ChaoZhang
جائزہ
ڈبل مساوی لائن کراسنگ حکمت عملی ایک کلاسیکی رجحان سے باخبر رہنے والی تجارتی حکمت عملی ہے۔ اس حکمت عملی میں دو چلتی اوسط کا استعمال کیا جاتا ہے ، ایک تیز رفتار حرکت پذیر اوسط اور دوسری آہستہ آہستہ حرکت پذیر اوسط۔ جب تیز رفتار حرکت پذیر اوسط اوپر سے نیچے کی طرف سے آہستہ آہستہ حرکت پذیر اوسط کو عبور کرتی ہے تو ، اسے “گولڈن کراسنگ” کہا جاتا ہے ، جس سے یہ ظاہر ہوتا ہے کہ بڑھتی ہوئی رجحانات کی تشکیل ہوسکتی ہے ، اور اس وقت زیادہ پوزیشنیں کھولی جاتی ہیں۔ جب تیز رفتار حرکت پذیر اوسط اوپر سے نیچے کی طرف سے آہستہ آہستہ حرکت پذیر اوسط کو عبور کرتی ہے تو ، اسے “ڈیتھ کراسنگ” کہا جاتا ہے ، جس سے یہ ظاہر ہوتا ہے کہ نیچے کی طرف رجحانات کی تشکیل ہوسکتی ہے ، اور اس وقت خالی پوزیشنیں کھولی جاتی ہیں۔ اس حکمت عملی کوڈ میں سادہ حرکت پذیر اوسط (ایس ایم اے) اور ڈیجیٹل حرکت پذیر اوسط (ای ایم اے) کی حمایت کی جاتی ہے ، اور اس سے روکنے کے نقصانات کا تعین کیا جاسکتا ہے۔
حکمت عملی کا اصول
اس حکمت عملی کا بنیادی مقصد یہ ہے کہ رجحانات کی سمت اور پوزیشن کھولنے کے وقت کا فیصلہ کرنے کے لئے رجحانات کی خصوصیات اور حرکت پذیر اوسط کے کراس سگنل کا استعمال کیا جائے۔ پہلے پیرامیٹرز کے ذریعہ تیز رفتار حرکت پذیر اوسط (ڈیفالٹ 50) اور سست رفتار حرکت پذیر اوسط (ڈیفالٹ 200) کا دورانیہ طے کیا جائے ، اور ایس ایم اے یا ای ایم اے کا استعمال کرنے کا انتخاب کیا جائے۔ اس کے بعد دو حرکت پذیر اوسطوں کا حساب لگائیں اور ان کی کراسنگ کا فیصلہ کریں:
- جب ایک تیز رفتار حرکت پذیر اوسط آہستہ آہستہ حرکت پذیر اوسط سے اوپر کی طرف سے گزرتا ہے ((گولڈ کراس) ، اگر اس وقت کوئی پوزیشن نہیں ہے تو زیادہ پوزیشن کھولی جائے ، اور ایک ہی وقت میں اسٹاپ نقصان کی قیمت طے کی جائے ((اسٹاپ نقصان کی فیصد کے مطابق حساب لگایا جائے)) ۔
- جب ایک تیز رفتار حرکت پذیر اوسط نیچے کی طرف سے ایک سست رفتار حرکت پذیر اوسط کو عبور کرتا ہے (موت کا کراس) ، اگر کوئی موجودہ پوزیشن نہیں ہے تو ، پوزیشن کو خالی کردیں ، اور ایک ہی وقت میں اسٹاپ نقصان کی قیمت طے کریں۔
- اگر پہلے سے ہی ایک سے زیادہ پوزیشن ہے تو ، جب موت کا کراس ہوتا ہے تو پوزیشن خالی ہوجاتی ہے۔
- اگر آپ کے پاس پہلے سے ہی خالی پوزیشن ہے تو ، جب گولڈ کراس ہوتا ہے تو اس کی پوزیشن کو صاف کریں۔ قیمتوں میں درمیانی اور طویل مدتی رجحانات کو پکڑنے کے لئے ایک رجحان کی پیروی کے طور پر ایک حرکت پذیر اوسط کراس سگنل کے ذریعے پوزیشن کھولیں اور روکیں.
اسٹریٹجک فوائد
- رجحانات کی پیروی کی حکمت عملی کی بنیاد پر، منطق سادہ اور واضح ہے، سمجھنے اور لاگو کرنے میں آسان ہے.
- دو مختلف ادوار کی اوسطاً چلتی اوسطوں کو جوڑ کر ، رجحانات کی تشکیل اور الٹ کو بہتر اندازہ لگایا جاسکتا ہے۔
- SMA اور EMA دونوں قسم کے لئے متحرک اوسط کی حمایت کرتا ہے ، جس میں لچکدار انتخاب ہوتا ہے۔
- اسٹاپ نقصان کا تعین کیا گیا ہے ، جس سے نقصان کے خطرے پر کچھ حد تک قابو پایا جاسکتا ہے۔
- ٹرینڈ فالونگ سٹائل کے لیے موزوں ہے۔
اسٹریٹجک رسک
- پیرامیٹرز کا غلط انتخاب (جیسے کہ حرکت پذیر اوسط کا غلط انتخاب) سگنل کی کثرت یا رجحان کے فیصلے میں تاخیر کا سبب بن سکتا ہے۔
- اس کے نتیجے میں ، آپ کو تیزی سے اتار چڑھاؤ کا سامنا کرنا پڑتا ہے ، جس کی وجہ سے آپ کو بار بار تجارت کرنا پڑتی ہے ، اور آپ کی کارکردگی خراب ہوتی ہے۔
- رجحانات کے الٹ جانے یا ختم ہونے کے بعد بڑے پیمانے پر واپسی کا امکان ہے۔
- فکسڈ فی صد سٹاپ نقصان کے خطرے کو اچھی طرح سے کنٹرول نہیں کر سکتے ہیں.
حکمت عملی کی اصلاح کی سمت
- پیرامیٹرز کو بہتر بنانے کے لئے، بشمول منتقل اوسط کی مدت، سٹاپ نقصان فی صد، استحکام اور منافع کے خطرے کے تناسب میں اضافہ.
- متحرک طور پر اسٹاپ نقصان کی پوزیشن کو ایڈجسٹ کرنے کے لئے ATR جیسے اتار چڑھاؤ سے متعلق اشارے متعارف کرانے پر غور کیا جاسکتا ہے۔
- رجحان کی تصدیق کے بعد پوزیشن کھولنے کے بجائے فوری طور پر کراسنگ پر پوزیشن کھولیں ، یا پھر رجحان کی تصدیق کے دیگر اشارے کو شامل کریں جو رجحان کی گرفت کی درستگی کو بہتر بنائیں۔
- اس کے علاوہ، آپ کو اپنے پیسے کے انتظام کی حکمت عملی کو بہتر بنانے کے لئے استعمال کیا جا سکتا ہے، جیسے جمع اور جمع.
- ایک کثیر عنصر کی حکمت عملی بنانے کے لئے دیگر سگنل کے ساتھ مل کر غور کریں.
خلاصہ کریں۔
ڈبل مساوی لائن کراسنگ حکمت عملی ایک سادہ کلاسیکی رجحان کی پیروی کرنے والی حکمت عملی ہے ، جس میں دو مختلف دورانیہ کی متحرک اوسط کی کراسنگ کے ذریعہ رجحان کی سمت کا تعین کیا جاتا ہے اور پوزیشن کھولنے کا وقت ، درمیانی اور طویل مدتی رجحانات کو سمجھنے کے لئے موزوں ہے۔ تاہم ، مستحکم پیرامیٹرز بدلتے ہوئے مارکیٹ کے ماحول میں غیر مستحکم کارکردگی کا مظاہرہ کرسکتے ہیں ، اور اس میں مزید اصلاحات کی ضرورت ہوتی ہے ، جیسے اصلاحی پیرامیٹرز ، اسٹاپ نقصان کو بہتر بنانا ، سگنل لانا وغیرہ۔ یہ ایک نسبتا robust ٹھوس تجارتی حکمت عملی بن سکتی ہے۔ یہ حکمت عملی رجحان کی حکمت عملی کی بنیاد کے طور پر کام کرسکتی ہے ، اور اس کی بنیاد پر مستقل طور پر بہتری اور توسیع کی جاسکتی ہے۔
/*backtest
start: 2023-05-11 00:00:00
end: 2024-05-16 00:00:00
period: 1d
basePeriod: 1h
exchanges: [{"eid":"Futures_Binance","currency":"BTC_USDT"}]
*/
//@version=5
//==============================================================================
// A baseline strategy with a well known concept, golden cross & death cross.
// Support for both Simple & Exponential moving averages.
// Support for long & short stop losses as a percentage.:well
//==============================================================================
strategy("Basic Moving Average Crosses", overlay=true)
//------------------------------------------------------------------------------
// configuration
//------------------------------------------------------------------------------
maQuickLength = input(50, title="Quick MA Length")
maSlowLength = input(200, title="Quick MA Length")
useSma = input(true, title="Use SMA? If false, EMA is used.")
maQuick = useSma ? ta.sma(close, maQuickLength) : ta.ema(close, maQuickLength)
maSlow = useSma ? ta.sma(close, maSlowLength) : ta.ema(close, maSlowLength)
stop_loss_percentage = input(2.0, title="Stop Loss (%)")
var float longStopLevel = na
var float shortStopLevel = na
bool isGoldenCross = ta.crossover(maQuick, maSlow)
bool isDeathCross = ta.crossunder(maQuick, maSlow)
//------------------------------------------------------------------------------
// position opening logic
//------------------------------------------------------------------------------
if(strategy.position_size == 0)
// Golden cross, enter a long position
if(isGoldenCross)
strategy.entry("Buy", strategy.long)
longStopLevel := close - close * stop_loss_percentage/100.0
strategy.exit("StopLossLong", "Buy", stop=longStopLevel)
// Death cross, enter short position
else if(isDeathCross)
strategy.entry("Sell", strategy.short)
shortStopLevel := close + close * stop_loss_percentage/100.0
strategy.exit("StopLossShort", "Sell", stop=shortStopLevel)
//------------------------------------------------------------------------------
// position closing logic
//------------------------------------------------------------------------------
else
// Close long position on death cross
if(strategy.position_size > 0 and isDeathCross)
strategy.close("Buy")
// Close short position on golden cross
else if(strategy.position_size < 0 and isGoldenCross)
strategy.close("Sell")
//------------------------------------------------------------------------------
// ploting
//------------------------------------------------------------------------------
plot(maQuick, color=color.yellow)
plot(maSlow, color=color.blue)