پیوٹ پوائنٹ کے الٹ پھیر اور اخراج پر مبنی تجارتی حکمت عملی
تخلیق کی تاریخ:
2024-04-30 15:57:54
آخر میں ترمیم کریں:
2024-04-30 15:57:54
کاپی:
0
کلکس کی تعداد:
753
ChaoZhang
1
پر توجہ دیں
1617
پیروکار
جائزہ
یہ حکمت عملی محور پوائنٹس پر مبنی ہے تاکہ مارکیٹ میں الٹ پوائنٹس کی نشاندہی کی جاسکے اور اس کی بنیاد پر تجارت کی جاسکے۔ جب مارکیٹ بائیں طرف 4K لائن کے اندر محور پوائنٹس کی اونچائی پر ہوتی ہے تو حکمت عملی زیادہ پوزیشن کھولتی ہے۔ جب مارکیٹ بائیں طرف 4K لائن کے اندر محور پوائنٹس کی نچلی سطح پر ہوتی ہے تو حکمت عملی خالی پوزیشن کھولتی ہے۔ حکمت عملی کا اسٹاپ نقصان کھولنے کی قیمت کے اگلے سب سے کم قیمت میں تبدیلی کی اکائی پر ہوتا ہے۔ حکمت عملی کے باہر نکلنے کی دو شرائط ہیں: 1) جب اگلی مخالف سمت میں محور پوائنٹ کی پوزیشن طے ہوجائے۔ 2) جب فلوٹ نقصان 30٪ تک پہنچ جائے۔
حکمت عملی کا اصول
- ta.pivothigh ((() اور ta.pivotlow ((() فنکشنز کا استعمال کرتے ہوئے بائیں طرف 4 K لائنوں اور دائیں طرف 2 K لائنوں کے دائرہ کار میں محور پوائنٹس کے اعلی (((swh) اور کم (((swl) == کا حساب لگائیں
- جب محور پوائنٹ کی اونچائی موجود ہے تو ، اعلی ترین قیمت کو اپ ڈیٹ کریں ، اور موجودہ اعلی قیمت کو پچھلی اعلی قیمت سے زیادہ پورا کرتے ہوئے ، کثیر داخلہ کی شرائط کو کھولیں۔
- جب کثیر داخلہ کی شرط قائم ہوتی ہے تو ، مرکزی محور کی اونچائی کے اوپر ایک کم سے کم تبدیلی یونٹ کے مقام پر پوزیشن کھولی جائے۔
- زیادہ کرنے کی طرح ، جب محور پوائنٹ کی نچلی سطح موجود ہے تو ، کم از کم قیمت کو اپ ڈیٹ کریں (lprice) ، اور جب موجودہ کم از کم قیمت پچھلی کم از کم قیمت سے کم ہو تو ، کم از کم داخلہ کی شرائط کو کھولیں۔
- جب shorting کے لئے داخلہ کی شرط قائم ہے تو ، ایک پوزیشن کھولنے کے لئے ایک کم سے کم تبدیلی یونٹ کے نیچے ایک پوزیشن کھولنے کے لئے.
- exitAtNextPivot () میں ، اگر کثیر سر پوزیشن کی پوزیشن ہوتی ہے تو ، اگلے محور نقطہ کم سے کم ایک کم سے کم تبدیلی یونٹ کو روک دیا جاتا ہے۔ اگر خالی سر پوزیشن کی پوزیشن ہوتی ہے تو ، اگلے محور نقطہ اونچائی سے اوپر ایک کم سے کم تبدیلی یونٹ کو روک دیا جاتا ہے۔
- exitIfProfitLessThanThirtyPercent () فنکشن میں ، اوور ہیڈ اور خالی ہیڈ پوزیشنوں کے لئے منافع اور نقصان کی فیصد کا حساب لگائیں ، اگر نقصان 30٪ سے زیادہ ہے تو ، صفائی کی جائے گی۔
اسٹریٹجک فوائد
- محور پوائنٹ مارکیٹ کی حمایت اور دباؤ کی پوزیشن کو بہتر طور پر ظاہر کرتا ہے۔ یہ ایک عام طور پر استعمال ہونے والا تکنیکی تجزیہ اشارے ہے جس کی مارکیٹ میں کچھ حد تک قبولیت ہے۔
- اس کے بعد ، آپ کو ایک بار پھر مارکیٹ میں تبدیلی کا موقع مل جائے گا ، اور آپ کو ایک بار پھر مارکیٹ میں تبدیلی کا موقع ملے گا۔
- دو انخلا کی شرائط طے کی گئیں ، ایک تکنیکی انخلا ہے جو اگلی مخالف سمت کے محور پر مبنی ہے ، اور دوسرا نقصان کی فیصد پر مبنی ونڈ کنٹرول انخلا ہے ، جس سے حکمت عملی کو کچھ حد تک کنٹرول کیا جاسکتا ہے۔
اسٹریٹجک رسک
- محور پوائنٹ اشارے خود بھی کچھ تاخیر اور سگنل کی کثرت کے مسائل ہیں ، جو ہلچل والے بازار میں خراب کارکردگی کا مظاہرہ کرسکتے ہیں۔
- فکسڈ 4K لائن اور 2K لائن حساب پیرامیٹرز تمام مارکیٹ کے حالات کے لئے قابل اطلاق نہیں ہو سکتا ہے، خود کی مرضی کے مطابق اور لچک کی کمی ہے.
- اسٹاپ نقصان کی پوزیشن داخلے کی قیمت کے قریب ہے ((ایک کم سے کم تبدیلی کی اکائی) ، اور مارکیٹ میں شدید اتار چڑھاؤ کے وقت اسے چھوڑ دیا جاسکتا ہے۔
- 30 فیصد تک نقصان کو روکنے کے لئے ترتیب بہت زیادہ نرمی ہے اور بہت زیادہ واپس لے جا سکتا ہے.
حکمت عملی کی اصلاح کی سمت
- دیگر اقسام کے محور کے اشارے ، جیسے فیکٹرڈ محور ، وزن والے محور ، وغیرہ کو استعمال کرنے کی کوشش کی جاسکتی ہے تاکہ اشارے کی حساسیت اور حقیقی وقت میں اضافہ کیا جاسکے۔
- دائیں اور بائیں K لائنوں کو ان پٹ پیرامیٹرز کے طور پر استعمال کیا جاسکتا ہے ، پیرامیٹرز کو بہتر بنانے کے ذریعے بہترین قدر تلاش کریں۔
- اسٹاپ نقصان کی پوزیشن کو اے ٹی آر یا فیصد اسٹاپ نقصان کے طور پر بہتر بنایا جاسکتا ہے ، سابقہ مارکیٹ میں اتار چڑھاؤ کی شرح میں تبدیلی کے ساتھ خود کو ایڈجسٹ کرسکتا ہے ، مؤخر الذکر خطرے کو قابل کنٹرول حدود میں محدود کرسکتا ہے۔
- 30 فیصد نقصان کے برابر پوزیشن کی شرط سخت ہوسکتی ہے ، جس سے حکمت عملی کی واپسی کو کم کیا جاسکتا ہے۔ اس کے علاوہ ، منافع کے فیصد کی برابر پوزیشن کی شرط میں اضافہ کیا جاسکتا ہے ، تاکہ فاریکس اور فاریکس کے نقصانات کو ایک ساتھ سنبھال سکے۔
- محور نقطہ توڑ کی بنیاد پر دیگر فلٹرنگ شرائط جیسے رجحان فلٹرنگ ، اتار چڑھاؤ کی شرح فلٹرنگ وغیرہ کو سرفہرست کیا جاسکتا ہے ، تاکہ سگنل کے معیار کو بہتر بنایا جاسکے۔
خلاصہ کریں۔
اس حکمت عملی میں محور کے اشارے پر مبنی ایک دو طرفہ تجارتی نظام بنایا گیا ہے ، جس میں محور کی اونچائی پر زیادہ اور کم پر خالی کرکے مارکیٹ میں الٹ جانے کے مواقع کو پکڑنا ہے۔ اس حکمت عملی کی کچھ نظریاتی بنیاد اور عملی قدر ہے ، لیکن محور کے اشارے کی اپنی حدود کی وجہ سے ، اس حکمت عملی کو عملی طور پر چلانے میں کچھ خطرات اور چیلنجوں کا سامنا کرنا پڑ سکتا ہے۔ محور کے اشارے کی اقسام ، پیرامیٹرز ، فلٹرنگ کے حالات ، اسٹاپ نقصانات وغیرہ کو بہتر بنانے کے ذریعہ ، اس حکمت عملی کی استحکام اور منافع بخش صلاحیت کو مزید بڑھانے کی امید ہے۔
حکمت عملی کا ماخذ کوڈ
/*backtest
start: 2023-04-24 00:00:00
end: 2024-04-29 00:00:00
period: 1d
basePeriod: 1h
exchanges: [{"eid":"Futures_Binance","currency":"BTC_USDT"}]
*/
//@version=5
strategy("Pivot Reversal Strategy with Pivot Exit", overlay=true)
leftBars = input(4)
rightBars = input(2)
var float dailyEquity = na
// Reset equity to $10,000 at the beginning of each day
isNewDay = ta.change(time("D")) != 0
if (isNewDay)
dailyEquity := 10000
// Calculate pivot highs and lows
swh = ta.pivothigh(leftBars, rightBars)
swl = ta.pivotlow(leftBars, rightBars)
// Define long entry condition
swh_cond = not na(swh)
hprice = 0.0
hprice := swh_cond ? swh : hprice[1]
le = false
le := swh_cond ? true : (le[1] and high > hprice ? false : le[1])
// Enter long position if long entry condition is met
if (le)
strategy.entry("PivRevLE", strategy.long, comment="EnterLong", stop=hprice + syminfo.mintick)
// Define short entry condition
swl_cond = not na(swl)
lprice = 0.0
lprice := swl_cond ? swl : lprice[1]
se = false
se := swl_cond ? true : (se[1] and low < lprice ? false : se[1])
// Enter short position if short entry condition is met
if (se)
strategy.entry("PivRevSE", strategy.short, comment="EnterShort", stop=lprice - syminfo.mintick)
// Exit condition: Exit at the next pivot point
exitAtNextPivot() =>
if strategy.opentrades > 0
if strategy.position_size > 0
// Exiting long position at next pivot low
if not na(swl)
strategy.exit("ExitLong", "PivRevLE", stop=swl - syminfo.mintick)
else
// Exiting short position at next pivot high
if not na(swh)
strategy.exit("ExitShort", "PivRevSE", stop=swh + syminfo.mintick)
// Call exitAtNextPivot function
exitAtNextPivot()
// Exit condition: Exit if profit is less than 30%
exitIfProfitLessThanThirtyPercent() =>
if strategy.opentrades > 0
if strategy.position_size > 0
// Calculate profit percentage for long position
profit_percentage_long = (close - strategy.position_avg_price) / strategy.position_avg_price * 100
// Exiting long position if profit is less than 30%
if profit_percentage_long < -30
strategy.close("PivRevLE")
else
// Calculate profit percentage for short position
profit_percentage_short = (strategy.position_avg_price - close) / strategy.position_avg_price * 100
// Exiting short position if profit is less than 30%
if profit_percentage_short < -30
strategy.close("PivRevSE")
// Call exitIfProfitLessThanThirtyPercent function
exitIfProfitLessThanThirtyPercent()