ChaoZhang
جائزہ
اس حکمت عملی میں نڈالایا واٹسن بینڈ چارٹ کا استعمال کیا جاتا ہے تاکہ قیمتوں کو ہموار کیا جاسکے ، اور قیمتوں کے حساب سے اس کے حساب سے حساب لگایا جاسکے۔ اس کے بعد رجحان کی طاقت اور سمت کا اندازہ لگانے کے لئے ADX اور DI اشارے استعمال کیے جاتے ہیں ، RSI اشارے رجحان کی طاقت کی تصدیق کرتے ہیں ، جبکہ قیمتوں کے ذریعے ممکنہ خرابیوں کی نشاندہی کرتے ہیں۔ آخر کار تجارت کو انجام دینے کے لئے متعدد سگنل جیسے رجحانات ، خرابی اور متحرک ، اور متحرک نقصانات کا استعمال کرتے ہوئے خطرے کا انتظام کریں۔
حکمت عملی کا اصول
- نڈالایا-واٹسن بینڈ چارٹ کا استعمال کرتے ہوئے قیمتوں کو ہموار کرنے کے لئے ، اوپر اور نیچے ریلوں کا حساب لگائیں۔
- رجحان کی طاقت اور سمت کا تعین کرنے کے لئے ADX اور DI اشارے کا استعمال کریں۔ جب ADX قیمت سے زیادہ ہے اور + DI -DI سے زیادہ ہے تو یہ ایک بڑھتی ہوئی رجحان ہے ، اس کے برعکس یہ ایک کم رجحان ہے۔
- یہ فیصلہ کریں کہ آیا قیمت نے بینڈ چارٹ کو توڑ دیا ہے یا نہیں ، بالترتیب ممکنہ اوپر کی طرف اور نیچے کی طرف توڑنے کی نشاندہی کرتا ہے۔
- آر ایس آئی اشارے کا استعمال کرتے ہوئے رجحان کی حرکیات کی تصدیق کریں۔ جب آر ایس آئی 70 سے زیادہ ہو تو اس کی نشاندہی کرنے والی توانائی بڑھتی ہے ، اور 30 سے کم ہونے کی نشاندہی کرنے والی توانائی کم ہوتی ہے۔
- ٹریڈنگ کے لیے رجحانات، ٹریک پوائنٹس اور متحرک توانائی جیسے متعدد سگنل استعمال کیے جاتے ہیں:
- جب اوپر کی طرف بڑھنے کا رجحان ہوتا ہے تو ، اوپر کی طرف بڑھنے اور بڑھتی ہوئی توانائی کے ساتھ زیادہ پوزیشنیں کھولی جائیں۔
- جب نیچے کی طرف مضبوط رجحان ہوتا ہے تو ، نیچے کی طرف توڑنے اور نیچے کی طرف جانے والی توانائی کے دوران خالی اسٹور کھولیں۔
- متحرک اسٹاپ نقصان کو خطرے کے انتظام کے لئے استعمال کیا جاتا ہے۔ اسٹاپ نقصان کی قیمتوں کا حساب کتاب زیادہ سے زیادہ / کم سے کم قیمتوں اور اختتامی قیمتوں پر کیا جاتا ہے۔
- چارٹ پر رجحان لائنوں، توڑ پھوڑ کے پوائنٹس اور متحرک سگنل کو نشان زد کرکے حکمت عملی کے سگنل کو بصری طور پر ظاہر کریں۔
اسٹریٹجک فوائد
- نڈالایا واٹسن بینڈ گرافس قیمتوں کے اعداد و شمار کو مؤثر طریقے سے ہموار کرنے اور شور کی مداخلت کو کم کرنے میں مدد کرتا ہے۔
- ایک سے زیادہ سگنل کی تصدیق کے طریقہ کار نے سگنل کی وشوسنییتا کو بہتر بنایا ، رجحانات ، توڑ پھوڑ اور متحرک سگنل ایک دوسرے کی تکمیل کرتے ہیں ، اور تجارت کے مواقع کی مشترکہ توثیق کرتے ہیں۔
- متحرک اسٹاپ مینجمنٹ مارکیٹ میں اتار چڑھاو کو بہتر طور پر اپنانے اور خطرے کو کم کرنے میں مدد کرتا ہے۔ اسٹاپ قیمتیں مارکیٹ کی ایڈجسٹمنٹ کے ساتھ چل سکتی ہیں ، جو اعلی ترین / کم قیمتوں اور اختتامی قیمتوں پر مبنی ہیں۔
- چارٹ پر بصری طور پر رجحان کی لائنوں، توڑ پھوڑ کے پوائنٹس اور متحرک سگنل کو نشان زد کریں تاکہ صارف کو حکمت عملی کے سگنل کو دیکھنے اور پڑھنے میں آسانی ہو۔
اسٹریٹجک رسک
- مارکیٹ میں ہلچل یا رجحان کی تبدیلی کے دوران ، بار بار بریک سگنل سے زیادہ تجارت اور نقصانات کا سبب بن سکتا ہے۔
- متحرک اسٹاپ نقصانات کو رجحان کی تبدیلی کے وقت روکنے میں ناکامی ہوسکتی ہے ، جس کی وجہ سے انخلا میں اضافہ ہوتا ہے۔
- حکمت عملی کے پیرامیٹرز جیسے نڈالایا واٹسن بینڈوڈتھ ، ADX کی حد ، وغیرہ کو مختلف مارکیٹوں اور معیارات کے مطابق بہتر بنانے کی ضرورت ہے۔ پیرامیٹرز کی غلط ترتیب سے حکمت عملی کی تاثیر متاثر ہوسکتی ہے۔
حکمت عملی کی اصلاح کی سمت
- مزید موثر رجحانات کے اشارے جیسے MACD ، مساوی نظام وغیرہ متعارف کرانے سے رجحانات کے فیصلے کی درستگی اور استحکام میں اضافہ ہوتا ہے۔
- متحرک روک تھام کے حساب کتاب کے طریقوں کو بہتر بنانا ، جیسے کہ اے ٹی آر ، ایس اے آر اور دیگر اتار چڑھاؤ سے متعلق اشارے کو مدنظر رکھنا ، روک تھام کو زیادہ لچکدار اور موثر بناتا ہے۔
- مختلف مارکیٹ کی خصوصیات کے لئے مختلف پیرامیٹرز کا مجموعہ ترتیب دیں ، جیسے رجحانات ، جھٹکے وغیرہ ، حکمت عملی کی موافقت کو بہتر بنائیں۔
- پوزیشن مینجمنٹ ماڈیول میں شامل ہوں ، مارکیٹ کے رجحانات ، اتار چڑھاؤ اور دیگر عوامل کے مطابق پوزیشنوں کو متحرک طور پر ایڈجسٹ کریں ، خطرے پر قابو پالیں۔
خلاصہ کریں۔
یہ حکمت عملی ایک بہتر ٹریڈنگ سسٹم کی تعمیر کرتی ہے جس میں نڈالایا واٹسن بینڈ چارٹ کی قیمتوں کو ہموار کیا جاتا ہے ، جس میں رجحاناتی اشارے جیسے ADX ، DI اور RSI متحرک اشارے ، اور قیمتوں کے نقطہ نظر جیسے متعدد سگنل شامل ہیں۔ متحرک اسٹاپ نقصان کا انتظام مارکیٹ میں ہونے والی تبدیلیوں کو کسی حد تک ایڈجسٹ کرسکتا ہے ، خطرے کو کنٹرول کرسکتا ہے۔ لیکن عملی استعمال میں ، حکمت عملی کی استحکام اور منافع بخش صلاحیت کو بڑھانے کے لئے رجحانات کے فیصلے ، متحرک اسٹاپ نقصان اور پیرامیٹرز کی ترتیب کو بہتر بنانے پر توجہ دی جانی چاہئے۔
حکمت عملی کا ماخذ کوڈ
/*backtest
start: 2024-04-01 00:00:00
end: 2024-04-18 23:59:59
period: 1h
basePeriod: 15m
exchanges: [{"eid":"Futures_Binance","currency":"BTC_USDT"}]
*/
//@version=5
strategy("Nadaraya-Watson Envelope with Multi-Confirmation and Dynamic Stop-Loss", overlay=true)
// Input parameters
h = input.float(7.2, "Bandwidth", minval=0)
mult = input.float(2.1, minval=0)
src = input(close, "Source")
// ADX and DI Input Parameters
adxLength = input.int(14, "ADX Length")
adxThreshold = input.float(25, "ADX Threshold")
adxSmoothing = input.int(14, "ADX Smoothing")
// Calculate ADX and DI
[dmiPlus, dmiMinus, adx] = ta.dmi(adxLength, adxSmoothing)
strongTrendUp = dmiPlus > dmiMinus and adx > adxThreshold
strongTrendDown = dmiMinus > dmiPlus and adx > adxThreshold
// Nadaraya-Watson Envelope Calculation
gauss(x, h) =>
math.exp(-(math.pow(x, 2) / (h * h * 2)))
coefs = array.new_float(0)
den = 0.0
for i = 0 to 100
w = gauss(i, h)
array.push(coefs, w)
den := array.sum(coefs)
out = 0.0
for i = 0 to 100
out += src[i] * array.get(coefs, i)
out /= den
mae = ta.sma(math.abs(src - out), 100) * mult
upper = ta.sma(out + mae, 10)
lower = ta.sma(out - mae, 10)
// Confirmations
breakoutUp = ta.crossover(src, upper)
breakoutDown = ta.crossunder(src, lower)
// Original RSI period and thresholds
rsiPeriod = input.int(14, "RSI Period")
rsi = ta.rsi(src, rsiPeriod)
momentumUp = rsi > 70 and adx > adxThreshold
momentumDown = rsi < 30 and adx > adxThreshold
// // Plot ADX-based Trend Confirmation Lines
// if (strongTrendUp)
// line.new(bar_index, low, bar_index + 1, low, color=color.new(color.blue, 50), width=2, style=line.style_dashed)
// if (strongTrendDown)
// line.new(bar_index, high, bar_index + 1, high, color=color.new(color.red, 50), width=2, style=line.style_dashed)
// Plot Breakout Confirmation Dots
plotshape(series=breakoutUp, style=shape.circle, location=location.abovebar, color=color.blue, size=size.tiny, title="Breakout Up")
plotshape(series=breakoutDown, style=shape.circle, location=location.belowbar, color=color.orange, size=size.tiny, title="Breakout Down")
// Plot Momentum Confirmation Arrows
plotshape(series=momentumUp, style=shape.triangleup, location=location.belowbar, color=color.green, size=size.tiny, title="Momentum Up")
plotshape(series=momentumDown, style=shape.triangledown, location=location.abovebar, color=color.red, size=size.tiny, title="Momentum Down")
// Strategy Entry and Exit
var float stopLossLevel = na
var float highestPrice = na
potentialBuy = strongTrendUp and breakoutUp
potentialSell = strongTrendDown and breakoutDown
momentumConfirmUp = potentialBuy and momentumUp
momentumConfirmDown = potentialSell and momentumDown
if (momentumConfirmUp)
strategy.entry("Buy", strategy.long)
stopLossLevel := close * 0.90
highestPrice := close
if (momentumConfirmDown)
strategy.entry("Sell", strategy.short)
stopLossLevel := close * 1.10
highestPrice := close
if (strategy.position_size > 0)
highestPrice := math.max(highestPrice, close)
stopLossLevel := math.max(highestPrice * 0.85, close * 0.90)
if (strategy.position_size < 0)
highestPrice := math.min(highestPrice, close)
stopLossLevel := math.min(highestPrice * 1.15, close * 1.10)
// Close position if stop loss is hit
if (strategy.position_size > 0 and close < stopLossLevel)
strategy.close("Buy")
if (strategy.position_size < 0 and close > stopLossLevel)
strategy.close("Sell")