ChaoZhang
جائزہ
اس حکمت عملی میں ای ایم اے ، ایم اے سی ڈی ، وی ڈبلیو اے پی اور آر ایس آئی جیسے متعدد اشارے شامل ہیں ، جس کا مقصد اعلی امکانات کے تجارتی مواقع کو پکڑنا ہے۔ حکمت عملی ای ایم اے کا استعمال رجحان کی سمت کا تعین کرنے کے لئے کرتی ہے ، ایم اے سی ڈی کی رفتار کا تعین کرنے کے لئے ، وی ڈبلیو اے پی کی مقدار کا تعین کرنے کے لئے ، اور آر ایس آئی اوور بیئر اور اوور سیل کا تعین کرنے کے لئے۔ حکمت عملی ان اشارے کے امتزاج پر مبنی خرید و فروخت کے اشارے پیدا کرتی ہے ، جبکہ منافع کو بچانے کے لئے متحرک اسٹاپ کا استعمال کرتی ہے۔
حکمت عملی کا اصول
- ای ایم اے کا استعمال ٹرینڈ کی سمت کا تعین کرنے کے لئے کیا جاتا ہے ، جب قیمت ای ایم اے کے اوپر ہوتی ہے تو اسے اوپر کی طرف بڑھنے کا رجحان سمجھا جاتا ہے ، اور جب ای ایم اے کے نیچے ہوتی ہے تو اسے نیچے کی طرف جانے کا رجحان سمجھا جاتا ہے۔
- MACD کا استعمال کرتے ہوئے رفتار کا فیصلہ کرنے کے لئے ، جب MACD تیز لائن پر سست لائن کو عبور کرتا ہے تو اس کی رفتار کو مضبوط سمجھا جاتا ہے ، اور جب تیز لائن کے نیچے سست لائن کو عبور کرتا ہے تو اس کی رفتار کو کمزور سمجھا جاتا ہے۔
- وی ڈبلیو اے پی کا استعمال ٹرانزیکشن حجم کا تعین کرنے کے لئے کیا جاتا ہے ، جب قیمت وی ڈبلیو اے پی کے اوپر ہوتی ہے تو یہ سمجھا جاتا ہے کہ خریدار بیچنے والے سے زیادہ ہیں ، اور جب وی ڈبلیو اے پی کے نیچے ہوتا ہے تو یہ سمجھا جاتا ہے کہ بیچنے والے خریدار سے زیادہ ہیں۔
- آر ایس آئی کا استعمال اوور بیو اور اوور سیل کے لئے کیا جاتا ہے ، جب آر ایس آئی 70 سے زیادہ ہو تو اسے اوور بیو سمجھا جاتا ہے ، اور 30 سے کم ہونے پر اسے اوور سیل سمجھا جاتا ہے۔
- جب قیمت ای ایم اے سے اوپر ہو اور ایم اے سی ڈی تیز لائن پر سست لائن کو پار کرے اور قیمت وی ڈبلیو اے پی سے اوپر ہو اور آر ایس آئی اوور خرید کی سطح سے نیچے ہو تو خریدنے کا اشارہ پیدا ہوتا ہے۔
- جب قیمت ای ایم اے سے نیچے ہو ، MACD تیز لائن کے نیچے سست لائن کو پار کرے ، اور قیمت VWAP سے نیچے ہو ، اور RSI اوور سیل سطح سے اوپر ہو ، تو فروخت کا اشارہ پیدا ہوتا ہے۔
- پوزیشن کا سائز اکاؤنٹ کی رقم اور خطرے کے تناسب کے مطابق ہے۔
- منافع کو بچانے کے لئے چلنے والے اسٹاپ کا استعمال کریں ، اسٹاپ کی قیمت قیمتوں میں تبدیلی کے ساتھ بدلتی ہے۔
اسٹریٹجک فوائد
- کثیر اشارے کے مجموعے کا استعمال ، مارکیٹ کی حالت کا زیادہ جامع اندازہ لگانے اور تجارتی سگنل کی درستگی کو بہتر بناتا ہے۔
- متحرک سٹاپ کا استعمال کرتے ہوئے ، رجحانات کے جاری رہنے پر منافع کی حفاظت اور واپسی کو کم کیا جاسکتا ہے۔
- اکاؤنٹ کی رقم اور خطرے کے تناسب کے مطابق پوزیشن کے سائز کا حساب لگانا ، ہر تجارت کے خطرے پر قابو پانا۔
- پیرامیٹرز کو صارف کی ترجیحات کے مطابق ایڈجسٹ کیا جاسکتا ہے ، جس سے حکمت عملی کی لچک میں اضافہ ہوتا ہے۔
اسٹریٹجک رسک
- غیر مستحکم مارکیٹوں میں ، بار بار ٹریڈنگ سگنل سے زیادہ تجارت اور فیسوں میں کمی واقع ہوسکتی ہے۔
- جب رجحان الٹ جاتا ہے تو ، موبائل اسٹاپ نقصانات کو بروقت روکنے میں ناکام ہوسکتے ہیں ، جس کی وجہ سے بڑی واپسی ہوتی ہے۔
- پیرامیٹرز کے انتخاب کو مختلف مارکیٹوں اور اقسام کے مطابق بہتر بنانے کی ضرورت ہے ، اور نامناسب پیرامیٹرز حکمت عملی کی خراب کارکردگی کا سبب بن سکتے ہیں۔
حکمت عملی کی اصلاح کی سمت
- سگنل کی درستگی کو مزید بہتر بنانے کے لئے ، مزید فلٹرنگ شرائط جیسے حجم ، اتار چڑھاؤ ، وغیرہ کو شامل کرنے پر غور کیا جاسکتا ہے۔
- مارکیٹ کے مختلف حالات کا بہتر جواب دینے کے لئے زیادہ متحرک اسٹاپ کا استعمال کرنے پر غور کیا جاسکتا ہے ، جیسے اے ٹی آر اسٹاپ وغیرہ۔
- اس کے علاوہ، آپ کو اس بات پر غور کرنا چاہئے کہ آپ کو زیادہ سے زیادہ پیرامیٹرز کا مجموعہ تلاش کرنے کے لئے جینیاتی الگورتھم جیسے طریقوں کا استعمال کرتے ہوئے.
- خطرے کو بہتر طور پر کنٹرول کرنے اور منافع کو بہتر بنانے کے لئے پوزیشن مینجمنٹ اور فنڈ مینجمنٹ کی حکمت عملی کو شامل کرنے پر غور کیا جاسکتا ہے۔
خلاصہ کریں۔
اس حکمت عملی میں مارکیٹ کی حالت کا فیصلہ کرنے کے لئے متعدد اشارے شامل ہیں ، تجارتی سگنل تیار کرتے ہیں ، اور منافع کو بچانے کے لئے متحرک رکاوٹ کا استعمال کرتے ہیں۔ حکمت عملی کے پیرامیٹرز کو صارف کی ترجیحات کے مطابق ایڈجسٹ کیا جاسکتا ہے ، حکمت عملی کی لچک کو بہتر بناتا ہے۔ تاہم ، حکمت عملی ہلچل والی مارکیٹ میں خراب کارکردگی کا مظاہرہ کرسکتی ہے ، اور رجحان کے الٹ جانے پر اسے بڑے پیمانے پر واپسی کا سامنا کرنا پڑ سکتا ہے ، لہذا مختلف مارکیٹوں اور اقسام کے مطابق اصلاح اور بہتری کی ضرورت ہے۔ مستقبل میں مزید فلٹرنگ شرائط ، متحرک رکاوٹ ، پیرامیٹرز کی اصلاح اور پوزیشن مینجمنٹ جیسے اصلاحات کو شامل کرنے پر غور کیا جاسکتا ہے تاکہ حکمت عملی کی استحکام اور منافع بخش صلاحیت کو بہتر بنایا جاسکے۔
حکمت عملی کا ماخذ کوڈ
/*backtest
start: 2024-04-01 00:00:00
end: 2024-04-30 23:59:59
period: 4h
basePeriod: 15m
exchanges: [{"eid":"Futures_Binance","currency":"BTC_USDT"}]
*/
//@version=5
strategy("Intraday Strategy", overlay=true)
// Input parameters
emaLength = input.int(50, title="EMA Length")
macdShort = input.int(12, title="MACD Short Period")
macdLong = input.int(26, title="MACD Long Period")
macdSignal = input.int(9, title="MACD Signal Period")
rsiLength = input.int(14, title="RSI Length")
rsiOverbought = input.int(70, title="RSI Overbought Level")
rsiOversold = input.int(30, title="RSI Oversold Level")
risk = input.float(1, title="Risk Percentage", minval=0.1, step=0.1)
trailOffset = input.float(0.5, title="Trailing Stop Offset", minval=0.1, step=0.1)
// Calculating indicators
ema = ta.ema(close, emaLength)
[macdLine, signalLine, _] = ta.macd(close, macdShort, macdLong, macdSignal)
rsi = ta.rsi(close, rsiLength)
vwap = ta.vwap(close)
// Entry conditions
longCondition = ta.crossover(macdLine, signalLine) and close > ema and rsi < rsiOverbought and close > vwap
shortCondition = ta.crossunder(macdLine, signalLine) and close < ema and rsi > rsiOversold and close < vwap
// Exit conditions
longExitCondition = ta.crossunder(macdLine, signalLine) or close < ema
shortExitCondition = ta.crossover(macdLine, signalLine) or close > ema
// Position sizing based on risk percentage
capital = strategy.equity
positionSize = (capital * (risk / 100)) / close
// Executing trades
if (longCondition)
strategy.entry("Long", strategy.long, qty=1)
if (shortCondition)
strategy.entry("Short", strategy.short, qty=1)
if (longExitCondition)
strategy.close("Long")
if (shortExitCondition)
strategy.close("Short")
// Trailing stop loss
if (strategy.position_size > 0)
strategy.exit("Trailing Stop Long", from_entry="Long", trail_price=close, trail_offset=trailOffset)
if (strategy.position_size < 0)
strategy.exit("Trailing Stop Short", from_entry="Short", trail_price=close, trail_offset=trailOffset)
// Plotting indicators
plot(ema, title="EMA", color=color.blue)
hline(rsiOverbought, "Overbought", color=color.red)
hline(rsiOversold, "Oversold", color=color.green)
plot(rsi, title="RSI", color=color.purple)
plot(vwap, title="VWAP", color=color.orange)