ChaoZhang
جائزہ
یہ حکمت عملی ایک گھنٹہ کے چارٹ پر رجحانات کے انحراف ، پندرہ منٹ کے چارٹ پر MACD اشارے کے کراس سگنل اور پانچ منٹ کے چارٹ پر تیزی سے اتار چڑھاؤ کی شرح اور خلا کی بنیاد پر انٹری پوائنٹ کا تعین کرتی ہے۔ مختلف ٹائم پیریڈ پر متعدد اشارے استعمال کرکے ، اس حکمت عملی کا مقصد مارکیٹ کے طویل مدتی رجحانات ، درمیانی مدت کی حرکیات اور قلیل مدتی اتار چڑھاؤ کو پکڑنا ہے تاکہ مارکیٹ کی زیادہ درست پیش گوئی کی جاسکے۔
حکمت عملی کا اصول
اس حکمت عملی کا بنیادی اصول مارکیٹ کو مزید جامع طور پر تجزیہ کرنے کے لئے مختلف ٹائم فریموں کے تکنیکی اشارے کو جوڑنا ہے۔ خاص طور پر:
- ایک گھنٹہ کے چارٹ پر ، اختتامی قیمتوں اور 50 سیکنڈ کی متحرک اوسطوں کا موازنہ کرکے طویل مدتی رجحانات کے انحراف کا تعین کریں۔
- پندرہ منٹ کے چارٹ پر ، MACD اشارے کے کراس سگنل کے ذریعے درمیانی مدت کی ہائیڈروڈینامکس کی تصدیق کریں۔
- پانچ منٹ کے چارٹ پر ، تیزی سے اتار چڑھاؤ کی شرح کو دیکھ کر (میڈین ریئل رینج انڈیکیٹر کا استعمال کرتے ہوئے حساب کتاب) اور قیمت کے فرق کو دیکھ کر ممکنہ داخلی مقامات کو تلاش کریں۔
ان تین مختلف ٹائم سائیکلوں کے اشاروں کو جوڑ کر ، یہ حکمت عملی مارکیٹ کے مجموعی رجحانات کو بہتر طور پر سمجھنے کے قابل ہے ، جبکہ مختصر مدت کے اتار چڑھاؤ کو انٹری پوائنٹس کو بہتر بنانے کے لئے استعمال کیا جاتا ہے ، جس سے تجارت کی درستگی اور منافع بخش صلاحیت میں اضافہ ہوتا ہے۔
اسٹریٹجک فوائد
- ملٹی ٹائم سائیکل تجزیہ: مختلف ٹائم سائیکلوں پر ایک سے زیادہ اشارے استعمال کرکے ، یہ حکمت عملی مارکیٹ کو زیادہ جامع انداز میں تجزیہ کرنے ، مختلف سطحوں پر رجحانات اور حرکیات کے اشاروں کو پکڑنے کے قابل بناتی ہے۔
- رجحانات کی تصدیق: ایک گھنٹے کے چارٹ پر اختتامی قیمتوں اور منتقل اوسطوں کا موازنہ کرکے ، حکمت عملی طویل مدتی رجحانات کے انحراف کی نشاندہی کرتی ہے ، جو تجارتی فیصلوں کے لئے مضبوط حمایت فراہم کرتی ہے۔
- متحرک سگنل: پندرہ منٹ کے چارٹ پر MACD اشارے کا استعمال کرتے ہوئے ، مارکیٹ میں متعدد متحرک تبدیلیوں کو بروقت گرفت میں لایا جاسکتا ہے ، جس سے رجحان کی تصدیق کے لئے مزید بنیاد فراہم کی جاسکتی ہے۔
- عین مطابق اندراج: پانچ منٹ کے چارٹ پر تیزی سے اتار چڑھاؤ اور قیمت کے فرق کو دیکھ کر ، یہ حکمت عملی زیادہ بہتر اندراج کے مقامات کو تلاش کرنے اور تجارت کی کارکردگی کو بڑھانے کے قابل ہے۔
- خطرے پر قابو پانا: اس حکمت عملی میں اسٹاپ اسٹاپ نقصان کی ترتیب کا استعمال کیا گیا ہے ، اور فائدہ اٹھانے والے عوامل پر بھی غور کیا گیا ہے ، جس سے ممکنہ خطرات پر قابو پایا جاسکتا ہے جبکہ منافع کی تلاش میں ہے۔
اسٹریٹجک رسک
- پیرامیٹرز کی اصلاح: اس حکمت عملی کی کارکردگی پیرامیٹرز کے انتخاب سے زیادہ حساس ہوسکتی ہے ، جیسے کہ MACD اشارے کے پیرامیٹرز کی ترتیب ، منتقل اوسط کی مدت وغیرہ ، جس میں کافی مقدار میں جانچ پڑتال اور اصلاح کی ضرورت ہے۔
- مارکیٹ میں اتار چڑھاؤ: مارکیٹ میں شدید اتار چڑھاؤ یا رجحان کی تبدیلی کی صورت میں اس حکمت عملی کی تاثیر متاثر ہوسکتی ہے۔
- بیئرنگ کا خطرہ: اگرچہ اس حکمت عملی میں بیئرنگ کے عوامل کو مدنظر رکھا گیا ہے ، لیکن زیادہ بیئرنگ سے بڑے نقصانات ہوسکتے ہیں۔ بیئرنگ کے ضرب کو احتیاط سے منتخب کرنے اور خطرے کو سختی سے کنٹرول کرنے کی ضرورت ہے۔
حکمت عملی کی اصلاح کی سمت
- متحرک پیرامیٹرز کی اصلاح: مختلف مارکیٹ کے حالات کے مطابق حکمت عملی کے پیرامیٹرز کو متحرک طور پر ایڈجسٹ کرنے کے لئے مشین لرننگ یا اصلاحی الگورتھم کا استعمال کرنے پر غور کریں۔
- کثیر کھلی پوزیشن مینجمنٹ: زیادہ اعلی درجے کی پوزیشن مینجمنٹ حکمت عملی متعارف کروائی جاسکتی ہے ، جیسے مارکیٹ میں اتار چڑھاؤ یا رجحان کی طاقت کے مطابق پوزیشن کا سائز متحرک طور پر ایڈجسٹ کرنا ، تاکہ خطرے کو بہتر طور پر کنٹرول کیا جاسکے اور منافع کو بہتر بنایا جاسکے۔
- دوسرے اشارے شامل کریں: حکمت عملی کی استحکام اور موافقت کو مزید بڑھانے کے لئے دوسرے تکنیکی اشارے یا بنیادی عوامل جیسے رشتہ دار طاقت (RSI) ، مارکیٹ کے جذبات کے اشارے وغیرہ کو متعارف کرانے پر غور کریں۔
خلاصہ کریں۔
اس حکمت عملی نے ایک گھنٹہ کے چارٹ پر رجحانات کے انحراف ، پندرہ منٹ کے چارٹ پر MACD متحرک سگنل ، اور پانچ منٹ کے چارٹ پر تیز اتار چڑھاؤ اور قیمت کے فرق کو جوڑ کر ایک کثیر وقت کی مدت ، کثیر اشارے کا تجارتی نظام تشکیل دیا۔ اس طریقہ کار سے مارکیٹ کو زیادہ جامع طور پر تجزیہ کیا جاسکتا ہے ، رجحانات اور مواقع کی مختلف سطحوں کو پکڑ سکتا ہے ، جبکہ خطرات پر قابو پایا جاسکتا ہے۔ تاہم ، حکمت عملی کی کارکردگی پیرامیٹرز کے انتخاب کے لئے زیادہ حساس ہوسکتی ہے ، اور مارکیٹ میں شدید اتار چڑھاو کے دوران کچھ چیلنجوں کا سامنا کرنا پڑ سکتا ہے۔ مستقبل میں غور و فکر کے لئے متحرک پیرامیٹرز کی اصلاح ، اعلی درجے کی پوزیشن مینجمنٹ اور دیگر اشارے متعارف کرانے پر غور کیا جاسکتا ہے تاکہ حکمت عملی کی موافقت اور استحکام کو مزید بہتر بنایا جاسکے۔
/*backtest
start: 2023-05-05 00:00:00
end: 2024-05-10 00:00:00
period: 1d
basePeriod: 1h
exchanges: [{"eid":"Futures_Binance","currency":"BTC_USDT"}]
*/
//@version=5
strategy("H1 Bias + M15 MSS + M5 FVG", overlay=true, initial_capital=1000, default_qty_type=strategy.percent_of_equity, default_qty_value=10)
// H1 Bias
h1_bias = request.security(syminfo.tickerid, "60", close)
h1_ma = ta.sma(h1_bias, 50)
// M15 MSS
[m15_macd_line, m15_macd_signal, _] = ta.macd(request.security(syminfo.tickerid, "15", close), 12, 26, 9)
// M5 FVG Entry
m5_volatility = ta.atr(14)
// Entry conditions for long and short positions
long_condition = m15_macd_line > m15_macd_signal and m5_volatility > 0.001
short_condition = m15_macd_line < m15_macd_signal and m5_volatility > 0.001
// Exit conditions
exit_long_condition = m15_macd_line < m15_macd_signal
exit_short_condition = m15_macd_line > m15_macd_signal
// Strategy
if (long_condition)
strategy.entry("Long", strategy.long)
if (short_condition)
strategy.entry("Short", strategy.short)
if (exit_long_condition)
strategy.close("Long")
if (exit_short_condition)
strategy.close("Short")
// Take-Profit and Stop-Loss settings considering leverage
leverage = 10.0 // Leverage as a float
tp_percentage = 15.0 // TP percentage without leverage as a float
sl_percentage = 5.0 // SL percentage without leverage as a float
tp_level = strategy.position_avg_price * (1.0 + (tp_percentage / 100.0 / leverage)) // TP considering leverage as a float
sl_level = strategy.position_avg_price * (1.0 - (sl_percentage / 100.0 / leverage)) // SL considering leverage as a float
strategy.exit("TP/SL", "Long", limit=tp_level, stop=sl_level)
strategy.exit("TP/SL", "Short", limit=tp_level, stop=sl_level)
// Plotting
plot(h1_ma, color=color.blue, linewidth=2)
plotshape(long_condition, style=shape.triangleup, location=location.belowbar, color=color.green, size=size.small)
plotshape(short_condition, style=shape.triangledown, location=location.abovebar, color=color.red, size=size.small)