ChaoZhang
جائزہ
یہ حکمت عملی اسٹوکاسٹک اوسلیٹر اور چلتی اوسط کے ساتھ مل کر مارکیٹ میں زیادہ خریدنے اور زیادہ فروخت کرنے کا فیصلہ کرتی ہے اور ٹریڈنگ کی سمت کا تعین کرنے کے لئے چلتی اوسط کی سمت کی طرف اشارہ کرتی ہے۔ جب بے ترتیب oscillators اوور سیل زون میں کراس کرتے ہیں اور حرکت پذیر اوسط اوپر کی طرف بڑھتے ہیں تو حکمت عملی ایک سے زیادہ پوزیشن کھولتی ہے۔ جب بے ترتیب oscillators اوور سیل زون میں کراس کرتے ہیں اور حرکت پذیر اوسط نیچے کی طرف بڑھتے ہیں تو حکمت عملی ایک خالی پوزیشن کھولتی ہے۔
حکمت عملی کا اصول
- K اور D کی قیمتوں کا حساب لگائیں ، جہاں K قیمتوں کی اونچائی اور کم قیمتوں کے سلسلے میں قیمتوں کی پوزیشن ہے ، اور D K کی قیمتوں کا چلتا ہوا اوسط ہے۔
- ایک مخصوص مدت کے لئے ایک منتقل اوسط کا حساب لگائیں
- داخلہ کی شرائط کا فیصلہ: جب K کی قیمت نیچے سے اوپر سے اوور سیل کی سطح کو عبور کرتی ہے اور منتقل اوسط اوپر کی طرف بڑھتی ہے تو ، کثیر سر پوزیشن کھولیں۔ جب K کی قیمت اوپر سے نیچے سے اوور خرید کی سطح کو عبور کرتی ہے اور منتقل اوسط نیچے کی طرف بڑھتی ہے تو ، خالی سر پوزیشن کھولیں۔
- باہر نکلنے کی شرائط کا فیصلہ: جب K کی قیمت حرکت پذیر اوسط سے ٹکرا جاتی ہے اور حرکت پذیر اوسط کی سمت تبدیل ہوجاتی ہے تو ، فلیٹ پوزیشن۔
- اسٹاپ نقصان کی ترتیب اور خطرے کو کنٹرول کریں۔
طاقت کا تجزیہ
- بے ترتیب شاکلی اشارے اور منتقل اوسط کے ساتھ مل کر ، یہ مارکیٹ کے رجحانات اور اوورلوڈ اور اوورلوڈ کو بہتر طور پر پکڑ سکتا ہے۔
- ٹریڈنگ سگنل کو فلٹر کرنے اور ٹریڈنگ کے معیار کو بہتر بنانے کے لئے رجحان کی سمت میں منتقل اوسط کا استعمال کریں.
- اسٹاپ نقصان کی ترتیب اور خطرے کو مؤثر طریقے سے کنٹرول کریں۔
- کوڈ کی ساخت واضح ہے، سمجھنے اور ترمیم کرنے کے لئے آسان ہے.
خطرے کا تجزیہ
- رینڈم شاکلیٹ اشارے اور منتقل اوسط تاخیر سے چلنے والے اشارے ہیں ، جہاں سگنل میں تاخیر ہوسکتی ہے۔
- ہلچل کی منڈیوں میں ، اس حکمت عملی کے نتیجے میں بار بار تجارت ہوسکتی ہے ، جس کی وجہ سے اعلی قیمتوں کا تبادلہ ہوتا ہے۔
- ایک مقررہ اسٹاپ نقصان کا تناسب مختلف مارکیٹ کے حالات کے مطابق نہیں ہوسکتا ہے اور اسے مارکیٹ کے اتار چڑھاؤ کے مطابق ایڈجسٹ کرنے کی ضرورت ہے۔
اصلاح کی سمت
- سگنل کی وشوسنییتا کو بہتر بنانے کے لئے دیگر تکنیکی اشارے ، جیسے MACD ، RSI ، وغیرہ کو متعارف کرانے پر غور کیا جاسکتا ہے۔
- مارکیٹ میں تبدیلیوں کو بہتر طور پر اپنانے کے لئے نقصانات کو روکنے کے لئے ، متحرک روکنے یا اے ٹی آر (اوسط سچائی رینج) پر مبنی روکنے کا طریقہ استعمال کیا جاسکتا ہے۔
- مارکیٹ کے رجحانات اور اتار چڑھاؤ کے مطابق ، حکمت عملی کی کارکردگی کو بہتر بنانے کے لئے متحرک طور پر ایڈجسٹ رینڈم شاک اشارے اور منتقل اوسط کے پیرامیٹرز۔
- پوزیشن مینجمنٹ متعارف کروانا ، جس میں پوزیشنوں کا سائز مارکیٹ کی صورتحال اور اکاؤنٹ کے خطرات کے مطابق متحرک طور پر ایڈجسٹ کیا جائے گا۔
خلاصہ کریں۔
اس حکمت عملی میں بے ترتیب شاک اشارے اور چلتی اوسط کو ملا کر ، مارکیٹ میں اوور بیئر اور اوور سیل کی حالت کو پکڑنے کے ساتھ ، ٹریڈنگ سگنل کو فلٹر کرنے کے لئے اور خطرے کو کنٹرول کرنے کے لئے اسٹاپ نقصانات قائم کرنے کے لئے چلتی اوسط کی سمت کا استعمال کیا جاتا ہے۔ حکمت عملی کا نظریہ واضح ، سمجھنے میں آسان اور لاگو کرنا آسان ہے۔ تاہم ، اس حکمت عملی میں کچھ حدود بھی ہیں ، جیسے اشارے کی تاخیر ، بار بار تجارت وغیرہ۔ دیگر تکنیکی اشارے ، اسٹاپ نقصانات کے طریقہ کار کو بہتر بنانے ، متحرک ایڈجسٹ پیرامیٹرز اور پوزیشن مینجمنٹ جیسے طریقوں کو متعارف کرانے سے حکمت عملی کی کارکردگی اور استحکام کو مزید بہتر بنایا جاسکتا ہے۔
/*backtest
start: 2024-04-22 00:00:00
end: 2024-04-29 00:00:00
period: 1m
basePeriod: 1m
exchanges: [{"eid":"Futures_Binance","currency":"BTC_USDT"}]
*/
// This Pine Script™ code is subject to the terms of the Mozilla Public License 2.0 at https://mozilla.org/MPL/2.0/
// © Pablo_2uc
//@version=5
strategy("Estrategia Stoch + MA c/ SL", overlay=true)
// Parámetros del Estocástico
length = input.int(14, title="Longitud Estocástico")
smoothK = input.int(3, title="Suavizado K")
smoothD = input.int(3, title="Suavizado D")
oversold = input.int(20, title="Sobreventa")
overbought = input.int(80, title="Sobrecompra")
// Parámetros de la Media Móvil
maLength = input.int(9, title="Longitud MA")
maSource = input(close, title="Fuente MA")
// Capital inicial
capital = 500
// Tamaño de posición (10% del capital)
positionSize = 1
// Stop Loss (2% del precio de entrada)
stopLossPercent = input.int(2, title="Stop Loss (%)") / 100
// Cálculo del Estocástico
k = ta.sma(ta.stoch(close, high, low, length), smoothK)
d = ta.sma(k, smoothD)
// Cálculo de la Media Móvil
ma = ta.sma(maSource, maLength)
// Condiciones de entrada en largo y corto
longCondition = ta.crossunder(k, oversold) and ma > ma[1]
shortCondition = ta.crossover(k, overbought) and ma < ma[1]
// Condiciones de salida
exitLongCondition = ta.crossover(k, ma) and ma < ma[1]
exitShortCondition = ta.crossunder(k, ma) and ma > ma[1]
// Estrategia
if (longCondition)
strategy.entry("Long", strategy.long, qty=positionSize)
strategy.exit("Exit Long", "Long", stop=close * (1 - stopLossPercent))
if (shortCondition)
strategy.entry("Short", strategy.short, qty=positionSize)
strategy.exit("Exit Short", "Short", stop=close * (1 + stopLossPercent))
// Cierre de posiciones
if (exitLongCondition)
strategy.close("Long")
if (exitShortCondition)
strategy.close("Short")