ChaoZhang
جائزہ
یہ حکمت عملی بنیادی طور پر اعلی ترین ، کم ترین قیمتوں اور اشاریہ حرکت پذیر اوسطوں ((EMA) کا استعمال کرتی ہے تاکہ رجحان کی واپسی کی تصدیق کی جاسکے ، جس سے تجارتی سگنل پیدا ہوسکے۔ حکمت عملی پہلے مخصوص واپسی کی مدت میں اعلی ترین اور کم ترین قیمتوں کا حساب لگاتی ہے ، پھر یہ فیصلہ کرتی ہے کہ آیا موجودہ اختتامی قیمت اعلی ترین قیمت کے موازنہ کی کم ترین قیمت سے کم ہے ((بیڈ ریورسٹر کی تصدیق) یا کم ترین قیمت کے موازنہ کی اعلی ترین قیمت سے زیادہ ہے ((بیڈ ریورسٹر کی تصدیق) ۔ اگر ریورسٹر کی تصدیق کا اشارہ ہوتا ہے تو ، حکمت عملی اسی طرح کی پوزیشن کھولنے کا اشارہ پیدا کرتی ہے۔ اس حکمت عملی کا بنیادی فائدہ رجحان کی واپسی کو پکڑنے کے قابل ہونے کا موقع ہے ، جبکہ اس کا بنیادی خطرہ یہ ہے کہ ریورسٹر کی تصدیق کے اشارے کے بعد ، قیمت میں ایک طرفہ رجحان کی بجائے بار بار ہلچل پڑسکتی ہے۔
حکمت عملی کا اصول
- مخصوص نظرثانی کی مدت کے دوران اعلی ترین اور کم ترین قیمتوں کا حساب لگانا۔
- ایک مخصوص نظر ثانی کی مدت کے دوران بند ہونے والی قیمت کے EMA کا حساب لگائیں۔
- ہر K لائن کو پیچھے کی طرف دیکھنے کی مدت کے دوران ، کم از کم قیمت کو ڈھونڈیں جو سب سے زیادہ قیمت کے مطابق ہے ((dnRv) ، اور کم سے کم قیمت کے مطابق سب سے زیادہ قیمت ((upRv)) ۔
- اس بات کا تعین کریں کہ آیا موجودہ اختتامی قیمت dNRv سے کم ہے یا UPRv سے زیادہ ہے۔
- اگر بیعانہ کی واپسی کی تصدیق کا اشارہ ((dnRv_signal) ظاہر ہوتا ہے اور اس سے پہلے اس سگنل کو متحرک نہیں کیا گیا ہے تو ، اس سے خالی پوزیشن کھولنے کا اشارہ پیدا ہوتا ہے۔
- اگر بیعانہ ریورس کی تصدیق کا اشارہ ((upRv_signal) ظاہر ہوتا ہے اور اس سے پہلے اس سگنل کو متحرک نہیں کیا گیا ہے تو ، اس سے زیادہ پوزیشن کھولنے کا اشارہ پیدا ہوتا ہے۔
اسٹریٹجک فوائد
- ریورس کی تصدیق کے اشارے حکمت عملی کو رجحان کی واپسی کے مواقع پر قبضہ کرنے میں مدد کرسکتے ہیں ، جس سے حکمت عملی کے ممکنہ منافع میں اضافہ ہوتا ہے۔
- ای ایم اے کے استعمال کے ذریعے ، حکمت عملی مختلف مارکیٹ کے حالات اور اتار چڑھاؤ کے دورانیوں کے مطابق ڈھال سکتی ہے۔
- ریٹرننگ کی مدت کی ایڈجسٹبلٹی حکمت عملی کو لچکدار بناتی ہے ، جس کو مختلف قسم کے تجارت اور دورانیے کے مطابق بہتر بنایا جاسکتا ہے۔
اسٹریٹجک رسک
- ریورس کی تصدیق کے اشارے کے بعد ، قیمتوں میں ایک طرفہ رجحان کی بجائے بار بار ہلچل ہوسکتی ہے ، جس کی وجہ سے حکمت عملی میں بار بار پوزیشنیں کھولنے اور پوزیشنیں لینے کی حکمت عملی ہوتی ہے ، جس سے تجارت کی لاگت میں اضافہ ہوتا ہے۔
- حکمت عملی میں واضح اسٹاپ نقصان اور روکنے کے طریقہ کار کی کمی ہے ، جس کی وجہ سے ایک ہی تجارت میں خطرہ کا خطرہ زیادہ ہوسکتا ہے۔
- اس حکمت عملی میں تجارت کی نوعیت اور مارکیٹ کے حالات کو مدنظر نہیں رکھا گیا ہے اور بعض صورتوں میں یہ ناقص کارکردگی کا مظاہرہ کر سکتی ہے۔
حکمت عملی کی اصلاح کی سمت
- اسٹاپ اور اسٹاپ میکانیزم متعارف کرایا گیا ہے ، جو ایک ہی تجارت کے لئے خطرے کی حد کو کنٹرول کرتا ہے۔ اے ٹی آر ، فیصد یا فکسڈ پوائنٹس وغیرہ کے مطابق متحرک یا جامد اسٹاپ نقصان کی حد مقرر کی جاسکتی ہے۔
- دوسرے تکنیکی اشارے یا مارکیٹ کے ماحول کے عوامل جیسے آر ایس آئی ، ایم اے سی ڈی ، اتار چڑھاؤ وغیرہ کے ساتھ مل کر ریورس کی تصدیق کے سگنل کی وشوسنییتا کو بڑھانے اور جعلی سگنل کو فلٹر کرنے کے لئے۔
- مختلف تجارتی اقسام اور ادوار کے لئے پیرامیٹرز کی اصلاح ، بہترین نظر ثانی کی مدت اور ای ایم اے کی مدت تلاش کریں ، حکمت عملی کی موافقت اور استحکام کو بہتر بنائیں۔
- مجموعی خطرے کو کنٹرول کرنے کے لئے پوزیشن مینجمنٹ اور رسک کنٹرول کے طریقہ کار کو متعارف کرانے پر غور کریں ، جیسے مارکیٹ میں اتار چڑھاؤ کی شرح یا اکاؤنٹ کی خالص قیمت کے مطابق پوزیشن کا سائز ایڈجسٹ کرنا۔
خلاصہ کریں۔
ایک سے زیادہ ٹائم فریم ریورس تصدیق کی تجارتی حکمت عملی اعلی ترین ، کم ترین قیمتوں اور ای ایم اے کے ذریعے رجحان کی واپسی کے ممکنہ مواقع کی نشاندہی کرتی ہے اور اسی طرح کی پوزیشن کھولنے کا اشارہ کرتی ہے۔ اس حکمت عملی کی خوبی یہ ہے کہ وہ رجحان کی واپسی کو پکڑ سکے ، لیکن اس میں بار بار تجارت اور خطرے پر قابو پانے کی کمی کا مسئلہ بھی موجود ہے۔ اسٹریٹجی کی کارکردگی اور استحکام کو مزید بہتر بنانے کے لئے اسٹاپ نقصان کی روک تھام کو متعارف کرانے ، دوسرے اشارے ، پیرامیٹرز کی اصلاح اور پوزیشن مینجمنٹ جیسے طریقوں کے ساتھ مل کر حکمت عملی کی کارکردگی اور استحکام کو مزید بہتر بنایا جاسکتا ہے۔ عملی استعمال میں ، حکمت عملی کے پیرامیٹرز اور خطرے سے متعلق اقدامات کو مخصوص تجارتی اقسام اور مارکیٹ کے ماحول کے مطابق ایڈجسٹ کرنے کی ضرورت ہے۔
/*backtest
start: 2023-05-05 00:00:00
end: 2024-05-10 00:00:00
period: 1d
basePeriod: 1h
exchanges: [{"eid":"Futures_Binance","currency":"BTC_USDT"}]
*/
//@version=5
strategy("Reversal Confimation Strategy", overlay=true)
// Indicator inputs
lookback = input.int(50, 'Lookback Period', minval=1, step=1)
downColor = input(color.red, 'Shape Color Down')
upColor = input(color.green, 'Shape Color Up')
// Indicator calculations
find_highest = ta.highest(high, lookback)
find_lowest = ta.lowest(low, lookback)
ema = ta.ema(close, lookback)
var dnRv = 0.0
var dnRv_trigger = false
var upRv = 0.0
var upRv_trigger = false
if high == find_highest
dnRv_trigger := false
if low == find_lowest
upRv_trigger := false
for i = 0 to lookback - 1
if high[i] == find_highest
dnRv := low[i]
for i = 0 to lookback - 1
if low[i] == find_lowest
upRv := high[i]
dnRv_signal = close < dnRv and dnRv_trigger == false
upRv_signal = close > upRv and upRv_trigger == false
if dnRv_signal
dnRv_trigger := true
if upRv_signal
upRv_trigger := true
// Entry and exit conditions
if dnRv_signal
strategy.entry("Sell", strategy.short)
if upRv_signal
strategy.entry("Buy", strategy.long)
// Plotting
plotshape(dnRv_signal ? 1 : 0, style=shape.triangledown, location=location.abovebar, color=downColor, size=size.small)
plotshape(upRv_signal ? 1 : 0, style=shape.triangleup, location=location.belowbar, color=upColor, size=size.small)