ChaoZhang
جائزہ
“مختصر اور طویل مدتی ٹرپل منتقل اوسط رجحانات کی پیروی کی حکمت عملی” ایک مقداری سرمایہ کاری کی حکمت عملی ہے جس میں مارکیٹ کے رجحانات کو پکڑنے اور تجارت کرنے کے لئے مختلف دورانیہ کی متحرک اوسط کا مجموعہ استعمال کیا جاتا ہے۔ یہ حکمت عملی 3 دن کی کم قیمت کی مختصر منتقل اوسط ، 3 دن کی زیادہ قیمت کی مختصر منتقل اوسط اور 30 دن کی اختتامی قیمت کی درمیانی مدت کی اوسط پر مبنی ہے ، جس میں اختتامی قیمت اور ان تین اوسطوں کے مابین موازنہ کرکے رجحانات کی سمت کا تعین کرنے اور تجارتی سگنل جاری کرنے کے لئے استعمال کیا جاتا ہے۔
حکمت عملی کا اصول
اس حکمت عملی کا بنیادی اصول یہ ہے کہ مارکیٹ میں رجحانات کو پکڑنے کے لئے حرکت پذیر اوسط کی رجحانات کی خصوصیات اور مختلف دورانیہ اوسطوں کے مابین کراس تعلقات کا استعمال کیا جائے۔ مختصر مدت کے 3 دن کی کم ترین اور اعلی ترین قیمتوں میں حرکت پذیر اوسط قیمتوں میں مختصر مدت کے اتار چڑھاو کا تیزی سے جواب دینے کے قابل ہے ، جبکہ درمیانی مدت کے 30 دن کے اختتامی قیمتوں میں حرکت پذیر اوسط بڑی سطح کی سمت کی عکاسی کرتی ہے۔
جب اختتامی قیمت 3 دن کی کم ترین قیمت کی اوسط سے نیچے اور 30 دن کی اختتامی قیمت کی اوسط سے اوپر ہو تو ، مختصر مدت میں واپسی کی نشاندہی کی جاتی ہے لیکن درمیانی مدت کا رجحان اب بھی منفی ہے ، اس وقت زیادہ اندراج کیا جاتا ہے۔ اور جب اختتامی قیمت 3 دن کی اعلی ترین قیمت کی اوسط سے تجاوز کر جاتی ہے تو ، مختصر مدت میں ہلچل کی توانائی ختم ہوجاتی ہے ، اس وقت صف بندی ختم ہوجاتی ہے۔ مختصر اور درمیانی مدت کی اوسط کے ساتھ مل کر ، حکمت عملی اس رجحان میں ابتدائی مداخلت کرسکتی ہے اور اس رجحان کے اختتام سے قبل بروقت باہر نکل سکتی ہے۔
اسٹریٹجک فوائد
- رجحانات کو پکڑنے کی صلاحیت مضبوط ہے۔ حکمت عملی مختصر اور درمیانی مدت میں مختلف دورانیہ کی اوسط لائنوں کے ساتھ مل کر مارکیٹ کے درمیانی اور طویل مدتی رجحانات کو بہتر طور پر پکڑ سکتی ہے۔
- بروقت اسٹاپ۔ 30 دن کی درمیانی اوسط سے رجحان کی سمت کا تعین کریں ، اور 3 دن کی قلیل مدتی اوسط سے بروقت منافع کمائیں ، اور ضرورت سے زیادہ پوزیشن سے گریز کریں۔
- پیرامیٹرز سادہ ہیں، سمجھنے اور بہتر بنانے کے لئے آسان ہے. حکمت عملی صرف تین اوسط لائنوں کا استعمال کرتی ہے، منطق واضح ہے، اور پیرامیٹرز کو بہتر بنانے کے لئے ٹیسٹ کرنا آسان ہے.
- لچکدار۔ مختصر اور درمیانی مدت کی اوسط لکیری جوڑی مختلف اتار چڑھاؤ کے دورانیے والی مارکیٹوں کے مطابق ڈھال سکتی ہے ، رجحانات اور اتار چڑھاؤ کی صورتحال کے لئے کچھ لچکدار ہے۔
اسٹریٹجک رسک
- بار بار ٹریڈنگ۔ حکمت عملی کے دوران بار بار ٹریڈنگ سگنل ہوسکتے ہیں ، جس سے ٹریڈنگ کی لاگت میں اضافہ ہوتا ہے۔
- اچانک واقعات کا خطرہ۔ اگر مارکیٹ میں شدید غیر معمولی اتار چڑھاؤ ہوتا ہے تو ، یکسانیت کا نظام ناکام ہوسکتا ہے ، جس سے بڑی واپسی ہوسکتی ہے۔
- پیرامیٹرز کی ناکامی کا خطرہ۔ مارکیٹ کے رجحان کی رفتار میں تبدیلی کی صورت میں ، اصل پیرامیٹرز کا اثر ختم ہوسکتا ہے اور دوبارہ اصلاح کی ضرورت ہوگی۔
- پوزیشن مینجمنٹ کا فقدان ہے۔ حکمت عملی پوزیشن مینجمنٹ اور فنڈ مینجمنٹ کے قواعد کا تعین نہیں کیا گیا ہے۔ خطرے پر قابو پانے کی صلاحیت محدود ہے۔
حکمت عملی کی اصلاح کی سمت
- پوزیشن مینجمنٹ میں اضافہ کریں۔ رجحان کی طاقت ، اتار چڑھاؤ اور دیگر اشارے کے مطابق پوزیشنوں کو متحرک طور پر ایڈجسٹ کیا جاسکتا ہے ، جس سے منافع کے خطرے سے متعلق تناسب میں اضافہ ہوتا ہے۔
- دیگر رجحان اشارے کے ساتھ مل کر. دیگر رجحان اشارے جیسے MACD، DMI کو بطور معاون متعارف کرایا جاسکتا ہے ، جس سے رجحان کا تعین کرنے کی درستگی میں اضافہ ہوتا ہے۔
- آپٹیمائزیشن پیرامیٹرز ◄ مختلف معیارات اور ادوار کے لئے ، اوسط لائن پیرامیٹرز کو بہتر بنانے کے لئے ، بہترین پیرامیٹرز کا مجموعہ تلاش کریں۔
- اسٹاپ نقصان شامل کریں۔ معقول اسٹاپ نقصان کی حد طے کریں ، ایک ہی تجارت میں زیادہ سے زیادہ نقصان کو کنٹرول کریں ، حکمت عملی کی استحکام کو بہتر بنائیں۔
- مناسب فلٹرنگ ہنگامہ خیز حالات میں ٹریڈنگ کی تعدد کو کم کرنے کے لئے ، اے ٹی آر جیسے اتار چڑھاؤ کی شرح فلٹرنگ میکانزم کو شامل کرنے پر غور کیا جاسکتا ہے۔
خلاصہ کریں۔
“مختصر درمیانی اور طویل مدتی ٹرپل منتقل اوسط رجحان ٹریکنگ حکمت عملی” ایک مقداری تجارتی حکمت عملی ہے جو مختلف دورانیہ کی اوسط لائنوں کا استعمال کرتے ہوئے رجحانات کو پکڑتی ہے۔ یہ قیمتوں کا موازنہ 3 دن کی کم قیمت کی اوسط ، 3 دن کی اعلی قیمت کی اوسط اور 30 دن کی اوسط کے ساتھ پوزیشن کے تعلقات سے کرتا ہے ، رجحان پیدا ہونے پر ابتدائی مداخلت کرتا ہے اور ختم ہونے سے پہلے ہی باہر نکل جاتا ہے۔ حکمت عملی کا منطق آسان ہے ، سمجھنے میں آسان ہے ، لیکن اس میں بار بار تجارت ، پوزیشن مینجمنٹ کی کمی وغیرہ کا خطرہ بھی موجود ہے۔ اس حکمت عملی کو پوزیشن مینجمنٹ ، اسٹاپ نقصان اور اعداد و شمار کی اصلاح سے بہتر بنایا جاسکتا ہے ، تاکہ زیادہ مستحکم منافع حاصل کیا جاسکے۔
/*backtest
start: 2023-05-05 00:00:00
end: 2024-05-10 00:00:00
period: 1d
basePeriod: 1h
exchanges: [{"eid":"Futures_Binance","currency":"BTC_USDT"}]
*/
//@version=5
strategy(title="Estratégia de Médias Móveis - Entrada/Saída Simples", shorttitle="MM3", overlay=true)
// Parâmetros de entrada para a data de início e final do backtest
var start_date_input = input(title="Data de Início", defval=timestamp("01 Jan 2020 00:00 +0000"))
var end_date_input = input(title="Data Final", defval=timestamp("01 Jan 2021 00:00 +0000"))
// Convertendo as datas de entrada para formato de tempo
start_date = timestamp(year(start_date_input), month(start_date_input), dayofmonth(start_date_input), 0, 0)
end_date = timestamp(year(end_date_input), month(end_date_input), dayofmonth(end_date_input), 23, 59)
// Definindo as Médias Móveis
min_ma_3 = ta.sma(low, 3)
max_ma_3 = ta.sma(high, 3)
close_ma_30 = ta.sma(close, 30)
// Condição de Entrada: Fechamento abaixo da Média de 3 Mínimas e acima da Média de 30 Fechamentos
entry_condition = close < min_ma_3 and close > close_ma_30
// Condição de Saída: Fechamento acima da Média de 3 Máximas
exit_condition = close > max_ma_3
// Sinal de Compra: Entrada na próxima vela após a condição de entrada ser verdadeira
if (entry_condition )
strategy.entry("Buy", strategy.long)
// Sinal de Venda: Saída na próxima vela após a condição de saída ser verdadeira
if (exit_condition)
strategy.close("Buy")
// Plotando as Médias Móveis e os Sinais de Entrada/Saída
plot(min_ma_3, color=color.red, linewidth=2, title="Média de 3 Mínimas")
plot(max_ma_3, color=color.blue, linewidth=2, title="Média de 3 Máximas")
plot(close_ma_30, color=color.orange, linewidth=2, title="Média de 30 Fechamentos")