ChaoZhang
1
پر توجہ دیں
1617
پیروکار
جائزہ
یہ حکمت عملی ایک ٹرینڈ ٹریکنگ حکمت عملی ہے جس میں بریک اور فریکوئینسی فلٹرنگ کی بنیاد پر صرف ایک ہی تجارت کی جاتی ہے۔ اس حکمت عملی کا بنیادی خیال یہ ہے کہ ای ایم اے اشارے کا استعمال موجودہ رجحان کی سمت کا تعین کرنے کے لئے کیا جائے۔ جب قیمت کسی خاص حد کے اندر سب سے زیادہ قیمت کو توڑتی ہے تو متعدد سگنل پیدا ہوتے ہیں ، جبکہ فریکوئینسی فلٹر کا استعمال کرتے ہوئے تجارت کی فریکوئینسی کو کنٹرول کیا جاتا ہے۔
حکمت عملی کا اصول
- EMA اشارے کا حساب لگائیں ، موجودہ رجحان کی سمت کا تعین کرنے کے لئے۔ جب اختتامی قیمت EMA سے اوپر ہو تو ، موجودہ رجحان کو کثیر رخا سمجھا جاتا ہے۔
- ایک خاص حد کے اندر سب سے زیادہ قیمت کا حساب لگائیں ، ایک بریک کی شرط کے طور پر۔ جب بند ہونے والی قیمت کم سے کم واپسی کی مدت یا طویل ترین واپسی کی مدت کے اندر سب سے زیادہ قیمت کو توڑ دیتی ہے ، اور موجودہ رجحان کثیر سر ہے ، تو ایک کثیر سگنل پیدا ہوتا ہے۔
- فریکوئینسی فلٹر متعارف کروائیں تاکہ پوزیشن کھولنے کے کم سے کم وقفے کو کنٹرول کیا جاسکے تاکہ تجارت کی کثرت سے بچ سکے۔
- اسٹاپ نقصان کی حد مقرر کریں ، جب قیمت اسٹاپ نقصان کی قیمت سے نیچے آجائے تو خطرے پر قابو پالیں۔
- رجحان کے خاتمے کا اشارہ کی وضاحت کریں ، جب اختتامی قیمت ای ایم اے سے نیچے آجائے تو ، اس رجحان کا خاتمہ سمجھا جاتا ہے ، اس وقت اگر آپ کے پاس بہت سے اختیارات ہیں تو آپ کو اس کی جگہ لے لی جائے گی۔
اسٹریٹجک فوائد
- رجحانات کا سراغ لگانا: ای ایم اے اشارے کے ذریعہ رجحانات کی سمت کا تعین کریں ، اور اس رجحان کے مطابق تجارت کریں ، جو حکمت عملی کے منافع کو بڑھانے میں معاون ہے۔
- توڑنے کی تصدیق: قیمتوں میں توڑنے کو بطور انٹری سگنل استعمال کریں ، تاکہ رجحانات کے آغاز میں بروقت داخل ہوسکیں اور زیادہ منافع بخش جگہ پر قبضہ کرسکیں۔
- فریکوئینسی کنٹرول: فریکوئینسی فلٹر متعارف کروانا ، پوزیشن کھولنے کے وقفے کو کنٹرول کرنا ، زیادہ بار بار تجارت سے بچنا ، تجارت کے اخراجات اور خطرات کو کم کرنا۔
- اسٹاپ نقصان کی حفاظت: اسٹاپ نقصان کا مقام طے کریں ، جب قیمت میں الٹا اتار چڑھاؤ کسی خاص حد تک پہنچ جائے تو بروقت اسٹاپ نقصان ، نیچے جانے والے خطرے کو مؤثر طریقے سے کنٹرول کریں۔
- متحرک صفائی: رجحان کے خاتمے کے اشارے کے مطابق متحرک صفائی ، جو بروقت منافع کو روکنے اور رجحان کے الٹ جانے سے ہونے والے نقصان سے بچنے کے قابل ہے۔
اسٹریٹجک رسک
- پیرامیٹر حساس: حکمت عملی کی کارکردگی پیرامیٹرز کے انتخاب کے لئے زیادہ حساس ہے ، مختلف پیرامیٹرز کی ترتیبات سے حکمت عملی کی کارکردگی میں زیادہ فرق پیدا ہوسکتا ہے۔ پیرامیٹرز کی بھرپور جانچ پڑتال اور اصلاح کی ضرورت ہے۔
- توڑنے کی ناکامی: قیمتوں میں توڑنے سے یہ یقینی نہیں ہوتا ہے کہ یہ رجحان جاری رہے گا ، اس کی وجہ سے حکمت عملی میں مسلسل نقصانات کا سبب بننے کی صورت میں توڑنے کی ناکامی کا امکان ہے۔
- رجحانات کی شناخت: حکمت عملی کا انحصار ای ایم اے اشارے پر ہوتا ہے ، لیکن ای ایم اے اشارے میں تاخیر یا غلط فہمی ہوسکتی ہے ، جس سے حکمت عملی کی درستگی متاثر ہوتی ہے۔
- بار بار تجارت: اگرچہ حکمت عملی نے فریکوئینسی فلٹر متعارف کرایا ہے ، لیکن مارکیٹ میں زیادہ اتار چڑھاؤ ہونے پر ، بار بار پوزیشن کھولنے اور کم کرنے کی صورتحال پیدا ہوسکتی ہے ، جس سے تجارت کی لاگت میں اضافہ ہوتا ہے۔
- اسٹاپ نقصان کا خطرہ: اسٹاپ نقصان کی ترتیب حکمت عملی کی زیادہ سے زیادہ واپسی سے مکمل طور پر بچنے کے قابل نہیں ہوسکتی ہے ، اور انتہائی حالات میں اس سے زیادہ نقصانات کا امکان ہے۔
حکمت عملی کی اصلاح کی سمت
- پیرامیٹرز کی اصلاح: حکمت عملی کی کلیدی پیرامیٹرز جیسے ای ایم اے کی لمبائی ، واپسی کی مدت کی لمبائی ، اسٹاپ نقصان کا فیصد وغیرہ کو بہتر بنانے کے لئے ، حکمت عملی کی استحکام اور منافع کو بڑھانے کے لئے پیرامیٹرز کا بہترین مجموعہ تلاش کریں۔
- سگنل فلٹرنگ: بریکٹ سگنل کی پیداوار کے بعد ، سگنل کی دوسری تصدیق کے لئے دوسرے تکنیکی اشارے یا شرائط متعارف کرائے جاسکتے ہیں ، سگنل کے معیار کو بہتر بناتے ہیں ، اور غلط فہمی اور جھوٹے سگنل کو کم کرتے ہیں۔
- رجحانات کا تعین: رجحانات کی شناخت کی درستگی کو بہتر بنانے کے لئے دیگر رجحانات کا تعین کرنے والے اشارے جیسے ایم اے سی ڈی ، ڈی ایم آئی وغیرہ کا استعمال کرنے کی کوشش کی جاسکتی ہے ، یا متعدد اشارے کے ساتھ مل کر رجحانات کا تعین کیا جاسکتا ہے۔
- متحرک رکاوٹ: مارکیٹ کے اتار چڑھاؤ کے مطابق متحرک طور پر اسٹاپ نقصان کی جگہ کو ایڈجسٹ کریں ، جیسے کہ اے ٹی آر اشارے کا استعمال کرتے ہوئے متحرک رکاوٹ کی قیمت کا حساب لگائیں ، یا ٹریکنگ اسٹاپ حکمت عملی متعارف کروائیں تاکہ خطرے کو بہتر طور پر کنٹرول کیا جاسکے۔
- پوزیشن مینجمنٹ: پوزیشن مینجمنٹ کی حکمت عملی کو بہتر بنانا ، مارکیٹ میں اتار چڑھاو اور اکاؤنٹ کی رقم کی صورتحال کے مطابق پوزیشن کا سائز متحرک طور پر ایڈجسٹ کرنا ، ایک ہی تجارت کے خطرے کے دروازے پر قابو پانا ، فنڈز کے استعمال کی کارکردگی کو بہتر بنانا
خلاصہ کریں۔
یہ حکمت عملی ایک ٹرینڈ ٹریکنگ حکمت عملی ہے جس میں بریک اور فریکوئینسی فلٹرنگ کی بنیاد پر ، ای ایم اے اشارے کے ذریعہ رجحان کی سمت کا فیصلہ کیا جاتا ہے ، قیمت کے بریک کو ایک انٹری سگنل کے طور پر استعمال کیا جاتا ہے ، جبکہ فریکوئینسی فلٹر کو ٹریڈنگ کی فریکوئینسی پر قابو پانے کے لئے متعارف کرایا جاتا ہے ، اور اسٹاپ لاسٹ کنٹرول رسک کو ترتیب دیا جاتا ہے۔ اس حکمت عملی کے فوائد رجحان کی پیروی ، بریک کی تصدیق ، فریکوئینسی کنٹرول ، اسٹاپ لاسٹ پروٹیکشن اور متحرک فلیٹ پوزیشن میں ہیں ، لیکن اس کے ساتھ ہی پیرامیٹر حساسیت ، بریک کی ناکامی ، رجحانات کی شناخت ، بار بار تجارت اور اسٹاپ لاسٹ خطرہ جیسے ممکنہ خطرات بھی موجود ہیں۔ حکمت عملی کو مزید بہتر بنانے کے لئے ، اسٹریٹجک استحکام اور منافع بخش صلاحیت کو بڑھانے کے لئے پیرامیٹرز کی اصلاح ، سگنل فلٹرنگ ، رجحان کا فیصلہ ، متحرک اسٹاپ لاسٹ اور انچ مینجمنٹ سے شروع کیا جاسکتا ہے۔
حکمت عملی کا ماخذ کوڈ
/*backtest
start: 2023-05-22 00:00:00
end: 2024-05-27 00:00:00
period: 1d
basePeriod: 1h
exchanges: [{"eid":"Binance","currency":"BTC_USDT"}]
*/
//@version=5
strategy("Trend Following with Breakout and Frequency Filter (Long Only)", overlay=true)
// 输入参数
emaLength = input.int(50, title="EMA长度")
lookbackPeriodMin = input.int(80, title="最短回溯期")
lookbackPeriodMax = input.int(120, title="最长回溯期")
stopLossPct = input.float(2, title="止损百分比") / 100 // 止损百分比
minHoldBars = input.int(10, title="最小持仓K线数量") // 最小持仓K线数量
// 计算EMA
ema = ta.ema(close, emaLength)
// 计算最高价和最低价
highestHigh = ta.highest(high, lookbackPeriodMax)
lowestLow = ta.lowest(low, lookbackPeriodMax)
// 定义趋势方向
isBullish = close > ema
// 定义突破信号
breakoutCondition = (ta.crossover(close, highestHigh[lookbackPeriodMin]) or ta.crossover(close, highestHigh[lookbackPeriodMax])) and isBullish
// 计算止损点
stopLossLevelLong = close * (1 - stopLossPct)
// 绘制EMA
plot(ema, title="EMA", color=color.blue)
// 记录上次开仓时间
var float lastEntryTime = na
// 策略执行并标注信号
if (breakoutCondition and (na(lastEntryTime) or (time - lastEntryTime) > minHoldBars * timeframe.multiplier))
strategy.entry("做多", strategy.long)
label.new(bar_index, high, text="买入", style=label.style_label_up, color=color.green, textcolor=color.white)
strategy.exit("止损", from_entry="做多", stop=stopLossLevelLong)
lastEntryTime := time
// 定义趋势结束信号
exitCondition = close < ema
if (exitCondition and (strategy.position_size > 0) and (time - lastEntryTime) > minHoldBars * timeframe.multiplier)
strategy.close("做多")
label.new(bar_index, low, text="卖出", style=label.style_label_down, color=color.red, textcolor=color.white)