ChaoZhang
جائزہ
اس حکمت عملی میں برلن بینڈ ، آر ایس آئی ، ایک سے زیادہ چلتی اوسط اور ایم اے سی ڈی اشارے شامل ہیں ، جس سے ایک مکمل تجارتی نظام تشکیل دیا گیا ہے۔ سب سے پہلے ، قیمتوں میں اتار چڑھاؤ کا اندازہ لگانے کے لئے برلن کا استعمال کیا جاتا ہے ، اور قیمتوں کے سلسلے میں برلن بینڈ کے وسط میں اس کی پوزیشن کا استعمال کرتے ہوئے رجحان کا تعین کیا جاتا ہے۔ اس کے ساتھ ساتھ ، اووربائڈ اوور سیل کا اندازہ لگانے کے لئے آر ایس آئی اشارے کا استعمال کیا جاتا ہے ، اور ممکنہ رجحانات کی شناخت کے لئے آر ایس آئی کے انحراف کا استعمال کیا جاتا ہے۔ متعدد چلتی اوسط رجحانات کی نگرانی اور مزاحمت کی حمایت کرنے کے لئے استعمال کیا جاتا ہے۔ آخر کار ، ایم اے سی ڈی اشارے کا استعمال رجحانات اور ممکنہ الٹ کے فیصلے میں معاون ہے۔
حکمت عملی کا اصول
- 20 سائیکلوں اور 2 گنا معیاری خرابی کے ساتھ برن بینڈ کا استعمال کرتے ہوئے ، برن بینڈ کے وسط کے مدار کے مقابلے میں اختتامی قیمت کی پوزیشن کے ذریعہ رجحانات کا فیصلہ کریں۔
- 14 سائیکل RSI کا حساب لگائیں اور RSI کو 30 اور 70 کی سطحوں کے ساتھ کراس کرکے اوورسوڈ اور اوور بائڈ کا فیصلہ کریں ، ممکنہ الٹ کو پہچانیں۔
- 34 ، 89 ، 144 ، 233 ، 377 اور 610 ادوار کی سادہ حرکت پذیر اوسط کا حساب لگائیں ، جس میں رجحانات کی تصدیق کے لئے اوسط کی ایک کثیر سر ترتیب کے ذریعہ ، اوسط بھی مزاحمت کی حمایت کی حیثیت سے کام کرسکتا ہے۔
- 12، 26، 9 پیرامیٹرز کی بنیاد پر MACD اشارے کا حساب لگائیں اور MACD کالم گراف اور 0 محور کے ساتھ کراسنگ کی طرف سے رجحان کی تبدیلی کا فیصلہ کرنے میں معاون مدد کریں۔
- مندرجہ بالا اشارے کے مجموعی فیصلے کے بعد ، ہم نے اپنا پوزیشن کھولنے کا منطق وضع کیا:
- پوزیشن کھولنا: جب بند ہونے والی قیمت بلین بینڈ کے وسط سے اوپر ہو اور قلیل مدتی اوسط طویل مدتی اوسط سے اوپر ہو۔
- فلیٹ پوزیشن: جب اختتامی قیمت برن بینڈ کے وسط میں گرتی ہے تو آدھی پوزیشن فلیٹ ہوجاتی ہے ، جب قلیل مدتی اوسط طویل مدتی اوسط سے گر جاتی ہے تو پوری پوزیشن فلیٹ ہوجاتی ہے۔
اسٹریٹجک فوائد
- برین بینڈ قیمتوں میں ہونے والے اتار چڑھاو کی معروضی مقدار کو پیش کرتا ہے ، جس سے رجحانات کا فیصلہ کیا جاسکتا ہے۔
- آر ایس آئی کے اشارے کو متعارف کرانے سے اوور بیئر اور اوور سیلنگ کی تشخیص میں مدد ملتی ہے ، جس سے رجحانات کو تبدیل کرنے کے ممکنہ مواقع کا پتہ چلتا ہے۔
- ایک سے زیادہ مساوی لائنوں کا مجموعہ مختلف ٹائم اسکیلوں کے تحت رجحانات کا زیادہ جامع تجزیہ کرنے کی اجازت دیتا ہے۔
- MACD اشارے رجحان اور الٹ کے معاون فیصلے کے طور پر کام کرتا ہے ، جس سے سگنل کی وشوسنییتا میں اضافہ ہوتا ہے۔
- پوزیشن کھولنے کے منطق میں پوزیشن مینجمنٹ کا نظریہ شامل کیا گیا ہے ، جس میں رجحانات کی غیر یقینی صورتحال میں خطرے کو کنٹرول کرنے کے لئے پوزیشنوں کو آہستہ آہستہ کم کیا جاتا ہے۔
اسٹریٹجک رسک
- زلزلے کے حالات میں ، برن بینڈ اور یونیفارم سسٹم بار بار اور متضاد سگنل پیدا کرسکتے ہیں۔
- RSI اور MACD اشارے ایک مضبوط رجحان کی صورت حال میں طویل عرصے تک اوورلوڈ اوورلوڈ زون میں برقرار رہ سکتے ہیں ، اور فیصلہ سازی سے محروم ہوجاتے ہیں۔
- پیرامیٹرز کا انتخاب (جیسے برن بینڈ کا دورانیہ ، اوسط لائن کا دورانیہ وغیرہ) کچھ حد تک ذہنی ہے ، مختلف پیرامیٹرز مختلف نتائج کا باعث بن سکتے ہیں۔
- اسٹاپ نقصان کے نظام کی عدم موجودگی سے انفرادی تجارت کا خطرہ بڑھ سکتا ہے۔
- تاہم ، اس کے باوجود ، اس کے باوجود ، اس کے باوجود ، اس کے باوجود ، اس کے باوجود ، اس کے باوجود ، اس کے باوجود ، اس کے باوجود ، اس کے باوجود ، اس کے باوجود ، اس کے باوجود۔
حکمت عملی کی اصلاح کی سمت
- اشارے کے پیرامیٹرز کو زیادہ منظم طریقے سے بہتر بنانا ، جیسے برن بینڈ کی مدت اور چوڑائی ، RSI کی مدت اور thresholds وغیرہ۔
- ٹریفک کی تبدیلیوں جیسے زیادہ تصدیق کے سگنل متعارف کرانے سے سگنل کی وشوسنییتا میں اضافہ ہوتا ہے۔
- کھلی پوزیشن کی شرائط میں اسٹاپ نقصان اور اسٹاپ اسٹاپ میکانزم متعارف کروائیں ، تاکہ ایک ہی تجارت کے خطرے کو بہتر طور پر کنٹرول کیا جاسکے۔
- پوزیشن ایڈجسٹمنٹ کے طریقہ کار کو متعارف کرانے پر غور کریں ، جو مارکیٹ کے مختلف حالات میں پوزیشنوں کو لچکدار طریقے سے ایڈجسٹ کرے ، اور منافع کے خطرے سے متعلق تناسب کو بہتر بنائے۔
- انتہائی رجحانات کے لئے ڈیزائن کیا گیا ہے، جیسے کہ VIX انڈیکس پر مبنی سیکورٹی یا الفا فیکٹر پر متحرک وزن.
خلاصہ کریں۔
اس حکمت عملی نے متعدد جہتوں سے ایک بہتر تجارتی نظام تیار کیا ہے ، جس میں رجحانات کا فیصلہ ، اوور بُو اوور سیل فیصلے ، کثیر وقتی پیمانے پر تجزیہ ، پوزیشن کنٹرول وغیرہ شامل ہیں۔ تاہم ، اس حکمت عملی کو ہنگامہ خیز حالات ، انتہائی حالات کے جواب میں بہتر بنانے کی ضرورت ہے ، اور اس میں زیادہ منظم پیرامیٹرز کی اصلاح اور خطرے کے کنٹرول کی کمی ہے۔ مستقبل میں ، اس میں مزید بہتر سگنل ، متحرک اختیارات کی بحالی ، اور انتہائی حالات کا مقابلہ کرنے کی طرف مزید بہتری لائی جاسکتی ہے۔ اس حکمت عملی کو مسلسل بیک اپ ، اصلاح اور ریئل اسٹیٹ ٹیسٹنگ کے ذریعہ ، ایک مستحکم اور پائیدار مقدار میں تجارت کی حکمت عملی بننے کا امکان ہے۔
حکمت عملی کا ماخذ کوڈ
/*backtest
start: 2023-05-21 00:00:00
end: 2024-05-26 00:00:00
period: 1d
basePeriod: 1h
exchanges: [{"eid":"Binance","currency":"BTC_USDT"}]
*/
//@version=5
strategy("Bollinger Bands + RSI Strategy with MA", overlay=true)
// Bollinger Bands
length = input.int(20, title="BB Length")
mult = input.float(2.0, title="BB Mult")
basis = ta.sma(close, length)
dev = mult * ta.stdev(close, length)
upper_band = basis + dev
lower_band = basis - dev
// RSI
rsi_length = input.int(14, title="RSI Length")
rsi_oversold = input.int(30, title="RSI Oversold", minval=0, maxval=100)
rsi_overbought = input.int(70, title="RSI Overbought", minval=0, maxval=100)
rsi = ta.rsi(close, rsi_length)
// RSI Divergence
rsi_divergence_bottom = ta.crossunder(rsi, rsi_oversold)
rsi_divergence_peak = ta.crossunder(rsi_overbought, rsi)
// Moving Averages
ma34 = ta.sma(close, 34)
ma89 = ta.sma(close, 89)
ma144 = ta.sma(close, 144)
ma233 = ta.sma(close, 233)
ma377 = ta.sma(close, 377)
ma610 = ta.sma(close, 610)
// MACD Calculation
[macd_line, signal_line, _] = ta.macd(close, 12, 26, 9)
macd_histogram = macd_line - signal_line
// MACD Divergence
macd_divergence_bottom = ta.crossunder(macd_histogram, 0)
macd_divergence_peak = ta.crossover(macd_histogram, 0)
// Conditions for Buy and Sell
basis_gt_ma34 = basis > ma34
ma34_gt_ma89 = ma34 > ma89
// Entry condition
buy_condition = basis_gt_ma34 and ma34_gt_ma89
sell_condition = basis <ma34
// Calculate position size
position_size = 1.0 // 100% capital initially
// Update position size based on conditions
if (sell_condition)
position_size := 0.5 // Sell half of the position
if (not basis_gt_ma34)
position_size := 0.0 // Sell all if basis < ma34
// Entry and exit strategy
if (buy_condition)
strategy.entry("Buy", strategy.long, qty=position_size)
if (sell_condition)
strategy.close("Buy")
// Plot Bollinger Bands and Moving Averages
bb_fill_color = basis > basis[1] ? color.new(color.blue, 90) : color.new(color.blue, 10)
plot(basis, color=color.blue, title="Basis")
plot(upper_band, color=color.red, title="Upper Band")
plot(lower_band, color=color.green, title="Lower Band")
fill(plot1=plot(upper_band), plot2=plot(lower_band), color=bb_fill_color, title="BB Fill")
plot(ma34, color=color.orange, title="MA34")
plot(ma89, color=color.purple, title="MA89")
plot(ma144, color=color.gray, title="MA144")
plot(ma233, color=color.blue, title="MA233")
plot(ma377, color=color.red, title="MA377")
plot(ma610, color=color.green, title="MA610")
// Plot RSI Divergence
plotshape(series=rsi_divergence_bottom, style=shape.triangleup, location=location.abovebar, color=color.green, size=size.small)
plotshape(series=rsi_divergence_peak, style=shape.triangledown, location=location.belowbar, color=color.red, size=size.small)
// Plot MACD Histogram Divergence
plotshape(series=macd_divergence_bottom, style=shape.triangleup, location=location.belowbar, color=color.green, size=size.small)
plotshape(series=macd_divergence_peak, style=shape.triangledown, location=location.abovebar, color=color.red, size=size.small)