ChaoZhang
جائزہ
ایک عام مقدار کی تجارت کی حکمت عملی ہے۔ یہ حکمت عملی خرید و فروخت کے اشارے کے طور پر دو مختلف دورانیے کی متحرک اوسط کا استعمال کرتی ہے ، جب قلیل مدتی اوسط طویل مدتی اوسط کو عبور کرتا ہے تو خریدتا ہے ، اور جب قلیل مدتی اوسط طویل مدتی اوسط کو عبور کرتا ہے تو فروخت کرتا ہے۔ اس حکمت عملی کا کوڈ متعدد عام متحرک اوسط کی اقسام کی حمایت کرتا ہے ، جیسے سادہ منتقل اوسط ((SMA) ، اشاریہ منتقل اوسط ((EMA) ، دوہری منتقل اوسط ((DEMA) ، تین اشاریہ منتقل اوسط ((TEMA) ، اختیار شدہ منتقل اوسط ((WMA) اور مکمل اختیار شدہ منتقل اوسط ((VMA)) ، اور اس میں قلیل مدتی اوسط اور طویل مدتی اوسط کی قسموں کو لچکدار طریقے سے ترتیب دیا جاسکتا ہے۔
حکمت عملی کا اصول
اس حکمت عملی کا بنیادی اصول یہ ہے کہ قیمتوں کے رجحان کو پکڑنے کے لئے دو مختلف دورانیہ کی متحرک اوسط کی رجحان کی خصوصیات اور تاخیر کا استعمال کیا جائے۔ عام طور پر ، قلیل مدتی اوسط قیمتوں میں تبدیلیوں کے لئے زیادہ حساس ہوتا ہے ، جبکہ طویل مدتی اوسط نسبتا lag پیچھے رہ جاتا ہے۔ جب قیمتیں بڑھتی ہوئی رجحان میں ہوتی ہیں تو ، قلیل مدتی اوسط طویل مدتی اوسط سے پہلے اوپر کی طرف بڑھتی ہے اور آخر کار طویل مدتی اوسط کو عبور کرتی ہے ، جس سے “گولڈ فورک” خریدنے کا اشارہ ملتا ہے۔ اس کے برعکس ، جب قیمتیں نیچے کی طرف بڑھتی ہیں تو ، قلیل مدتی اوسط طویل مدتی اوسط سے پہلے نیچے کی طرف بڑھتی ہے اور آخر میں طویل مدتی اوسط کو عبور کرتی ہے ، جس سے “ڈڈڈ فورک” فروخت کا اشارہ ملتا ہے۔ گولڈ فورک اور ڈڈ فورک سگنل کو پکڑ کر ، یہ حکمت عملی قیمتوں کے اہم رجحان کی سمت میں تجارت کرسکتی ہے۔
اسٹریٹجک فوائد
استعمال میں آسان: ڈبل چلتی اوسط کراسنگ حکمت عملی ایک سادہ ، آسان سمجھنے اور لاگو کرنے کے لئے آسان ، مقداری تجارت کی حکمت عملی ہے جو ابتدائی تاجروں کے لئے سیکھنے اور استعمال کرنے کے لئے موزوں ہے۔
قابل اطلاق: اس حکمت عملی کو مختلف مالیاتی منڈیوں اور اشارے جیسے اسٹاک ، فیوچر ، فاریکس ، کریپٹو کرنسی وغیرہ پر لاگو کیا جاسکتا ہے۔
پیرامیٹرز میں لچک: اس حکمت عملی کا کوڈ متعدد عام حرکت پذیر اوسط اقسام اور قیمتوں کی اقسام کی حمایت کرتا ہے۔ صارف مختلف مارکیٹ کے حالات اور تجارتی طرز کے مطابق اپنی ضروریات کے مطابق پیرامیٹرز کو لچکدار طریقے سے ترتیب دے سکتا ہے۔
رجحانات کا سراغ لگانا: دو مختلف دورانیہ کی اوسط لائنوں کے ساتھ کراس سگنل کے ذریعہ ، یہ حکمت عملی قیمتوں کے اہم رجحانات کو بہتر طور پر پکڑ سکتی ہے ، جس سے آگے بڑھنے میں مدد ملتی ہے ، اور مخالف سمت تجارت سے بچنے میں مدد ملتی ہے۔
اسٹریٹجک رسک
تاخیر: ایک حرکت پذیر اوسط بنیادی طور پر ایک رجحان سے باخبر رہنے والا اشارے ہے ، جس میں کچھ تاخیر ہوتی ہے ، جس سے بہترین انٹری اور آؤٹ ٹائمنگ ضائع ہوسکتی ہے۔
زلزلے کی مارکیٹ میں ناکامی: زلزلے کی مارکیٹ یا افقی صفائی کے حالات میں ، قیمتوں میں زیادہ اتار چڑھاؤ ہوتا ہے ، اور اوسط لائن کراس سگنل اکثر ہوتا ہے ، جس کی وجہ سے حکمت عملی میں بار بار تجارت ہوتی ہے ، جس سے اعلی تجارتی لاگت اور فنڈز کا نقصان ہوتا ہے۔
پیرامیٹرز کو بہتر بنانے میں دشواری: اوسط لکیری مدت کا انتخاب حکمت عملی کے اثر و رسوخ پر بہت زیادہ اثر انداز ہوتا ہے ، لیکن زیادہ سے زیادہ پیرامیٹرز اکثر مارکیٹ کی مختلف صورتحال کی وجہ سے مختلف ہوتے ہیں ، اور یہ مشکل ہے کہ بہترین پیرامیٹرز کا ایک ایسا مجموعہ تلاش کیا جائے جو ہر جگہ درست ہو۔
حکمت عملی کی اصلاح کی سمت
رجحان فلٹر متعارف کرایا: مساوی لائن کراسنگ سگنل کی بنیاد پر ، رجحان فلٹرنگ کو دیگر رجحان اشارے جیسے MACD ، ADX وغیرہ کے ساتھ مل کر کیا جاسکتا ہے ، صرف اس صورت میں تجارت کی جاسکتی ہے جب رجحان واضح ہو ، اور ہلچل والے بازاروں میں کثرت سے تجارت سے گریز کریں۔
اسٹاپ نقصان کو بہتر بنائیں: حکمت عملی میں معقول اسٹاپ نقصان کی منطق شامل کریں ، جیسے کہ چلنے والی روک ، اتار چڑھاؤ کی روک تھام ، وغیرہ ، ایک ہی تجارت کے خطرے کو کنٹرول کرنے اور حکمت عملی کے خطرے سے فائدہ اٹھانے کے تناسب کو بہتر بنانے کے لئے۔
متحرک پیرامیٹرز کی اصلاح: مختلف مارکیٹ کے حالات کے ل period ، پیرامیٹرز کو متحرک طور پر بہتر بنایا جاسکتا ہے ، جیسے اوسط لکیری دورانیہ ، تاکہ حکمت عملی مارکیٹ میں تبدیلیوں کو اپنانے اور استحکام کو بہتر بنائے۔
کثیر عنصر مجموعہ: متحرک اوسط کے دوہری کراس سگنل کو دوسرے موثر مقداری عوامل (جیسے متحرک ، قدر ، ٹرانسمیشن ، وغیرہ) کے ساتھ جوڑ کر ایک زیادہ مستحکم اور موثر کثیر عنصر حکمت عملی تشکیل دی جاتی ہے۔
خلاصہ کریں۔
ڈبل چلتی اوسط کراسنگ حکمت عملی ایک سادہ کلاسیکی رجحان کی پیروی کی حکمت عملی ہے ، جس میں قیمتوں کے رجحان کو دو مختلف دورانیہ اوسط کی کراسنگ سگنل کے ذریعہ پکڑنے کے لئے ، رجحان کی منڈیوں کے لئے موزوں ہے۔ لیکن اس حکمت عملی میں تاخیر اور پیرامیٹرز کی اصلاح کی دشواری جیسے مسائل بھی ہیں ، جس میں حکمت عملی کی مناسب اور استحکام کو بڑھانے کے ل other دیگر طریقوں جیسے رجحان فلٹرنگ ، متحرک پیرامیٹرز کی اصلاح ، کثیر عنصر مجموعہ وغیرہ کے ساتھ مل کر اصلاح اور بہتری کی ضرورت ہے۔ مجموعی طور پر ، ڈبل چلتی اوسط کراسنگ حکمت عملی کو مقداری تجارت کی بنیاد میں سے ایک کے طور پر استعمال کیا جاسکتا ہے۔
/*backtest
start: 2023-05-08 00:00:00
end: 2024-05-13 00:00:00
period: 1d
basePeriod: 1h
exchanges: [{"eid":"Futures_Binance","currency":"BTC_USDT"}]
*/
// This Pine Script™ code is subject to the terms of the Mozilla Public License 2.0 at https://mozilla.org/MPL/2.0/
// © SustainableInvestment
//@version=5
strategy("Moving average strategy (이동평균선 전략)", overlay=true)
// === INPUTS ===
basisType = input.string(defval = "EMA", title = "MA Type: SMA, EMA, DEMA, TEMA, WMA, VWMA ",options=["SMA", "EMA", "DEMA", "TEMA", "WMA", "VWMA"])
shortLen = input.int(defval = 1, title = "Short MA Period", minval = 1)
longLen = input.int(defval = 20, title = "Long MA Period", minval = 1)
price = input.string(defval = "Typical", title = "Price Type : Close, High, Open, Low, Typical, Center ",options=["Close", "High", "Open", "Low", "Typical", "Center"])
// === BASE FUNCTIONS ===
// 가격 종류 설정
priceType(price) =>
Typical = (high+low+close)/3
Center = (high+low) / 2
price=="High"?high : price=="Low"?low : price=="Open"?open : price=="Typical"?Typical : price=="Center"?Center : close
// 이동평균선 종류 설정
variant(type, src, len) =>
v1 = ta.sma(src, len) // Simple
v2 = ta.ema(src, len) // Exponential
v3 = 2 * v2 - ta.ema(v2, len) // Double Exponential
v4 = 3 * (v2 - ta.ema(v2, len)) + ta.ema(ta.ema(v2, len), len) // Triple Exponential
v5 = ta.wma(src, len) // Weighted
v6 = ta.vwma(src, len) // Volume Weighted
type=="EMA"?v2 : type=="DEMA"?v3 : type=="TEMA"?v4 : type=="WMA"?v5 : type=="VWMA"?v6 : v1
longCondition = ta.crossover(variant(basisType, priceType(price), shortLen), variant(basisType, priceType(price), longLen))
if (longCondition)
strategy.entry("Long Entry", strategy.long)
exitCondition = ta.crossunder(variant(basisType, priceType(price), shortLen), variant(basisType, priceType(price), longLen))
if (exitCondition)
strategy.close("Long Entry","Long Exit")