ChaoZhang
1
پر توجہ دیں
1617
پیروکار
جائزہ
اس حکمت عملی میں ایک سے زیادہ چلتی اوسط ((MA) کو بطور بنیادی ٹریڈنگ سگنل استعمال کیا جاتا ہے اور اوسط سمت اشاریہ ((ADX) کو بطور فلٹر استعمال کیا جاتا ہے۔ حکمت عملی کا بنیادی نظریہ یہ ہے کہ تیزی سے ایم اے ، سست ایم اے اور اوسط ایم اے کے تعلقات کا موازنہ کرکے ممکنہ کثیر اور خالی سر مواقع کی نشاندہی کی جائے۔ اس کے ساتھ ہی ، ٹریڈنگ سگنل کی وشوسنییتا کو بڑھانے کے لئے ایڈ ایکس اشارے کا استعمال کرتے ہوئے کافی حد تک رجحان کی طاقت والے بازار کے ماحول کو فلٹر کریں۔
حکمت عملی کا اصول
- فاسٹ ایم اے ، سست ایم اے اور اوسط ایم اے کا حساب لگائیں۔
- بندش کی قیمتوں اور سست رفتار ایم اے کے درمیان تعلقات کا موازنہ کرکے ممکنہ کثیر اور خالی سر کی سطح کی شناخت کریں۔
- بند ہونے والی قیمتوں اور فوری ایم اے کے درمیان تعلقات کا موازنہ کرکے کثیر اور خالی سر کی سطح کی تصدیق کریں۔
- رجحان کی طاقت کی پیمائش کرنے کے لئے ADX اشارے کو دستی طور پر شمار کیا جاتا ہے۔
- جب فاسٹ ایم اے اوپر کی طرف اوسط ایم اے کو پار کرتا ہے ، ADX مقررہ حد سے زیادہ ہوتا ہے ، اور کثیر سر کی سطح کی تصدیق ہوتی ہے تو کثیر سر انٹری سگنل پیدا ہوتا ہے۔
- جب فاسٹ ایم اے نیچے کی طرف اوسط ایم اے کو عبور کرتا ہے ، ADX مقررہ حد سے زیادہ ہے ، اور خالی سر کی سطح کی تصدیق کی گئی ہے تو ، خالی سر داخل ہونے کا اشارہ پیدا ہوتا ہے۔
- جب بند ہونے والی قیمت نیچے کی طرف سست ایم اے کو پار کرتی ہے تو ، ایک کثیر سرخی کا اشارہ پیدا ہوتا ہے۔ جب بند ہونے والی قیمت اوپر کی طرف سست ایم اے کو پار کرتی ہے تو ، ایک خالی سرخی کا اشارہ پیدا ہوتا ہے۔
اسٹریٹجک فوائد
- ایک سے زیادہ ایم اے کا استعمال مارکیٹ کے رجحانات اور متحرک تبدیلیوں کو زیادہ جامع طور پر پکڑنے میں مدد کرتا ہے۔
- فوری ایم اے ، سست ایم اے اور اوسط ایم اے کے مابین تعلقات کا موازنہ کرکے ، ممکنہ تجارتی مواقع کی نشاندہی کی جاسکتی ہے۔
- ADX اشارے کو فلٹر کے طور پر استعمال کرتے ہوئے ، آپ کو غیر مستحکم مارکیٹوں میں بہت زیادہ جعلی سگنل پیدا کرنے سے بچنے اور تجارتی سگنل کی وشوسنییتا کو بہتر بنانے میں مدد مل سکتی ہے۔
- حکمت عملی کی منطق واضح ہے، سمجھنے اور لاگو کرنے میں آسان ہے۔
اسٹریٹجک رسک
- جب رجحانات واضح نہیں ہوتے ہیں یا مارکیٹ میں ہلچل ہوتی ہے تو ، اس حکمت عملی سے زیادہ غلط سگنل پیدا ہوسکتے ہیں ، جس کی وجہ سے بار بار تجارت اور نقصان ہوتا ہے۔
- حکمت عملی ایم اے اور اے ڈی ایکس جیسے پیچھے رہ جانے والے اشارے پر انحصار کرتی ہے ، جس سے کچھ ابتدائی رجحان سازی کے مواقع ضائع ہوسکتے ہیں۔
- حکمت عملی کے پیرامیٹرز کی ترتیبات (جیسے ایم اے کی لمبائی اور ADX thresholds) حکمت عملی کی کارکردگی پر بہت زیادہ اثر ڈالتی ہیں اور مختلف مارکیٹوں اور اقسام کے مطابق اصلاح کی ضرورت ہوتی ہے۔
حکمت عملی کی اصلاح کی سمت
- ٹریڈنگ سگنل کی وشوسنییتا اور تنوع کو بڑھانے کے لئے دیگر تکنیکی اشارے جیسے RSI، MACD وغیرہ کو متعارف کرانے پر غور کریں۔
- مختلف مارکیٹ کے ماحول کے لئے، مارکیٹ میں تبدیلیوں کو ایڈجسٹ کرنے کے لئے مختلف پیرامیٹرز کا مجموعہ مقرر کیا جا سکتا ہے.
- ممکنہ نقصانات کو کنٹرول کرنے کے لئے خطرے کے انتظام کے اقدامات جیسے اسٹاپ نقصانات اور پوزیشن مینجمنٹ متعارف کروائیں۔
- بنیادی تجزیہ جیسے اقتصادی اعداد و شمار، پالیسی تبدیلیوں وغیرہ کے ساتھ مل کر، مارکیٹ کے زیادہ جامع نقطہ نظر حاصل کرنے کے لئے.
خلاصہ کریں۔
اوسط سمت انڈیکس فلٹر پر مبنی یکساں لائن رد حکمت عملی متعدد ایم اے اور اے ڈی ایکس اشارے استعمال کرتی ہے تاکہ ممکنہ تجارتی مواقع کی نشاندہی کی جاسکے اور کم معیار کے تجارتی سگنل کو فلٹر کیا جاسکے۔ حکمت عملی کی منطق واضح ، سمجھنے اور اس پر عمل درآمد کرنا آسان ہے ، لیکن عملی اطلاق میں مارکیٹ کے ماحول میں ہونے والی تبدیلیوں پر دھیان دینے کی ضرورت ہے ، اور دیگر تکنیکی اشارے اور خطرے کے انتظام کے اقدامات کے ساتھ مل کر اس کی اصلاح کی ضرورت ہے۔
حکمت عملی کا ماخذ کوڈ
/*backtest
start: 2024-04-01 00:00:00
end: 2024-04-30 23:59:59
period: 1h
basePeriod: 15m
exchanges: [{"eid":"Futures_Binance","currency":"BTC_USDT"}]
*/
// This Pine Script™ code is subject to the terms of the Mozilla Public License 2.0 at https://mozilla.org/MPL/2.0/
// © gavinc745
//@version=5
strategy("MA Rejection Strategy with ADX Filter", overlay=true)
// Input parameters
fastMALength = input.int(10, title="Fast MA Length", minval=1)
slowMALength = input.int(50, title="Slow MA Length", minval=1)
averageMALength = input.int(20, title="Average MA Length", minval=1)
adxLength = input.int(14, title="ADX Length", minval=1)
adxThreshold = input.int(20, title="ADX Threshold", minval=1)
// Calculate moving averages
fastMA = ta.wma(close, fastMALength)
slowMA = ta.wma(close, slowMALength)
averageMA = ta.wma(close, averageMALength)
// Calculate ADX manually
dmPlus = high - high[1]
dmMinus = low[1] - low
trueRange = ta.tr
dmPlusSmoothed = ta.wma(dmPlus > 0 and dmPlus > dmMinus ? dmPlus : 0, adxLength)
dmMinusSmoothed = ta.wma(dmMinus > 0 and dmMinus > dmPlus ? dmMinus : 0, adxLength)
trSmoothed = ta.wma(trueRange, adxLength)
diPlus = dmPlusSmoothed / trSmoothed * 100
diMinus = dmMinusSmoothed / trSmoothed * 100
adx = ta.wma(math.abs(diPlus - diMinus) / (diPlus + diMinus) * 100, adxLength)
// Identify potential levels
potentialLongLevel = low < slowMA and close > slowMA
potentialShortLevel = high > slowMA and close < slowMA
// Confirm levels
confirmedLongLevel = potentialLongLevel and close > fastMA
confirmedShortLevel = potentialShortLevel and close < fastMA
// Entry signals
longEntry = confirmedLongLevel and ta.crossover(fastMA, averageMA) and adx > adxThreshold
shortEntry = confirmedShortLevel and ta.crossunder(fastMA, averageMA) and adx > adxThreshold
// Exit signals
longExit = ta.crossunder(close, slowMA)
shortExit = ta.crossover(close, slowMA)
// Plot signals
plotshape(longEntry, title="Long Entry", location=location.belowbar, style=shape.triangleup, size=size.small, color=color.green)
plotshape(shortEntry, title="Short Entry", location=location.abovebar, style=shape.triangledown, size=size.small, color=color.red)
// Plot moving averages and ADX
plot(fastMA, title="Fast MA", color=color.blue)
plot(slowMA, title="Slow MA", color=color.red)
plot(averageMA, title="Average MA", color=color.orange)
// plot(adx, title="ADX", color=color.purple)
// hline(adxThreshold, title="ADX Threshold", color=color.gray, linestyle=hline.style_dashed)
// Execute trades
if longEntry
strategy.entry("Long", strategy.long)
else if longExit
strategy.close("Long")
if shortEntry
strategy.entry("Short", strategy.short)
else if shortExit
strategy.close("Short")