Z-اسکور کی بنیاد پر حکمت عملی کی پیروی کا رجحان
EMA
تخلیق کی تاریخ:
2024-04-29 17:03:15
آخر میں ترمیم کریں:
2024-04-29 17:03:15
کاپی:
0
کلکس کی تعداد:
1206
ChaoZhang
1
پر توجہ دیں
1617
پیروکار
جائزہ
Z-based Trend Tracking Strategy Z-value کی بنیاد پر رجحان ٹریکنگ حکمت عملی رجحان سازی کے مواقع پر قبضہ کرنے کے لئے ایک اعداد و شمار کے اشارے کا استعمال کرتی ہے جس میں قیمتوں کی قیمتوں میں منتقل ہونے والی اوسط سے انحراف کی پیمائش کی جاتی ہے ، اور معیاری فرق کو یکساں پیمانے کے طور پر استعمال کیا جاتا ہے۔ یہ حکمت عملی خاص طور پر ان مارکیٹوں کے لئے مشہور ہے جہاں قیمتوں کی نقل و حرکت اکثر اوسط کی طرف لوٹ جاتی ہے۔ متعدد اشارے پر انحصار کرنے والے پیچیدہ نظاموں کے برعکس ، Z-value Trend Strategy واضح ، اعداد و شمار کے لحاظ سے نمایاں قیمت میں تبدیلی پر توجہ مرکوز کرتی ہے ، جو ان لوگوں کے لئے موزوں ہے جو سادہ ، ڈیٹا سے چلنے والے طریقہ کار کو ترجیح دیتے ہیں۔
حکمت عملی کا اصول
اس حکمت عملی کا مرکز Z کی قیمت کا حساب لگانا ہے۔ Z کی قیمت موجودہ قیمت اور صارف کی وضاحت کی لمبائی کی قیمتوں کے اشاریہ کے متحرک اوسط ((EMA) کے فرق کا حساب لگانے کے بعد تقسیم کی جاتی ہے ، پھر اسی لمبائی کی قیمتوں کے معیار سے فرق:
z = (x - μ) / σ
اس میں، x موجودہ قیمت، μ EMA اوسط، اور σ معیاری فرق ہے.
ٹریڈنگ سگنل Z کی حد سے تجاوز کرنے پر مبنی ہے:
- کثیر سر داخلہ: جب Z کی قیمت اوپر کی طرف مثبت حد سے گزرتی ہے۔
- کثیر سر کا آغاز: جب زیڈ نیچے کی طرف منفی حد کو عبور کرتا ہے۔
- خالی سر داخلہ: جب زیڈ نیچے کی طرف منفی حد سے گزرتا ہے۔
- خالی سر سے کھیلنا: جب Z کی قیمت اوپر کی طرف سے مثبت حد کو عبور کرتی ہے۔
اسٹریٹجک فوائد
- سادہ اور موثر: حکمت عملی صرف چند پیرامیٹرز پر انحصار کرتی ہے ، اسے سمجھنے اور اس پر عمل درآمد کرنا آسان ہے ، اور رجحان سازی کے مواقع کو پکڑنے میں نمایاں طور پر موثر ہے۔
- اعداد و شمار کی بنیاد: Z اقدار ایک پختہ اعداد و شمار کے آلے کے طور پر، اس حکمت عملی کے لئے ایک ٹھوس نظریاتی بنیاد فراہم کرتی ہیں.
- لچکدار: اس حکمت عملی کو مختلف ٹریڈنگ شیلیوں اور مارکیٹ کے حالات کے مطابق لچکدار بنایا جاسکتا ہے ، جیسے کہ میلان ، ای ایم اے اور معیاری فاصلے کے حساب کتاب کی مدت کو ایڈجسٹ کرنا۔
- واضح سگنل: Z ویلیو کی بنیاد پر ٹریڈنگ سگنل جو کہ تیزی سے فیصلے اور عملدرآمد کے لیے آسان اور واضح ہیں۔
اسٹریٹجک رسک
- پیرامیٹرز حساس: نامناسب پیرامیٹرز کی ترتیب (جیسے کہ حد بہت زیادہ یا بہت کم) ٹریڈنگ سگنل کو غلط کرنے ، مواقع سے محروم ہونے یا نقصان کا سبب بن سکتی ہے۔
- رجحانات کی شناخت: اس حکمت عملی کو اکثر غلط سگنل کا سامنا کرنا پڑتا ہے ، اور یہ بدقسمتی سے بدقسمتی سے بدقسمتی سے بدقسمتی سے بدقسمتی سے بدقسمتی سے بدقسمتی سے بدقسمتی سے بدقسمتی سے بدقسمتی سے بدقسمتی سے بدقسمتی سے بدقسمتی سے بدقسمتی سے بدقسمتی سے بدقسمتی سے بدقسمتی سے بدقسمتی سے بدقسمتی سے بدقسمتی سے بدقسمتی سے بدقسمتی سے بدقسمتی سے بدقسمتی سے بدقسمتی سے بدقسمتی سے بدقسمتی سے بدقسمتی سے بدقسمتی سے بدقسمتی سے بدقسمتی سے بدقسمتی سے بدقسمتی سے بدقسمتی سے بدقسمتی سے بدقسمتی سے بدقسمتی سے بدقسمتی سے بدقسمتی سے بدقسمتی سے بدقسمتی سے بدقسمتی سے بدقسمتی سے بدقسمتی سے بدقسمتی سے بدقسمتی سے بدق
- تاخیر کا اثر: رجحان کی پیروی کی حکمت عملی کے طور پر ، اس کے داخلی اور خارجی سگنل میں کچھ تاخیر ہوتی ہے ، جس سے بہترین وقت ضائع ہوسکتا ہے۔
مذکورہ بالا خطرات کو مسلسل مارکیٹ تجزیہ ، پیرامیٹرز کی اصلاح اور بیک اپ کی بنیاد پر احتیاط سے نافذ کیا جاسکتا ہے ، جس سے کنٹرول اور تخفیف ہوسکتی ہے۔
حکمت عملی کی اصلاح کی سمت
- متحرک حد: اتار چڑھاؤ کی شرح سے متعلق متحرک حد متعارف کروائی گئی ، جو مارکیٹ کی مختلف حالتوں کو مؤثر طریقے سے اپنانے اور سگنل کے معیار کو بہتر بنانے کے لئے استعمال کی جاسکتی ہے۔
- مجموعی اشارے: دیگر تکنیکی اشارے جیسے RSI ، MACD وغیرہ کو مربوط کریں ، تا کہ تجارتی سگنل کی دوسری تصدیق کی جاسکے ، جس سے وشوسنییتا میں اضافہ ہو۔
- پوزیشن مینجمنٹ: اے ٹی آر جیسے پوزیشن کنٹرول میکانزم کو شامل کریں ، اتار چڑھاؤ والے بازاروں میں بروقت پوزیشن کم کریں ، رجحان والے بازاروں میں بروقت پوزیشن بڑھائیں ، منافع کے خطرے سے متعلق تناسب کو بہتر بنائیں۔
- کثیر ٹائم اسکیل: متعدد ٹائم اسکیلز پر Z ویلیو کا حساب لگائیں ، مختلف سطحوں پر رجحانات کو پکڑیں ، حکمت عملی کی جہتوں کو مالا مال کریں۔
خلاصہ کریں۔
“Z-value پر مبنی رجحان ٹریکنگ حکمت عملی” اس کی سادہ ، مستحکم اور لچکدار خصوصیات کے ساتھ ، رجحان سازی کے مواقع پر قبضہ کرنے کے لئے ایک منفرد نقطہ نظر فراہم کرتی ہے۔ معقول پیرامیٹرز کی ترتیب ، محتاط خطرے کے انتظام اور مسلسل اصلاح کے ذریعہ ، اس حکمت عملی کو متوقع طور پر قابل قدر تاجروں کی مدد کرنے کے لئے تیار کیا گیا ہے۔
حکمت عملی کا ماخذ کوڈ
/*backtest
start: 2023-04-23 00:00:00
end: 2024-04-28 00:00:00
period: 1d
basePeriod: 1h
exchanges: [{"eid":"Futures_Binance","currency":"BTC_USDT"}]
*/
// This Pine Script™ code is subject to the terms of the Mozilla Public License 2.0 at https://mozilla.org/MPL/2.0/
// © PresentTrading
// This strategy employs a statistical approach by using a Z-score, which measures the deviation of the price from its moving average normalized by the standard deviation.
// Very simple and effective approach
//@version=5
strategy('Price Based Z-Trend - strategy [presentTrading]',shorttitle = 'Price Based Z-Trend - strategy [presentTrading]', overlay=false, precision=3,
commission_value=0.1, commission_type=strategy.commission.percent, slippage=1,
currency=currency.USD, default_qty_type=strategy.percent_of_equity, default_qty_value=10, initial_capital=10000)
// User-definable parameters for the Z-score calculation and bar coloring
tradeDirection = input.string("Both", "Trading Direction", options=["Long", "Short", "Both"]) // User selects trading direction
priceDeviationLength = input.int(100, "Standard Deviation Length", step=1) // Length for standard deviation calculation
priceAverageLength = input.int(100, "Average Length", step=1) // Length for moving average calculation
Threshold = input.float(1, "Threshold", step=0.1) // Number of standard deviations for Z-score threshold
priceBar = input(title='Bar Color', defval=true) // Toggle for coloring price bars based on Z-score
// Z-score calculation based on user input for the price source (typically the closing price)
priceSource = input(close, title="Source")
priceZScore = (priceSource - ta.ema(priceSource, priceAverageLength)) / ta.stdev(priceSource, priceDeviationLength) // Z-score calculation
// Conditions for entering and exiting trades based on Z-score crossovers
priceLongCondition = ta.crossover(priceZScore, Threshold) // Condition to enter long positions
priceExitLongCondition = ta.crossunder(priceZScore, -Threshold) // Condition to exit long positions
longEntryCondition = ta.crossover(priceZScore, Threshold)
longExitCondition = ta.crossunder(priceZScore, -Threshold)
shortEntryCondition = ta.crossunder(priceZScore, -Threshold)
shortExitCondition = ta.crossover(priceZScore, Threshold)
// Strategy conditions and execution based on Z-score crossovers and trading direction
if (tradeDirection == "Long" or tradeDirection == "Both") and longEntryCondition
strategy.entry("Long", strategy.long) // Enter a long position
if (tradeDirection == "Long" or tradeDirection == "Both") and longExitCondition
strategy.close("Long") // Close the long position
if (tradeDirection == "Short" or tradeDirection == "Both") and shortEntryCondition
strategy.entry("Short", strategy.short) // Enter a short position
if (tradeDirection == "Short" or tradeDirection == "Both") and shortExitCondition
strategy.close("Short") // Close the short position
// Dynamic Thresholds Visualization using 'plot'
plot(Threshold, "Dynamic Entry Threshold", color=color.new(color.green, 50))
plot(-Threshold, "Dynamic Short Entry Threshold", color=color.new(color.red, 50))
// Color-coding Z-Score
priceZScoreColor = priceZScore > Threshold ? color.green :
priceZScore < -Threshold ? color.red : color.blue
plot(priceZScore, "Z-Score", color=priceZScoreColor)
// Lines
hline(0, color=color.rgb(255, 255, 255, 50), linestyle=hline.style_dotted)
// Bar Color
priceBarColor = priceZScore > Threshold ? color.green :
priceZScore > 0 ? color.lime :
priceZScore < Threshold ? color.maroon :
priceZScore < 0 ? color.red : color.black
barcolor(priceBar ? priceBarColor : na)