ChaoZhang
جائزہ
اس حکمت عملی کا نام “منگل کو الٹا کرنے کی حکمت عملی ((ویک اینڈ فلٹرنگ)) ” ہے۔ اس حکمت عملی کا بنیادی نظریہ اوسط لائن اور دیگر فلٹرنگ شرائط پر مبنی ہے ، اور منگل کو الٹا کرنے کے لئے منگل کو اوپن خریدنے اور بدھ کو اوپن فروخت کرنے کے لئے تیار ہے۔ حکمت عملی کو آر ایس آئی ، اے ٹی آر ، وغیرہ جیسے اشارے پر فلٹرنگ کے ذریعے ، حکمت عملی کی کامیابی اور منافع کے خطرے کے تناسب کو بہتر بنانے کے لئے مئی جیسے مخصوص وقت کو خارج کردیا گیا ہے۔
حکمت عملی کا اصول
- 30 دن کی اوسط لائن کو رجحانات کی بنیاد کے طور پر استعمال کرتے ہوئے ، اگر موجودہ ٹریڈنگ دن کی اختتامی قیمت 30 دن کی اوسط سے کم ہے تو ، اس رجحان کو نیچے کی طرف سمجھا جاتا ہے ، جو خریداری کی شرائط میں سے ایک ہے۔
- 3 دن کے آر ایس آئی اور 10 دن کے اے ٹی آر کو فلٹرنگ کی شرائط کے طور پر استعمال کرتے ہوئے ، جب 3 دن کا آر ایس آئی 51 سے کم ہوتا ہے اور اختتامی قیمت کا رشتہ دار 10 دن کا اے ٹی آر 95٪ سے کم ہوتا ہے تو ، مارکیٹ کے جذبات کو مایوس کن سمجھا جاتا ہے ، لیکن اس میں کوئی انتہائی حرکت نہیں ہوتی ہے ، جو خریداری کی شرائط کے مطابق ہے۔
- مئی کو چھوڑ کر ، اسٹاک مارکیٹ عام طور پر “مئی میں بیچیں اور چلے جائیں” کے اثر کی وجہ سے کمزور ہے۔
- مندرجہ بالا شرائط کو ملا کر ، پیر کے روز خریدیں اور تمام فلٹرنگ شرائط کو پورا کریں ، اور بدھ کے روز فروخت کریں۔
اسٹریٹجک فوائد
- اس کے علاوہ ، یہ بھی کہا گیا ہے کہ اس نے منگل کے روز کی تبدیلی کو مؤثر طریقے سے پکڑنے کے لئے اوسط اور جذبات کے اشارے کے مجموعے پر مبنی فیصلہ کیا ہے۔
- RSI اور ATR کے دوہری فلٹرنگ کے ذریعے ، انتہائی حالات میں تجارت کو خارج کرکے حکمت عملی کی جیت کی شرح اور منافع کے خطرے کا تناسب بڑھایا گیا ہے۔
- مئی کو چھوڑ کر ، حکمت عملی کی کارکردگی کو بہتر بنانے کے لئے ، عام طور پر ناقص کارکردگی کا مظاہرہ کرنے والے اوقات سے گریز کیا گیا۔
- صرف پیر کو خریدیں اور بدھ کو بیچیں ، ٹرانزیکشن کی کم تعدد ، کم فیس لاگت۔
اسٹریٹجک رسک
- اس کے علاوہ ، جب رجحانات بہت مضبوط ہوتے ہیں تو ، حکمت عملی کی کارکردگی خراب ہوجاتی ہے جب الٹ واضح نہیں ہوتی ہے۔
- فکسڈ خرید و فروخت کے اوقات بہتر خرید و فروخت کے اوقات سے محروم ہوسکتے ہیں ، جس سے حکمت عملی کی لچک اور منافع کی گنجائش محدود ہوتی ہے۔
- انڈیکس پر انحصار کرنے کا خطرہ ہے کہ مارکیٹ میں شدید تبدیلیوں کے دوران انڈیکس ناکام ہوجائیں گے۔
- ماہانہ فیصلے تاریخی تجربے پر مبنی ہیں اور مستقبل میں ایک ہی صورتحال کی نمائندگی نہیں کرتے ہیں ، اور وقت سازی کا خطرہ موجود ہے۔
حکمت عملی کی اصلاح کی سمت
- زیادہ موثر فلٹرنگ کے اشارے متعارف کرانے پر غور کیا جاسکتا ہے ، جیسے ٹرانزیکشن ، اتار چڑھاؤ ، وغیرہ ، تاکہ حکمت عملی کی استحکام اور موافقت کو بہتر بنایا جاسکے۔
- خرید و فروخت کے وقت کے انتخاب کو بہتر بنانا ، جیسے ڈسک میں توڑ کی تصدیق ، حکمت عملی کی لچک اور منافع کی جگہ کو بہتر بنانا۔
- زیادہ سے زیادہ مدت کے لئے ہولڈنگ سائیکل کو بہتر بنانے کے لئے، رجحانات کو بہتر طور پر پکڑنے کے لئے غور کریں.
- مارکیٹ کی مختلف حالتوں کے لئے مختلف پیرامیٹرز کو ترتیب دیں ، حکمت عملی کی موافقت کو بہتر بنائیں
- مارکیٹ کے انتہائی حالات کا مقابلہ کرنے کے لئے پوزیشن مینجمنٹ اور رسک کنٹرول ماڈیول میں شامل ہوں۔
خلاصہ کریں۔
منگل کی الٹ حکمت عملی ((ویک اینڈ فلٹرنگ) ایک میڈین لائن ، آر ایس آئی اور اے ٹی آر جیسے اشارے کے مجموعے کا فیصلہ کرتے ہوئے ، منگل کے الٹ رجحان کو پکڑنے کے لئے کسی خاص وقت میں خرید و فروخت کی حکمت عملی۔ حکمت عملی کی تجارت کی فریکوئنسی کم ہے ، کم فیس کی لاگت ہے ، اور اس حکمت عملی کی جیت اور رسک تناسب کو بڑھاتا ہے جس میں ٹائم فریم فلٹرنگ اور اشارے فلٹرنگ شامل ہیں۔ تاہم ، حکمت عملی میں کچھ حدود اور خطرات بھی ہیں ، جیسے رجحان کے حالات میں خراب کارکردگی ، اور خرید و فروخت کے مواقع اور پوزیشن رکھنے کا دورانیہ طے کرنا۔ مستقبل میں ، زیادہ فلٹرنگ شرائط متعارف کرانے ، موقع کو بہتر بنانے ، متحرک ایڈجسٹمنٹ پیرامیٹرز ، پوزیشن مینجمنٹ اور رسک کنٹرول وغیرہ کے ذریعہ حکمت عملی کو بہتر بنانے اور بہتر بنانے کے لئے مارکیٹ کی مختلف حالتوں کو بہتر بنانے کے لئے استعمال کیا جاسکتا ہے۔
/*backtest
start: 2024-03-01 00:00:00
end: 2024-03-31 23:59:59
period: 2h
basePeriod: 15m
exchanges: [{"eid":"Futures_Binance","currency":"BTC_USDT"}]
*/
// This Pine Script™ code is subject to the terms of the Mozilla Public License 2.0 at https://mozilla.org/MPL/2.0/
// © muikol
//@version=5
strategy("Turnaround Tuesday", overlay=true, default_qty_type=strategy.percent_of_equity, default_qty_value=100, commission_type=strategy.commission.percent, commission_value=0.035)
// Inputs for MA period, filter_1, filter_2, month filter, and testing period
ma_period = input(30, title="Moving Average Period")
use_filter_1 = input(true, title="Use RSI Filter")
use_filter_2 = input(true, title="Use ATR Filter")
use_month_filter = input(true, title="Exclude May")
start_date = input(defval=timestamp("2009-01-01 00:00:00"), title="Start Backtest")
end_date = input(defval=timestamp("2025-01-01 00:00:00"), title="End Backtest")
// Data calculations
MA_tt = ta.sma(close, ma_period)
atr10 = ta.atr(10)
rsi3 = ta.rsi(close, 3)
c_1 = close[1]
// Entry conditions
isMonday = dayofweek == dayofweek.monday
bear = close[1] < MA_tt[1]
filter_1 = use_filter_1 ? rsi3[1] < 51 : true
filter_2 = use_filter_2 ? c_1/atr10[1] < 95 : true
notMay = use_month_filter ? month != 5 : true
entryCondition = isMonday and bear and notMay and filter_1 and filter_2
// Date check
inTestPeriod = true
// Exit conditions
isWednesdayOpen = dayofweek == dayofweek.wednesday
// Entry and exit triggers
if entryCondition and inTestPeriod
strategy.entry("Buy", strategy.long)
if isWednesdayOpen and strategy.position_size > 0 and inTestPeriod
strategy.close("Buy")
// Plot the moving average
plot(MA_tt, title="Moving Average", color=color.blue)