ChaoZhang
جائزہ
یہ حکمت عملی مارکیٹ میں ممکنہ اوسط واپسی کے مواقع کی نشاندہی کرنے کے لئے نسبتا strong مضبوط اشاریہ ((RSI) اور سادہ حرکت پذیری اوسط ((SMA) کا استعمال کرتی ہے۔ جب RSI خریدنے کی حد سے کم ہو اور قیمت SMA سے کم ہو تو خریدنے کا اشارہ پیدا ہوتا ہے۔ جب RSI بیچنے کی حد سے زیادہ ہو اور قیمت SMA سے زیادہ ہو تو فروخت کا اشارہ پیدا ہوتا ہے۔ اس حکمت عملی میں ٹریڈنگ کے خطرے کو منظم کرنے اور منافع کو مقفل کرنے کے لئے اسٹاپ نقصان اور اسٹاپ کی سطح بھی رکھی گئی ہے۔
حکمت عملی کا اصول
اس حکمت عملی کا بنیادی اصول اوسط واپسی کا تصور ہے ، یعنی قیمتیں اکثر انتہائی سطح پر اپنی اوسط قیمت کے قریب لوٹ جاتی ہیں۔ اس حکمت عملی میں قیمتوں کی زیادہ خرید و فروخت کی پیمائش کرنے کے لئے آر ایس آئی اشارے کا استعمال کیا جاتا ہے ، اور ایس ایم اے کو قیمتوں کا حوالہ دینے کے لئے استعمال کیا جاتا ہے ، اس حکمت عملی میں اس موقع کو پکڑنے کی کوشش کی جاتی ہے جب قیمتیں اوسط سے بہت دور ہوجاتی ہیں۔
اس حکمت عملی میں درج ذیل اقدامات شامل ہیں:
- RSI اور SMA اشارے کا حساب لگائیں۔
- چیک کریں کہ آیا خریداری کی شرائط پوری ہوئی ہیں: آر ایس آئی خریداری کی حد سے کم ہے ((ڈیفالٹ 30) اور قیمت SMA سے کم ہے۔
- چیک کریں کہ آیا بیچنے کی شرائط پوری ہوئی ہیں: آر ایس آئی بیچنے کی قیمت سے زیادہ ہے (ڈیفالٹ 70) اور قیمت SMA سے زیادہ ہے۔
- اگر آپ نے ایک سے زیادہ پوزیشنیں رکھی ہیں تو ، اسٹاپ نقصان اور اسٹاپ قیمت کا حساب لگائیں ، اور اگر قیمت اسٹاپ نقصان یا اسٹاپ کو چھوتی ہے تو ، پوزیشن کو صاف کریں۔
- اگر خریدنے کا اشارہ ملتا ہے تو ، ایک سے زیادہ پوزیشن کھولیں۔ اگر فروخت کا اشارہ ملتا ہے تو ، ایک خالی پوزیشن کھولیں۔
اسٹریٹجک فوائد
- اوسط واپسی کی حکمت عملی اس وقت منافع کمانے کے لئے واپسی کے مواقع کو پکڑ سکتی ہے جب قیمت اوسط سے بہت دور ہوجاتی ہے۔
- آر ایس آئی اشارے کا استعمال قیمتوں میں اوور بُو اور اوور سیل کی حالت کو مؤثر طریقے سے پہچاننے اور ٹریڈنگ سگنل کی وشوسنییتا کو بہتر بنانے میں مدد کرتا ہے۔
- ایس ایم اے کے ساتھ قیمتوں کے معیار کے طور پر، آپ کو کچھ شور سگنل کو فلٹر کر سکتے ہیں اور تجارت کی معیار کو بہتر بنا سکتے ہیں.
- اسٹاپ نقصان اور روک تھام کی سطح کو ترتیب دیں تاکہ آپ اپنے اکاؤنٹ میں فنڈز کی حفاظت کے ل effectively تجارت کے خطرات کو مؤثر طریقے سے سنبھال سکیں۔
اسٹریٹجک رسک
- ایک رجحان سازی مارکیٹ میں اوسط واپسی کی حکمت عملی خراب ہوسکتی ہے ، کیونکہ قیمتیں مسلسل اوسط سے انحراف کر سکتی ہیں اور واپس نہیں آسکتی ہیں۔
- آر ایس آئی اور ایس ایم اے پیرامیٹرز کا انتخاب حکمت عملی کی کارکردگی کو متاثر کرتا ہے۔ پیرامیٹرز کی غلط ترتیب سے غلط سگنل اور نقصان ہوسکتا ہے۔
- فکسڈ فی صد اسٹاپ اور اسٹاپ کو مارکیٹ کے مختلف اتار چڑھاؤ کے حالات کے مطابق ڈھالنے میں ناکامی ہوسکتی ہے ، جس کی وجہ سے نقصانات کو جلدی سے روکنا یا منافع میں ناکافی اضافہ ہوتا ہے۔
حکمت عملی کی اصلاح کی سمت
- مارکیٹ میں اتار چڑھاو کو بہتر طور پر ایڈجسٹ کرنے کے لئے خود کار طریقے سے روکنے اور روکنے کے طریقوں کا استعمال کرنے پر غور کریں ، جیسے کہ اوسط حقیقی رینج ((ATR) پر مبنی متحرک اسٹاپ۔
- مختلف آر ایس آئی اور ایس ایم اے پیرامیٹرز کے امتزاج کی کوشش کریں اور بہترین پیرامیٹرز کی ترتیب کو تلاش کرنے کے لئے بیک اپ اور اصلاح کریں۔
- ٹریڈنگ سگنل کی وشوسنییتا اور استحکام کو بڑھانے کے لئے دوسرے تکنیکی اشارے یا مارکیٹ کے جذبات کے اشارے شامل کریں۔
- پوزیشن مینجمنٹ اور خطرے کے کنٹرول کے اقدامات متعارف کروائیں ، جیسے خطرے پر مبنی پوزیشن ایڈجسٹمنٹ یا متحرک وزن کی تقسیم ، حکمت عملی کے خطرے سے متعلق فوائد کی خصوصیات کو بہتر بنانے کے لئے۔
خلاصہ کریں۔
یہ نسبتا weak مضبوط اشاریہ اوسط واپسی کی حکمت عملی RSI اور SMA کا استعمال کرتی ہے تاکہ قیمتوں میں اوسط سے انحراف کے بعد واپسی کے مواقع کو پکڑ سکے۔ اس میں سادہ ، سمجھنے میں آسان ، اور لچکدار ہونے کے فوائد ہیں ، لیکن یہ رجحان کی منڈیوں میں خراب کارکردگی کا مظاہرہ کرسکتا ہے ، اور پیرامیٹرز کے انتخاب پر منحصر ہے۔ اس حکمت عملی کی استحکام اور منافع بخش صلاحیت کو مزید بہتر بنانے کے لئے اسٹاپ نقصان کے طریقہ کار ، پیرامیٹرز کی ترتیب ، اور دیگر اشارے اور خطرے کے انتظام کے اقدامات کو بہتر بنایا جاسکتا ہے۔
/*backtest
start: 2024-04-01 00:00:00
end: 2024-04-30 23:59:59
period: 3h
basePeriod: 15m
exchanges: [{"eid":"Futures_Binance","currency":"BTC_USDT"}]
*/
//@version=5
strategy('Mean Reversion with Tight Stop Loss', overlay=true)
// Define parameters
rsiLength = 14
rsiThresholdBuy = 30
rsiThresholdSell = 70
smaPeriod = 20
stopLossPercentage = 0.5 // 0.5% stop loss
profitTargetPercentage = 1 // 1% profit target
// Calculate indicators
rsi = ta.rsi(close, rsiLength)
sma = ta.sma(close, smaPeriod)
// Entry conditions
buySignal = rsi < rsiThresholdBuy and close < sma
sellSignal = rsi > rsiThresholdSell and close > sma
// Exit conditions
if strategy.position_size > 0
stopLoss = strategy.position_avg_price * (1 - stopLossPercentage / 100)
takeProfit = strategy.position_avg_price * (1 + profitTargetPercentage / 100)
if close <= stopLoss or close >= takeProfit
strategy.close('Exit', comment='Stop Loss / Take Profit')
// Execute trades
if buySignal
strategy.entry('Buy', strategy.long)
if sellSignal
strategy.entry('Sell', strategy.short)