200 موونگ ایوریج، وی ڈبلیو اے پی، ایم ایف آئی ٹرینڈ فالونگ اسٹریٹیجی
ChaoZhang
جائزہ
اس حکمت عملی میں 200 دن کی انڈیکس منتقل اوسط ((200 EMA) ، تجارت کی قیمتوں کا وزن اوسط ((VWAP) اور کیش فلو اشارے ((MFI) کو خرید و فروخت کے سگنل پیدا کرنے کے لئے جوڑا جاتا ہے۔ بنیادی خیال یہ ہے کہ ان تینوں اشارے کے مجموعے کو رجحان کی سمت اور طاقت کا فیصلہ کرنے کے لئے استعمال کیا جائے ، اور 200 EMA کو توڑنے اور VWAP اور MFI اشارے کی تصدیق کے معاملے میں تجارتی سگنل پیدا کیا جائے۔ اس کے ساتھ ساتھ ، اعلی ٹائم پیریڈ کے 200 EMA کو رجحان کے فلٹر کے طور پر متعارف کرایا گیا ہے ، اور صرف اس وقت تجارت کی جاتی ہے جب موجودہ ٹائم پیریڈ اور اعلی ٹائم پیریڈ کے رجحانات متفق ہوں۔ اس کے علاوہ ، قیمتوں کی نقل و حرکت کی تسلسل کا فیصلہ کرکے سگنل کی وشوسنییتا میں اضافہ کیا گیا ہے۔
حکمت عملی کا اصول
- 200 دن ای ایم اے کا حساب لگائیں اور ان پٹ کے مطابق بیجنگ زون فی صد کے حساب سے بیجنگ زون کو اوپر اور نیچے ریل کریں۔
- VWAP کی پیمائش کریں.
- 14 سائیکل MFI اشارے کا حساب لگائیں اور خرید و فروخت کی حد مقرر کریں۔
- رجحان فلٹر کے طور پر اعلی وقت کی مدت کے لئے 200 EMA حاصل کریں.
- قیمتوں کے رجحانات کی تسلسل کا اندازہ لگانا ، چیک کریں کہ آیا یہ مسلسل اضافے یا کمی کی شرائط پر پورا اترتا ہے۔
- مندرجہ بالا شرائط کو ملا کر ، خریدنے کے اشارے پیدا کرنے کی شرائط یہ ہیں: اختتامی قیمت 200 EMA کو ٹریک سے پار کر کے VWAP سے زیادہ ہے ، MFI خریدنے کی حد سے زیادہ ہے ، اختتامی قیمت اعلی ٹائم پیریڈ کے 200 EMA سے زیادہ ہے ، اور قیمتوں میں مسلسل اضافہ ہوا ہے۔
- فروخت سگنل کی شرائط یہ ہیں: بندش قیمت 200 EMA سے نیچے گر گئی اور وی ڈبلیو اے پی سے کم ہے ، MFI کم قیمت فروخت سے کم ہے ، بندش قیمت 200 EMA سے کم ہے اور قیمت کی رفتار مسلسل نیچے جارہی ہے۔
- جب خرید و فروخت کی شرائط پوری ہو جائیں تو حکمت عملی کے مطابق ملٹی ہیڈ یا خالی ہیڈ تجارت کریں۔
اسٹریٹجک فوائد
- متعدد اشارے کے ساتھ مل کر جامع فیصلے کریں ، جعلی سگنل کو مؤثر طریقے سے فلٹر کریں ، سگنل کی وشوسنییتا میں اضافہ کریں۔
- اعلی درجے کی ٹائم سائیکل ٹرینڈ فلٹرز متعارف کرانے سے ٹریڈنگ کے فیصلے بڑے رجحانات کے مطابق ہوجاتے ہیں ، اور اس سے انسداد ٹریڈنگ کا خطرہ کم ہوجاتا ہے۔
- قیمتوں کے رجحانات کی تسلسل کا فیصلہ کرکے ، رجحان کی طاقت کی مزید تصدیق کریں ، اور داخلے کے وقت کی درستگی کو بہتر بنائیں۔
- بفر زون کا تصور استعمال کریں ، قیمتوں کو ایک خاص حد تک اتار چڑھاؤ کی اجازت دیں ، تاکہ بار بار تجارت سے بچا جاسکے۔
- پیرامیٹرز سایڈست ہیں اور مختلف مارکیٹوں اور ٹریڈنگ سٹائل کے مطابق زیادہ سے زیادہ لچکدار ہیں.
اسٹریٹجک رسک
- مارکیٹ میں ہلچل یا رجحان کے نقطہ نظر میں، اشارے غلط سگنل پیدا کرسکتے ہیں، جس میں نقصان کا سبب بنتا ہے.
- پیرامیٹرز کی غلط ترتیب سے حکمت عملی کی خراب کارکردگی کا سبب بن سکتا ہے ، جیسے کہ بفر زون میں بہت زیادہ تجارت کے مواقع ضائع ہوسکتے ہیں ، اور بہت کم تجارت کی کثرت کا سبب بن سکتا ہے۔
- حکمت عملی کا حساب کتاب اور فیصلہ کرنے کے لئے تاریخی اعداد و شمار پر انحصار کیا جاتا ہے ، اور اچانک واقعات یا بلیک سوان کے واقعات پر ردعمل میں تاخیر ہوسکتی ہے۔
- کچھ خاص مارکیٹ کے حالات میں حکمت عملی ناکام ہوسکتی ہے ، جیسے کہ رجحانات کی انتہائی تسلسل یا شدید اتار چڑھاؤ۔
حکمت عملی کی اصلاح کی سمت
- پیرامیٹرز کو بہتر بنانے کے لئے ، بہترین پیرامیٹرز کا مجموعہ تلاش کرنے کے لئے تاریخی اعداد و شمار کی جانچ پڑتال کی جاسکتی ہے ، جیسے ای ایم اے کا دورانیہ ، ایم ایف آئی کا دورانیہ اور قیمت ، بفرڈ زون کا سائز وغیرہ۔
- سگنل کی وشوسنییتا اور استحکام کو مزید بڑھانے کے لئے ، دیگر معاون اشارے یا مارکیٹ کے جذبات کے اشارے ، جیسے برن بینڈ ، آر ایس آئی ، وغیرہ کو متعارف کرانے پر غور کیا جاسکتا ہے۔
- تجارت کے انتظام کے معاملے میں ، ایک ہی تجارت کے خطرے کو کنٹرول کرنے کے لئے اسٹاپ اسٹاپ میکانزم ، جیسے موبائل اسٹاپ یا اے ٹی آر پر مبنی متحرک اسٹاپ متعارف کرایا جاسکتا ہے۔
- پوزیشن مینجمنٹ کی مختلف حکمت عملیوں کو دریافت کیا جاسکتا ہے ، جیسے خطرے پر مبنی پوزیشن سائزنگ یا کیلی فارمولہ ، تاکہ حکمت عملی کے لئے خطرہ سے فائدہ اٹھانے کا تناسب بہتر بنایا جاسکے۔
- مارکیٹ میں تبدیلیوں کے مطابق حکمت عملی کے پیرامیٹرز کو متحرک طور پر ایڈجسٹ کرنے کے لئے مشین لرننگ یا موافقت پذیر الگورتھم متعارف کرانے پر غور کریں۔
خلاصہ کریں۔
اس حکمت عملی میں 200 دن کے ای ایم اے ، وی ڈبلیو اے پی اور ایم ایف آئی اشارے شامل ہیں ، اور اعلی ٹائم سائیکل کے رجحانات اور قیمتوں کی نقل و حرکت کی تسلسل کو مدنظر رکھتے ہوئے ، ایک نسبتا robust ٹرینڈ ٹریڈنگ سسٹم تشکیل دیا گیا ہے۔ حکمت عملی متعدد شرائط کے مجموعی فیصلے کے ذریعے جھوٹے اشاروں کو فلٹر کرتی ہے ، اور داخلے کے وقت کی درستگی کو بہتر بناتی ہے۔ اس کے ساتھ ہی ، حکمت عملی کے پیرامیٹرز کی لچک مختلف مارکیٹوں اور تجارتی طرز کے مطابق اصلاحات کی اجازت دیتی ہے۔ تاہم ، حکمت عملی میں کچھ خطرات بھی موجود ہیں ، جیسے کہ ہلچل والے بازاروں یا رجحان کے موڑ کے مقامات پر نقصانات کا امکان ، اور پیرامیٹرز کی غلط ترتیب کی وجہ سے خراب کارکردگی کا امکان وغیرہ۔ مستقبل میں پیرامیٹرز کی اصلاح ، معاون اشارے ، رسک مینجمنٹ وغیرہ کے لحاظ سے حکمت عملی میں مزید اصلاحات اور بہتری لائی جاسکتی ہے۔ مجموعی طور پر ، حکمت عملی رجحانات کو ٹریک کرنے کے لئے ایک جامع اور قابل عمل فریم ورک فراہم کرتی ہے۔
/*backtest
start: 2023-05-08 00:00:00
end: 2024-05-13 00:00:00
period: 1d
basePeriod: 1h
exchanges: [{"eid":"Futures_Binance","currency":"BTC_USDT"}]
*/
//@version=5
strategy("200 EMA, VWAP, MFI Strategy - Visible Signals", overlay=true, pyramiding=0)
// Inputs for dynamic adjustments
buffer = input.float(0.2, title="EMA Buffer Percentage", step=0.1) / 100
higherTimeframe = input.timeframe("15", title="Higher Timeframe")
mfiBuyThreshold = input(60, title="MFI Buy Threshold")
mfiSellThreshold = input(40, title="MFI Sell Threshold")
consecutiveCloses = input.int(1, title="Consecutive Closes for Confirmation")
// Calculate the 200-period EMA
ema200 = ta.ema(close, 200)
emaBufferedHigh = ema200 * (1 + buffer)
emaBufferedLow = ema200 * (1 - buffer)
emaHigher = request.security(syminfo.tickerid, higherTimeframe, ta.ema(close, 200))
// VWAP calculation
vwap = ta.vwap(hlc3)
// Money Flow Index calculation
mfiLength = 14
mfi = ta.mfi(close, mfiLength)
// Plotting the indicators
plot(ema200, title="200 EMA", color=color.blue)
plot(vwap, title="VWAP", color=color.orange)
plot(mfi, title="MFI", color=color.purple)
hline(50, "MFI Reference", color=color.gray, linestyle=hline.style_dashed)
plot(emaHigher, title="Higher TF EMA", color=color.red)
// Price action confirmation
isUpTrend = ta.rising(close, consecutiveCloses)
isDownTrend = ta.falling(close, consecutiveCloses)
// Define entry conditions
longCondition = close > emaBufferedHigh and close > vwap and mfi > mfiBuyThreshold and close > emaHigher and isUpTrend
shortCondition = close < emaBufferedLow and close < vwap and mfi < mfiSellThreshold and close < emaHigher and isDownTrend
// Trading execution
if (longCondition)
strategy.entry("Buy", strategy.long)
if (shortCondition)
strategy.entry("Sell", strategy.short)
// Plot shapes for signals
plotshape(series=longCondition, location=location.belowbar, color=color.green, style=shape.labelup, size=size.small, title="Buy Signal", text="Buy")
plotshape(series=shortCondition, location=location.abovebar, color=color.red, style=shape.labeldown, size=size.small, title="Sell Signal", text="Sell")