ChaoZhang
جائزہ
اس حکمت عملی میں ڈبل ای ایم اے اوسط لائن کراسنگ کو بطور ٹریڈنگ سگنل استعمال کیا گیا ہے ، جس میں تیز لائن کا دورانیہ 65 ہے ، اور سست لائن کا دورانیہ 240 ہے۔ اس کے ساتھ ہی ، لین دین کی مقدار کو بطور فلٹرنگ شرط استعمال کیا جاتا ہے ، اور صرف اس صورت میں تجارت کی جاتی ہے جب موجودہ لین دین کی مقدار مخصوص حد سے زیادہ ہو۔ اس حکمت عملی میں ہر تجارت کے لئے ایک مقررہ خطرہ رقم طے کی جاتی ہے (~ $ 10) ، اور خطرہ کی رقم کے مطابق متحرک طور پر پوزیشن کی سائز کا حساب لگایا جاتا ہے۔ جب تیز لائن پر سست لائن کو عبور کرتے ہوئے اور لین دین کی مقدار کو پورا کیا جاتا ہے تو زیادہ کام کریں ، اور جب تیز لائن کے نیچے سست لائن کو عبور کرتے ہوئے اور لین دین کی مقدار کو پورا کیا جاتا ہے تو خالی ہوجائیں۔
حکمت عملی کا اصول
- دو ای ایم اے اوسط لائنوں کا حساب لگائیں ، تیز لائن ((ema_fast) دورانیہ 65 ہے ، اور آہستہ لائن ((ema_slow) دورانیہ 240 ہے۔
- اس بات کا تعین کرنے کے لئے کہ آیا ایک bullish_crossover یا ایک bearish_crossover ہوتا ہے۔
- حجم کی حد مقرر کریں (<<<<<<<<<<<<<<<<<<<<<<<<<<<<<<<<<<<<<<<<<<<<<<<<<<<<<<<<<<<<<<<<<<<<<<<<<<<<<<<<<<<<<<<<<<<<<<<<<<<<<<<<<<<<<<<<<<<<<<<<<<<<<<<<<<<<<<<<<<<<<<<<<<<<<<<<<<<<<<<<<<<<<<<<<<<<<<<<<<<<<<<<<<<<<<<<<<<<<<<<<<<<<<<<<<<<<<<<<<<<<<<<<<<<<<<<<<<<<<<<<<<<<<<<<
- ہر تجارت کے لئے $ 10 کا خطرہ مقرر کریں.
- پوزیشن کا سائز خطرے کی رقم اور اسٹاپ نقصان کے فاصلے پر مبنی ہے۔
- جب کثیر سر کراس ہوتا ہے اور ٹرانسمیشن کی شرائط پوری ہوتی ہیں تو ، زیادہ پوزیشن کھولیں ، اسٹاپ نقصان کی قیمت \( 100 سے نیچے اور اسٹاپ نقصان کی قیمت \) 1500 سے اوپر رکھی گئی ہے۔
- جب خالی سر کراس ہوتا ہے اور ٹرانسمیشن کی شرائط پوری ہوتی ہیں تو ، خالی پوزیشن ، اسٹاپ نقصان کی قیمت \( 100 پر مقرر کی جاتی ہے اور اسٹاپ نقصان کی قیمت \) 1500 پر مقرر کی جاتی ہے۔
اسٹریٹجک فوائد
- ڈبل مساوی لائن کراسنگ مارکیٹ کے رجحانات کو بہتر طور پر پکڑنے کے قابل ہے۔ 65⁄240 دورانیہ کا مجموعہ زیادہ تر شور کو فلٹر کرسکتا ہے اور صرف اہم رجحانات پر توجہ دے سکتا ہے۔
- ٹرانزیکشن فلٹرنگ کی شرائط کو متعارف کرایا گیا ہے تاکہ کم ٹرانزیکشن کے وقت تجارت سے بچا جاسکے ، جس سے مارکیٹ میں اتار چڑھاؤ کا خطرہ کم ہوجائے۔
- فکسڈ خطرے کی رقم کے ساتھ پوزیشن مینجمنٹ کا طریقہ ، ہر تجارت کے خطرے کے سوراخ کو مؤثر طریقے سے کنٹرول کرنے کے قابل ہے ، تاکہ ایک ہی تجارت میں زیادہ سے زیادہ نقصان سے بچا جاسکے۔
- قیمت کے فاصلے پر مبنی متحرک اسٹاپ اور اسٹاپ کی ترتیبات حکمت عملی کی طویل مدتی کارکردگی کو بہتر بنانے کے لئے منافع کی گنجائش کو نقصان کی گنجائش سے زیادہ بنا سکتی ہیں۔
- بی ٹی سی / یو ایس ڈی جیسی اعلی اتار چڑھاؤ والی اقسام کے لئے موزوں ہے ، جو ان کی اتار چڑھاؤ سے پیدا ہونے والے سرمایہ کاری کے مواقع کو پوری طرح سے پکڑ سکتا ہے۔
اسٹریٹجک رسک
- ای ایم اے رجحانات کی نگرانی کرنے والے اشارے کے طور پر ، رجحانات کے الٹ جانے پر تاخیر کا مسئلہ ہے ، جس سے تاخیر سے داخلے یا تاخیر سے باہر نکلنے کا سبب بن سکتا ہے۔
- فکسڈ رسک کی رقم مارکیٹ کے اتار چڑھاؤ کے ساتھ متحرک طور پر مطابقت نہیں رکھ سکتی ہے ، اور انتہائی حالات میں (جیسے طوفان اور گرنے) خراب کارکردگی کا مظاہرہ کرتی ہے۔
- ترسیل کی مقدار کی حد مقرر کرنے میں کچھ ذہنیت ہے ، اور غلط حد مقرر کرنے سے حکمت عملی کی تاثیر متاثر ہوسکتی ہے۔
- اسٹاپ نقصان اور اسٹاپ نقصان کی فکسڈ ترتیبات مارکیٹ کی اصل اتار چڑھاؤ کی شدت سے مماثل نہیں ہوسکتی ہیں ، جس کی وجہ سے اکثر اسٹاپ نقصان یا اسٹاپ آؤٹ ہوجاتا ہے۔
- یہ حکمت عملی ہنگامہ خیز حالات میں خراب کارکردگی کا مظاہرہ کرسکتی ہے ، اور بار بار کراسنگ کے نتیجے میں مسلسل نقصان دہ تجارت ہوسکتی ہے۔
حکمت عملی کی اصلاح کی سمت
- مزید یکساں لائن گروپ کو فلٹرنگ کی شرائط کے طور پر متعارف کرانے پر غور کریں ، جیسے درمیانی اوسط لائن میں شامل ہونا ، سگنل کی وشوسنییتا کو بہتر بنانے کے لئے کثیر یکساں لائن سسٹم کی تعمیر کرنا۔
- پوزیشن مینجمنٹ کو بہتر بنانے کے طریقوں کو بہتر بنائیں ، جیسے کہ مارکیٹ کے مختلف حالات کے مطابق پوزیشنوں کو متحرک طور پر ایڈجسٹ کرنا ، جیسے فی صد رسک یا کیلی فارمولا۔
- ٹرانزیکشن کی مقدار کی حد کے لئے پیرامیٹرز کو بہتر بنائیں تاکہ حکمت عملی کی استحکام کو بہتر بنانے کے لئے بہترین حد کی ترتیب کو تلاش کیا جاسکے۔
- اسٹاپ نقصان کی روک تھام کی پوزیشن کی ترتیب کو بہتر بنائیں ، مارکیٹ میں تازہ ترین اتار چڑھاو کے مطابق ریئل ٹائم میں ایڈجسٹ کریں ، اور مارکیٹ کے مطابق لچک کو بڑھائیں۔
- رجحان سازی کے طریقہ کار میں کچھ حفاظتی اجزاء شامل کریں ، جیسے پی ایس اے آر جیسے رجحان مخالف اشارے معاون فیصلے ، زلزلے کی مارکیٹ کی مزاحمت کو بڑھانا۔
خلاصہ کریں۔
اس حکمت عملی میں 65⁄240 ڈبل مساوی لائن کراسنگ کو رجحانات کی بنیاد کے طور پر استعمال کیا گیا ہے ، اور اس کے ساتھ ساتھ سگنل کی وشوسنییتا کو بہتر بنانے کے لئے حجم فلٹرنگ شرائط کو جوڑ دیا گیا ہے۔ فکسڈ رسک پوزیشن مینجمنٹ اور فکسڈ پرائس اسٹاپ نقصان کی روک تھام کی ترتیب ، خطرے پر کچھ حد تک قابو پا سکتی ہے اور نقصانات کو فائدہ مند سمت میں جھکا سکتی ہے۔ لیکن اس حکمت عملی میں رجحانات کی گرفتاری ، پوزیشن مینجمنٹ میں عدم استحکام ، اسٹاپ نقصان کی روک تھام میں متحرک ایڈجسٹمنٹ کی کمی وغیرہ کے مسائل بھی ہیں۔ مستقبل میں ، اس حکمت عملی کو بہتر بنانے اور بہتر بنانے کے لئے ایک کثیر مساوی لائن سسٹم کی تشکیل ، پوزیشن مینجمنٹ کو بہتر بنانا ، متحرک اسٹاپ نقصان کی روک تھام ، اور اسکور اشارے کے نقطہ نظر سے متعارف کرانا ، تاکہ زیادہ مستحکم اور قابل اعتماد تجارتی کارکردگی حاصل کی جاسکے۔
/*backtest
start: 2024-05-06 00:00:00
end: 2024-05-13 00:00:00
period: 3m
basePeriod: 1m
exchanges: [{"eid":"Futures_Binance","currency":"BTC_USDT"}]
*/
//@version=5
strategy("EMA Crossover Strategy with 1:3 RR, Volume Filter, and Custom Stop Loss/Take Profit (BTC)", overlay=true, currency="USD", initial_capital=100)
// Define EMA lengths
ema_length_fast = 65
ema_length_slow = 240
// Calculate EMAs
ema_fast = ta.ema(close, ema_length_fast)
ema_slow = ta.ema(close, ema_length_slow)
// Define crossover conditions
bullish_crossover = ta.crossover(ema_fast, ema_slow)
bearish_crossover = ta.crossunder(ema_fast, ema_slow)
// Plot EMAs
plot(ema_fast, color=color.blue, title="Fast EMA")
plot(ema_slow, color=color.red, title="Slow EMA")
// Define volume filter
volume_threshold = 1000 // Adjust as needed
// Define risk amount per trade
risk_per_trade = 0.5 // $10 USD
// Calculate position size based on risk amount
stop_loss_distance = 100
take_profit_distance = 1500
position_size = risk_per_trade / syminfo.mintick / stop_loss_distance
// Execute trades based on crossovers and volume filter
if (bullish_crossover and volume > volume_threshold)
strategy.entry("Buy", strategy.long, qty=position_size)
strategy.exit("Exit", "Buy", stop=close - stop_loss_distance, limit=close + take_profit_distance)
if (bearish_crossover and volume > volume_threshold)
strategy.entry("Sell", strategy.short, qty=position_size)
strategy.exit("Exit", "Sell", stop=close + stop_loss_distance, limit=close - take_profit_distance)