200EMA فلٹر کے ساتھ ملٹی ٹائم فریم رجحان کی پیروی کرنے والی حکمت عملی - صرف طویل
EMA
ChaoZhang
جائزہ
یہ حکمت عملی ایک ٹرینڈ ٹریکنگ حکمت عملی ہے جو ایک ملٹی ٹائم فریم انڈیکس مووینگ اوسط ((ای ایم اے) اور 200 فریم ای ایم اے فلٹر پر مبنی ہے۔ اس کا بنیادی خیال یہ ہے کہ مختلف ٹائم فریموں میں ای ایم اے کا استعمال کرکے مارکیٹ کی رجحان کی سمت کی نشاندہی کی جائے اور جب قیمت 200 فریم ای ایم اے کے اوپر بڑھتی ہے تو ایک کثیر پوزیشن قائم کی جائے۔ اس طرح یہ یقینی بنایا جاسکتا ہے کہ صرف مضبوط بڑھتی ہوئی رجحان کے دوران ہی تجارت کی جائے ، تاکہ بڑھتی ہوئی بڑھتی ہوئی صورتحال کو برقرار رکھا جاسکے ، جبکہ روک تھام اور نقصان کو روکنے کے طریقہ کار کا استعمال کرتے ہوئے خطرے کو کنٹرول کیا جاسکے۔
حکمت عملی 5 منٹ ، 15 منٹ اور 30 منٹ کے تین ٹائم فریم استعمال کرتی ہے ، جس میں فاسٹ ای ایم اے اور سست ای ایم اے کا حساب لگایا جاتا ہے۔ ہر ٹائم فریم کے فاسٹ ای ایم اے اور سست ای ایم اے کا موازنہ کرکے ، اس ٹائم فریم کی رجحان کی سمت کا اندازہ لگایا جاسکتا ہے۔ اس کے بعد تین ٹائم فریموں کے رجحان کے اشارے کو اکٹھا کرکے ، ایک جامع رجحان کا اشارہ ملتا ہے۔ جب جامع رجحان کا اشارہ 3 ((یعنی تمام ٹائم فریم اوپر کی طرف بڑھتے ہیں) ہوتا ہے اور موجودہ بندش کی قیمت 5 منٹ 200 ای ایم اے کے اوپر ہوتی ہے تو حکمت عملی زیادہ پوزیشن کھولتی ہے۔ جب جامع رجحان کا اشارہ 3 سے کم ہوتا ہے یا قیمت 5 منٹ 200 ای ایم اے کے نیچے ہوتی ہے تو ، حکمت عملی کو فلیٹ کردیا جاتا ہے۔
حکمت عملی کا اصول
- 5 منٹ ، 15 منٹ اور 30 منٹ کے وقت کے فریم کے لئے فاسٹ ای ایم اے ((پہلے سے طے شدہ 9th) اور سست ای ایم اے ((پہلے سے طے شدہ 21st) حساب لگائیں۔
- رجحان فلٹر کے طور پر 5 منٹ کے ٹائم فریم پر 200 ای ایم اے کا حساب لگائیں۔
- ہر ٹائم فریم کے لئے ، تیز رفتار EMA اور سست رفتار EMA کی مقدار کا موازنہ کریں ، تیزی سے اوپر کی طرف بڑھنے والا ((+1)) ، آہستہ آہستہ نیچے کی طرف بڑھنے والا ((-1) }}
- تین ٹائم فریموں کے رجحان سگنل کو جمع کریں اور آپ کو ایک وقفہ ملے گا[-3, 3] کی جامع رجحان سگنل ◄
- جب جامع رجحان کا اشارہ 3 ((مضبوط اضافہ) کے برابر ہو اور موجودہ اختتامی قیمت 5 منٹ کی 200 EMA سے اوپر ہو تو ، زیادہ پوزیشن کھولیں۔
- جب مجموعی رجحان سگنل 3 سے کم ہو (بڑھتے ہوئے رجحان میں کمی) یا قیمت 5 منٹ کی 200 EMA سے نیچے آجائے تو ، صفائی۔
- پوزیشن کھولنے پر ، اسٹاپ نقصان پوزیشن کھولنے کی قیمت سے 1٪ نیچے ہے ، اور اسٹاپ اسٹاپ پوزیشن کھولنے کی قیمت سے 3٪ اوپر ہے۔
طاقت کا تجزیہ
- ایک سے زیادہ ٹائم فریم کے رجحان سگنل کا استعمال کرتے ہوئے ، مارکیٹ کے رجحانات کا زیادہ جامع اندازہ لگایا جاسکتا ہے ، اور جھوٹے سگنل کو کم کیا جاسکتا ہے۔
- 200 ای ایم اے فلٹرز اس بات کو یقینی بناتے ہیں کہ آپ صرف ایک مضبوط اوپر کی طرف رجحان میں تجارت کریں ، جس سے آپ کی کامیابی کی شرح میں اضافہ ہوتا ہے۔
- سخت کھلی پوزیشن کی شرائط اور اسٹاپ نقصان کی روک تھام خطرے کو کنٹرول کرنے میں مدد کرتی ہے ، جس سے خطرے سے فائدہ اٹھانا بہتر ہوتا ہے۔
- پیرامیٹرز مختلف مارکیٹوں اور ٹریڈنگ سٹائل پر لاگو کرنے کے لئے سایڈست ہیں.
خطرے کا تجزیہ
- ٹرینڈ ٹرانسمیشن میں ردعمل سست ہوسکتا ہے، بہترین پوزیشننگ وقت سے محروم ہوجاتا ہے.
- بار بار پوزیشن کھولنے سے آپ کی تجارت کی لاگت میں اضافہ ہوسکتا ہے۔
- اسٹاپ نقصان کی پوزیشن مقررہ ہے ، اور اس میں زیادہ اتار چڑھاؤ کے حالات میں پہلے سے روک دیا جاسکتا ہے۔
- رجحانات کا تعین تاریخی اعداد و شمار پر مبنی ہے ، اور قیمتوں میں اچانک ہونے والی تبدیلیوں پر ردعمل میں تاخیر ہوسکتی ہے۔
اصلاح کی سمت
- زیادہ ٹائم فریم متعارف کرانے یا موجودہ ٹائم فریم کے اختیارات کو بہتر بنانے کے لئے، رجحانات کی درستگی اور بروقتیت کو بہتر بنانے کے لئے.
- اسٹاپ اور اسٹاپ پوزیشن کو بہتر بنانا ، جیسے ٹریکنگ اسٹاپ یا متحرک اسٹاپ متعارف کرانا ، تاکہ مارکیٹ کے مختلف حالات کو ایڈجسٹ کیا جاسکے۔
- رجحان کے اشارے کے علاوہ ، دیگر سگنل متعارف کروائیں جیسے حجم ، حرکیات وغیرہ ، جس سے کثیر عنصر کھلے پوزیشن کی شرائط پیدا ہوں ، اور حکمت عملی کی استحکام کو بہتر بنایا جاسکے۔
- پیرامیٹرز کو بہتر بنانے کے لئے، موجودہ مارکیٹ کے لئے سب سے زیادہ مناسب پیرامیٹرز کا مجموعہ تلاش کریں.
- اس میں شامل ہونے پر غور کریں اور اس کا دائرہ کار بڑھائیں۔
خلاصہ کریں۔
اس حکمت عملی نے ایک سے زیادہ ٹائم فریموں کے EMAs کا موازنہ کرکے رجحان کی سمت کا فیصلہ کیا ، اور 200 EMAs کو رجحان فلٹر کے طور پر استعمال کیا ، جب رجحان واضح طور پر اوپر کی طرف ہے اور قیمت طویل مدتی اوسط سے اوپر ہے تو اس نے ایک کثیر پوزیشن قائم کی ، تاکہ اس کی مضبوطی کو پکڑ لیا جاسکے۔ سخت پوزیشن کھولنے کی شرائط اور فکسڈ اسٹاپ نقصانات کو روکنے سے خطرے کو کنٹرول کرنے میں مدد ملتی ہے۔ تاہم ، اس حکمت عملی کا رجحان موڑنے کے نقطہ پر رد عمل سست ہوسکتا ہے ، اور اسٹاپ نقصانات کی پوزیشنیں مقرر ہیں ، اور مارکیٹ میں اچانک اتار چڑھاو کے ردعمل میں محدود ہیں۔ مستقبل میں حکمت عملی کی لچک اور استحکام کو بہتر بنانے کے لئے مزید ٹائم فریم متعارف کرانے ، اسٹاپ نقصانات کو بہتر بنانے ، مزید ٹریڈنگ سگنل شامل کرنے ، اور پیرامیٹرز کی اصلاح کے ذریعہ حکمت عملی کو بہتر بنانے کے لئے ، تاکہ وہ مارکیٹ کے مواقع کو بہتر طور پر پکڑ سکیں اور خطرات کو کنٹرول کرسکیں۔
/*backtest
start: 2023-05-17 00:00:00
end: 2024-05-22 00:00:00
period: 1d
basePeriod: 1h
exchanges: [{"eid":"Futures_Binance","currency":"BTC_USDT"}]
*/
//@version=5
strategy("Multi-Timeframe Trend Following with 200 EMA Filter - Longs Only", shorttitle="MTF_TF_200EMA_Longs", overlay=true, initial_capital=1000, default_qty_type=strategy.fixed, default_qty_value=1)
// Inputs
fast_length = input.int(9, title="Fast EMA Length", minval=1)
slow_length = input.int(21, title="Slow EMA Length", minval=1)
filter_length_200 = input.int(200, title="200 EMA Length", minval=1)
stop_loss_perc = input.float(1.0, title="Stop Loss Percentage", minval=0.1) / 100
take_profit_perc = input.float(3.0, title="Take Profit Percentage", minval=0.1) / 100
// Calculate EMAs for 5-minute, 15-minute, and 30-minute timeframes
ema_fast_5min = request.security(syminfo.tickerid, "5", ta.ema(close, fast_length), lookahead=barmerge.lookahead_on)
ema_slow_5min = request.security(syminfo.tickerid, "5", ta.ema(close, slow_length), lookahead=barmerge.lookahead_on)
ema_fast_15min = request.security(syminfo.tickerid, "15", ta.ema(close, fast_length), lookahead=barmerge.lookahead_on)
ema_slow_15min = request.security(syminfo.tickerid, "15", ta.ema(close, slow_length), lookahead=barmerge.lookahead_on)
ema_fast_30min = request.security(syminfo.tickerid, "30", ta.ema(close, fast_length), lookahead=barmerge.lookahead_on)
ema_slow_30min = request.security(syminfo.tickerid, "30", ta.ema(close, slow_length), lookahead=barmerge.lookahead_on)
// Calculate 200 EMA for the 5-minute timeframe
ema_200_5min = ta.ema(close, filter_length_200)
// Determine the trend for each timeframe
trend_5min = ema_fast_5min > ema_slow_5min ? 1 : -1
trend_15min = ema_fast_15min > ema_slow_15min ? 1 : -1
trend_30min = ema_fast_30min > ema_slow_30min ? 1 : -1
// Combine trend signals
combined_trend = trend_5min + trend_15min + trend_30min
// Define entry and exit conditions with 200 EMA filter
enter_long = combined_trend == 3 and close > ema_200_5min
exit_long = combined_trend < 3 or close < ema_200_5min
// Plot EMAs for the 5-minute timeframe
plot(ema_fast_5min, color=color.blue, linewidth=2, title="Fast EMA 5min")
plot(ema_slow_5min, color=color.red, linewidth=2, title="Slow EMA 5min")
plot(ema_200_5min, color=color.green, linewidth=2, title="200 EMA 5min")
// Strategy execution
if (enter_long)
strategy.entry("Long", strategy.long, stop=close * (1 - stop_loss_perc), limit=close * (1 + take_profit_perc))
if (exit_long)
strategy.close("Long")