Date Range', inline='1')
start_month = input.int(1, title='Start Month', minval=1, maxval=12, group='Date Range', inline='2')
start_year = input.int(2023, title='Start Year', minval=1800, maxval=3000, group='Date Range', inline='3')
end_date = input.int(1, title='End Date', minval=1, maxval=31, group='Date Range', inline='4')
end_month = input.int(12, title='End Month', minval=1, maxval=12, group='Date Range', inline='5')
end_year = input.int(2077, title='End Year', minval=1800, maxval=3000, group='Date Range', inline='6')
in_date_range = true
//// Indicator Inputs
// RSI
rsi_over_sold = input.int(30, title='Over Sold Level', group='RSI')
rsi_over_bought = input.int(70, title='Over Bought Level', group='RSI')
rsi_length = input.int(14, title='RSI Length', group='RSI')
rsi = ta.rsi(close, rsi_length)
// MACD
fast_ma = input.int(12, title='FastMA Length', group='MACD')
slow_ma = input.int(26, title='SlowMA Length', group='MACD')
signal_length = input.int(9, title='Signal Length', group='MACD')
[macd_line, signal_line, _] = ta.macd(close, fast_ma, slow_ma, signal_length)
//// Strategy Logic
was_over_sold = ta.barssince(rsi <= rsi_over_sold) <= 10
was_over_bought = ta.barssince(rsi >= rsi_over_bought) <= 10
crossover_bull = ta.crossover(macd_line, signal_line)
crossover_bear = ta.crossunder(macd_line, signal_line)
buy_signal = was_over_sold and crossover_bull and in_date_range
sell_signal = was_over_bought and crossover_bear and in_date_range
// Long Strategy
if (enable_long_strategy and buy_signal)
strategy.entry('Long', strategy.long)
strategy.exit('Long SL/TP', from_entry='Long', stop=strategy.position_avg_price * (1 - long_stoploss_value / 100), limit=strategy.position_avg_price * (1 + long_takeprofit_value / 100))
// Short Strategy
if (enable_short_strategy and sell_signal)
strategy.entry('Short', strategy.short)
strategy.exit('Short SL/TP', from_entry='Short', stop=strategy.position_avg_price * (1 + short_stoploss_value / 100), limit=strategy.position_avg_price * (1 - short_takeprofit_value / 100))