ChaoZhang
جائزہ
ای ایم اے ایس اے آر میں طویل مدتی رجحانات کی پیروی کرنے والی حکمت عملی مارکیٹ میں درمیانی مدت کے رجحانات کو پکڑنے کے لئے انڈیکس کے متحرک اوسط ((ای ایم اے) اور پیرال لائن اشارے ((ای ایس اے آر) کا ایک مجموعہ استعمال کرنے والی ایک مقداری تجارتی حکمت عملی ہے۔ یہ حکمت عملی 20 اور 60 ادوار کے ای ایم اے کا موازنہ کرکے ، ایس اے آر اشارے کے ساتھ مل کر موجودہ مارکیٹ کی رجحان کی سمت کا تعین کرتی ہے ، اور اس رجحان کی نشاندہی کے بعد تجارت کرتی ہے۔ اس حکمت عملی کا بنیادی مقصد رجحانات کی تشکیل کے ابتدائی مراحل میں مداخلت کرنا ہے ، اور اس وقت تک پوزیشن رکھنا ہے جب تک کہ رجحانات کے الٹ ہونے کا اشارہ نہ ہو۔
حکمت عملی کا اصول
اس حکمت عملی کا مرکز رجحان کی سمت کا تعین کرنے کے لئے دو مختلف ادوار کے ای ایم اے ((20 اور 60) کے کراسنگ کا استعمال کرنا ہے۔ جب 20 ادوار کی ای ایم اے نیچے کی طرف سے 60 ادوار کی ای ایم اے کو عبور کرتی ہے تو ، اس سے ظاہر ہوتا ہے کہ ایک بڑھتا ہوا رجحان تشکیل دے رہا ہے۔ اس کے برعکس ، جب 20 ادوار کی ای ایم اے اوپر کی طرف سے 60 ادوار کی ای ایم اے کو عبور کرتی ہے تو ، اس سے ظاہر ہوتا ہے کہ ایک گراوٹ کا رجحان تشکیل دے رہا ہے۔ رجحان کی حقیقت کو مزید تصدیق کرنے کے لئے ، حکمت عملی میں SAR اشارے کو بھی متعارف کرایا گیا ہے۔ صرف ای ایم اے میں کراسنگ کے ساتھ ہی ، SAR اشارے بھی رجحان کے مطابق سگنل ظاہر کرتے ہیں ((جب SAR اوپر کی طرف ہے تو SAR نیچے کی طرف ہے ، جب SAR نیچے کی طرف ہے تو SAR اوپر کی طرف ہے) ، اس حکمت عملی کو تجارت میں داخل ہونے پر غور کیا جائے گا۔
طاقت کا تجزیہ
- ای ایم اے اور ایس اے آر اشارے کے استعمال کے مجموعہ کے ذریعہ ، یہ حکمت عملی شور اور جھوٹے اشاروں کو بہتر طور پر فلٹر کرنے میں مدد کرتی ہے ، جس سے رجحانات کی درستگی میں اضافہ ہوتا ہے۔
- اس حکمت عملی میں تجارت کی نسبتا کم تعدد ہے ، جو درمیانی اور طویل مدتی رجحانات کو پکڑنے کے لئے موزوں ہے ، جو تجارت کی لاگت اور بار بار تجارت سے پیدا ہونے والے خطرات کو کم کرنے میں معاون ہے۔
- رجحانات کی تشکیل کے ابتدائی مراحل میں مداخلت ہر رجحان کے لئے منافع کی گنجائش کو زیادہ سے زیادہ کرنے کے قابل ہے۔
- اسٹاپ نقصان کی ترتیب پچھلے تجارتی دن کی اونچائی ((زیادہ) یا کم ((کم)) ہے ، جو ایک ہی تجارت کے خطرے کو مؤثر طریقے سے کنٹرول کرسکتی ہے۔
خطرے کا تجزیہ
- اس حکمت عملی کے نتیجے میں اکثر تجارت اور فنڈز کے نقصانات کا سبب بنتا ہے ، جس سے ہلکے بازاروں میں زیادہ غلط سگنل ہوسکتے ہیں۔
- حکمت عملی کی کارکردگی کا زیادہ تر انحصار EMA اور SAR پیرامیٹرز کے انتخاب پر ہوتا ہے۔ مختلف پیرامیٹرز کی ترتیبات سے حکمت عملی کی کارکردگی میں فرق ہوسکتا ہے۔
- مضبوط رجحان مارکیٹوں میں ، اس حکمت عملی میں داخل ہونے کا بہترین موقع ضائع ہوسکتا ہے کیونکہ اس کو ای ایم اے کراس اور ایس اے آر کی تصدیق کا انتظار کرنا پڑتا ہے۔
- اس حکمت عملی میں خطرے اور منافع کے درمیان متحرک توازن کا فقدان ہے اور ہر تجارت میں خطرہ مختلف ہوسکتا ہے۔
اصلاح کی سمت
- رجحانات کے فیصلے کی درستگی اور وشوسنییتا کو مزید بڑھانے کے لئے دیگر تکنیکی اشارے یا مارکیٹ کے جذبات کے اشارے متعارف کرانے پر غور کریں۔
- ای ایم اے اور ایس اے آر کے پیرامیٹرز کو بہتر بنانے کے لئے ، مختلف مارکیٹ کے حالات میں بہترین کارکردگی کا مظاہرہ کرنے والے پیرامیٹرز کا مجموعہ تلاش کریں۔
- متحرک اسٹاپ اور اسٹاپ میکانیزم متعارف کروائیں ، جو مارکیٹ میں اتار چڑھاؤ اور انفرادی اسٹاک کی خصوصیات کے مطابق ریئل ٹائم میں رسک کنٹرول کو ایڈجسٹ کریں۔
- مارکیٹ کے لیڈر حصص یا صنعت کی گردش جیسی حکمت عملیوں کے ساتھ مل کر ، مضبوط رجحانات والے بازاروں میں لچک اور آمدنی کے امکانات کو بہتر بنائیں۔
خلاصہ کریں۔
ای ایم اے ایس اے آر میں طویل مدتی رجحان کی پیروی کی حکمت عملی مارکیٹ میں طویل مدتی رجحاناتی مواقع کو پکڑنے کے لئے رجحان سازی کے ابتدائی مرحلے میں مداخلت کرنے کے لئے ای ایم اے اور ایس اے آر اشارے کا استعمال کرتے ہوئے۔ اس حکمت عملی کا فائدہ یہ ہے کہ وہ شور کو بہتر طور پر فلٹر کرنے کے قابل ہے اور رجحان قائم ہونے کے بعد منافع کو زیادہ سے زیادہ کرنے کے لئے پوزیشن رکھتی ہے۔ تاہم ، اس میں ہلچل والے بازاروں میں زیادہ غلط سگنل ہوسکتے ہیں ، اور اس کی کارکردگی میں اختیارات کے انتخاب پر زیادہ اثر پڑتا ہے۔ مستقبل میں ، اس حکمت عملی کو مزید تقویت دی جاسکتی ہے ، جس میں دیگر اشارے ، متحرک پیرامیٹرز ، متحرک رسک کنٹرول وغیرہ کو متعارف کرایا جاسکتا ہے ، تاکہ اس کی استحکام اور منافع کی صلاحیت کو مختلف مارکیٹ کے ماحول میں بہتر بنایا جاسکے۔
/*backtest
start: 2024-04-01 00:00:00
end: 2024-04-30 23:59:59
period: 1h
basePeriod: 15m
exchanges: [{"eid":"Futures_Binance","currency":"BTC_USDT"}]
*/
//@version=5
strategy("EMA SAR Strategy", overlay=true)
// EMA Settings
ema_20 = ta.ema(close, 20)
ema_60 = ta.ema(close, 60)
/// SAR Settings
sar = ta.sar(0.02, 0.2, 0.2)
sar_value = sar
is_trend_up = sar[1] > sar[2] ? true : false // Evaluating the trend direction
/// Condition for Buy Signal
buy_condition = ta.crossover(ema_20, ema_60) and (sar_value < ema_20) and (is_trend_up)
// Condition for Sell Signal
sell_condition = ta.crossunder(ema_20, ema_60) and (sar_value > ema_20) and (not is_trend_up)
// Define Entry Time
entry_time = time + 180000
// Strategy Entry
strategy.entry("Buy", strategy.long, when=buy_condition, comment="Buy Signal", stop=high[1])
strategy.entry("Sell", strategy.short, when=sell_condition, comment="Sell Signal", stop=low[1], when=entry_time)
// Plot EMAs
plot(ema_20, color=#f3e221, linewidth=1, title="EMA 20")
plot(ema_60, color=#8724f0, linewidth=1, title="EMA 60")
// Plot SAR
plotshape(sar_value, style=shape.triangleup, location=location.abovebar, color=color.green, size=size.small, title="SAR Up")
plotshape(sar_value, style=shape.triangledown, location=location.belowbar, color=color.red, size=size.small, title="SAR Down")
// Plot Buy and Sell Signals
plotshape(series=buy_condition, title="Buy Signal", location=location.belowbar, color=color.green, style=shape.triangleup, size=size.small)
plotshape(series=sell_condition, title="Sell Signal", location=location.abovebar, color=color.red, style=shape.triangledown, size=size.small)
// Send Alerts
alertcondition(condition=buy_condition, title="Buy Signal", message="Buy Signal - EMA SAR Strategy")
alertcondition(condition=sell_condition, title="Sell Signal", message="Sell Signal - EMA SAR Strategy")