ChaoZhang
جائزہ
اس حکمت عملی میں لاگیر آر ایس آئی اشارے کا استعمال کرتے ہوئے خرید و فروخت کے سگنل تیار کیے جاتے ہیں اور اے ڈی ایکس اشارے کے ساتھ مل کر سگنل کو فلٹر کیا جاتا ہے۔ جب لاگیر آر ایس آئی پہلے سے طے شدہ خرید و فروخت کی سطح سے تجاوز کر جاتا ہے اور اے ڈی ایکس مقررہ حد سے زیادہ ہوتا ہے تو حکمت عملی میں خرید و فروخت کا اشارہ ہوتا ہے۔ تیز اور آہستہ اشارے کے اس مجموعہ کے ذریعہ ، ٹریڈنگ کے مواقع کو بروقت انداز میں پکڑنے کے لئے کافی حد تک رجحان کی طاقت کا استعمال کیا جاسکتا ہے ، جبکہ رجحان کی غیر واضح صورتحال میں تجارت سے گریز کیا جاسکتا ہے۔
حکمت عملی کا اصول
Laguerre RSI ایک متحرک اشارے ہے جو قیمتوں میں تبدیلی کی رفتار اور شدت کی پیمائش کرنے کے لئے استعمال کیا جاتا ہے۔ یہ Laguerre فلٹر پر مبنی ہے ، جو قیمتوں میں تبدیلی کے ردعمل میں روایتی RSI کے مقابلے میں زیادہ حساس ہے۔ حکمت عملی لاگیر آر ایس آئی کو پہلے سے طے شدہ خرید و فروخت کی سطح کے ساتھ موازنہ کرکے اسی طرح کے سگنل پیدا کرتی ہے۔
ADX اشارے قیمت کے رجحان کی طاقت کی پیمائش کرتے ہیں ، جس کی بڑی تعداد اس بات کی نشاندہی کرتی ہے کہ رجحان کتنا مضبوط ہے۔ حکمت عملی ADX thresholds کو طے کرکے ، رجحان کی طاقت کے نشان تک پہنچنے پر پوزیشن کھولتی ہے ، اور جب رجحان واضح نہیں ہوتا ہے تو انتظار کرتی ہے۔ اس سے سگنل کی وشوسنییتا میں اضافہ ہوتا ہے اور بار بار تجارت سے بچنے میں مدد ملتی ہے۔
حکمت عملی خرید و فروخت کے اشارے کو متحرک کرنے کے لئے لیگر آر ایس آئی کے کراس کا استعمال کرتی ہے ، جب اشارے میں خرید و فروخت کی سطح پر زیادہ پوزیشنیں کھولی جاتی ہیں ، اور نیچے فروخت کی سطح پر خالی پوزیشنیں کھولی جاتی ہیں۔ اس کے علاوہ ، رجحان کی طاقت کی تصدیق کے لئے ADX کو پہلے سے طے شدہ حد سے زیادہ کی ضرورت ہوتی ہے۔ اس دوہری شرط کا مقصد مضبوط رجحان میں تجارت کے مواقع کو پکڑنا ہے۔
اسٹریٹجک فوائد
- Laguerre RSI قیمت کی تبدیلیوں کو پکڑنے کے لئے حساس ہے اور بروقت تجارتی سگنل پیدا کرنے کے قابل ہے.
- ADX فلٹرز سگنل کی وشوسنییتا میں اضافہ کرتے ہوئے اس بات کو یقینی بناتے ہیں کہ جب رجحان واضح ہو تو تجارت ہو۔
- پیرامیٹرز کو ایڈجسٹ کیا جا سکتا ہے، صارف کو اپنی پسند کے مطابق خرید و فروخت کی سطح اور ADX کی حد مقرر کرنے کی اجازت دیتا ہے.
- کوڈ سادہ، موثر، سمجھنے اور لاگو کرنے میں آسان ہے۔
- مختلف مارکیٹوں اور ٹائم فریموں کے لئے موزوں ہے اور اس میں عمدہ عالمگیریت ہے۔
اسٹریٹجک رسک
- Laguerre RSI اکثر ٹریڈنگ کے نتیجے میں زیادہ جھوٹے سگنل پیدا کرتا ہے.
- ADX ہلکی لہر سگنل کی پیداوار میں تاخیر کا سبب بن سکتی ہے ، جس سے تجارت کے کچھ مواقع ضائع ہوسکتے ہیں۔
- فکسڈ خرید و فروخت کی سطح مارکیٹ کی متحرک تبدیلیوں کو اپنانے کے قابل نہیں ہے۔
- اس حکمت عملی میں کوئی روک تھام نہیں ہے ، اور ایک ہی تجارت کے خطرے کو کنٹرول نہیں کیا جاسکتا ہے۔
- پوزیشن مینجمنٹ اور فنڈ مینجمنٹ کی کمی ، مجموعی طور پر خطرے پر قابو پانا مشکل ہے۔
حکمت عملی کی اصلاح کی سمت
- خرید و فروخت کی لچکدار سطح متعارف کروائی گئی ، جس میں قیمتوں میں اتار چڑھاو کی شدت کے مطابق متحرک طور پر ایڈجسٹ کیا جاتا ہے۔ اس سے مختلف مارکیٹ کی حالتوں کو اپنانے میں مدد ملتی ہے ، اور جھوٹے سگنل کو کم کیا جاتا ہے۔
- ADX فلٹر کو بہتر بنائیں ، زیادہ متحرک حد مقرر کریں ، اور رجحانات کے آغاز میں ہی تجارت شروع کریں۔ اس سے رجحانات کو جلد پکڑنے اور منافع میں اضافہ ہوتا ہے۔
- اسٹاپ نقصان اور روکنے کا طریقہ کار شامل کریں ، ایک ہی تجارت کے خطرے پر قابو پالیں۔ زیادہ سے زیادہ نقصان سے بچنے کے لئے ، اور منافع کو وقت پر بند کردیں۔
- دوسرے معاون اشارے جیسے تجارت کی مقدار ، اتار چڑھاؤ کی شرح وغیرہ کے ساتھ مل کر ، سگنل کی وشوسنییتا کو بہتر بنائیں۔
- پوزیشن مینجمنٹ اور فنڈ مینجمنٹ متعارف کروائیں ، مجموعی طور پر رسک کے دروازے پر قابو پالیں۔ مارکیٹ کے رجحانات کی طاقت اور اکاؤنٹ کی خالص مالیت کے مطابق ، ہر تجارت میں فنڈز کے تناسب کو متحرک طور پر ایڈجسٹ کریں۔
خلاصہ کریں۔
Laguerre RSI ایک ٹریڈنگ حکمت عملی ہے جس میں ADX فلٹرنگ شامل ہے۔ یہ ایک رجحان کا سراغ لگانے کا طریقہ ہے۔ یہ تیز رفتار اشارے کا استعمال کرتے ہوئے قیمت میں تبدیلیوں کو پکڑتا ہے ، جبکہ آہستہ آہستہ اشارے کے ذریعے رجحان کی طاقت کی تصدیق کرتا ہے۔ یہ مجموعہ رجحان واضح ہونے پر بروقت تجارت کرسکتا ہے ، اور جب رجحان غیر واضح ہو تو اسے دیکھ سکتا ہے۔ حکمت عملی کا فائدہ منطقی سادہ اور قابل اطلاق ہے ، لیکن اس میں بار بار تجارت اور خطرے پر قابو پانے کی کمی ہے۔ مستقبل میں سگنل کی اصلاح ، بہتر خطرے کے کنٹرول ، پوزیشن مینجمنٹ وغیرہ سے حکمت عملی کو بہتر بنایا جاسکتا ہے ، تاکہ زیادہ مستحکم منافع حاصل کیا جاسکے۔
/*backtest
start: 2023-05-11 00:00:00
end: 2024-05-16 00:00:00
period: 1d
basePeriod: 1h
exchanges: [{"eid":"Futures_Binance","currency":"BTC_USDT"}]
*/
//@version=5
strategy('Laguerre RSI with Buy/Sell Signals and ADX Filter', shorttitle='LaRSI_ADX Signals', overlay=false)
// Kullanıcı girdileri
src = input(title='Source', defval=close)
alpha = input.float(title='Alpha', minval=0, maxval=1, step=0.1, defval=0.2)
buyLevel = input(20, title='Buy Level')
sellLevel = input(80, title='Sell Level')
adxLength = input(14, title='ADX Length')
adxSmoothing = input(14, title='ADX Smoothing')
adxLevel = input(20, title='ADX Level') // adxLevel tanımlamasını ekledik
// ADX hesaplaması
[diPlus, diMinus, adx] = ta.dmi(adxLength, adxSmoothing)
// Laguerre RSI hesaplamaları
gamma = 1 - alpha
L0 = 0.0
L0 := (1 - gamma) * src + gamma * nz(L0[1])
L1 = 0.0
L1 := -gamma * L0 + nz(L0[1]) + gamma * nz(L1[1])
L2 = 0.0
L2 := -gamma * L1 + nz(L1[1]) + gamma * nz(L2[1])
L3 = 0.0
L3 := -gamma * L2 + nz(L2[1]) + gamma * nz(L3[1])
cu = (L0 > L1 ? L0 - L1 : 0) + (L1 > L2 ? L1 - L2 : 0) + (L2 > L3 ? L2 - L3 : 0)
cd = (L0 < L1 ? L1 - L0 : 0) + (L1 < L2 ? L2 - L1 : 0) + (L2 < L3 ? L3 - L2 : 0)
temp = cu + cd == 0 ? -1 : cu + cd
LaRSI = temp == -1 ? 0 : cu / temp
// Alım ve satım sinyalleri
longCondition = ta.crossover(100 * LaRSI, buyLevel) and adx > adxLevel
shortCondition = ta.crossunder(100 * LaRSI, sellLevel) and adx > adxLevel
// Strateji giriş ve çıkışları
strategy.entry('Long', strategy.long, when=longCondition)
strategy.entry('Short', strategy.short, when=shortCondition)
// Göstergeleri çizme
plot(100 * LaRSI, title='LaRSI', linewidth=2, color=color.new(color.blue, 0))
hline(buyLevel, title='Buy Level', color=color.new(color.green, 0), linestyle=hline.style_dotted)
hline(sellLevel, title='Sell Level', color=color.new(color.red, 0), linestyle=hline.style_dotted)
plot(adx, title='ADX', color=color.new(color.orange, 0))