ChaoZhang
1
پر توجہ دیں
1617
پیروکار
جائزہ
اس حکمت عملی میں ٹریڈنگ سگنل پیدا کرنے کے لئے ایک سے زیادہ چلتی اوسط اور نسبتا strong مضبوط اشاریہ (RSI) کا امتزاج کیا گیا ہے۔ اس نے چار مختلف ادوار ، 9 ، 21 ، 25 اور 99 دن کی چلتی اوسط کا استعمال کیا ، ان کے مابین کراسنگ کے ذریعہ رجحان کی سمت کا فیصلہ کرنے کے لئے۔ اس کے ساتھ ہی ، اس حکمت عملی میں آر ایس آئی اشارے کو بطور معاون فیصلہ متعارف کرایا گیا ہے ، جس سے مارکیٹ میں زیادہ خرید یا فروخت ہونے پر اضافی ٹریڈنگ سگنل ملتا ہے۔
اس حکمت عملی کا بنیادی نظریہ یہ ہے کہ مارکیٹ کے اہم رجحانات کا فیصلہ کرنے کے لئے مختلف دورانیہ کی متحرک اوسط کی رجحانات کی خصوصیات کا استعمال کریں ، ان کے کثیر سر اور خالی سر کی صفوں کے ذریعہ۔ قلیل مدتی اوسط اوپر کی طرف سے طویل مدتی اوسط سے تجاوز کرنا ایک مثبت سگنل سمجھا جاتا ہے ، اور اس کے برعکس ایک منفی سگنل سمجھا جاتا ہے۔ آر ایس آئی اشارے مارکیٹ کے جذبات کا اندازہ لگانے کے لئے استعمال کیا جاتا ہے ، جب مارکیٹ میں زیادہ خرید یا زیادہ فروخت ہوتا ہے تو ایک الٹ پلٹ فراہم کرتا ہے۔
حکمت عملی کا اصول
- 9، 21، 25 اور 99 دن کے چار مختلف ادوار کی سادہ منتقل اوسط کا حساب لگائیں۔
- 9 دن کی اوسط لائن اور 21 دن کی اوسط لائن کے کراسنگ کا فیصلہ کرنے کے لئے ، جب 9 دن کی اوسط لائن 21 دن کی اوسط لائن کو اوپر کی طرف سے عبور کرتی ہے تو ، ایک کثیر سگنل پیدا ہوتا ہے۔ جب 9 دن کی اوسط لائن 21 دن کی اوسط لائن کو نیچے کی طرف سے عبور کرتی ہے تو ، ایک خالی سگنل پیدا ہوتا ہے۔
- 25 دن کی اوسط لائن اور 99 دن کی اوسط لائن کے کراسنگ کا فیصلہ کرنے کے لئے ، جب 25 دن کی اوسط لائن 99 دن کی اوسط لائن کو اوپر کی طرف سے پار کرتی ہے تو ، ایک کثیر سگنل پیدا ہوتا ہے۔ جب 25 دن کی اوسط لائن 99 دن کی اوسط لائن کو نیچے کی طرف سے پار کرتی ہے تو ، ایک خالی سگنل پیدا ہوتا ہے۔
- 14 روزہ آر ایس آئی کے حساب سے ، جب آر ایس آئی 70 سے زیادہ ہے تو ، مارکیٹ زیادہ خرید میں ہے۔ جب آر ایس آئی 30 سے کم ہے تو ، مارکیٹ زیادہ فروخت میں ہے۔
- متحرک اوسط کراس سگنل اور آر ایس آئی سگنل کا مجموعہ ، جو حتمی تجارتی سگنل تیار کرتا ہے:
- جب 9 دن کی میڈین لائن 21 دن کی میڈین لائن کو اوپر کی طرف سے پار کرتی ہے اور آر ایس آئی 70 سے زیادہ ہے تو ، خالی پوزیشن کھولیں؛
- جب 9 دن کی اوسط نیچے کی طرف 21 دن کی اوسط سے تجاوز کر جائے اور RSI 30 سے کم ہو تو زیادہ پوزیشن کھولیں؛
- جب 25 دن کی اوسط اوسط 99 دن کی اوسط سے اوپر کی طرف بڑھتی ہے اور آر ایس آئی 70 سے زیادہ ہے تو زیادہ پوزیشن کھولیں؛
- جب 25 دن کی اوسط لائن نیچے کی طرف 99 دن کی اوسط لائن کو عبور کرتی ہے اور RSI 30 سے کم ہے تو ، خالی پوزیشن کھولیں۔
- حرکت پذیری اوسط کراس سگنل بھی برابر پوزیشنوں کے لئے استعمال کیا جاتا ہے ، جب متعلقہ اوسط کراس ہوتا ہے تو ، پوزیشنوں کو برابر کردیا جاتا ہے۔
طاقت کا تجزیہ
- رجحانات کا سراغ لگانا: یہ حکمت عملی مارکیٹ کے اہم رجحانات کا اندازہ لگانے کے لئے مختلف دورانیہ کی متحرک اوسط کی رجحانات کی خصوصیات کا استعمال کرتی ہے ، جس کی مدد سے مارکیٹ کی بڑی سمت کو سمجھنے میں مدد ملتی ہے۔
- فلٹرنگ شور: اس حکمت عملی میں متعدد مختلف ادوار کی متحرک اوسط کا استعمال کیا گیا ہے ، اس کے بجائے ایک متحرک اوسط کا استعمال کیا گیا ہے ، جو مختصر مدت کے شور کو فلٹر کرنے میں مدد کرتا ہے اور سگنل کی وشوسنییتا کو بہتر بناتا ہے۔
- جذبات کا فیصلہ: آر ایس آئی اشارے کو بطور معاون فیصلہ متعارف کرانے سے ، مارکیٹ کے جذبات کو زیادہ پر امید یا مایوس کن ہونے پر الٹ سگنل فراہم کیا جاسکتا ہے ، جس سے مارکیٹ کے انتہائی حالات میں حکمت عملی کو زیادہ سے زیادہ واپسی سے بچایا جاسکتا ہے۔
- منطق کی وضاحت: حکمت عملی کی تجارت کی منطق سادہ اور واضح ہے ، اسے سمجھنا اور اس پر عمل درآمد کرنا آسان ہے۔
- لچکدار: یہ حکمت عملی مختلف مارکیٹ کے حالات اور ٹریڈنگ کی اقسام کو ایڈجسٹ کرنے کے لئے منتقل اوسط اور RSI کے پیرامیٹرز کو ایڈجسٹ کر سکتی ہے.
خطرے کا تجزیہ
- پیرامیٹر حساس: حکمت عملی کی کارکردگی متحرک اوسط کے دورانیہ کے انتخاب اور آر ایس آئی کے پیرامیٹرز کی ترتیب سے زیادہ حساس ہوسکتی ہے ، اور مختلف پیرامیٹرز حکمت عملی کی کارکردگی میں بڑے پیمانے پر فرق پیدا کرسکتے ہیں۔
- رجحانات کی شناخت میں تاخیر: حرکت پذیر اوسط بنیادی طور پر ایک تاخیر کا اشارے ہے ، جس میں مارکیٹ کے موڑ کے مقام پر کچھ تاخیر ہوسکتی ہے ، جس سے تجارتی مواقع ضائع ہوجاتے ہیں یا غلط سگنل پیدا ہوتے ہیں۔
- زلزلے کی مارکیٹوں میں خراب کارکردگی: زلزلے کی مارکیٹوں میں ، بار بار مساوی لائن کراسنگ کی وجہ سے حکمت عملی زیادہ تجارتی سگنل پیدا کرسکتی ہے ، جس کی وجہ سے کارکردگی خراب ہوسکتی ہے۔
- بلیک سوان واقعات: یہ حکمت عملی بنیادی طور پر تاریخی اعداد و شمار پر مبنی ہے اور کچھ اچانک بلیک سوان واقعات پر ردعمل کا فقدان ہوسکتا ہے۔
اصلاح کی سمت
- پیرامیٹرز کی اصلاح: حرکت پذیر اوسط کی مدت اور آر ایس آئی کے پیرامیٹرز کو بہتر بنانے کے لئے ، کسی خاص مارکیٹ میں بہترین کارکردگی کا مظاہرہ کرنے والے پیرامیٹرز کا مجموعہ تلاش کریں۔ آپ جینیاتی الگورتھم جیسے اصلاح کے طریقوں کا استعمال کرکے خود بخود بہترین پیرامیٹرز تلاش کرسکتے ہیں۔
- سگنل فلٹرنگ: ایکویریم کراس اور آر ایس آئی سگنل کی بنیاد پر ، سگنل کی درستگی کو بہتر بنانے کے لئے دوسرے تکنیکی اشارے یا قیمت کے طرز عمل کے نمونوں کو متعارف کرانے کے لئے دوسرا فلٹرنگ۔ مثال کے طور پر ، بلین بینڈ ، ایم اے سی ڈی اور دیگر اشارے کے ساتھ مل کر کام کیا جاسکتا ہے۔
- پوزیشن مینجمنٹ: موجودہ حکمت عملی کی بنیاد پر ، پوزیشن مینجمنٹ کا تصور متعارف کروانا ، مارکیٹ کے رجحانات کی طاقت اور یقین کی نقل و حرکت کے مطابق پوزیشن کا سائز ایڈجسٹ کرنا ، تاکہ خطرے کو بہتر طور پر کنٹرول کیا جاسکے اور منافع میں اضافہ کیا جاسکے۔
- نقصان کی روک تھام: ایک ہی تجارت کے لئے زیادہ سے زیادہ خطرے کی حد کو کنٹرول کرنے کے لئے نقصان اور روک تھام کے طریقہ کار ، خاص طور پر اتار چڑھاؤ کی روک تھام یا ٹریکنگ کی روک تھام متعارف کروائیں۔
- کثیر منڈی کی موافقت: حکمت عملی کو متعدد منڈیوں اور اقسام میں پھیلائیں تاکہ مناسب پیرامیٹرز ایڈجسٹمنٹ اور رسک کنٹرول کے ذریعہ مختلف مارکیٹوں میں تجارت کے مواقع کو پکڑ سکیں۔
خلاصہ کریں۔
یہ حکمت عملی مختلف ادوار میں چلنے والی اوسط اور آر ایس آئی کے اشارے کو جوڑ کر ایک رجحان سے باخبر رہنے اور جذبات کا فیصلہ کرنے والی تجارتی حکمت عملی تشکیل دیتی ہے۔ اس کا فائدہ یہ ہے کہ یہ منطقی طور پر واضح ، موافقت پذیر ہے ، اور متعدد مساوی لائنوں کے ساتھ مل کر مارکیٹ کے رجحانات کو بہتر طور پر پکڑ سکتا ہے۔ لیکن اس کے ساتھ ہی ، پیرامیٹر حساس ، رجحان کی شناخت میں تاخیر ، اتار چڑھاؤ کی مارکیٹ کی خراب کارکردگی وغیرہ کا خطرہ بھی موجود ہے۔ مستقبل میں پیرامیٹرز کی اصلاح ، سگنل فلٹرنگ ، پوزیشن مینجمنٹ ، اسٹاپ نقصانات کو روکنے ، وغیرہ میں بہتری کے ذریعہ حکمت عملی کی کارکردگی اور استحکام کو مزید بہتر بنایا جاسکتا ہے۔
حکمت عملی کا ماخذ کوڈ
/*backtest
start: 2023-04-24 00:00:00
end: 2024-04-29 00:00:00
period: 1d
basePeriod: 1h
exchanges: [{"eid":"Futures_Binance","currency":"BTC_USDT"}]
*/
//@version=5
strategy("Estratégia de Médias Móveis e RSI (por Svitorino_trade)", shorttitle="Estratégia-Médias Móveis", overlay=true)
len1 = input.int(9, minval=1, title="Length 1")
len2 = input.int(21, minval=1, title="Length 2")
len3 = input.int(25, minval=1, title="Length 3")
len4 = input.int(99, minval=1, title="Length 4")
rsi_length = input.int(14, minval=1, title="RSI Length")
rsi_oversold = input.float(30, minval=0, maxval=100, title="RSI Oversold Level")
rsi_overbought = input.float(70, minval=0, maxval=100, title="RSI Overbought Level")
src = input(close, title="Source")
ama(src, length) =>
sum = 0.0
for i = 0 to length - 1
sum := sum + src[i]
sum / length
avg1 = ama(src, len1)
avg2 = ama(src, len2)
avg3 = ama(src, len3)
avg4 = ama(src, len4)
rsi_value = ta.rsi(src, rsi_length)
// Condições de entrada e saída para períodos de 9 e 21
cruzamento_9_21_acima = avg1 > avg2 and avg1[1] <= avg2[1]
cruzamento_9_21_abaixo = avg1 < avg2 and avg1[1] >= avg2[1]
// Condições de entrada e saída para períodos de 25 e 99
cruzamento_25_99_acima = avg3 > avg4 and avg3[1] <= avg4[1]
cruzamento_25_99_abaixo = avg3 < avg4 and avg3[1] >= avg4[1]
// Plotando os sinais de entrada e saída
plotshape(series=cruzamento_9_21_acima, style=shape.triangleup, color=color.green, size=size.small, location=location.belowbar)
plotshape(series=cruzamento_9_21_abaixo, style=shape.triangledown, color=color.red, size=size.small, location=location.abovebar)
plotshape(series=cruzamento_25_99_acima, style=shape.triangleup, color=color.green, size=size.small, location=location.belowbar)
plotshape(series=cruzamento_25_99_abaixo, style=shape.triangledown, color=color.red, size=size.small, location=location.abovebar)
// Entradas e saídas para períodos de 9 e 21
if cruzamento_9_21_acima and rsi_value > rsi_overbought
strategy.entry("Venda Curta", strategy.short)
if cruzamento_9_21_abaixo and rsi_value < rsi_oversold
strategy.entry("Compra Curta", strategy.long)
if cruzamento_9_21_acima
strategy.close("Compra Curta")
if cruzamento_9_21_abaixo
strategy.close("Venda Curta")
// Entradas e saídas para períodos de 25 e 99
if cruzamento_25_99_acima and rsi_value > rsi_overbought
strategy.entry("Compra Forte", strategy.long)
if cruzamento_25_99_abaixo and rsi_value < rsi_oversold
strategy.entry("Venda Forte", strategy.short)
if cruzamento_25_99_acima
strategy.close("Venda Forte")
if cruzamento_25_99_abaixo
strategy.close("Compra Forte")